期指多头减仓 市场对后市持谨慎态度

时间:2017年03月29日 08:45:21 中财网
  近期三组期指持续在箱体内振荡运行,周二早盘三组股指期货主力合约高开后振荡下行,且略有分化,午后盘中跌幅扩大,但均线系统无明显方向。从对应的现货指数来看,沪深300上证50中证500指数分别下跌0.24%、0.34%和0.27%,主力合约IF、IH和IC分别下跌0.20%、0.26%和0.23%,现货指数跌幅略高于期货指数,贴水幅度分别为0.34%、0.16%和0.48%,贴水幅度较上周有明显收敛,但成交持仓比显著下降,显示市场对后市行情较为困惑,箱体行情仍持续。

  三组期指的总成交量和总持仓量呈现明显分化,其中总成交量连续两个交易日大幅下降至33016手,而总持仓量则微幅增加307手至125434手。具体来看,三组期货持仓量内部表现不一,成交量则全线大幅下跌。IF合约总持仓量增加559手至52603手,IH合约总持仓量减少405手至33766手,创本月以来新低,IC合约总持仓量增加153手至39065手,创2015年股指限仓之后次新高。成交量方面, IF合约总成交量减少2046手至15399手,IH合约总成交量大幅减少2486手至6619手,IC合约总成交量减少1575手至10998手。IF、IC、IH合约成交持仓比分别为0.29、0.20、0.28,均创一周以来新低,显示市场流动性减弱,从分项可以看出,市场对IC合约有较强的偏好。

  从持仓量来看,三大期指表现不一,其中IF指数空头微幅加,多头减仓;IC指数多空全线减仓,但多头减仓力度明显大于空头;IH指数多空全线减仓,但内部分歧较大,前20位和前5位多头减仓力度大于空头,而前10位空头减仓力度明显大于多头。从多空变化来看,市场态度持偏空格局,市场部分资金对IH指数后市走势较乐观。从具体席位来看,国泰君安期货席位空头大幅减仓160手,同时多头增加了69手,位于五矿经易期货席位多头增加126手,空头小幅增加26手,对后市态度偏谨慎。

  从净持仓变化来看,三组期指均呈现净多头持仓态势,其中IC指数转为净多头持仓。3月23日以来,前5名席位净多头持仓持续增加至1296手,创2016年6月以来最高,显示出市场对IC指数态度乐观。

  整体来看,三组期指周二成交量和持仓量出现明显分歧,市场流动性大幅降低,市场对后市持谨慎态度。
□ .闫.星.月  .期.货.日.报
各版头条
pop up description layer