一个专业投资者的至深感悟

时间:2017年01月21日 08:28:36 中财网
  ■金融交易学第三卷(12)
  ■投资家1973
  下面简单介绍一下我所编写的“黑马集中营”系列选股程序所包含的内容,供读者参考。你们可以按照本书讲解的原理自己编写选股程序,或选择直接购买“黑马集中营”:
  1、日线神龙:选股周期为日线。既可以用于回溯历史,也可以用于当下选股,以回溯功能为主。有能力将日线图上出现上升趋势的股票一网打尽,无一漏网,经得起任何人的任意测试与检验。当回溯历史、验证选股程序效果的时候,可以在日线图上任选临界点,用它单独回溯任意股票,附加或不附加周选股条件均可,若附加选股数量会减少。注意日K线之最新价相对于10/20/30/60日均线的正乖离分别不得超过20%、30%、35%、45%,否则会被滤除。不允许动态日K线为阴线,不允许日K线之最新价相对于昨日收盘价出现下跌,否则亦会被滤除。用于当下选股时可将选股结果按量比排序,优先查看量比大的个股。

  日线神龙对成交量没有要求,但要求60日均线托底向上,30/60日均线多排或接近多排(二者距离不超过2%)。有能力将存在共振(均线粘合向上发散)、多临(均线多排+临界点)、磁浮、正N(看涨N型,包括N型底与N型上升中继,可分为N1、N2、N3三种类型。简单说,N1要求5/10/20/30/60日均线全部上倾,简称“小N”;N2是在5/10/20/60日均线上倾的前提下,允许30日均线下倾,简称“中N”;N3则是在5/10/20/30/120/240日均线上倾的前提下,允许60日均线下倾,简称“大N”。当用于选N3定式的时候,要求日K线最新价相对于120/240日均线的正乖离分别不得超过55%、65%)等4种高胜算图形定式及大量变体全部选出,功能极其强大。缺点是选股条件不够苛刻,选股数量较多。

  2、日线金龙:日线神龙对成交量没有要求,导致选股数量偏多,这一点对回溯历史有利,所以它侧重于回溯历史。请读者注意,回溯历史的目标是“应选尽选、无一漏网、禁止遗珠之憾”,也就是要求选股结果覆盖所有的牛股(即选股数量尽可能多)。至于成功率有多高,即后续成功展开上升趋势的有多少、发展失败的又有多少,不是它关心的重点。而当下选股,则要求命中率高、失败率低(即选股数量尽可能少,以减轻肉眼过滤的工作量),至于是不是覆盖了所有的牛股,是不是存在大量的漏网之鱼、遗珠之憾,不是它关心的重点。显而易见,这两个目标存在矛盾,难以兼顾。所以选股神器“日线神龙”(以及后面的“周线黑马”)被发明出来以后,接下来就得以之作为核心程序,在它的基础上“动手术”,使之更加贴近实战,满足当下选股两个方面的需要:1、减少选股数量;2、提高选股质量。

  日线金龙就是根据这样的思路被研发出来的。它只用于当下选股,不能用于回溯历史,并且要求量比大于1.5倍。这是因为日线金龙选股的目的在于抓捕开启上升趋势的标志性阳线,而标志性阳线通常是显著放量的。日线神龙不允许日K线为阴线,是因为它对成交量没有要求,加上乖离率限制定得较宽,选股数量本来就多,如果允许日K线为阴,会导致选股数量急剧增加,这显然不是我们想要的(禁止日K线之最新价相对于昨日收盘价出现下跌的原因与此同理)。但日线金龙要求量比大于1.5,同时要求日K线之最新价相对于10/20/30/60日均线的乖离率不超过15%、20%、25%、30%,选股数量会被大幅抑制(即除了满足日线金龙本身的要求,选股结果仅限于放量且刚刚启动、涨幅不大的个股),所以允许日K线为阴,以利于抓捕那些标志性阳线出现次日、动态日K线因高开低走为阴线的个股。

  ·每周评论·当前阶段不要企图强行取利
  本周沪深股市先跌后弹,周一以中小板、创业板为代表的小盘股暴跌,但关键时刻权重股揭竿而起,玩命拉抬,结果导致小盘股指数普遍以大阴报收,而上证50、中证100等权重股指数以中阳报收。之后几个交易日维持反弹格局。个人认为以中小板、创业板为代表的小盘股目前正在运行熊市主跌浪,后市虽有反弹,但要扭转趋势难度很大。拉抬权重股只能延长下跌时间,既不能让权重股连续上涨,也不能促使小盘股整体上扭熊为牛。目前除了等待什么也做不了,我们寄予厚望的有色、煤炭、黄金板块也尚未走好。商品期货市场方面,截止本周五各大商品指数微观图表已经全部走坏,失去做多理由。但是做空也并不明智,在牛市中做空本来就属于逆大势而动的行为,风险收益不成比例。既然如此,我们希望期货市场的跌速越快越好,跌得越快就越容易跌到位,这样可以节省时间。都说金融市场惊涛骇浪、引人入胜,但那只是极少数时间,大多数时间都是波澜不惊、无聊透顶。涨没本事涨,跌又不好好跌,大多数交易者的大多数亏损都是在这种无聊行情中不知不觉发生的。这一点股市、期市都一样。总之当前阶段不要企图强行取利,我们只是市场跟随者。行情走势一切都是市场说了算,半点不由咱。在“烂泥滩”市道里管不住自己的手,亏损将会很惊人。

  (投资家1973,市场资深人士)
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