[中报]华泰证券:2017年半年度报告

时间:2017年08月11日 22:00:32 中财网


2017

半年度报告


股票代码: 601688



目录
关于我们
004
005
006
010
014
重要提示
释义
公司简介
业绩概览
公司大事记
财务报告及备查文件
100
224
224
225
中期财务报告
备查文件目录
证券公司信息披露
附录
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证券公司信息披露
附录
经营分析与战略


018
024
060

公司业务概要
经营层讨论与分析
重要事项

公司治理


086 股本变动及股东情况
090 董事、监事、高级管理人员
092公司债券相关情况


关于我们


重要提示004


释义005
公司简介006
业绩概览010


公司大事记
014



004
华泰证券华泰证券

释义


在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

中国证监会



中国证券监督管理委员会

江苏证监局



中国证券监督管理委员会江苏监管局

香港证监会



香港证券及期货事务监察委员会

上交所



上海证券交易所

深交所



深圳证券交易所

香港交易所



香港交易及结算所有限公司

香港联交所



香港联合交易所有限公司

上海清算所



银行间市场清算所股份有限公司

社保基金会



全国社会保障基金理事会

江苏省国资委



江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

江苏国信



江苏省国信资产管理集团有限公司

交通控股



江苏交通控股有限公司

华泰证券、本公司、公司



华泰证券股份有限公司

本集团



本公司及下属控股公司

华泰联合证券



华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司

华泰期货



华泰证券控股子公司华泰期货有限公司

华泰紫金投资



华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司

华泰资管公司



华泰证券全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司

华泰金控(香港)



华泰证券全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司

华泰创新投资



华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司

江苏股权交易中心



华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司

南方基金



南方基金管理有限公司

华泰柏瑞



华泰柏瑞基金管理有限公司

AssetMark



AssetMark Financial Holdings, Inc.

《上市规则》、《香港上



《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

市规则》

《标准守则》



《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》

CAGR



复合年增长率

VAR



风险价值

IPO



首次公开发售

OTC



柜台交易

上证 50指数



上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50只股票组成指数样本股

上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准,挑选最具代表性的 300只股票组成指

沪深 300指数



数样本股

富时中国 A50指数



富时指数有限公司挑选中国 A股 50家公司,设立的可交易指数

A股



公司每股面值人民币 1.00元的内资股,于上交所上市并以人民币买卖

H股



公司每股面值人民币 1.00元的外资股,于香港联交所上市并以港元买卖

Turn-key Asset Management Platform,统包资产管理平台,提供投资产品及策略,

TAMP



资产组合管理,客户关系管理,资产托管,企业运营等服务的技术平台

AUM



Asset Under Management,资产管理规模

APP



Application,应用程序

月活数



月度活跃用户数

报告期



2017年1-6月

2017年半年度报告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。



本报告期末上年度末
注册资本7,162,768,800.007,162,768,800.00
净资本43,571,425,222.1045,122,195,552.96Huatai Securities
华泰证券
公司简介
一、公司信息
公司的中文名称
华泰证券股份有限公司
公司的中文简称
华泰证券
公司的外文名称
HUATAI SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写
HTSC
公司的法定代表人
周易
公司总经理
周易
公司授权代表
周易、张辉
注册资本和净资本单位 :元 币种 :人民币
006
Huatai Securities
华泰证券
公司简介
一、公司信息
公司的中文名称
华泰证券股份有限公司
公司的中文简称
华泰证券
公司的外文名称
HUATAI SECURITIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写
HTSC
公司的法定代表人
周易
公司总经理
周易
公司授权代表
周易、张辉
注册资本和净资本单位 :元 币种 :人民币
006

007

六、其他有关资料
(一)法律顾问
中国香港法律顾问:高伟绅律师行(香港中环康乐广场1号怡和大厦27楼)
五、公司股票简况
本公司未变更股票简称
股票种类
股票上市交易所
股票简称
股票代码
A股
上交所
华泰证券
601688
香港联交所
HTSC6886H股
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址http://www.hkexnews.hk
公司半年度报告备置地点(A股)江苏省南京市江东中路228号;上交所
公司半年度报告备置地点(H股)
江苏省南京市江东中路228号;香港皇后大道中99号中环
中心42楼4201室
报告期内变更情况查询索引报告期内无变更
008
华泰证券
(一)法律顾问
中国香港法律顾问:高伟绅律师行(香港中环康乐广场1号怡和大厦27楼)
五、公司股票简况
本公司未变更股票简称
股票种类
股票上市交易所
股票简称
股票代码
A股
上交所
华泰证券
601688
香港联交所
HTSC6886H股
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn
登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址http://www.hkexnews.hk
公司半年度报告备置地点(A股)江苏省南京市江东中路228号;上交所
公司半年度报告备置地点(H股)
江苏省南京市江东中路228号;香港皇后大道中99号中环
中心42楼4201室
报告期内变更情况查询索引报告期内无变更
008
华泰证券

009

业绩概览
华泰证券

Huatai Securities


一、主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据
本报告期
(1-6月)
上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入

8,116,591,839.03

归属于母公司股东的

2,993,249,919.72

净利润

归属于母公司股东的
扣除非经常性损益的

2,981,633,565.69
净利润

经营活动产生的现金

-23,128,345,632.19

流量净额

其他综合收益

208,826,553.90

本报告期末

资产总额

368,830,012,086.16

负债总额

283,228,282,826.99

归属于母公司股东

83,995,610,098.62

的权益

所有者权益总额

85,601,729,259.17

7,355,772,624.15

2,841,253,347.88

2,788,139,076.10

5,224,877,408.61

-1,241,997,192.89

上年度末

401,450,397,626.64

315,790,201,124.63

84,357,456,362.12

85,660,196,502.01

-542.66

不适用

本报告期末比上年度末增减 (%)

-8.13

-10.31

-0.43

-0.07

010


二、主要财务指标

主要财务指标
本报告期
( 1-6月)
上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股) 0.4179 0.3967 5.34
稀释每股收益(元/股) 0.4179 0.3967 5.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.4163 0.3893 6.94
加权平均净资产收益率(%) 3.50 3.62减少 0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.49 3.56减少 0.07个百分点
三、母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期末上年度末
净资本 43,571,425,222.10 45,122,195,552.96
净资产 76,943,378,162.20 75,942,209,841.25
净资本 /净资产 (%) 56.63% 59.42%
净资本 /负债 (%) 38.10% 38.09%
净资产 /负债 (%) 67.28% 64.10%
自营权益类证券及证券衍生品 /净资本 (%) 52.17% 55.38%
自营固定收益类证券 /净资本 (%) 88.76% 65.95%
核心净资本 38,571,425,222.10 37,622,195,552.96
附属净资本 5,000,000,000.00 7,500,000,000.00
各项风险资本准备之和 22,116,984,021.21 21,829,243,932.41
表内外资产总额 204,365,565,718.17 208,043,528,950.74
风险覆盖率(%) 197.00% 206.71%
资本杠杆率(%) 22.20% 21.35%
流动性覆盖率(%) 331.53% 246.05%
净稳定资金率(%) 145.10% 139.68%

012
华泰证券华泰证券

五、本公司不存在境内外会计准则下会计数据差异
六、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-152,294.34
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
13,275,996.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,305,256.51
少数股东权益影响额 44,634.75
所得税影响额-3,857,239.76
合计 11,616,354.03
七、其他

按《证券公司年度报告内容与格式准则(2013年修订)》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经
营层讨论与分析”。



014
华泰证券华泰证券

015

经营分析与战略


公司业务概要018
经营层讨论与分析024
重要事项
060



Huatai Securities
华泰证券
公司业务概要
致力于成为兼具本土优势和全球视野的
一流综合金融集团
战略愿景
018
Huatai Securities
华泰证券
公司业务概要
致力于成为兼具本土优势和全球视野的
一流综合金融集团
战略愿景
018

019
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

020
华泰证券

021
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

022
华泰证券华泰证券

023
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

024

025
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

026
华泰证券华泰证券

027
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

028
华泰证券华泰证券

029
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

030
华泰证券华泰证券

031
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

032
华泰证券华泰证券

033
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

034
华泰证券华泰证券

035
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

036
华泰证券华泰证券

037
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

038
华泰证券华泰证券

039
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

040
华泰证券华泰证券

041
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

二、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入 8,116,591,839.03 7,355,772,624.15 10.34
营业支出 4,131,881,669.91 3,547,004,355.00 16.49
营业利润 3,984,710,169.12 3,808,768,269.15 4.62
归属于母公司股东的净利润 2,993,249,919.72 2,841,253,347.88 5.35
经营活动产生的现金流量净额-23,128,345,632.19 5,224,877,408.61-542.66
投资活动产生的现金流量净额 2,637,895,684.05 1,167,305,633.01 125.98
筹资活动产生的现金流量净额-7,033,801,433.10-24,134,816,785.55不适用
现金及现金等价物净增加额-27,628,867,037.47-17,675,556,433.06不适用
研发投入 104,810,600.00 84,133,400.00 24.58
2、收入分析
(1)收入分析表
单位:万元 币种:人民币

业务类别营业收入
占总收入比
例(%)
上年同期数
同期占总收入
比例(%)
增减
经纪及财富管理业务 414,586.05 51.08 527,462.89 71.71下降 20.63个百分点
投资银行业务 74,477.15 9.18 96,543.23 13.12下降 3.94个百分点
资产管理业务 118,607.07 14.61 121,205.40 16.48下降 1.87个百分点
投资及交易业务 95,739.22 11.80 61,022.48 8.30增长 3.50个百分点
海外业务及其他 108,249.69 13.34-69,934.26-9.51增长 22.85个百分点
从收入结构看,因交易量大幅下降,经纪及财富管理业务收入占比下降 20.63个百分点;因再融资收紧,投资银行业务收入占比下降 3.94个百分点;因
投资收益大幅增长,投资及交易业务收入占比上升 3.50个百分点;得益于收购 AssetMark后华泰金控(香港)收入增长,海外业务及其他收入占比上升

22.85个百分点。


(2)主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币

增长 1.87个

经纪及财富管理业务

414,586.05

159,828.37

61.45

-21.40

-25.02

百分点
下降 8.80

投资银行业

74,477.15

49,262.63

33.86

-22.86

-11.00

个百分点
下降 11.32

资产管理业务

118,607.07

48,788.42

58.87

-2.14

35.04

个百分点
增长 18.09

投资及交易业务

95,739.22

12,355.47

87.09

56.89

-34.69

个百分点

分行业营业收入营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
(%)
营业成本比上
年同期增减
(%)
毛利率比上
年同期增减
海外业务及其他 108,249.69 142,953.28-32.06不适用 349.09不适用
下降 2.64

合计 811,659.18 413,188.17

49.09

10.34

16.49

个百分点

下降 6.88

江苏地区

352,194.43

170,550.68

51.57

-4.74

11.01

个百分点
增长 16.43

北京地区

16,971.86

7,490.71

55.86

30.33

-5.03

个百分点
增长 2.11

上海地区

144,923.51

46,781.28

67.72

38.76

30.26

个百分点
增长 6.22

广东地区

154,613.43

86,951.21

43.76

-10.11

-19.06

个百分点
下降 6.17

湖北地区

14,870.36

7,298.40

50.92

-5.99

7.53

个百分点
增长 5.04

其他地区

55,389.38

22,216.26

59.89

-7.00

-17.38

个百分点

主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
(%)
营业成本
比上年同期
增减(%)
毛利率比上
年同期增减
香港地区 72,696.21 71,899.63 1.10 6,895.27 344.71不适用
下降 2.64

合计

811,659.18

413,188.17

49.09

10.34

16.49

个百分点


3、成本分析

单位:万元 币种:人民币

业务类别
成本
构成
项目
本期数
本期占总
成本比例
(%)
上年同期数
上年同期
占总成本
比例(%)
增减
经纪及财富管理
业务
营业
支出
159,828.37 38.68 213,174.28 60.10下降 21.42个百分点
投资银行业务 49,262.63 11.92 55,353.85 15.61下降 3.69个百分点
资产管理业务 48,788.42 11.81 36,130.17 10.19增长 1.62个百分点
投资及交易业务 12,355.47 2.99 18,918.95 5.33下降 2.34个百分点
海外业务及其他 142,953.28 34.60 31,831.74 8.97增长 25.63个百分点
4、费用总体情况对比

单位:万元 币种:人民币

项目本期数上年同期数增减金额增减比例(%)
业务及管理费用 401,421.19 316,414.07 85,007.12 26.87
所得税费用 93,229.61 93,445.88-216.27-0.23
报告期内,公司业务及管理费用较 2016年同期增长26.87%,主要原因是海外业务费用增长。所得税费用较 2016年同期略有下降。


5、研发投入

单位:万元 币种:人民币

本期费用化研发投入

本期资本化研发投入

研发投入合计

研发投入总额占净资产比例(%)

研发投入总额占营业收入比例(%)

公司研发人员的数量

研发人员数量占公司总人数的比例(%)

研发投入资本化的比重(%)

2,816.82

7,664.24

10,481.06

73.12

公司充分认识到 IT在战略发展中的重要地位,始终坚持研发先行,很早就开始进行自研 IT系统的建设。从率先在业内大规模开通网上交易,到前瞻布局
移动互联网平台,公司始终坚持以创新提升公司 IT水平。报告期内,公司研发投入人民币 10,481.06万元,在进一步完善“涨乐财富通”账户管理功能
的同时,还相继推出智能金融终端 MATIC和行情服务平台 INSIGHT,践行公司以客户体验为中心的产品化战略。



6、现金流分析

单位:亿元 币种:人民币

项目本期数上年同期数增减金额增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额-231.28 52.25-283.53-542.64
投资活动产生的现金流量净额 26.38 11.67 14.71 126.05
筹资活动产生的现金流量净额-70.34-241.35 171.01不适用
现金及现金等价物净增加额-276.29-176.76-99.53不适用
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额人民币-231.28亿元,其中经营活动现金流入人民币 261.59亿元,经营活动现金流出人民币 492.87亿元;
投资活动产生的现金流量净额人民币 26.38亿元,其中投资活动现金流入人民币 30.92亿元,投资活动现金流出人民币 4.54亿元;筹资活动产生的现金
流量净额人民币-70.34亿元,其中筹资活动现金流入人民币 267.17亿元,筹资活动现金流出人民币 337.51亿元。

报告期内 ,公司经营活动产生现金流量净额与本期净利润存在重大差异,主要与公司所处行业的现金流变动特点相关,公司的客户资金、自营投资、债券
融资以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大,且变动频繁,经营活动的现金流变动与年度净利润关联度不高。


7、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司营业收入、营业利润、净利润均较 2016年同期有不同幅度的增长。主要原因是资本中介业务规模、
投资收益较 2016年同期大幅增长。公司营业收入、营业利润、净利润等项目的同比变动情况及主要影响因素如下表。


单位:亿元 币种:人民币

项目本期数上年同期数变动比例(%)主要影响因素
营业收入 81.17 73.56 10.35
资本中介业务规模增长,投资
收益增加
营业支出

41.32

35.47

16.49

费用增长
营业利润 39.85 38.09 4.62营业收入增长

利润总额 39.87 38.78 2.81营业收入增长
净利润 30.55 29.44 3.77营业收入增长
其中:归属母公司净利润 29.93 28.41 5.35营业收入增长

项目期末余额期初余额变动比例(%)主要影响因素
资产 3,688.30 4,014.50-8.13货币资金和融出资金减少
负债 2,832.28 3,157.90-10.31有息负债减少及客户资金流出
其中:代理买卖证券款
776.40 927.29-16.27客户资金流出
(含信用)
归属母公司股东权益 839.96 843.57-0.432016年度利润分配

8、破产重整,兼并或分立,重大的资产处置、收购、置换、剥离,重组其他公司情况等

报告期内,公司不存在破产重整,兼并或分立,重大的资产处置、收购、置换、剥离,重组其他公司情况等。


045


(二)本公司无非主营业务导致利润重大变化的说明
(三)资产、负债情况分析
1、资产及负债状况

单位:亿元 币种:人民币

资产负债表项目
2017年 06月 30日2016年 12月 31日本期末金额较上
年末变动比例
(%)
情况说明
金额
占总资产
比例(%)
金额
占总资产比
例(%)
货币资金 920.39 24.95 1,136.67 28.31-19.03客户资金存款减少
结算备付金 134.11 3.64 273.60 6.82-50.98客户备付金减少
融出资金

518.47

以公允价值计量且其
变动计入当期损益的

893.61
金融资产
衍生金融资产

1.86

买入返售金融资产

471.53

应收利息

47.90

可供出售金融资产

434.86

长期股权投资

35.81

投资性房地产

8.77

固定资产

37.13

其他资产

12.06

应付短期融资款

69.23

拆入资金

55.00

以公允价值计量且其
变动计入当期损益的

226.76
金融负债
衍生金融负债

11.16

卖出回购金融资产款

230.68

代理买卖证券款

691.93

14.06

24.23

0.05

12.78

1.30

11.79

0.97

0.24

1.01

0.33

1.88

1.49

6.15

0.30

6.25

18.76

566.05

831.07

1.07

463.31

41.54

437.37

33.77

11.30

35.04

9.16

16.21

66.50

279.20

8.64

194.63

826.17

14.10

20.70

0.03

11.54

1.03

10.89

0.84

0.28

0.87

0.23

0.40

1.66

6.95

0.22

4.85

20.58

两融余额下降

-8.41

债券、基金、理财产

7.53

品等持有规模上升

场外期权浮盈增加

73.83

股票质押规模增长

1.77

两融、股票质押应收

15.31

利息增长



-0.57

合营企业出资及联营

6.04

企业权益增加

转入固定资产

-22.39

由投资性房地产转入

5.96

联营企业分红及存货

31.66

增加所致

短期收益凭证规模增加

327.08

转融通拆入资金规模

-17.29

下降

黄金租赁业务规模下降

-18.78

权益互换规模增长

29.17

交易所和银行间回购

18.52

规模增加

客户资金余额下降

-16.25


资产负债表项目
2017年 06月 30日2016年 12月 31日本期末金额较上
年末变动比例
(%)
情况说明
金额
占总资产
比例(%)
金额
占总资产比
例(%)
信用交易代理买卖证
券款
84.47 2.29 101.12 2.52-16.47信用客户资金余额下降
应付职工薪酬 15.37 0.42 25.17 0.63-38.94效益工资发放
应交税费 10.15 0.28 8.81 0.22 15.21应交企业所得税增加
应付款项 30.04 0.81 68.28 1.70-56.00应付账款减少
应付利息 12.56 0.34 21.55 0.54-41.72应付次级债利息减少
应付债券 657.89 17.84 758.48 18.89-13.26次级债规模下降
递延所得税负债 21.31 0.58 25.62 0.64-16.82
应纳税暂时性差异减

其他负债 620.59 17.80 702.77 17.51-11.69
本期合并结构化主体
的其他负债减少
利润表项目2017年1-6月2016年1-6月
本期金额较上年同期
变动比例(%)
情况说明
手续费及佣金净收入 39.01 39.78-1.94
经纪业务和投行业务
收入下降所致
利息净收入 17.22 15.48 11.24
股票质押利息收入增
加及回购利息支出减
少所致
投资收益 25.02 15.23 64.28
处置金融资产投资收
益增加
公允价值变动收益-0.96 2.47-138.87金融工具浮亏增加
汇兑收益-0.14-0.23-汇兑损失减少
其他业务收入 0.88 0.83 6.02房租和酒店收入增加
其他收益 0.13--政府补助
税金及附加 0.68 3.44-80.23
营改增导致营业税金
下降
业务及管理费 40.14 31.64 26.86合并 AssetMark所致
资产减值损失 0.06-0.05-资产减值增加
单位:亿元 币种:人民币
资产负债表项目
2017年 06月 30日2016年 12月 31日本期末金额较上
年末变动比例
(%)
情况说明
金额
占总资产
比例(%)
金额
占总资产比
例(%)
信用交易代理买卖证
券款
84.47 2.29 101.12 2.52-16.47信用客户资金余额下降
应付职工薪酬 15.37 0.42 25.17 0.63-38.94效益工资发放
应交税费 10.15 0.28 8.81 0.22 15.21应交企业所得税增加
应付款项 30.04 0.81 68.28 1.70-56.00应付账款减少
应付利息 12.56 0.34 21.55 0.54-41.72应付次级债利息减少
应付债券 657.89 17.84 758.48 18.89-13.26次级债规模下降
递延所得税负债 21.31 0.58 25.62 0.64-16.82
应纳税暂时性差异减

其他负债 620.59 17.80 702.77 17.51-11.69
本期合并结构化主体
的其他负债减少
利润表项目2017年1-6月2016年1-6月
本期金额较上年同期
变动比例(%)
情况说明
手续费及佣金净收入 39.01 39.78-1.94
经纪业务和投行业务
收入下降所致
利息净收入 17.22 15.48 11.24
股票质押利息收入增
加及回购利息支出减
少所致
投资收益 25.02 15.23 64.28
处置金融资产投资收
益增加
公允价值变动收益-0.96 2.47-138.87金融工具浮亏增加
汇兑收益-0.14-0.23-汇兑损失减少
其他业务收入 0.88 0.83 6.02房租和酒店收入增加
其他收益 0.13--政府补助
税金及附加 0.68 3.44-80.23
营改增导致营业税金
下降
业务及管理费 40.14 31.64 26.86合并 AssetMark所致
资产减值损失 0.06-0.05-资产减值增加
单位:亿元 币种:人民币

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公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

公司融资能力及融
资策略分析

公司或有事项及其
对公司财务状况的
影响

公司经营规范,信誉良好,资本实力、盈利能力和偿债能力较强,与商业银行保持良好的
合作关系,有充足的银行授信额度,授信额度稳步增长,具备较强的短期和中长期融资能力。

作为上市券商,公司也可以通过股权再融资的方式,解决长期发展的资金需求。

就公司而言,为兼顾流动性和收益性,持有一定金额的固定收益产品,利率变动将对公司
持有现金所获利息收入、所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响;融资融
券等资本中介业务、公司债务融资等与利率直接相关,给相应的利息收入和融资利息支出
等带来直接影响;同时,公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外,因公司有境
外注册的子公司,以外币投入资本金,公司持有外币资金和资产,汇率的变动将对公司财
务状况产生一定影响。

为保持公司资产的流动性并兼顾收益率,公司自有资金由资金运营部统一管理,并配以健
全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产结构,优化资产负债配置结构,
加强对利率和汇率市场的研究,运用相应的利率、汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻
上述因素的影响。


报告期末,公司或有事项主要包括公司为香港子公司发行的 4亿美元境外债向中国银行
份有限公司提供反担保、未决诉讼仲裁形成的或有负债,上述事项对公司财务状况的影响
较小。


(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析

截至报告期末,本集团长期股权投资人民币 35.81亿元,较期初人民币 33.77亿元增加人民币 2.04亿元,增幅为

6.04%。

单位:万元 币种:人民币
被投资单位年初余额本期增减变动期末余额
华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙) 30,175.63 385.46 30,561.09
南方基金管理有限公司 177,993.44 3,224.93 181,218.37
华泰柏瑞基金管理有限公司 36,954.77 789.04 37,743.81
华泰紫金 (江苏 )股权投资基金 (有限合伙 ) 67,166.68 962.84 68,129.52
江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司 1,875.71-1,875.71
江苏工业和信息产业投资基金 (有限合伙 ) 19,935.25 26.26 19,961.51
北京华泰新产业成长投资基金(有限合伙) 1,987.43-15.51 1,971.92
苏州股权交易中心有限责任公司 945.80-945.80
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)-13,810.29 13,810.29
其他 693.03 1,150.59 1,843.62
合计 337,727.74 20,333.90 358,061.64

(1)重大的股权投资
单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称
主要
业务
持股
比例
期初投资
金额
出资
/增资额
期初账面
价值
本期增减
变动
期末账面
价值
报告期损益
南京华泰大健康一
号股权投资合伙企
业(有限合伙)
股权
投资
19.15%-13,889.12--78.83 13,810.29-78.83
注:本表报告期损益指:该项投资对合并归属于母公司净利润的影响。


(2)本公司无重大的非股权投资
(3)以公允价值计量的金融资产
单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额报告期投资收益
报告期公允价值
变动金额
以公允价值变
动计入当期损
益的金融资产
83,107,232,026.80 89,361,255,146.09 863,570,153.06 259,813,796.56
以公允价值变
动计入当期损
益的金融负债
27,919,978,030.69 22,676,297,810.47-542,299,004.54-114,091,068.98
持有至到期金
融资产
5,000,000.00 5,000,000.00 107,237.10-
可供出售金融
资产
43,736,561,642.99 43,486,274,851.98 1,395,219,796.60 533,280,214.21
衍生金融工具-757,418,940.03-929,680,299.84 556,295,451.94-241,534,553.80
合计 154,011,352,760.45 154,599,147,508.70 2,272,893,634.16 437,468,387.99

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财务报告及备查文件

056
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财务报告及备查文件
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公司市场风险价值(VAR)情况(母公司口径):

币种:人民币

前瞻期:1日,置信度95%,历史模拟法,单位(万元)

2017年中期末

2016年中期末

股价敏感性金融工具

9461

37359

利率敏感性金融工具

2621

公司整体

8630

32893

说明:母公司口径 数据来源:公司内部统计

4、信用风险

信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手(客
户)违约导致公司资产受损失的风险。报告期内,公司
从信用风险基础管理体系与项目实质风险管理方面加强
信用风险管理的深入度与有效性。公司在持续推动客户
不良信用行为管理体系、经济资本计量体系建设的同时,
加强项目审核人才的招聘,建立交易对手统一管理体系
及风险资产化解处置管理体系,推进信用风险管理的基
础体系与实质管理体系的发展,强化风险识别、风险前
端管控及风险处置环节,有效防范、控制信用风险。


5、流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资
金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业
务开展的资金需求的风险。报告期内,公司不断完善资
金计划体系,强化资金头寸管理和现金流量监控,确保
日间流动性安全;公司根据审慎性原则,搭建了现金流
分析框架,通过信息技术系统实施每日监控,提升流动
性风险的监控频率和准确度;公司分析压力情景下公司
的现金流量和资金缺口,评估公司的流动性风险承受能
力,并对压力测试结果进行分析,不断提升公司流动性

风险抗压能力;公司根据风险偏好建立规模适当的流动
性资产储备,储备了一定规模的高流动性资产,用于防
范公司流动性风险;公司完善流动性风险报告体系,确
保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况。截至
报告期末,公司流动性覆盖率(LCR)331.53%,净
稳定资金率(NSFR)145.10%,两个流动性风险指标
均较 2016年末有大幅提升,且每日都持续满足监管要
求。


6、操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、系
统或外部事件所造成公司损失的风险。报告期内,公司优
化操作风险管理系统功能,建立操作风险三大管理工具
联动关系及问题管理机制,持续梳理完善风险点及控制措
施、关键操作风险指标,对操作风险较大的重要业务或环
节进行风险提示及专项评估;建立子公司操作风险管理
例会机制,指导子公司梳理建立操作风险关键风险指标,
推动三大管理工具在子公司的全面建立及运用,深化操作
风险管理机制在子公司的覆盖;建立了新业务风险评估机
制,规范并固化评估流程及要点;加强对授权管理制度的
执行力度,梳理确定各部门明细授权事项。



059
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

重要事项
华泰证券

Huatai Securities


一、股东大会、董事会、监事会情况简介


会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
http://www.sse.com.cn

2016年年度股东大会

2017年6月21日

http://www.hkexnews.hk

2017年 6月 22日

http://www.htsc.com.cn

会议届次召开日期
会议
形式
会议议案
第四届董事会
第二次会议
2017年
3月1日
现场及
视频会
议方式
1、审议关于香港子公司架构重组的议案;
2、审议关于公司捐赠 100万元人民币扶贫款的议案;
3、审议关于公司向江苏省慈善总会捐赠的议案。

第四届董事会
第三次会议
2017年
3月17日
通讯
方式
1、审议关于公司落实全面风险管理要求的工作方案的议案。

060


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公司治理
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财务报告及备查文件
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十、重大关联交易

(一
)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

(1)出租席位获取交易佣金收入及其他收入
单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容2017年1-6月2016年1-6月
南方基金管理有限公司席位费分仓佣金及销售服务费 22,510,813.18 10,093,176.60
华泰柏瑞基金管理有限公司席位费分仓佣金及销售服务费 14,133,910.38 6,393.45
南方基金管理有限公司证券代理买卖交易佣金 33,161.98 19,225.39
华泰柏瑞基金管理有限公司证券代理买卖交易佣金 8,760.85-
江苏交通控股有限公司

江苏省国信资产管理集团有
限公司

华泰紫金 (江苏) 股权投资
基金 (有限合伙)

华泰招商 (江苏) 资本市场
投资母基金 (有限合伙 )

江苏省国信资产管理集团有
限公司

江苏交通控股有限公司

华泰柏瑞基金管理有限公司

证券代理买卖交易佣金

证券代理买卖交易佣金

基金管理费收入

基金管理费收入

持有及处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产收益

持有及处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产收益

购买的基金产品分红

20.67



32,252.39

38,648.36

6,665,711.23

19,714,233.37

4,912,122.00

633,238.57

229,697.63

1,459,487.03

2,756,212.70

8,989,365.84

21,365,514.41

11,531,798.31

南方基金管理有限公司


购买的基金产品分红

19,598,222.75

12,187,484.76

华泰紫金(江苏)股权投资

处置的资管计划



459,711.56

基金(有限合伙)

(2)关联租赁
单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类
2017年 1-6月确认
的租赁收入
2016年 1-6月确认
的租赁收入
南方基金管理有限公司房屋建筑物 1,163,875.59 552,194.25

(3)集团认购关联方管理的基金情况
币种 :人民币

2017年6月30日
关联方认购基金名称
年初持有
份额 (万份 )
本期新增
份额 (万份 )
本期减少
份额 (万份 )
期末持有
份额 (万份 )
期末余额
(万元)
投资收益
(万元)
南方基金管理
有限公司
南方现金 B 200,000.00 90,000.00 160,000.00 130,000.00 130,000.00 275.92
南方收益宝货币 B 163,212.60-117,199.92 46,012.68 46,012.68 421.01
南方天天利 B-39,951.76-39,951.76 39,951.76 451.76
理财金 H 1,222.18 46,919.03 27,527.84 20,613.38 64,812.97 811.14
南方中证 500ETF-107.56 107.56--3.77
合计 364,434.78 176,978.35 304,835.32 236,577.82 280,777.41 1,963.60
华泰柏瑞基金
管理有限公司
华泰柏瑞货币 B 373,686.34 20,000.00 270,227.23 123,459.11 123,459.11 274.35
华泰柏瑞沪深 300ETF-8.46 8.46--(0.11)
华泰柏瑞上证红利 ETF-16,281.74 16,143.42 138.31 402.63 63.81
华泰柏瑞天添宝货币 B 120,001.03-120,001.03--33.60
华泰柏瑞交易货币 A 611.20 3,759.30 2,264.58 2,105.92 174,398.03 1,879.57
合计 494,298.57 40,049.50 408,644.72 125,703.34 298,259.77 2,251.22
2016年6月30日
关联方认购基金名称
年初持有
份额 (万份 )
本期新增
份额 (万份 )
本期减少
份额 (万份 )
期末持有
份额 (万份 )
期末余额
(万元)
投资收益
(万元)
深成 ETF 8.87-6.87 2.00 2.22-0.26
南方 500 17.95-17.95--0.02
南方基金管理
有限公司
南方现金 B
南方收益宝货币 B
2,043.48
100,008.4629.35-

50,008.46
2,072.83
50,000.00
2,072.8350,000.00-

理财金 H 167.34 147,012.95-147,180.29 147,180.29 67.84
南方 500ETF 241.57-241.57--0.68
合计 102,487.67 147,042.30 50,274.85 199,255.12 199,255.34 68.28
华泰柏瑞沪深 300ETF 126.06-114.00 12.06 38.12 18.71
华泰柏瑞基金
管理有限公司
华泰柏瑞货币 B
华泰柏瑞量化增强混合 A
16,232.17
2,155.1074,950.00-

2,155.1091,182.17

91,182.17-

632.59
华泰柏瑞交易货币 A 6.76 2,320.17-2,326.93 2,326.93-5.73
合计 18,520.09 77,270.17 2,269.10 93,521.16 93,547.22 645.57


(4) 本集团及本公司净 (赎回 ) /认购关联方发行债券情况
单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容2017年1-6月2016年1-6月
江苏省国信资产管理
集团有限公司
净 (赎回 ) /认购企业债-164,050.00 63,049,318.00
江苏交通控股有限公司净 (赎回 ) /认购企业债 986,070.00 502,949,525.92(5) 与关联方相关取得的股利收益
单位 :元 币种 :人民币

关联方关联交易内容2017年1-6月2016年1-6月
华泰柏瑞基金管理
有限公司
收到股利分红 30,870,000.00 49,000,000.00(6)净 (处置 ) /投资本集团发行的资产管理计划
单位 :元 币种 :人民币

关联方关联交易内容2017年1-6月2016年1-6月
华泰紫金 (江苏 )股权投
资基金 (有限合伙 )
净 (处置 ) /投资集合资
管计划
--402,971,750.00(7)对关联方投资增资 / (投资减少 )
单位 :元 币种 :人民币

关联方关联交易内容2017年1-6月2016年1-6月
华泰招商 (江苏) 资本市场投资
母基金 (有限合伙)

苏州股权交易中心有限责任公司

南京华泰瑞联并购基金二号
(有限合伙 )

南京华泰瑞联并购基金三号
(有限合伙 )

南京华泰瑞联并购基金四号
(有限合伙 )

江苏华泰互联网产业投资基金
(有限合伙 )

江苏华泰战略新兴产业投资基金
(有限合伙 )

对合营企业投资增资

对联营企业投资增资

对联营企业投资增资

对联营企业投资增资

对联营企业投资增资

对联营企业投资增资

对联营企业投资增资



100,000,000.00



10,000,000.00



2,000,000.00



2,000,000.00



2,000,000.00



50,000.00



50,000.00


2、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方
关联
关系
关联
交易类型
关联
交易内容
关联交易
定价原则
关联交易金额
占同类交易
金额的比例
(%)
江苏工业和信息产业投资
基金 (有限合伙 )
联营
公司
其它流入
基金管理费
收入
市价原则 564,192.31 0.52
江苏华泰互联网产业投资
基金 (有限合伙 )
联营
公司
其它流入
基金管理费
收入
市价原则 4,678,679.23 4.30
江苏华泰战略新兴产业投
资基金 (有限合伙 )
联营
公司
其它流入
基金管理费
收入
市价原则 23,391,524.92 21.52
南京华泰瑞联并购基金二
号 (有限合伙 )
联营
公司
其它流入
基金管理费
收入
市价原则 27,943,184.46 25.70
南京华泰瑞联并购基金三
号 (有限合伙 )
联营
公司
其它流入
基金管理费
收入
市价原则 5,796,621.36 5.33
南京华泰瑞联并购基金四
号 (有限合伙 )
联营
公司
其它流入
基金管理费
收入
市价原则 500,704.86 0.46
北京华泰新产业成长投资
基金 (有限合伙 )
联营
公司
其它流入
基金管理费
收入
市价原则 23,277,900.79 21.41
南京华泰大健康一号股权
投资基金(有限合伙)
联营
公司
其它流入
基金管理费
收入
市价原则 10,020,145.43 9.22
南京华泰大健康二号股权
投资基金(有限合伙)
联营
公司
其它流入
基金管理费
收入
市价原则 970,472.28 0.89
南京华泰大健康一号股权
投资合伙企业(有限合伙)
联营
公司
增资扩股
对联营企业
投资增资
 -138,891,194.54 92.40
南京华泰大健康二号股权
投资合伙企业(有限合伙)
联营
公司
增资扩股
对联营企业
投资增资
 -10,000,000.00 6.65
深圳市松禾产业成长基金
管理有限公司
联营
公司
增资扩股
对联营企业
投资增资
 -1,425,000.00 0.95
合计

247,459,620.18

 

大额销货退回的详细情况



关联交易的说明



(二
)本公司不存在资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
(三
)本公司不存在共同对外投资的重大关联交易
(四)关联债权债务往来



1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

(1)应收关联方款项
单位:元 币种:人民币

2017年6月30日2016年 12月 31日
关联方

华泰柏瑞基金管理
有限公司

南方基金管理有限
公司

华泰紫金(江苏)
股权投资基金(有
限合伙)

华泰招商 (江苏)
资本市场投资母基
金 (有限合伙 )

华泰柏瑞基金管理
有限公司

(2) 应收利息
关联方交易内容

基金分仓佣金及销
售服务费

应收管理费

应收管理费

押金

基金分仓佣金及销

435,551.16

-2,177.76

18,407,783.28

-92,038.92

售服务费

账面余额

5,267,700.81

7,065,653.90





坏账准备

-26,338.50

-35,328.27





账面余额

坏账准备

15,864,424.14

-79,322.12





3,461,643.82

-17,308.22

462,773.28

-1,388.32

单位:元 币种:人民币

关联方关联方交易内容2017年6月30日2016年 12月 31日
江苏省国信资产管理
集团有限公司
江苏交通控股有限公司
合计
应收债券投资利息
应收债券投资利息
143,643.84
4,018,075.32
4,161,719.16
391,231.461,017,238.581,408,470.04(3)应收股利
单位 :元 币种 :人民币

关联方关联方交易内容2017年6月30日2016年 12月 31日
南方基金管理有限公司

应收股利

162,000,000.00




(4)应付关联方款项
单位:元 币种:人民币

关联方关联方交易内容2017年6月30日2016年 12月 31日
江苏省国信资产管理集团有限公司应付款项 3,211,190.78 3,211,190.78
江苏省国信资产管理集团有限公司代理买卖证券款 50,000.00 50,000.00
江苏交通控股有限公司代理买卖证券款-29,423.38
华泰柏瑞基金管理有限公司代理买卖证券款 4,172.01-
南方基金管理有限公司代理买卖证券款 71,954.29 64,848.382、临时公告未披露的事项
单位 :元 币种 :人民币

关联方关联关系
向关联方提供资金
关联方向上市
公司提供资金
期初
余额
发生额期末余额
期初
余额
发生

期末
余额
江苏工业和信息产业
资基金(有限合伙)
联营公司 -598,043.85 598,043.85 --  -
江苏华泰战略新兴产业
投资基金(有限合伙)
联营公司 -24,795,016.42 24,795,016.42 - -- 
江苏华泰互联网产业投
资基金(有限合伙)
联营公司 -4,959,400.00 4,959,400.00 --  -
南京华泰大健康一号股
权投资合伙企业(有限
合伙)
联营公司-  8,122,438.45 8,122,438.45 -- - 
南京华泰大健康二号股
权投资合伙企业(有限
合伙)
联营公司-498,630.62 498,630.62---
北京华泰新产业成长投
资基金 (有限合伙 )
联营公司 -12,226,410.96 12,226,410.96 - -- 
合计  51,199,940.30 51,199,940.30- - - 
关联债权债务形成原因

因提供服务形成的应收管理费

关联债权债务对公司经营成果及财务

对公司经营成果及财务状况无影响

状况的影响

(五)本公司无其他重大关联交易


073


十一、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方
担保方
与上市
公司的
关系
被担
保方
担保
金额
担保发
生日期
(协议签
署日 )
担保
起始日
担保
到期日
担保
类型
担保是否
已经履行
完毕
担保是
否逾期
担保逾
期金额
是否存
在反担

是否为
关联方
担保




华泰证
券(反
担保)
公司本

中国银
行(其
为公司
全资子
公司提
供担保,
系反担
保的被
担保方)
30
2014
年9月
24日
2014
年9月
24日
2020年
5月7日
连带责
任担保
否否-是否 
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

0

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)

30

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

0

报告期末对子公司担保余额合计(B)

62

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B)

92

担保总额占公司净资产的比例 (%)

10.95

其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0
上述三项担保金额合计(C+D+E) 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明

1、 华泰金控(香港)公司下设的 Huatai International Finance I Limited于 2014年 10月 8日完成了首期境外债券发行。为增强本次首期境外债券的偿债保障,
降低发行利率,根据公司 2013年度股东大会的授权,公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保。同时,根据
公司第三届董事会第九次会议决议,公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函,反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费

担保情

用合计 30亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证,保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月。


况说明

2、2015年 1月,华泰资管公司正式营业。随着公司资管业务的稳步发展和资产管理规模的快速扩大,为确保资管公司各项风控指标符合监管要求,公司股东大会
于 2015年 3月 30日和 2016年 9月 13日,分别审议通过了相关议案,批准公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12亿元和人民币 50亿元的净资本担保,
并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时,将无条件在上述额度内提供现金。



075
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

076
华泰证券华泰证券

077
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

指 标数量及开展情况指 标数量及开展情况
3.2扶贫公益基金 528.454.其他项目
其中:4.1项目个数(个) 14.2投入金额 1504.3其他项目说明 公益性赞助

4.后续精准扶贫计划
(1)做好江苏省新时期“五方挂钩”结对帮扶工作
①确保承建冷库项目发挥效益,按照约定,将收入 50%分配低收入农户。

②协调低收入农户参与冷库日常工作中,解决部分农户就业问题。

③做好 2017年民生项目建设,改善百姓生活环境,方便百姓出行。

④利用后方单位优势,做好金融扶贫工作。将先进的金融理念灌输给当地干部群众,提升资金使用效率。

(2)深入推进“一司一县”结对帮扶工作
①持续开展产业扶贫和融资扶贫,为结对帮扶县企业进军资本市场提供全力支持。

②加强金融知识培训,为当地培养专业金融人才,为经济发展提供强有力的人力资源支撑。

③探索消费扶贫新模式:对接金寨特色农副产品与市场需求,促进当地经济发展和农民增收。

④完善扶贫工作格局:将公司党的建设与“一司一县”结对帮扶工作深入融合,搭建公司党组织参与扶贫公益事业
的平台。

十三、公司无可转换公司债

十四、公司无属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子
公司的环保情况说明

十五、公司治理情况

作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司,公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求,规范
运作,不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公
司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》
及《企业管治报告》等相关法律法规以及公司《章程》的规定,按照建立现代企业制度的目标,健全和完善公司法
人治理结构、合规风控制度和内控管理体系,形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡
的公司治理结构,使各层次在各自的职责、权限范围内,各司其职,各负其责,确保了公司的稳健经营和规范运作。


(一)企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责

公司严格遵照《香港上市规则》,以《企业管治守则》及《企业管治报告》中所列的所有原则作为企业管治政策。

就企业管治职能而言,董事会的职权范围至少包括:


079
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件
公司治理
关于我们经营分析与战略
财务报告及备查文件

080
华泰证券华泰证券

序号迁址前营业部名称迁址后营业部名称迁址后地址获得许可证日期 序号迁址前营业部名称迁址后营业部名称迁址后地址获得许可证日期
绍兴上大路证券营业部

大连胜利路证券营业部

深圳留仙大道众冠大厦证券营
业部

深圳沙井中心路证券营业部

建始业州大道证券营业部

武汉青年路证券营业部

东台望海西路证券营业部

南京中央路证券营业部

江阴周庄西大街证券营业部

贵阳延安中路证券营业部

镇江句容华阳东路证券营业部

丹徒谷阳大道证券营业部

溧水珍珠南路证券营业部

绍兴府山证券营业部

大连联合路证券营业部

深圳益田路荣超商务中心第
二证券营业部

深圳后海阿里云大厦证券营
业部

建始业州大道证券营业部

武汉中央商务区珠江路证券
营业部

东台金海中路证券营业部

南京浦泗路证券营业部

江阴周庄镇西大街证券营业


贵阳中华北路证券营业部

镇江句容华阳北路证券营业


丹徒谷阳大道证券营业部

溧水珍珠南路证券营业部

绍兴市环城西路 213号101、
102,215号101、102,217
号 233、234、236-241

辽宁省大连市沙河口区美都园 4


深圳市福田区莲花街道益田路
6003号荣超商务中心 A座 2楼

深圳市南山区科苑南路 3329号
阿里中心 T4座一层 32、33商


建始县业州镇业州大道 109号

武汉市江汉区王家墩中央商务区
泛海国际 SOHO城 5栋 26层 4


东台市金海中路 3号新宁鑫光公
寓4幢07-1室,07-2室,06-2室

江苏省南京市高新技术产业开发
区浦泗路8-2号

江阴市周庄镇西大街 318号

贵州省贵阳市云岩区中华北路 2
号邮政通信生产大楼 3号

江苏省句容市华阳镇华阳北路
8-2号

镇江市丹徒区圣地雅格 56幢
101-102

南京市溧水区永阳镇珍珠南路
99号广成东方名城 109幢 6室

2017年1月10日

2017年1月12日

2017年2月15日

2017年2月15日

2017年2月20日

2017年2月20日

2017年4月12日

2017年4月1日

2017年3月20日

2017年5月11日

2017年5月3日

2017年6月23日

2017年6月19日

2、2017年 1月 10日,公司董事会收到副总裁张涛先生的书面辞职报告。由于个人工作变动原因,张涛先生提请
辞去公司副总裁和华泰期货董事长职务,该辞任自即日起生效。2017年 5月 5日,华泰期货选举吴祖芳先生为华
泰期货董事长。


3、报告期内,公司在香港注册成立了华泰国际金融控股有限公司(“Huatai International Financial Holdings
Company Limited),注册资本为港币 2元。


4、报告期内,公司向华泰期货增资人民币 3.6亿元。增资后华泰期货注册资本由人民币 10.09亿元变更为人民币

16.09亿元。

5、2017年 6月,华泰创新投资董事长由江禹变更为王磊。


6、报告期内,公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站(www.
sse.com.cn)上披露的其他重大事项见附录《信息披露索引》。



7、报告期内,公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况
投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一,公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司以高度负
责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动,包括协调来访接待,保持与监管机构、投资者、中介机构及
新闻媒体的联系等。

报告期内,公司维护好公司网站“投资者关系”栏目,并做好上交所网站 E互动平台投资者咨询问题答复工作;上
半年共接待境内外多家券商和基金公司等机构共 20批次约 163名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈;认真
做好日常投资者咨询工作,详细回答投资者提出的问题。同时,为配合定期报告的公布,公司举行了 1次业绩发布
会和 1次分析师电话会议,并积极参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛,就行业发展趋势、公司
经营业绩及业务发展战略等问题与投资者进行了充分的沟通与交流,有效促进了投资者对公司经营情况和业绩表现
的深入了解,全面推介了公司业务发展优势,有效引导了市场预期。公司坚持对机构投资者、研究员提出的各种问
题进行归纳分析整理,以不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性,提升投资者关系管理工作质量。


2017年上半年公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况:

序号接待时间接待地点接待方式 接待对象
谈论的主要内容及
提供的资料
12017年1月18日北京分公司电话访谈Mizuho(2人次)
22017年1月19日公司总部电话访谈
Goldman Sachs(3人
次)
32017年1月24日公司总部电话访谈摩根大通(2人次)
42017年1月25日公司总部现场访谈
香港上海汇丰银行有限公
司(2人次)
52017年2月7日北京分公司电话访谈
Morgan Stanley(1人
次)
62017年2月24日香港子公司现场访谈Wellington(1人次)
72017年2月27日公司总部现场访谈华安证券(1人次)
82017年4月7日公司总部电话访谈春华资本(1人次)
92017年4月13日公司总部现场访谈
海通证券太平洋证券、
浙江巴沃资管、北倍瑞丰
基金管理有限公司、安邦
资产、中泰证券、阳光保
险(8人次)
公司业务发展情况、
创新业务开展情况
及公司长远发展战
略等
102017年4月14日公司总部现场访谈兴业证券(3人次)
112017年4月14日公司总部现场访谈国泰君安(5人次)
122017年4月19日公司总部现场访谈天风证券(1人次)
132017年5月3日公司总部现场访谈长江证券(1人次)
142017年5月8日公司总部电话访谈Orbis(1人次)
152017年5月18日公司总部现场访谈
广发证券、中再资产、申
万菱信(3人次)
162017年5月19日公司总部现场访谈太平洋证券(2人次)
Goldman Sachs,
172017年5月31日公司总部电话访谈 HSBC, Schroders等
99名分析师及投资者


JP Morgan Asset
Management, Rays
Capital, Point72 Asset

18

2017年5月31日

香港子公司

现场访谈

Management, New
China Life Investment,
Pine River(5人次)

序号接待时间接待地点接待方式 接待对象
谈论的主要内容及
提供的资料
192017年6月1日北京分公司现场访谈东吴证券(14人次)
202017年6月13日公司总部现场访谈安信证券(8人次)
2017年1月1日至

机构投资者、个人

公司经营情况、行

21公司总部电话沟通

2017年6月30日

投资者等

业状况等


公司治理

股本变动及股东情况086
董事、监事、高级管理人员090
公司债券相关情况
092



Huatai Securities
华泰证券
股本变动及
股东情况
一、股本变动情况
截至报告期末,公司总股本为 7,162,768,800股,其中:A股 5,443,723,120股,占总股本的76%;H股
1,719,045,680股,占总股本的24%。报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(一 )股份变动情况表
二、股东情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数 (户 ) 155,726
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) -
截止报告期末普通股股东总数中,A 股股东 146,173户,H 股登记股东 9,553户
086
截止报告期末普通股股东总数 (户 ) 155,726
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) -
截止报告期末普通股股东总数中,A 股股东 146,173户,H 股登记股东 9,553户
086

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称
(全称)
报告期内增减期末持股数量 比例(%)
持有有
限售条
件股份
数量
质押或冻结情况
股东
性质股份
状态
数量
香港中央结算(代
理人)有限公司
-657,4001,714,465,94823.9358-无 -境外法人
江苏省国信资产管
理集团有限公司
-1,250,928,42517.4643-无 -国有法人
江苏交通控股有限
公司
3,718,200444,350,4186.2036-无- 国有法人
中国证券金融股份
有限公司
178,982,418346,988,2164.8443-无 -未知
江苏高科技投资集
团有限公司
-342,028,0064.7751-无 -国有法人
江苏汇鸿国际集团
股份有限公司
-3,450,000199,994,9472.7921-无 -国有法人
江苏省苏豪控股集
团有限公司
-13,487,698195,719,0192.7324-无 -国有法人
江苏宏图高科技股
份有限公司
-132,471,8491.8495-


123,169,146
境内非国有
法人
中央汇金资产管理
有限责任公司
-98,222,4001.3713-无- 未知
江苏苏豪国际集团
股份有限公司
-86,880,0001.2129-无 -国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件
流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
香港中央结算
(代理人
)有限公司
1,714,465,948境外上市外资股
1,714,465,948
江苏省国信资产管理集团有限公司
1,250,928,425人民币普通股
1,250,928,425
江苏交通控股有限公司
444,350,418人民币普通股
444,350,418
中国证券金融股份有限公司
346,988,216人民币普通股
346,988,216
江苏高科技投资集团有限公司
342,028,006人民币普通股
342,028,006
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
199,994,947人民币普通股
199,994,947
江苏省苏豪控股集团有限公司
195,719,019人民币普通股
195,719,019
江苏宏图高科技股份有限公司
132,471,849人民币普通股
132,471,849
中央汇金资产管理有限责任公司
98,222,400人民币普通股
98,222,400
087



前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件
流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件
流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
江苏苏豪国际集团股份有限公司

上述股东关联关系或一致行动的说


86,880,000

人民币普通股

86,880,000

江苏国信、交通控股、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股
集团有限公司以及江苏汇鸿国际集团股份有限公司的母公司江苏苏汇资
产管理有限公司(持股比例为 67.41%)均为江苏省国资委所属独资企
业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的
控股股东,持有其国有法人股 49,241.9237万股,占该公司总股本的

71.58%,构成母子公司关系。此外,未知其他股东之间是否存在关联关系,
也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数

公司无优先股股东

量的说明

三、公司实际控制人未变更

四、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓

截至 2017年 6月 30日,据董事合理查询所知,以下人士(并非本公司董事、监事或最高行政人员)于股份或相
关股份中,拥有根据《证券及期货条例》第 XV部第 2及第 3分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第
336条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓。




主要股东名称




权益性质
持有的股份
数目(股)
占本公司
已发行股
份总数的
比例(%)
占本公司
已发行 A
股/H股
总数的比
例(%)
好仓(注2)
/淡仓(注
3)/可供借
出的股份
1
江苏省国信资产管理
集团有限公司
A股
实益拥有人
(注1 )
1,250,928,425 17.46 22.98好仓
2江苏交通控股有限公司A股
实益拥有人
(注1 )
444,350,418 6.20 8.16好仓
3
江苏高科技投资集团
有限公司
A股
实益拥有人
(注1 )
342,028,006 4.78 6.28好仓
4
江苏省苏豪控股集团
有限公司
A股
实益拥有人
(注1 )
195,719,019 2.73 3.60好仓
A股
受控法团权益
(注4 )
86,880,000 1.21 1.60好仓
5社保基金会H股
实益拥有人
(注1 )
142,346,200 1.99 8.28好仓
6 BlackRock, Inc.
H股
受控法团权益
(注1 )
88,943,350 1.24 5.17好仓
H股
受控法团权益
(注1 )
2,126,200 0.03 0.12淡仓

089

Huatai Securities
华泰证券
董事、监事
高级管理人员
一、持股变动情况
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名担任的职务变动情形
孙宏宁非执行董事离任
许峰非执行董事选举
王首席风险官聘任
张辉
董事会秘书、联席公司秘书及授权
代表
聘任
张涛副总裁离任
张海波副总裁离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
2017年 6月 21日,孙宏宁先生由于工作安排原因提请辞任公司董事会非执行董事以及董事会各专门委员会职务,
当日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》,
选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事。鉴于许峰先生已取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格,
自该日起,许峰先生接替孙宏宁先生履行公司第四届董事会非执行董事职责,任期至本届董事会任期结束。

2016年 12月 21日,根据公司总裁周易先生的提名,经公司第四届董事会第一次会议审议通过,董事会同意聘任
现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员未持有公司股份,未被授予股权激励。

090
姓名担任的职务变动情形
孙宏宁非执行董事离任
许峰非执行董事选举
王首席风险官聘任
张辉
董事会秘书、联席公司秘书及授权
代表
聘任
张涛副总裁离任
张海波副总裁离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
2017年 6月 21日,孙宏宁先生由于工作安排原因提请辞任公司董事会非执行董事以及董事会各专门委员会职务,
当日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》,
选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事。鉴于许峰先生已取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格,
自该日起,许峰先生接替孙宏宁先生履行公司第四届董事会非执行董事职责,任期至本届董事会任期结束。

2016年 12月 21日,根据公司总裁周易先生的提名,经公司第四届董事会第一次会议审议通过,董事会同意聘任
现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员未持有公司股份,未被授予股权激励。

090

091

华泰证券

Huatai Securities

公司债
相关情况



一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日
债券
余额
利率
(%)
还本付息
方式
交易
场所
华泰证券 2013

到期还本,

公司债券 (5

13华泰 01

122261.SH

2013.6.5

2018.6.5

40.00

4.68

按年付息

年期 )

华泰证券 2013

到期还本,

公司债券 (10

13华泰 02

122262.SH

2013.6.5

2023.6.5

60.00

5.10

按年付息

年期 )

华泰证券 2015

到期还本 ,

公司债券 (第

15华泰 G1

122388.SH

2015.6.29

2018.6.29

66.00

4.20

按年付息

一期 )(品种一 )

华泰证券 2016

到期还本 ,

公司债券 (第

16华泰 G1

136851.SH

2016.12.06

2019.12.06

35.00

3.57
按年付息

一期 )(品种一 )

华泰证券 2016

到期还本 ,

公司债券 (第

16华泰 G2

136852.SH

2016.12.06

2021.12.06

25.00
3.78
按年付息

一期 )(品种二 )

上海
证券
交易


上海
证券
交易


上海
证券
交易


上海
证券
交易


上海
证券
交易


092


093

094
华泰证券华泰证券

七、公司债券受托管理人履职情况

报告期内,广发证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司
2013年公司债券受托管理事务
报告(2016年度)》,详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并
同时在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

报告期内,兴业证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司
2015年公司债券(第一期)受
托管理事务报告(2016年度)》,详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
刊登并同时在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

报告期内,申万宏源证券有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司
2016年公司债券(第一期)受
托管理事务报告(2016年度)》和《华泰证券股份有限公司
2016年公司债券(第二期)受托管理事务报告(2016
年度)》,详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在上交所
网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。


八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数
据和财务指标

主要指标本报告期末上年度末
本报告期末比上年
度末增减(%)
变动原因
流动比率3.34 3.54-5.65- 
速动比率3.34 3.54 -5.65-
资产负债率
70.60% 72
.25%
 减少
1.65个
百分点

贷款偿还率
100% 100%- 


本报告期(1-6月)上年同期
本报告期比上年同
期增减(%)
变动原因
EBITDA利息保障倍数2.68 2.82 -4.96-
利息偿付率 100% 100% --
九、公司无关于逾期债项的说明

095



十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

单位 :亿元 币种:人民币

15华泰 01

60.00



5.90

2015-1-22

2017-1-23

兑付兑息

15华泰 03

50.00

50.00

5.80

2015-4-20

2020-4-21

兑息

15华泰 04

180.00



5.50

2015-6-25

2017-6-26

兑付兑息

16华泰 C1

50.00

50.00

3.30

2016-10-14

2021-10-14



16华泰 C2

30.00

30.00

3.12

2016-10-21

2019-10-21



17华泰 01

60.00

60.00

4.50

2017-2-24

2018-8-24



17华泰 02

20.00

20.00

4.65

2017-2-24

2020-2-24



17华泰 03

40.00
40.00
5.00
2017-5-15

2019-5-15



17华泰 04

60.00
60.00
5.25
2017-5-15

2020-5-15



16华泰期

6.00
6.00
3.94
2016-7-18

2017-7-18

债券简称发行规模期末余额
票面利
率(%)
发行日到期日兑付兑息
报告期后已兑付
兑息
境外债券


4亿美元

4亿美元

3.625
2014-10-8

2019-10-8

兑息

注:1、“15华泰03”附第 3年末发行人赎回选择权。


2、“16华泰C1”附第 3年末发行人赎回选择权。


3、“16华泰 C2”附第 2年末发行人赎回选择权。


报告期内,公司对 2015年非公开发行的第一期次级债 15华泰 01(123265)进行了本息兑付,兑付总金额为人
民币 6,354,000,000.00元(含税);对 2015年非公开发行次级债 15华泰03(123100)支付了自 2016年 4
月 21日至 2017年 4月 20日的利息,本期付息金额为人民币 290,000,000.00元(含税);对 2015年非公开
发行次级债 15华泰04(125978)进行了本息兑付,兑付总金额为人民币 18,990,000,000.00元(含税)。相
关公告详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站(www.sse.
com.cn)上的披露。


根据《华泰期货有限公司面向合格投资者非公开发行 2016年次级债券募集说明书》有关“16华泰期”次级债券发
行人赎回选择权条款约定,并经华泰期货董事会 2017年第五次会议决议、华泰期货股东会 2017年第五次会议决议,
华泰期货决定行使“16华泰期”次级债券发行人赎回选择权,于 2017年 7月 18日对赎回登记日登记在册的“16
华泰期”次级债券全部赎回。赎回金额人民币 6亿元,利息人民币 2,364万元。

公司全资子公司华泰金控(香港)下属特殊目的公司 Huatai International Finance I Limited,于 2017年 4月
8日支付了境外债券利息 725万美元。



097

财务报告及备查文件


中期财务报告100
备查文件目录224
证券公司信息披露224
附录
225


Huatai Securities
华泰证券
中期财务报告
(未经审计)
自2017年01月01日
至2017年06月30日止半年度财务报表
(按中国企业会计准则编制)
100 100

华泰证券股份有限公司
合并资产负债表和资产负债表

2017年
06月
30日

(金额单位:人民币元
)

附注五
本集团本公司
2017年6月30日2016年12月31日2017年6月30日2016年12月31日
资产
货币资金192,038,793,785.89113,667,317,096.9257,260,800,854.1267,278,642,815.89
其中:客户存款61,483,446,757.6468,437,285,408.4050,668,697,435.0151,779,989,186.01
结算备付金213,411,379,658.8127,360,449,313.8613,676,435,237.5727,858,002,109.73
其中:客户备付金12,209,129,054.2726,131,648,521.8812,201,565,457.5626,107,661,146.15
融出资金351,846,886,417.8856,605,103,863.6951,698,418,761.5056,523,469,546.25
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产
489,361,255,146.0983,107,232,026.8035,586,283,239.1928,493,715,228.58
衍生金融资产5186,380,450.78106,591,783.4577,591,452.4181,459,067.16
买入返售金融资产647,152,847,989.6646,331,181,915.6837,633,828,737.0431,976,904,956.38
应收款项7962,491,431.44991,412,621.8184,946,005.49151,496,987.31
应收利息84,790,232,042.944,154,102,529.573,736,246,120.382,940,266,728.38
存出保证金98,148,885,593.798,158,628,131.261,287,629,377.321,833,842,081.96
可供出售金融资产1043,486,274,851.9843,736,561,642.9927,948,791,580.8629,686,277,592.92
持有至到期投资115,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00
长期股权投资123,580,616,417.083,377,277,459.2819,851,253,783.6919,451,114,077.90
投资性房地产13876,882,102.181,130,267,653.921,762,714,374.852,028,931,224.42
固定资产143,712,828,450.333,504,409,930.852,625,562,032.562,398,316,122.54
在建工程1578,699,222.2263,040,686.0422,703,263.7845,213,603.91
无形资产165,309,168,340.355,509,024,241.64419,867,353.69432,715,025.36
商誉172,043,427,865.022,091,252,159.89--
长期待摊费用18102,148,739.8479,070,262.4554,264,796.3261,948,340.50
递延所得税资产19530,113,698.71556,094,242.80224,488.79-
其他资产201,205,699,881.17916,380,063.74405,764,369.66142,751,272.41
资产总计368,830,012,086.16401,450,397,626.64254,138,325,829.22271,390,066,781.60
101



华泰证券股份有限公司
合并资产负债表和资产负债表
2017年
06月
30日

(金额单位:人民币元
)

附注五
本集团本公司
2017年6月30日2016年12月31日2017年6月30日2016年12月31日
负债和股东权益
负债:
短期借款22457,000,000.00460,255,000.00--
应付短期融资款236,922,790,000.001,621,000,000.006,922,790,000.001,621,000,000.00
拆入资金245,500,000,000.006,650,000,000.005,500,000,000.006,650,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
2522,676,297,810.4727,919,978,030.6910,327,019,790.0016,120,835,950.00
衍生金融负债51,116,060,750.62864,010,723.481,050,502,281.71851,834,204.00
卖出回购金融资产款2623,068,378,143.0619,463,375,010.0615,326,630,032.8810,520,963,000.00
代理买卖证券款2769,192,779,927.9382,617,055,934.2553,315,018,809.1461,802,860,998.45
代理承销证券款28312,110,035.64522,500.00110,000.00522,500.00
信用交易代理买卖证券款298,446,800,070.5010,111,781,264.678,328,970,493.9410,000,829,257.61
应付职工薪酬301,537,231,848.842,517,089,820.05919,882,703.241,291,016,350.25
应交税费311,014,536,971.70881,059,919.58831,217,771.47391,168,572.81
应付款项323,003,502,080.486,827,815,809.371,963,007,074.455,919,856,842.05
应付利息331,255,690,467.462,155,235,927.171,203,107,035.182,108,897,353.30
应付股利343,594,481,040.0013,096,640.003,581,384,400.00-
预计负债----
长期借款----
应付债券3565,788,898,746.9775,847,816,422.4462,486,593,049.5972,483,195,051.21
长期应付职工薪酬365,138,618,357.364,988,352,558.014,436,050,000.004,225,060,000.00
递延所得税负债192,131,254,086.012,562,143,718.71-330,909,156.59
递延收益3712,581,571.4412,581,571.4412,581,571.4412,581,571.44
其他负债3862,059,270,918.5170,277,030,274.71990,082,653.981,116,326,132.64
负债合计283,228,282,826.99315,790,201,124.63177,194,947,667.02195,447,856,940.35
102



华泰证券股份有限公司
合并资产负债表和资产负债表
2017年
06月
30日

(金额单位:人民币元
)

附注五
本集团本公司
2017年6月30日2016年12月31日2017年6月30日2016年12月31日
负债和股东权益(续)
股东权益:
股本397,162,768,800.007,162,768,800.007,162,768,800.007,162,768,800.00
资本公积4045,837,762,390.8945,837,762,390.8945,577,448,327.1245,577,448,327.12
其他综合收益414,373,463,611.984,147,175,395.203,395,149,158.773,181,803,431.97
盈余公积423,071,194,747.493,071,194,747.493,071,194,747.493,071,194,747.49
一般风险准备437,943,619,249.177,943,619,249.176,354,298,309.476,354,298,309.47
未分配利润4415,606,801,299.0916,194,935,779.3711,382,518,819.3510,594,696,225.20
归属于母公司股东权益合计83,995,610,098.6284,357,456,362.1276,943,378,162.2075,942,209,841.25
少数股东权益1,606,119,160.551,302,740,139.89 --
股东权益合计85,601,729,259.1785,660,196,502.0176,943,378,162.2075,942,209,841.25
负债和股东权益总计368,830,012,086.16401,450,397,626.64254,138,325,829.22271,390,066,781.60
此财务报表已获董事会批准。

周易舒本娥费雷
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

103



华泰证券股份有限公司
合并利润表和利润表
2017年半年度

(金额单位:人民币元
)

 项目附注五
本集团本公司
2017年1-6月2016年1-6月2017年1-6月2016年1-6月
一、营业收入8,116,591,839.037,355,772,624.157,217,066,818.254,963,932,827.43
手续费及佣金净收入453,901,053,668.743,977,792,106.302,001,425,474.732,920,296,318.82
其中:经纪业务手续费净收入2,029,011,222.092,889,515,027.101,891,552,403.452,775,162,985.35
投资银行业务手续费净收入672,901,395.80834,559,750.9461,414,755.5173,228,297.60
资产管理业务手续费净收入1,139,306,488.0146,554,394.94--
利息净收入461,721,777,147.971,547,841,531.481,291,640,389.131,119,341,728.09
投资收益(损失以"-"号填列)472,502,289,945.911,523,294,836.433,961,944,511.78536,446,468.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益229,290,650.68185,634,297.39228,664,698.83192,053,019.27
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)48(95,811,826.22)247,044,292.96(67,987,082.20)338,933,869.70
汇兑收益(损失以"-"号填列)(14,468,831.62)(23,437,370.86)(27,268,780.45)4,749,030.32
其他业务收入4988,475,737.3883,237,227.8452,116,308.3944,165,411.55
其他收益5013,275,996.87-5,195,996.87-
二、营业支出4,131,881,669.913,547,004,355.002,168,548,973.732,225,535,244.92
税金及附加5167,566,748.85343,743,698.0357,349,324.18244,309,933.84
业务及管理费524,014,211,923.183,164,140,665.942,076,287,845.261,956,339,509.56
资产减值损失535,944,963.22(5,265,130.74)6,951,578.01(3,338,018.16)
其他业务成本5444,158,034.6644,385,121.7727,960,226.2828,223,819.68
三、营业利润(亏损以"-"列示)3,984,710,169.123,808,768,269.155,048,517,844.522,738,397,582.51
加:营业外收入5512,861,627.3072,793,777.6211,533,834.2144,530,839.55
减:营业外支出5610,708,665.133,550,040.429,548,607.092,497,466.30
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)3,986,863,131.293,878,012,006.355,050,503,071.642,780,430,955.76
减:所得税费用57932,296,072.25934,458,775.61681,296,077.49621,540,391.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)3,054,567,059.042,943,553,230.744,369,206,994.152,158,890,564.23
其中:归属于母公司所有者(或股东)
的净利润2,993,249,919.722,841,253,347.884,369,206,994.152,158,890,564.23
少数股东损益61,317,139.32102,299,882.86- - 
六、每股收益    
(一)基本每股收益580.41790.3967 -- 
(二)稀释每股收益580.41790.3967-  -
七、其他综合收益41208,826,553.90(1,241,997,192.89)213,345,726.80(1,260,299,558.30)
归属于母公司股东的其他综合收益
的税后净额226,288,216.78(1,242,730,884.37)213,345,726.80(1,260,299,558.30)
以后将重分类进损益的其他综合收益226,288,216.78(1,242,730,884.37)213,345,726.80(1,260,299,558.30)
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额13,537,836.18(12,718,235.75)4,345,006.96(30,861,524.91)
2.可供出售金融资产公允价值变动损益402,537,584.35(1,250,201,686.50)209,000,719.84(1,229,438,033.39)
3.外币报表折算差额(189,787,203.75)20,189,037.88--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(17,461,662.88)733,691.48--
八、综合收益总额3,263,393,612.941,701,556,037.854,582,552,720.95898,591,005.93
归属于母公司所有者(或股东)的综合收益
总额3,219,538,136.501,598,522,463.514,582,552,720.95898,591,005.93
归属于少数股东的综合收益总额43,855,476.44103,033,574.34---
此财务报表已获董事会批准。

周易舒本娥费雷
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


华泰证券股份有限公司
合并现金流量表和现金流量表
2017年半年度

(金额单位:人民币元
)

附注五
本集团本公司
2017年1-6月2016年1-6月2017年1-6月2016年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
处置以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产净增加
-37,920,803,589.9943,469,966.4630,623,502,741.48
收取利息、手续费及佣金的现金10,273,429,062.687,134,776,835.056,287,423,703.637,328,785,399.02
拆入资金净增加额----
回购业务资金净增加额73,356,395.39---
融出资金净减少额4,759,561,099.4915,984,608,795.594,826,394,438.4315,960,472,517.24
代理买卖证券收到的现金净额----
收到其他与经营活动有关的现金59(1)11,052,765,199.323,122,921,505.479,112,143,169.231,073,000,995.48
经营活动现金流入小计26,159,111,756.8864,163,110,726.1020,269,431,277.7554,985,761,653.22
融出资金净增加额----
购入以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净支付的现金
11,961,872,442.54-12,074,083,866.64-
回购业务资金净减少额-12,796,691,908.371,077,355,536.7713,037,934,103.22
拆入资金净减少额1,150,000,000.001,500,000,000.001,150,000,000.001,500,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额18,948,774,352.5317,422,822,557.1514,019,218,105.0219,023,558,857.76
支付利息、手续费及佣金的现金2,989,285,025.632,691,796,820.481,801,911,529.472,424,124,531.49
支付给职工及为职工支付的现金3,354,070,319.222,853,451,648.231,770,434,284.801,688,436,379.66
支付的各项税费2,022,398,713.183,107,309,112.43870,701,758.562,578,509,205.97
支付其他与经营活动有关的现金59(2)8,861,056,535.9718,566,161,270.83114,316,377.6915,377,312,798.71
经营活动现金流出小计49,287,457,389.0758,938,233,317.4932,878,021,458.9555,629,875,876.81
经营活动产生的现金流量净额59(5)(23,128,345,632.19)5,224,877,408.61(12,608,590,181.20)(644,114,223.59)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金2,385,310,396.02-2,872,089,916.74-
取得投资收益收到的现金460,121,811.21258,787,707.002,180,658,358.45196,381,435.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金----
收到其他与投资活动有关的现金59(3)246,254,204.925,206,248,429.50594,244.511,149,941.79
投资活动现金流入小计3,091,686,412.155,465,036,136.505,053,342,519.70197,531,377.24
投资所支付的现金-3,811,286,758.49-156,443,013.04
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
303,474,533.56214,739,366.36250,554,466.22200,337,528.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金150,316,194.54116,100,000.00360,000,000.001,420,000,000.00
105



华泰证券股份有限公司
合并现金流量表和现金流量表
2017年半年度

(金额单位:人民币元
)


附注五
本集团本公司
2017年1-6月2016年1-6月2017年1-6月2016年1-6月
支付其他与投资活动有关的现金-155,604,378.64--
投资活动现金流出小计453,790,728.104,297,730,503.49610,554,466.221,776,780,541.46
投资活动产生的现金流量净额2,637,895,684.051,167,305,633.014,442,788,053.48(1,579,249,164.22)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金261,143,544.2288,413,677.90--
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
261,143,544.2288,413,677.90--
取得借款收到的现金-55,844,960.00--
发行债券证券收到的现金26,455,800,000.00274,600,000.0026,455,800,000.00274,600,000.00
筹资活动现金流入小计26,716,943,544.22418,858,637.9026,455,800,000.00274,600,000.00
偿还债务支付的现金31,157,265,000.0020,812,463,312.8731,154,010,000.0020,812,463,312.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,591,369,967.913,655,286,143.812,523,387,184.773,573,559,386.16
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
1,620,000.00---
支付其他与筹资活动有关的现金59(4)2,110,009.4185,925,966.772,110,009.4185,925,966.77
筹资活动现金流出小计33,750,744,977.3224,553,675,423.4533,679,507,194.1824,471,948,665.80
筹资活动产生的现金流量净额(7,033,801,433.10)(24,134,816,785.55)(7,223,707,194.18)(24,197,348,665.80)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(104,615,656.23)67,077,310.87(27,268,780.45)4,749,030.32
五、现金及现金等价物净增加额59(6)(27,628,867,037.47)(17,675,556,433.06)(15,416,778,102.35)(26,415,963,023.29)
加:期初现金及现金等价物余额126,220,547,927.29150,540,283,811.1887,210,964,194.04130,617,931,523.58
六、期末现金及现金等价物余额59(7)98,591,680,889.82132,864,727,378.1271,794,186,091.69104,201,968,500.29
此财务报表已获董事会批准。


周易舒本娥费雷
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


华泰证券股份有限公司
合并股东权益变动表
2017年半年度

(金额单位:人民币
)

附注五
2017年1-6月
归属于母公司股东权益
股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计
一、2017年1月1日7,162,768,800.0045,837,762,390.894,147,175,395.203,071,194,747.497,943,619,249.1716,194,935,779.371,302,740,139.8985,660,196,50.01
二、本期增减变动金额--226,288,216.78--(588,134,480.28)303,379,020.66(58,467,242.84)
(一)综合收益总额--226,288,216.78--2,993,249,919.7243,855,476.443,263,393,612.94(二)股东投入资本------261,143,544.22261,143,544.221.股东投入资本------261,143,544.22261,143,544.222.其他--------
(三)利润分配44-----(3,581,384,400.00)(1,620,000.00)(3,583,004,400.00)
1.提取盈余公积--------
2.提取一般风险准备--------
3.对股东的分配-----(3,581,384,400.00)(1,620,000.00)(3,583,004,400.00)
三、2017年06月30日7,162,768,800.0045,837,762,390.894,373,463,611.983,071,194,747.497,943,619,249.1715,606,801,299.091,606,119,160.5585,601,729,25.17
此财务报表已获董事会批准。


周易舒本娥费雷
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
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华泰证券股份有限公司
合并股东权益变动表
2017年半年度

(金额单位:人民币
)

附注五
2016年1-6月
归属于母公司股东权益
股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计
一、2016年1月1日7,162,768,800.0045,837,762,390.893,263,870,957.422,607,376,049.136,681,123,964.0015,232,022,703.47743,845,837.2681,528,770,702.7
二、本期增减变动金额--(1,242,730,884.37)--(740,131,052.12)191,447,252.24(1,791,414,684.25)
(一)综合收益总额--(1,242,730,884.37)--2,841,253,347.88103,033,574.341,701,556,037.85(二)股东投入资本------88,413,677.9088,413,677.901.股东投入资本------88,413,677.9088,413,677.902.其他--------
(三)利润分配44-----(3,581,384,400.00)-(3,581,384,400.00)
1.提取盈余公积--------
2.提取一般风险准备--------
3.对股东的分配-----(3,581,384,400.00)-(3,581,384,400.00)
三、2016年06月30日7,162,768,800.0045,837,762,390.892,021,140,073.052,607,376,049.136,681,123,964.0014,491,891,651.35935,293,089.5079,737,356,017.2
此财务报表已获董事会批准。


周易舒本娥费雷
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


华泰证券股份有限公司
股东权益变动表
2017年半年度

(金额单位:人民币
)

2017年1-6月
股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计
一、2017年1月1日7,162,768,800.0045,577,448,327.123,181,803,431.973,071,194,747.496,354,298,309.4710,594,696,225.2075,942,209,841.25
二、本期增减变动金额--213,345,726.80--787,822,594.151,001,168,320.95(一)综合收益总额--213,345,726.80--4,369,206,994.154,582,552,720.95(二)股东投入资本-------
1.股东投入资本-------
(三)利润分配-----(3,581,384,400.00)(3,581,384,400.00)
1.提取盈余公积-------
2.提取一般风险准备-------
3.对股东的分配-----(3,581,384,400.00)(3,581,384,400.00)
三、2017年06月30日7,162,768,800.0045,577,448,327.123,395,149,158.773,071,194,747.496,354,298,309.4711,382,518,819.3576,943,378,162.20
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股东权益变动表
2017年半年度
(金额单位:人民币
)

2016年1-6月
股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计
一、2016年1月1日7,162,768,800.0045,577,448,327.122,741,713,260.782,607,376,049.135,426,660,912.7510,929,349,736.6574,445,317,086.43
二、本期增减变动金额--(1,260,299,558.30)--(1,422,493,835.77)(2,682,793,394.07)
(一)综合收益总额--(1,260,299,558.30)--2,158,890,564.23898,591,005.93(二)股东投入资本-------
1.股东投入资本-------
(三)利润分配-----(3,581,384,400.00)(3,581,384,400.00)
1.提取盈余公积-------
2.提取一般风险准备-------
3.对股东的分配-----(3,581,384,400.00)(3,581,384,400.00)
三、2016年06月30日7,162,768,800.0045,577,448,327.121,481,413,702.482,607,376,049.135,426,660,912.759,506,855,900.8871,762,523,692.36
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值的应收款项
)的以往损失经验,并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。


在应收款项确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,本集团将原确
认的减值损失予以转回,计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。


(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准金额人民币500万以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法
当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时,
本集团对该部分差额确认减值损失,计提应收款项坏账准备。

(2)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的理由
1、如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;
2、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

坏账准备的计提方法
当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时,
本集团对该部分差额确认减值损失,计提应收款项坏账准备。

(3)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
对于上述
(1)和
(2)中单项测试未发生减值的应收款项,本集团也会将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值
测试。


按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合账龄分析法
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄应收款项计提比例(%)其他应收款项计提比例(%)
1年以内(含1年)0.50.51-2年(含2年)552-3年(含3年)10103年以上5050
11 长期股权投资


(1) 长期股权投资投资成本确定
(a)通过企业合并形成的长期股权投资
-对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资
本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合
并形成的对子公司的长期股权投资,本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值
加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减时,
调整留存收益。



-对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资,本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承
担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业
合并形成的对子公司的长期股权投资,其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资


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本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时,通常考虑下述事项:
-是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动;
-涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。



12 投资性房地产

本集团将持有的为赚取租金或资本增值,或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产,即以
成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内
按年限平均法计提折旧,除非投资性房地产符合持有待售的条件。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、19。


各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为:

项目使用寿命(年)残值率(%)年折旧率(%)
房屋及建筑物30-35年3%2.77%-3.23%
13固定资产


(1) 固定资产确认条件
固定资产指本集团为经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。


外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建
造固定资产按附注三、14确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分,如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益,适用不同折旧率或折旧方法的,

本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。


对于固定资产的后续支出,包括与更换固定资产某组成部分相关的支出,在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入
固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除;与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。



(2) 固定资产的折旧方法
本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧,除非固定资产符合持有待售的
条件。


各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为:

类别使用寿命(年)残值率(%)年折旧率(%)
房屋及建筑物30-50年3%1.94%-3.23%
运输工具3-8年3%12.13%-32.33%
电子设备5年3%19.40%
办公设备及其他设备2-5年3%19.40%-48.50%
本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。



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采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三中列示。

本集团采用上述企业会计准则的主要影响如下:

(i)持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
准则
42号明确了持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的适用范围,制定了统一的分类、计量和列报标准。采用准则
42号未
对本集团财务状况和经营成果产生任何重大影响。


(ii)政府补助
准则
16号规范了政府补助的范围,允许与资产相关的政府补助选择冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,规定与日常活动相
关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。采用准则
16号未对本集团财务状况
和经营成果产生任何重大影响。


(b)变更对财务报表的影响
上述会计政策变更对本集团及本公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

四、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许
抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税
3%-17%(注1)
城市维护建设税按实际缴纳增值税计征7%和5%
教育费附加按实际缴纳增值税计征3%
地方教育费附加按实际缴纳增值税计征2%
企业所得税按应纳税所得额计征25%(注2)

1:财政部、国家税务总局于
2016年
12月
21日颁布《关于明确金融房地产开发将于辅助服务等增值税政策的通知》(财税
[2016]140号
),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自
2016年
5月
1
日起执行。


根据财政部、国家税务总局于
2017年
1月
6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财政
[2017]2号),
2017年
7月
1日
(含
)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规
定缴纳增值税。对资管产品在
2017年
7月
1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳。


根据财政部、国家税务总局于
2017年
6月
30日颁布的《财政部税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税
[2017]56
号),资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照
3%的征收率缴纳增值税,自
2018年
1月
1日期执行。对资管产品在
2018年
1月
1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;
已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。



2:本公司及本公司的境内子公司(除西藏泰盈创业投资管理有限责任公司)适用的所得税率为
25%(2016年
1-6月:25%)。

西藏泰盈创业投资管理有限责任公司为本期新设单位,适用的所得税税率为
9%。本公司的香港子公司适用的利得税率为

16.5%(2016年
1-6月:16.5%),本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税税率。

五、合并财务报表项目注释



1 货币资金


(1) 按类别列示
2017年6月30日2016年12月31日
库存现金393,138.91380,576.53
银行存款92,037,000,226.89113,639,909,018.53
其中:客户存款61,483,446,757.6468,437,285,408.40
公司存款30,553,553,469.2545,202,623,610.13
其他货币资金1,400,420.0927,027,501.86
合计92,038,793,785.89113,667,317,096.92
(2) 按币种列示
2017年6月30日2016年12月31日
原币金额折算率人民币金额原币金额折算率人民币金额
库存现金:
人民币382,501.371.0000382,501.37369,618.721.0000369,618.72
美元86.006.7744582.6086.006.9370596.58
港币11,585.370.867910,054.9411,583.260.894510,361.23
库存现金合计393,138.91380,576.53
银行存款:
客户资金存款
人民币53,055,866,918.151.000053,055,866,918.1559,785,446,092.471.000059,785,446,092.47
美元134,798,372.756.7744913,178,096.36146,616,047.286.93701,017,075,519.94
港币306,020,620.130.8679265,595,296.21349,001,890.660.8945312,182,191.19
其他89.39-
小计54,234,640,400.1161,114,703,803.60
客户信用资金存款
人民币6,449,773,774.851.00006,449,773,774.856,662,047,177.921.00006,662,047,177.92
美元23,233,129.946.7744157,390,515.4620,467,754.746.9370141,984,814.60
港币718,138,989.220.8679623,272,828.74578,061,860.080.8945517,076,333.84
其他18,369,238.481,473,278.44
小计7,248,806,357.537,322,581,604.80
客户存款小计61,483,446,757.6468,437,285,408.40
公司自有资金存款
人民币27,217,969,282.011.000027,217,969,282.0141,636,149,832.911.000041,636,149,832.91
美元366,881,044.376.77442,485,398,946.99372,044,992.736.93702,580,876,114.58
港币911,594,300.340.8679791,172,693.27980,569,572.440.8945877,119,482.55
其他3,203,785.881,782,175.73
小计30,497,744,708.1545,095,927,605.77
公司信用资金存款
人民币55,808,761.101.000055,808,761.10106,696,004.361.0000106,696,004.36
小计55,808,761.10106,696,004.36
公司存款小计30,553,553,469.2545,202,623,610.13
银行存款合计92,037,000,226.89113,639,909,018.53
其他货币资金:
人民币1,400,420.091.00001,400,420.0927,027,501.861.000027,027,501.86
其他货币资金合计1,400,420.0927,027,501.86
合计92,038,793,785.89113,667,317,096.92
129



(3) 使用受限制的货币资金
使用受限制的货币资金包括质押定期存单以及结构化主体计提的风险准备金等共计人民币
894,203,469.81元
(2016年
12月
31日:人民币
634,336,035.75元)。



2 结算备付金


(1) 按类别列示
2017年6月30日2016年12月31日
客户备付金12,209,129,054.2726,131,648,521.88
公司备付金1,202,250,604.541,228,800,791.98
合计13,411,379,658.8127,360,449,313.86
(2) 按币种列示
2017年6月30日2016年12月31日
原币金额折算率人民币金额原币金额折算率人民币金额
客户备付金:
客户普通备付金
人民币10,021,476,138.921.000010,021,476,138.9221,575,856,969.751.000021,575,856,969.75
美元16,791,071.996.7744113,749,438.0911,441,924.056.937079,372,627.15
港币107,748,584.360.867993,514,996.3731,360,357.050.894528,051,839.38
小计10,228,740,573.3821,683,281,436.28
客户信用备付金
人民币1,980,388,480.891.00001,980,388,480.894,448,367,085.601.00004,448,367,085.60
小计1,980,388,480.894,448,367,085.60
客户备付金合计12,209,129,054.2726,131,648,521.88
公司备付金:
公司普通备付金
人民币1,201,699,781.151.00001,201,699,781.151,226,167,525.671.00001,226,167,525.67
美元53,423.516.7744361,912.1920,971.046.9370145,476.13
港币217,664.710.8679188,911.202,781,207.580.89452,487,790.18
小计1,202,250,604.541,228,800,791.98
公司备付金合计1,202,250,604.541,228,800,791.98
合计13,411,379,658.8127,360,449,313.86

3 融出资金


(1) 按类别列示
2017年6月30日2016年12月31日
融资融券业务融出资金51,904,677,094.3756,664,238,193.86
减:减值准备(57,790,676.49)(59,134,330.17)
融出资金净值51,846,886,417.8856,605,103,863.69

2017年
6月
30日,本公司将上述融资融券业务中共计人民币
2,618,132,252.25元
(2016年
12月
31日:人民币
7,431,807,456.30元
)的债权收益权进行了质押式回购
(参见附注五、26)。



(2) 按账龄分析
2017年6月30日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
1-3个月25,391,832,225.4648.92%28,201,146.540.11%
3-6个月6,528,450,254.3612.58%7,275,073.440.11%
6个月以上19,984,394,614.5538.50%22,314,456.510.11%
合计51,904,677,094.37100.00%57,790,676.490.11%
2016年12月31日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
1-3个月33,045,259,989.1058.32%34,450,198.300.10%
3-6个月7,694,633,676.2813.58%8,041,641.370.10%
6个月以上15,924,344,528.4828.10%16,642,490.500.10%
合计56,664,238,193.86100.00%59,134,330.170.10%
(3) 按客户类别列示
2017年6月30日2016年12月31日
个人49,448,602,104.7353,792,895,311.99
机构2,456,074,989.642,871,342,881.87
小计51,904,677,094.3756,664,238,193.86
减:减值准备(57,790,676.49)(59,134,330.17)
合计51,846,886,417.8856,605,103,863.69
(4) 担保物公允价值
融出资金的担保物公允价值详见附注十六、4(2)。




4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产


(1) 按项目列示
2017年6月30日2016年12月31日
交易性金融资产87,867,921,814.2581,812,787,583.65
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,493,333,331.841,294,444,443.15
合计89,361,255,146.0983,107,232,026.80
(2) 按类别列示
2017年6月30日
公允价值初始投资成本
为交易目的而
持有的金融资产
指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益
的金融资产
公允价值合计
为交易目的而
持有的金融资产
指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益
的金融资产
初始投资成本合计
债券59,577,217,395.85-59,577,217,395.8559,783,723,737.37-59,783,723,737.37
基金20,244,529,571.27-20,244,529,571.2720,240,687,979.16-20,240,687,979.16
股票6,128,600,080.16-6,128,600,080.165,871,003,917.19-5,871,003,917.19
其他1,917,574,766.971,493,333,331.843,410,908,098.811,912,781,496.931,000,000,000.002,912,781,496.93
合计87,867,921,814.251,493,333,331.8489,361,255,146.0987,808,197,130.651,000,000,000.0088,808,197,130.652016年12月31日
公允价值初始投资成本
为交易目的而
持有的金融资产
指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益
的金融资产
公允价值合计
为交易目的而
持有的金融资产
指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益
的金融资产
初始投资成本合计
债券50,293,491,109.72-50,293,491,109.7250,554,792,415.35-50,554,792,415.35
基金22,744,644,893.46-22,744,644,893.4622,740,958,721.80-22,740,958,721.80
股票4,565,505,837.70-4,565,505,837.704,458,362,839.45-4,458,362,839.45
其他4,209,145,742.771,294,444,443.155,503,590,185.924,208,762,835.641,000,000,000.005,208,762,835.64
合计81,812,787,583.651,294,444,443.1583,107,232,026.8081,962,876,812.241,000,000,000.0082,962,876,812.24
(3) 变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
限制条件2017年6月30日2016年12月31日
金融债质押9,631,323,476.806,352,146,496.50
企业债质押5,836,812,664.924,851,441,968.94
公司债质押5,194,172,655.481,590,722,572.96
国债质押2,013,773,873.601,316,873,270.00
中期票据质押502,904,861.63928,723,532.10
短期融资券质押560,158,506.68372,202,272.00
地方债质押21,832,500.00228,705,000.00
政府支持机构债质押250,058,110.00134,600,050.00
非公开定向债务融资工具质押100,000,000.0080,000,000.00
可转债质押442,510,340.0026,898,089.40
可交换债质押745,644,336.60 -
合计25,299,191,325.7115,882,313,251.90

5 衍生金融工具

2017年6月30日
用于套期的衍生金融工具用于非套期的衍生金融工具
公允价值公允价值
附注名义金额资产负债名义金额资产负债
利率衍生工具---53,215,694,920.004,971,685.69(16,377,620.83)
-国债期货(i)---510,694,920.00--
-利率互换(ii)---52,705,000,000.004,971,685.69(16,377,620.83)
货币衍生工具------
-货币互换------
权益衍生工具---50,532,684,927.23179,284,769.07(621,025,601.62)
-股指期货(iii)---510,694,920.00--
-权益互换---1,350,039,375.0047,643,308.30(546,982,600.53)
-股指期权---899,140,500.0016,793,165.00(20,236,814.00)
-场外期权---47,772,810,132.23114,848,295.77(53,806,187.09)
信用衍生工具---54,200,562.50260,928.28(1,206,972.00)
-信贷违约互换---54,200,562.50260,928.28(1,206,972.00)
其他衍生工具---10,850,948,211.071,863,067.74(477,450,556.17)
-远期合约---10,800,024,417.821,579,777.74(471,965,646.17)
-商品期货---50,923,793.25283,290.00(5,484,910.00)
合计---114,653,528,620.80186,380,450.78(1,116,060,750.62)
附注
2016年12月31日
用于套期的衍生金融工具用于非套期的衍生金融工具
公允价值公允价值
名义金额资产负债名义金额资产负债
利率衍生工具---44,336,843,300.006,236,031.50(21,110,449.33)
-国债期货---876,843,300.00--
-利率互换---43,460,000,000.006,236,031.50(21,110,449.33)
货币衍生工具---3,468,500,000.004,834,086.29(3,286,417.56)
-货币互换---3,468,500,000.004,834,086.29(3,286,417.56)
权益衍生工具---45,106,917,608.9693,492,814.36(387,617,906.49)
-股指期货---23,742,240.00--
-权益互换---868,300,000.0065,246,283.10(370,968,351.59)
-股指期权---481,394,610.008,004,389.86(6,240,149.56)
-场外期权---43,733,480,758.9620,242,141.40(10,409,405.34)
信用衍生工具---2,081,100,000.001,260,178.06(895,950.10)
-信用违约互换---2,081,100,000.001,260,178.06(895,950.10)
其他衍生工具---15,237,775,143.78768,673.24(451,100,000.00)
-远期合约---15,189,090,000.00768,673.24(451,100,000.00)
-商品期货---48,685,143.78--
合计---110,231,136,052.74106,591,783.45(864,010,723.48)
(i)
2017年上半年度本集团进行的国债期货交易为每日无负债结算。于
2017年
6月
30日,本集团持有的用于非套期的未到期国债
期货合约的公允价值为浮亏人民币
2,269,444.96元
(2016年
12月
31日:浮亏人民币
10,754,135.81元),与本集团因参与
该国债期货交易所确认的相关金融资产相互抵销。


(ii)
2017年上半年度本集团进行的在银行间市场清算所股份有限公司集中清算的利率互换交易为每日无负债结算。于
2017年
6

30日,本集团持有在银行间市场清算所股份有限公司集中清算用于非套期的未到期利率互换合约的公允价值为浮盈人民币
32,132,416.95元
(2016年
12月
31日:浮盈人民币
57,857,559.25元),与本集团因参与该利率互换交易所确认的相关金
融负债相互抵销。

(iii)本集团进行的股指期货交易为每日无负债结算。于
2017年
6月
30日,本集团持有的用于非套期的未到期股指期货合约的公允
价值为浮亏人民币
16,709,829.33元
(2016年
12月
31日:浮盈人民币
43,213.13元),与本集团因参与该股指期货交易所
确认的相关金融资产或负债相互抵销。

6 买入返售金融资产


(1) 按标的物类别列示
2017年6月30日2016年12月31日
股票41,827,380,160.9437,786,798,949.72
债券5,365,006,389.128,573,059,688.72
其中:国债437,164,357.77664,063,238.50
金融债590,690,000.001,194,064,037.81
企业债2,422,888,031.352,998,688,565.99
中期票据1,713,184,000.002,640,316,194.38
短期融资券201,080,000.001,074,771,007.19
其他-1,156,644.85
其他820,851.572,953,168.64
减:减值准备(40,359,411.97)(31,629,891.40)
合计47,152,847,989.6646,331,181,915.68
(2) 按业务类别列示
2017年6月30日2016年12月31日
股票质押式回购41,828,201,012.5137,791,388,442.86
债券质押式回购5,365,006,389.127,932,804,057.99
其他-638,619,306.23
减:减值准备(40,359,411.97)(31,629,891.40)
合计47,152,847,989.6646,331,181,915.68

2017年
6月
30日,本公司将上述股票质押方式回购业务中共计人民币
35,600,000.00元(2016年
12月
31日:人民币
1,366,900,000.00元)的债券收益权进行了质押式回购


(3) 股票质押式回购业务按剩余期限列示
2017年6月30日2016年12月31日
1个月内1,544,793,585.741,846,334,874.541个月至3个月内3,718,319,657.372,749,177,458.733个月至1年内28,385,062,769.4024,257,721,109.591年以上8,180,025,000.008,938,155,000.00
减:减值准备(40,359,411.97)(31,629,891.40)
合计41,787,841,600.5437,759,758,551.46

(4) 按交易场所类别列示
2017年6月30日2016年12月31日
证券交易所42,029,209,305.4339,034,588,442.86
银行间同业市场4,653,126,610.317,328,223,364.22
其他510,871,485.89-
减:减值准备(40,359,411.97)(31,629,891.40)
合计47,152,847,989.6646,331,181,915.68
(5) 担保物信息

2017年
6月
30日,本集团买入返售金融资产的担保物公允价值为人民币
100,612,325,451.66元
(2016年
12月
31日:人
民币
105,116,549,145.09元)。



7 应收款项


(1) 按类别分析如下
2017年6月30日2016年12月31日
应收经纪、交易商及结算所156,047,089.65287,863,676.34
应收手续费及佣金562,961,178.07473,989,118.82
应收开放式基金赎回款6,249,789.3435,109,697.12
应收申购款169,364,927.72122,857,126.84
应收清算款39,840,059.1155,677,784.95
其他32,890,896.9920,538,975.41
合计967,353,940.88996,036,379.48
减:坏账准备(4,862,509.44)(4,623,757.67)
应收款项账面价值962,491,431.44991,412,621.81
(2) 按账龄分析如下
2017年6月30日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
1年以内(含1年)921,887,340.8895.302,566,775.440.281年至2年(含2年)42,622,500.004.411,939,324.005.002年至3年(含3年)2,664,100.000.27266,410.0010.003年以上180,000.000.0290,000.0050.00
合计967,353,940.88100.004,862,509.440.50
账龄自应收款项确认日起开始计算。



135



2016年12月31日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
1年以内(含1年)961,101,426.4896.492,646,222.670.281年至2年(含2年)31,490,853.003.161,561,125.004.962年至3年(含3年)3,264,100.000.33326,410.0010.003年以上180,000.000.0290,000.0050.00
合计996,036,379.48100.004,623,757.670.462016年12月31日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
1年以内(含1年)961,101,426.4896.492,646,222.670.281年至2年(含2年)31,490,853.003.161,561,125.004.962年至3年(含3年)3,264,100.000.33326,410.0010.003年以上180,000.000.0290,000.0050.00
合计996,036,379.48100.004,623,757.670.46
账龄自应收款项确认日起开始计算。



(3) 按评估方式分析如下
2017年6月30日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
单独计提减值准备----
组合计提减值准备967,353,940.881004,862,509.440.50
合计967,353,940.881004,862,509.440.50
2016年12月31日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
单独计提减值准备----
组合计提减值准备996,036,379.481004,623,757.670.46
合计996,036,379.481004,623,757.670.46
(4) 单项计提坏账准备的应收款项
本集团并无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项。



(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
2017年6月30日2016年12月31日
年初余额4,623,757.671,849,597.56
本期计提238,751.772,774,160.11
本期收回或转回--
本期核销--
期末余额4,862,509.444,623,757.67

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项情况
单位名称与本公司关系金额账龄
占应收款项总额
的比例(%)
华泰紫金1号集合资产管理计划第三方186,660,250.741年以内19.30ClearstreamBankingS.A.第三方64,505,650.001年以内6.67
华泰紫金货币增强集合资产管理计划第三方31,780,211.711年以内3.29
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)联营公司24,795,016.421年以内2.56
中国城市建设控股集团有限公司第三方22,400,000.001-2年2.32
合计330,141,128.8734.13
应收款项余额中无应收持有本公司
5%(含
5%)以上股份的股东之款项。



(7) 应收关联方款项情况
单位名称与本公司关系金额占应收款项总额的比例(%)
南方基金管理有限公司联营公司5,267,700.810.54
华泰柏瑞基金管理有限公司联营公司435,551.160.05
北京华泰新产业成长投资基金(有限合伙)联营公司12,226,410.961.26
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)联营公司7,065,653.901.73
江苏工业和信息产业投资基金(有限合伙)联营公司598,043.850.06
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)联营公司24,795,016.422.57
江苏华泰互联网产业投资基金(有限合伙)联营公司4,959,400.000.51
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)联营公司8,122,438.450.84
南京华泰大健康二号股权投资合伙企业(有限合伙)联营公司498,630.620.05
合计63,968,846.176.61
应收利息

2017年6月30日2016年12月31日
债券投资1,080,458,956.47989,230,788.31
存放金融同业371,070,392.63602,600,397.21
融资融券2,238,618,567.731,905,054,821.83
买入返售877,786,205.77499,148,799.90
其他222,297,920.34158,067,722.32
合计4,790,232,042.944,154,102,529.57

9 存出保证金


(1) 项目列示
2017年6月30日2016年12月31日
交易保证金387,595,121.01406,964,021.87
信用保证金753,687,039.931,418,920,720.58
期货保证金7,007,603,432.856,332,743,388.81
合计8,148,885,593.798,158,628,131.26
其中:外币保证金

2017年6月30日2016年12月31日
外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额
交易保证金:
美元90,000.006.7744609,696.0070,000.006.9370485,590.00
港币19,943,682.000.867917,309,121.616,900,000.000.89456,172,050.00
合计17,918,817.616,657,640.002017年6月30日2016年12月31日
外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额
期货保证金:
美元1,345,122.396.77449,112,397.12---
港币3,903.430.86793,387.79100,252.340.894589,675.72
其他313,336.95-
合计9,429,151.8689,675.72
10 可供出售金融资产


(1) 可供出售金融资产情况
2017年6月30日
初始成本公允价值变动减值准备账面价值
债券4,985,472,734.01(259,607,307.94)-4,725,865,426.07
基金40,031,478.51(719,326.71)-39,312,151.80
股票10,451,716,632.315,174,907,153.37-15,626,623,785.68
证券公司理财产品1,129,088,023.107,085,148.73-1,136,173,171.83
银行理财产品260,414,315.07241,417.12-260,655,732.19
信托计划51,125,000.00--51,125,000.00
其他股权投资8,569,124,665.622,611,568,609.57(5,716,470.66)11,174,976,804.53
其他10,350,203,252.11121,339,527.77-10,471,542,779.88
合计35,837,176,100.737,654,815,221.91(5,716,470.66)43,486,274,851.98

2016年12月31日
初始成本公允价值变动减值准备账面价值
债券1,215,720,460.38(235,290,393.42)-980,430,066.96
基金688,878,708.9191,681.22-688,970,390.13
股票10,509,830,513.575,465,473,367.49-15,975,303,881.06
证券公司理财产品1,471,951,650.642,503,750.21-1,474,455,400.85
银行理财产品234,170,000.0010,034.64-234,180,034.64
信托计划51,125,000.00--51,125,000.00
其他股权投资8,068,295,483.562,298,644,665.84(5,716,470.66)10,361,223,678.74
其他14,789,640,000.00(818,766,809.39)-13,970,873,190.61
合计37,029,611,817.066,712,666,296.59(5,716,470.66)43,736,561,642.992016年12月31日
初始成本公允价值变动减值准备账面价值
债券1,215,720,460.38(235,290,393.42)-980,430,066.96
基金688,878,708.9191,681.22-688,970,390.13
股票10,509,830,513.575,465,473,367.49-15,975,303,881.06
证券公司理财产品1,471,951,650.642,503,750.21-1,474,455,400.85
银行理财产品234,170,000.0010,034.64-234,180,034.64
信托计划51,125,000.00--51,125,000.00
其他股权投资8,068,295,483.562,298,644,665.84(5,716,470.66)10,361,223,678.74
其他14,789,640,000.00(818,766,809.39)-13,970,873,190.61
合计37,029,611,817.066,712,666,296.59(5,716,470.66)43,736,561,642.99

2017年
6月
30日,以上可供出售金融资产包括本公司与其他若干家证券公司投资于中国证券金融股份有限公司
(以下简称“证
金公司”)设立的专户投资,根据本公司与证金公司签订的相关合同,本公司分别于
2015年
7月
6日和
2015年
9月
2日出资人
民币
10,000,000,000.00元和人民币
4,439,640,000.00元投入该专户。该专户由本公司与其他投资该专户的证券公司按投资比
例分担投资风险分享投资收益,由证金公司进行统一运作与投资管理。本期收回成本为人民币
4,439,640,000.00元的投资。于
2017年
6月
30日,本公司根据证金公司提供的资产报告确定期末账面价值。



(2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本
(摊余成本)、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额,
以及已计提减值金额
可供出售权益工具可供出售债务工具合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本30,851,703,366.724,985,472,734.0135,837,176,100.73
公允价值38,760,409,425.914,725,865,426.0743,486,274,851.98
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额7,914,422,529.85(259,607,307.94)7,654,815,221.91
已计提减值金额(5,716,470.66)-(5,716,470.66)
(3) 可供出售金融资产减值变动情况如下
2017年6月30日
可供出售权益工具可供出售债务工具合计
年初余额5,716,470.66-5,716,470.66
本期计提---
 其中:从其他综合收益转入---
本期减少---
 其中:本期转销---
    期后公允价值回升转回---
期末余额5,716,470.66-5,716,470.66

(4) 变现受限制的可供出售金融资产
限制条件2017年6月30日2016年12月31日
股票存在限售期限7,192,513,858.716,742,362,083.15
证券公司
 理财产品
以管理人身份认购的发行
的集合资产管理计划
485,328,157.6976,389,623.33
基金存在限售期限-2,958,000.00
股票质押1,124,719,900.00-
股票已融出证券52,068,515.47-
其他自有资金投资10,121,339,527.7713,620,873,190.61
合计18,975,969,959.6420,442,582,897.09
其中:存在限售期限的股票、基金明细:

限制条件2017年6月30日2016年12月31日
江苏银行限售5,334,936,049.945,446,776,246.83
神州高铁限售428,416,768.80510,329,284.29
恺英网络限售357,982,364.72397,924,442.95
美年健康限售511,815,434.90303,506,787.48
四维图新限售278,672,135.01-
力源信息限售206,890,296.06-
众信旅游限售73,800,809.2883,825,321.60
基金鸿阳限售-2,958,000.00
合计7,192,513,858.716,745,320,083.15
(5) 可供出售金融资产中已融出证券情况
本集团融出证券情况及融出证券担保物信息参见附注十六、4(2)。



11 持有至到期投资

2017年6月30日2016年12月31日
企业债5,000,000.005,000,000.00
减:减值准备--
持有至到期投资账面价值5,000,000.005,000,000.00
12 长期股权投资


(1) 按类别列示
2017年6月30日2016年12月31日
对联营企业的投资3,275,005,488.113,075,521,154.56
对合营企业的投资305,610,928.97301,756,304.72
减:减值准备--
合计3,580,616,417.083,377,277,459.28

(2) 长期股权投资本期变动情况分析如下:
本期增减变动
年初余额追加投资减少投资
权益法下确认
的投资收益
其他综合收益其他权益变动
宣告发放现金股
利或利润
计提减值准备期末余额
减值准备
期末余额
联营企业
南方基金管理有限公司1,779,934,439.77--191,151,046.463,098,258.24-(162,000,000.00)-1,812,183,744.47-
华泰柏瑞基金管理有限公司369,547,702.45--37,513,652.371,246,748.72-(30,870,000.00)-377,438,103.54-
华泰紫金(江苏)股权投资基金 (有限合伙)671,666,763.67--(844,334.05)10,472,723.24---681,295,152.86-
江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司18,757,138.41-------18,757,138.41-
江苏工业和信息产业投资基金 (有限合伙)199,352,544.50--262,574.43----199,615,118.93-
北京华泰新产业成长投资基金(有限合伙)19,874,306.01--(155,088.88)----19,719,217.13-
苏州股权交易中心有限责任公司9,457,955.67-------9,457,955.67-
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限
合伙)
-138,891,194.54-(788,289.61)----138,102,904.93-
其他6,930,304.0811,425,000.00-(118,072.56)198,920.65---18,436,152.17-
小计3,075,521,154.56150,316,194.54-227,021,488.1615,016,650.85-(192,870,000.00)-3,275,005,488.11-
合营企业
华泰招商(江苏)资本市场投资母基金
(有限合伙)
301,756,304.72--2,269,162.521,585,461.73---305,610,928.97-
合计
3,377,277,459.28150,316,194.54-229,290,650.6816,602,112.58-(192,870,000.00)-3,580,616,417.08-
本期增减变动
年初余额追加投资减少投资
权益法下确认
的投资收益
其他综合收益其他权益变动
宣告发放现金股
利或利润
计提减值准备期末余额
减值准备
期末余额
联营企业
南方基金管理有限公司1,779,934,439.77--191,151,046.463,098,258.24-(162,000,000.00)-1,812,183,744.47-
华泰柏瑞基金管理有限公司369,547,702.45--37,513,652.371,246,748.72-(30,870,000.00)-377,438,103.54-
华泰紫金(江苏)股权投资基金 (有限合伙)671,666,763.67--(844,334.05)10,472,723.24---681,295,152.86-
江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司18,757,138.41-------18,757,138.41-
江苏工业和信息产业投资基金 (有限合伙)199,352,544.50--262,574.43----199,615,118.93-
北京华泰新产业成长投资基金(有限合伙)19,874,306.01--(155,088.88)----19,719,217.13-
苏州股权交易中心有限责任公司9,457,955.67-------9,457,955.67-
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限
合伙)
-138,891,194.54-(788,289.61)----138,102,904.93-
其他6,930,304.0811,425,000.00-(118,072.56)198,920.65---18,436,152.17-
小计3,075,521,154.56150,316,194.54-227,021,488.1615,016,650.85-(192,870,000.00)-3,275,005,488.11-
合营企业
华泰招商(江苏)资本市场投资母基金
(有限合伙)
301,756,304.72--2,269,162.521,585,461.73---305,610,928.97-
合计
3,377,277,459.28150,316,194.54-229,290,650.6816,602,112.58-(192,870,000.00)-3,580,616,417.08-

13投资性房地产


(1) 采用成本法计量的投资性房地产
房屋、建筑物
原值
 年初余额1,367,891,872.86
 本期增加
  -外购-
  -固定资产转入-
  -在建工程转入-
 本期转入固定资产(272,091,780.73)
 期末余额1,095,800,092.13
减:累计折旧
 年初余额(233,077,201.23)
 本期计提
  -计提折旧(15,103,631.13)
  -固定资产转入-
 本期转入固定资产33,809,860.12
 期末余额(214,370,972.24)
减值准备
 年初余额(4,547,017.71)
 本期计提-
 本期减少-
 期末余额(4,547,017.71)
账面价值
 期末876,882,102.18
 年初1,130,267,653.92
(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
账面价值未办妥产权证书原因
深圳市福田区彩田路2014-9号 福源大厦裙楼1层2,617,420.20注1
上海市浦东新区乳山路229号1-3层48,584,464.89注2
天津市河西区大沽南路387号4,163,846.56注3
哈尔滨南岗区马端头街道街110号1号楼7-8车库100,892.76注4
哈尔滨道里区西十六道街15号3-7层8,428,245.30注4
海口市龙昆北路38号华银大厦11层2,274,733.93注5
北京西城区月坛北街2号A座14层2-528,887,492.00注6
济南市历下区趵突泉北路1号117、11830,731,287.30注7
大连保税区黄海西四路201号国商大厦5层1-13号、19号13,617,552.01注7
合计139,405,934.95

1:该房产系由本公司深圳彩田路营业部
1996年购买的只具有使用权的商业用房,使用期限
50年,因历史原因尚未办妥房屋所
有权证。



2:该房产为经营性用房,因历史原因,目前仍未能办理相关权属分割手续。




注3:该房产系本公司
2000年以前购买,因历史原因房屋所有权证户名仍为本公司前身江苏证券,无法办妥更名手续。

注4:此二处房产原为中国人民银行的资产,因历史原因转至本公司哈尔滨西十六道街营业部,无土地使用权证。

注5:该房产系于
2005年因抵债抵偿入账本公司子公司华泰联合证券有限责任公司,因历史原因尚未办妥土地使用权证。


6:该房产系本公司子公司华泰联合证券有限责任公司于
2008年以前购买自用,于
2013年转入投资性房地产,因历史原因尚未

办妥土地使用权证。


7:2012年、2013年四通集团公司分别以此二处房产抵偿对本公司子公司华泰联合证券有限责任公司所负债务,因历史原因尚
未办妥土地使用权证。



14 固定资产


(1) 固定资产情况
房屋及建筑物运输工具电子设备
办公设备
及其他设备
合计
原值
年初余额3,500,381,829.87152,749,088.98651,065,506.68130,825,621.354,435,022,046.88
本期增加
 -购置-1,348,545.1129,581,971.935,158,097.7936,088,614.83
 -在建工程转入41,016,219.03-392,039.44-41,408,258.47
 -投资性房地产转入272,091,780.73---272,091,780.73
本期减少
 -转出至投资性房地产-----
 -处置或报废-(452,640.00)(12,533,353.10)(3,478,201.43)(16,464,194.53)
期末余额3,813,489,829.63153,644,994.09668,506,164.95132,505,517.714,768,146,506.38
减:累计折旧
年初余额(360,681,637.74)(114,627,963.77)(388,647,074.82)(66,655,439.70)(930,612,116.03)
本期计提(52,885,314.34)(5,634,935.82)(39,767,450.91)(8,286,375.69)(106,574,076.76)
投资性房地产转入(33,809,860.12)(33,809,860.12)
本期减少
 -转出至投资性房地产-----
 -处置或报废-431,738.3511,931,967.483,314,291.0315,677,996.86
期末余额(447,376,812.20)(119,831,161.24)(416,482,558.25)(71,627,524.36)(1,055,318,056.05)
账面价值
期末3,366,113,017.4333,813,832.85252,023,606.7060,877,993.353,712,828,450.33
年初3,139,700,192.1338,121,125.21262,418,431.8664,170,181.653,504,409,930.85

2017年
6月
30日,本集团及本公司管理层认为无需对固定资产计提减值准备
(2016年:无)。



143



(2) 未办妥产权证书的固定资产情况
项目账面价值未办妥产权证书原因
深圳市福田区彩田路2014-9号福源大厦裙楼1-2层5,788,565.61注1
江苏省南通市环城西路18号银都大厦2-3层1,766,619.78注2
深圳市保税区桂花路西段21号红树福苑 5栋A座1105-1108房、4栋A座2109房1,406,197.44注3
深圳市宝深路南松坪村三期经济适用房西区2栋2J、2K号414,014.90注3
连云港市新浦区登泰新村H号楼2单元201、202室;3单元201室577,568.42注4
辽宁营口市站前区渤海大街东16-甲1号5,730,368.15注5
哈尔滨道里区西十六道街15号办公楼1-2层、8层4,117,819.46注6
郑州市金水区农业路16号1号楼1-2层101号、3层305号18,890,782.97注7
成都市武侯区燃灯寺北街184号1栋4单元4层7、8号301,440.62注8
广东省深圳市福田区福田中路统建商住楼丙幢8D157,311.16注9
合计39,150,688.51
注1:该房屋系本公司深圳彩田路营业部
1996年购买的只具有使用权的商业用房,因历史原因尚未办妥房屋所有权证。


2:该房屋系本公司南通环城西路营业部于
2006年以前购买并使用,因历史原因尚未办妥房屋所有权证。

注3:福利房无房屋所有权证。

注4:该房屋系本公司连云港通灌南路证券营业部所有,因历史原因尚未办妥土地使用权证。

注5:该房屋因项目未整体竣工无法单独办理土地使用权证,开发商已就协助办理土地使用权证事项出具承诺函。

注6:该房屋原为人民银行国有资产,后转至哈尔滨西十六道街营业部,因历史原因尚未办妥土地使用权证。


7:该房屋系郑州农业街营业部因
2007年合并信泰证券所接收,房屋所有权于本年度归属于华泰证券股份有限公司,土地使用权

证为大厦整体所有。

注8:该房物实际所有人与房屋所有权证户名不符,正办理更名手续。


9:该房屋系因
2009年合并本公司子公司华泰联合证券有限责任公司所接收,因股东变更等历史原因,房屋实际所有人与房屋所

有权证户名不符。



(3) 暂时闲置的固定资产情况

2017年
6月
30日,本集团无暂时闲置的固定资产。



15在建工程


(1) 在建工程情况
2017年6月30日2016年12月31日
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
其他工程78,699,222.22-78,699,222.2263,040,686.04-63,040,686.04
在建工程合计78,699,222.22-78,699,222.2263,040,686.04-63,040,686.04

(2) 重大在建工程项目变动情况
项目预算数年初余额本期增加
本期转入
固定资产
本期转

投资性
房地产
本期转入
长期待摊费用
期末余额
工程累计
投入占
预算比例(%)
工程进度(%)
利息资本化
累计金额
其中:
本期利息
资本化金额
本期利息
资本化率(%)
资金来源
其他工程-63,040,686.0460,156,688.99(41,408,258.47)-(3,089,894.34)78,699,222.22------
在建工程合计-63,040,686.0460,156,688.99(41,408,258.47)-(3,089,894.34)78,699,222.22------
项目预算数年初余额本期增加
本期转入
固定资产
本期转

投资性
房地产
本期转入
长期待摊费用
期末余额
工程累计
投入占
预算比例(%)
工程进度(%)
利息资本化
累计金额
其中:
本期利息
资本化金额
本期利息
资本化率(%)
资金来源
其他工程-63,040,686.0460,156,688.99(41,408,258.47)-(3,089,894.34)78,699,222.22------
在建工程合计-63,040,686.0460,156,688.99(41,408,258.47)-(3,089,894.34)78,699,222.22------

16 无形资产

合并数
土地使用权交易席位费软件及其他与现有经纪商的关系商标合计
原价
年初余额359,161,122.60125,705,068.811,302,142,307.953,957,419,760.00317,922,710.006,062,350,969.36
本期增加
-购置--57,863,425.12--57,863,425.12-非同一控制下企
业合并增加
------
-其他增加------
本期减少---
-处置------
-其他减少--(18,926,749.82)(92,395,451.98)(7,422,667,87)(118,744,869.67)
期末余额359,161,122.60125,705,068.811,341,078,983.253,865,024,308.02310,500,042.136,001,469,524.81
减:累计摊销
年初余额(63,731,049.89)(124,987,498.36)(361,958,245.47)-(2,649,934.00)(553,326,727.72)
本期计提(3,007,479.34)(37,876.31)(123,723,554.22)-(13,880,605.85)(140,649,515.72)
本期减少--1,488,164.78-186,894.201,675,058.98
期末余额(66,738,529.23)(125,025,374.67)(484,193,634.91)-(16,343,645.65)(692,301,184.46)
减:减值准备
年初余额------
本期计提------
期末余额------
账面价值
期末292,422,593.37679,694.14856,885,348.343,865,024,308.02294,156,396.485,309,168,340.35
年初295,430,072.71717,570.45940,184,062.483,957,419,760.00315,272,776.005,509,024,241.64

2017年
6月
30日,本集团及本公司管理层认为无需对无形资产计提减值准备
(2016年:无)。



17商誉


(1) 商誉变动情况
被投资单位名称注期末余额年初余额
华泰联合证券有限责任公司(a)51,089,439.8051,089,439.80
华泰期货有限公司(b)252,127.50252,127.50AssetMarkFinancialHoldings,Inc.(c)1,992,086,297.722,039,910,592.59
小计2,043,427,865.022,091,252,159.89
减:减值准备--
账面价值2,043,427,865.022,091,252,159.89
(a)本集团于
2006年支付人民币
702,563,500.00元合并成本收购了华泰联合证券有限责任公司
70%的权益。合并成本超过按比

例获得的华泰联合证券有限责任公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币
51,089,439.80元,确认为与华泰联合证券有限
责任公司相关的商誉。


(b)本集团于
2006年支付人民币
29,580,000.00元合并成本收购了长城伟业期货经纪公司
(现更名为“华泰期货有限公司”)60%
的权益。合并成本超过按比例获得的长城伟业期货经纪公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币
252,127.50元,确认为
与长城伟业期货经纪公司相关的商誉。

(c)本集团于
2016年支付
768,419,130.00美元合并成本收购了
AssetMark
Financial
Holdings,
Inc.
98.952%的权益。合并
成本超过按比例获得的
AssetMark
Financial
Holdings,
Inc.可辨认资产、负债公允价值的差额为
294,060,920.25美元,
期末折合人民币
1,992,086,297.72元,确认为与
AssetMark
Financial
Holdings,
Inc.相关的商誉。

(2) 商誉减值准备
本集团将商誉分摊至各资产组的具体情况如下:

期末余额年初余额
投行业务51,089,439.8051,089,439.80
期货经纪业务252,127.50252,127.50
境外资产管理业务1,992,086,297.722,039,910,592.59
合计2,043,427,865.022,091,252,159.89
各资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来若干年财务预算和适用的折现率预
计该资产组的未来现金流量现值。超过财务预算之后年份的现金流量以适当的预测加权平均增长率推断。该增长率并不超出资产组
所涉及业务的长期平均增长率。现金流量的折现使用适当的折现率进行计算,并反映相关资产组的特定风险。



2017年
6月
30日,对投行业务、期货经纪业务及境外资产管理业务资产组的可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。

本集团认为已根据可以获得的信息做出适当假设。对该资产组未来现金流量现值进行预计所依据的关键假设可能会发生改变,可能
会导致可收回金额超过或者低于其账面价值。



18长期待摊费用

长期待摊费用本期变动情况分析如下
:

项目年初余额本期增加额本期摊销额期末余额
固定资产改良支出72,560,176.0538,302,675.31(17,160,766.78)93,702,084.58
其他6,510,086.402,392,899.94(456,331.08)8,446,655.26
合计79,070,262.4540,695,575.25(17,617,097.86)102,148,739.84

19 递延所得税资产和递延所得税负债


(1)未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
项目
2017年6月30日2016年12月31日
可抵扣暂时性差异/
(应纳税暂时性差异)
递延所得税资产
/(负债)
可抵扣暂时性差异
/(应纳税暂时性差异)
递延所得税资产
/(负债)
递延所得税资产:
 资产减值准备450,830,572.82112,707,643.21444,886,690.59111,221,672.66
 以公允价值计量且其变
  动计入当期损益的金
  融工具公允价值变动
--4,270,999.961,067,749.99
 可供出售金融资产
  公允价值变动
4,486,619.901,121,654.98--
 衍生金融工具的公允
  价值变动
963,818,098.52240,954,524.63725,055,053.43181,263,763.36
 应付职工薪酬5,320,132,765.631,348,596,078.495,137,788,666.221,302,234,595.79
 应付利息43,258,494.4810,814,623.621,036,949,133.21259,237,283.30
 其他2,220,538,340.23231,425,039.632,815,540,025.58312,551,933.91
小计9,003,064,891.581,945,619,564.5610,164,490,568.992,167,576,999.01
互抵金额(5,721,566,547.74)(1,415,505,865.85)(6,445,207,467.69)(1,611,482,756.21)
互抵后的金额3,281,498,343.84530,113,698.713,719,283,101.30556,094,242.80
递延所得税负债:
 以公允价值计量且其变
  动计入当期损益的金
  融工具公允价值变动
(911,826,343.74)(227,956,585.95)(1,243,561,855.99)(310,890,464.00)
 可供出售金融资产
  公允价值变动
(5,568,442,488.92)(1,392,110,622.17)(4,971,602,797.99)(1,242,900,699.50))
 衍生金融工具的公允
  价值变动
--(8,851,441.15)(2,212,860.29)
 应收利息--(2,314,261,879.65)(578,565,469.91)
 收购子公司产生的公允
  价值调整
(4,102,125,497.70)(1,626,483,891.82)(4,375,245,844.54)(1,735,046,446.32)
 其他(861,584,990.90)(300,208,851.92)(855,472,387.93)(304,010,534.90)
小计(11,443,979,321.26)(3,546,759,951.86)(13,768,996,207.25)(4,173,626,474.92)
互抵金额5,721,566,547.741,415,505,865.856,445,207,467.691,611,482,756.21
互抵后的金额(5,722,412,773.52)(2,131,254,086.01)(7,323,788,739.56)(2,562,143,718.71)
(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
项目
2017年6月30日2016年12月31日
递延所得税资产
和负债互抵金额
抵销后递延
所得税资产
或负债余额
递延所得税资产
和负债互抵金额
抵销后递延
所得税资产
或负债余额
递延所得税资产(1,415,505,865.85)530,113,698.71(1,611,482,756.21)556,094,242.80
递延所得税负债1,415,505,865.85(2,131,254,086.01)1,611,482,756.21(2,562,143,718.71)
(3) 未确认递延所得税资产明细
2017年6月30日2016年12月31日
可抵扣亏损739,546,399.05796,965,160.73

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况
年份2017年6月30日2016年12月31日
2015年--
2016年--
2017年--
2018年--
2019年--
2020年及以后年度739,546,399.05796,965,160.73
合计739,546,399.05796,965,160.73
20 其他资产


(1) 其他资产按类别分析如下
2017年6月30日2016年12月31日
其他应收款821,142,060.77661,835,587.56
应退税金53,905,729.5949,628,728.88
待抵扣增值税25,596,453.4331,840,627.67
抵债资产29,912,930.7529,912,930.75
待摊费用17,804,812.9422,973,755.67
预付投资款39,956,946.8913,863,150.24
其他217,380,946.80106,325,282.97
合计1,205,699,881.17916,380,063.74
其他资产中预付投资款为尚未完成股权交割的权益类投资款


(2) 其他应收款
(a)其他应收款按类别分析如下
2017年6月30日2016年12月31日
其他应收款余额1,132,454,177.40973,581,993.07
减:坏账准备(311,312,116.63)(311,746,405.51)
其他应收款净值821,142,060.77661,835,587.56
(b)其他应收款按账龄分析如下
2017年6月30日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
1年以内763,427,637.7867.412,167,142.880.281至2年(含2年)17,182,022.121.525,676,036.3833.032至3年(含3年)20,961,423.361.852,219,569.5810.593年以上330,883,094.1429.22301,249,367.7991.04
合计1,132,454,177.40100.00311,312,116.6327.49

2016年12月31日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额
计提
比例(%)
1年以内605,769,032.0162.221,827,866.320.301至2年(含2年)17,242,464.931.776,139,511.6235.612至3年(含3年)19,677,217.712.022,314,379.5711.763年以上330,893,278.4233.99301,464,648.0091.11
合计973,581,993.07100.00311,746,405.5132.022016年12月31日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额
计提
比例(%)
1年以内605,769,032.0162.221,827,866.320.301至2年(含2年)17,242,464.931.776,139,511.6235.612至3年(含3年)19,677,217.712.022,314,379.5711.763年以上330,893,278.4233.99301,464,648.0091.11
合计973,581,993.07100.00311,746,405.5132.02
账龄自其他应收款确认日起开始计算。


(c)其他应收款按减值准备评估方式分析如下
2017年6月30日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额
计提
比例(%)
单独计提减值准备320,128,447.4528.27296,384,711.5892.58
组合计提减值准备812,325,729.9571.7314,927,405.051.84
合计1,132,454,177.40100.00311,312,116.6327.49
2016年12月31日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额
计提
比例(%)
单独计提减值准备310,575,766.0431.90296,819,000.4695.57
组合计提减值准备663,006,227.0368.1014,927,405.052.25
合计973,581,993.07100.00311,746,405.5132.02
账龄自其他应收款确认日起开始计算。



(d)本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
2017年6月30日2016年12月31日
年初余额311,746,405.51367,851,703.92
本期计提-905,577.75
本期收回或转回(434,288.88)(56,780,876.16)
本期核销-(230,000.00)
期末余额311,312,116.63311,746,405.51

(e)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
单位名称性质金额账龄
占其他应收款
总额的比例(%)
四通集团公司占用原受托管理营业部资金115,060,441.183年以上10.16
华诚投资管理有限公司占用原受托管理营业部资金32,583,118.783年以上2.88
天津南大科技公司代垫款项30,869,930.423年以上2.73
中国证券投资者保护基金有限公司代垫款项25,975,670.193年以上2.29
华夏基金管理有限公司应收席位佣金18,033,762.503年以上1.59
合计222,522,923.0719.65
(f)截至
2017年
6月
30日,其他应收款项余额中无持本公司
5%以上
(含
5%)表决权股份的股东单位欠款。

21 资产减值准备

年初余额
本期增加本期减少
期末余额
计提
核销后
收回
转回转销其他
融出资金减值准备59,134,330.177,262,627.02-(8,606,280.70)--57,790,676.49
买入返售金融资产减
值准备
31,629,891.4014,023,157.43-(5,293,636.86)--40,359,411.97
应收款项坏账准备4,623,757.67238,751.77----4,862,509.44
可供出售金融资产减
值准备
5,716,470.66-----5,716,470.66
投资性房地产减值准

4,547,017.71-----4,547,017.71
其他应收款坏账准备311,746,405.51--(434,288.88)--311,312,116.63
抵债资产减值准备26,112,930.76-----26,112,930.76
其他资产减值准备1,375,886.71--(1,245,366.56)--130,520.15
合计444,886,690.5921,524,536.22-(15,579,573.00)--450,831,653.81
22 短期借款

2017年6月30日2016年12月31日
质押借款457,000,000.00460,255,000.00
截至
2017年
06月
30日,短期借款的利率为4.35%,上述借款为银行存单质押担保。



23应付短期融资款

项目票面利率年初账面余额本期增加本期减少期末账面余额
收益凭证3.9%-8%1,621,000,000.008,455,800,000.00(3,154,010,000.00)6,922,790,000.00
本公司于本期共发行
76期期限小于一年的收益凭证,未到期收益凭证的收益率为
3.9%至8%。



151



24 拆入资金


(1) 按类别列示
2017年6月30日2016年12月31日
转融通融入资金5,500,000,000.006,650,000,000.00
合计5,500,000,000.006,650,000,000.00
(2) 转融通融入资金剩余期限和利率分析
2017年6月30日2016年12月31日
剩余期限余额利率剩余期限余额利率
54天1,500,000,000.004.50%24天1,150,000,000.003.00%
73天2,000,000,000.004.50%40天4,000,000,000.003.00%
74天2,000,000,000.004.50%52天1,500,000,000.003.00%
合计5,500,000,000.00合计6,650,000,000.00
25以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


(1) 按项目列示
2017年6月30日2016年12月31日
交易性金融负债453,961,525.751,548,465,928.69
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债22,222,336,284.7226,371,512,102.00
合计22,676,297,810.4727,919,978,030.69
(2) 按类别列示
2017年6月30日2016年12月31日
为交易目的而
持有的金融负债
指定为以公允价值
计量且其变动计入
当期损益的金融负债
公允价值合计
为交易目的而
持有的金融负债
指定为以公允价值
计量且其变动计入
当期损益的金融负债
公允价值合计
股票544,263.01-544,263.01758,659.82-758,659.82
债券453,417,262.74-453,417,262.741,547,707,268.87-1,547,707,268.87
黄金租赁-10,257,636,000.0010,257,636,000.00-14,778,400,000.0014,778,400,000.00
其他-11,964,700,284.7211,964,700,284.72-11,593,112,102.0011,593,112,102.00
合计453,961,525.7522,222,336,284.7222,676,297,810.471,548,465,928.6926,371,512,102.0027,919,978,030.69

2017年
06月
30日,其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要为资产管理计划其他份额持有者或私募基金其
他有限合伙人在合并结构化主体中享有的权益。




26 卖出回购金融资产款


(1) 按标的物类别列示
2017年6月30日2016年12月31日
信用业务债权收益权2,232,000,000.007,052,000,000.00
债券20,836,378,143.0612,411,375,010.06
其中:国债1,858,040,850.001,158,900,000.00
金融债7,955,281,680.006,159,881,671.63
企业债4,004,882,996.803,094,955,058.25
公司债4,982,038,893.381,207,616,440.18
其他2,036,133,722.88790,021,840.00
账面价值23,068,378,143.0619,463,375,010.06
(2) 按业务类别
附注2017年6月30日2016年12月31日
信用业务债权收益权(i)2,232,000,000.007,052,000,000.00
交易所质押式回购10,433,286,000.004,125,200,000.00
银行间质押式卖出回购9,451,231,086.808,235,489,959.88
银行间买断式卖出回购252,564,032.88-
其他699,297,023.3850,685,050.18
合计23,068,378,143.0619,463,375,010.06
(i)截至
2017年
6月
30日,质押的信用业务债权收益权所对应的债权金额为人民币
2,653,732,252.25元
(2016年
12月
31日:
人民币
7,431,807,456.30元
)。

(3) 担保物信息
截至
2017年
6月
30日,卖出回购金融资产款的担保物公允价值为人民币
25,311,562,511.38元
(2016年
12月
31日:人民币
22,719,139,737.26元
)。



27代理买卖证券款

2017年6月30日2016年12月31日
个人53,593,914,254.0759,787,775,989.54
机构15,598,865,673.8622,829,279,944.71
合计69,192,779,927.9382,617,055,934.25
153



28 代理承销证券款

2017年6月30日2016年12月31日
股票312,000,035.64-
债券110,000.00522,500.00
其中:短期融资券40,000.00452,500.00
中期票据70,000.0070,000.00
定向工具--
合计312,110,035.64522,500.00
29 信用交易代理买卖证券款

2017年6月30日2016年12月31日
个人8,118,984,792.919,959,980,983.96
机构327,815,277.59151,800,280.71
合计8,446,800,070.5010,111,781,264.67
30 应付职工薪酬


(1) 应付职工薪酬列示:
附注年初余额本期增加额本期减少额期末余额
短期薪酬1,859,728,851.601,039,550,821.86(2,177,874,518.95)721,405,154.51
离职后福利设定提存计划198,101.22156,526,293.53(153,553,997.01)3,170,397.74
一年内到期的其他福利五、36657,162,867.23812,656,296.59(657,162,867.23)812,656,296.59
合计2,517,089,820.052,008,733,411.98(2,988,591,383.19)1,537,231,848.84
(2) 短期薪酬
年初余额本期增加额本期减少额期末余额
工资、奖金、津贴和补贴1,819,994,550.58839,747,705.13(1,967,937,491.49)691,804,764.22
职工福利费11,550.9023,322,493.74(23,321,625.82)12,418.82
社会保险费4,750,092.5168,989,459.10(72,520,508.18)1,219,043.43
其中:医疗保险费3,822,192.3764,098,792.99(66,824,814.38)1,096,170.98
工伤保险费924,552.531,206,731.43(2,101,065.10)30,218.86
生育保险费3,347.613,683,934.68(3,594,628.70)92,653.59
住房公积金1,662,159.7079,375,784.30(79,618,723.17)1,419,220.83
工会经费和职工教育经费33,310,497.9128,115,379.59(34,476,170.29)26,949,707.21
合计1,859,728,851.601,039,550,821.86(2,177,874,518.95)721,405,154.51
2017年上半年度,本公司向关键管理人员支付的薪酬总额为人民币
3,063.70万元
(2016年
1-6月:人民币
2,555.94万元
)。




(3) 离职后福利
-设定提存计划
年初余额
非同一控制下
企业合并增加
本期增加额本期减少额期末余额
基本养老保险费189,830.79-152,688,908.51(149,783,322.55)3,095,416.75
失业保险费8,270.43-3,837,385.02(3,770,674.46)74,980.99
合计198,101.22-156,526,293.53(153,553,997.01)3,170,397.74
31 应交税费

2017年6月30日2016年12月31日
增值税69,105,151.48103,467,498.25
城建税4,448,418.844,470,258.26
教育费附加3,397,591.533,954,366.44
个人所得税97,233,271.30254,586,220.41
企业所得税828,317,493.25495,428,840.90
房产税5,739,222.0910,887,908.98
其他6,295,823.218,264,826.34
合计1,014,536,971.70881,059,919.58
32 应付款项

2017年6月30日2016年12月31日
开放式基金申、认购款1,192,545,438.135,169,259,351.46
应付收益互换业务款项738,461,227.43711,542,791.25
应付清算款804,156,251.54632,679,431.02
应付手续费及佣金155,812,828.56217,275,931.50
其他112,526,334.8297,058,304.14
合计3,003,502,080.486,827,815,809.37
155



33应付利息

2017年6月30日2016年12月31日
应付次级债券利息260,790,374.441,102,875,744.32
应付债券利息566,992,331.60533,984,151.66
应付黄金租赁利息65,398,848.07228,964,712.24
应付利率互换利息202,411,802.91144,548,949.22
应付拆入资金利息78,250,000.0078,558,333.30
其中:转融通融入资金78,250,000.0078,558,333.30
应付卖出回购金融资产款利息15,180,142.0828,532,186.28
应付短期融资款利息54,360,182.8812,208,595.02
应付客户资金利息9,805,752.569,817,850.16
其他2,501,032.9215,745,404.97
合计1,255,690,467.462,155,235,927.17
34 应付股利

2017年6月30日2016年12月31日
应付股利3,594,481,040.0013,096,640.00
35应付债券


(1) 应付债券
2017年6月30日2016年12月31日
公司债48,586,593,049.5930,583,195,051.21
次级债13,600,000,000.0037,600,000,000.00
境外债2,702,305,697.382,764,621,371.23
收益凭证900,000,000.004,900,000,000.00
合计65,788,898,746.9775,847,816,422.44

(2) 应付债券的明细
类型项目面值发行日期期限发行金额票面利率年初余额本期发行折溢价摊销本期偿还外币折算影响期末余额
原币原币等值人民币等值人民币等值人民币等值人民币等值人民币等值人民币
公司债13华泰01(1)
人民币
4,000,000,000.002013/6/55年人民币400,0000,000.004.68%3,997,332,276.44-985,762.59--3,998,318,039.0313华泰02(1)
人民币
6,000,000,000.002013/6/510年人民币6,000,000,000.005.10%5,991,064,662.19-654,588.49--5,991,719,250.6815华泰G1(2)
人民币
6,600,000,000.002015/6/293年人民币6,600,000,000.004.20%6,594,798,112.58-1,757,647.30--6,596,555,759.8816华泰G1(3)
人民币
3,500,000,000.002016/12/63年人民币3,500,000,000.003.57%3,500,000,000.00----3,500,000,000.0016华泰G2(3)
人民币
2,500,000,000.002016/12/65年人民币2,500,000,000.003.78%2,500,000,000.00----2,500,000,000.0016华泰G3(4)
人民币
5,000,000,000.002016/12/143年人民币5,000,000,000.003.79%5,000,000,000.00----5,000,000,000.0016华泰G4(4)
人民币
3,000,000,000.002016/12/145年人民币3,000,000,000.003.97%3,000,000,000.00----3,000,000,000.0017华泰01(5)
人民币
6,000,000,000.002017/2/241.5年人民币6,000,000,000.004.50%-6,000,000,000.00---6,000,000,000.0017华泰02(5)
人民币
2,000,000,000.002017/2/243年人民币2,000,000,000.004.65%-2,000,000,000.00---2,000,000,000.0017华泰03(6)
人民币
4,000,000,000.002017/5/152年人民币4,000,000,000.005.00%-4,000,000,000.00---4,000,000,000.0017华泰04(6)
人民币
6,000,000,000.002017/5/153年人民币6,000,000,000.005.25%-6,000,000,000.00---6,000,000,000.00
小计30,583,195,051.2118,000,000,000.003,397,998.38--48,586,593,049.59
次级债15华泰01(7)
人民币
600,0000,000.002015/1/222年人民币6,000,000,000.005.90%6,000,000,000.00-(6,000,000,000.00)--
15华泰03(8)
人民币
5,000,000,000.002015/4/205年人民币5,000,000,000.005.80%5,000,000,000.00----5,000,000,000.0015华泰04(9)
人民币
18,000,000,0002015/6/252年人民币18,000,000,000.005.50%18,000,000,000.00--(18,000,000,000.00)--
16华泰C1(10)
人民币
5,000,000,000.002016/10/145年人民币5,000,000,000.003.30%5,000,000,000.00----5,000,000,000.0016华泰C2(11)
人民币
3,000,000,000.002016/10/213年人民币3,000,000,000.003.12%3,000,000,000.00----3,000,000,000.0016华泰期(12)
人民币
600,000,000.002016/7/183年人民币600,000,000.003.94%600,000,000.00----600,000,000.00
小计37,600,000,000.00--(24,000,000,000.00)-13,600,000,000.00
境外债
HUATAIB1910(13)
美元
400,000,000.002014/10/85年美元399,664,600.003.625%2,764,621,371.23-1,823,965.67-(64,139,639.52)2,702,305,697.38
收益凭

收益凭证(14)
人民币
4,900,000,000.00
注(14)注(14)人民币4,900,000,000.003.40%-
3.50%
4,900,000,000.00--(4,000,000,000.00)-900,000,000.00
合计75,847,816,422.4418,000,000,000.005,221,964.05(28,000,000,000.00)(64,139,639.52)65,788,898,746.97
类型项目面值发行日期期限发行金额票面利率年初余额本期发行折溢价摊销本期偿还外币折算影响期末余额
原币原币等值人民币等值人民币等值人民币等值人民币等值人民币等值人民币
公司债13华泰01(1)
人民币
4,000,000,000.002013/6/55年人民币400,0000,000.004.68%3,997,332,276.44-985,762.59--3,998,318,039.0313华泰02(1)
人民币
6,000,000,000.002013/6/510年人民币6,000,000,000.005.10%5,991,064,662.19-654,588.49--5,991,719,250.6815华泰G1(2)
人民币
6,600,000,000.002015/6/293年人民币6,600,000,000.004.20%6,594,798,112.58-1,757,647.30--6,596,555,759.8816华泰G1(3)
人民币
3,500,000,000.002016/12/63年人民币3,500,000,000.003.57%3,500,000,000.00----3,500,000,000.0016华泰G2(3)
人民币
2,500,000,000.002016/12/65年人民币2,500,000,000.003.78%2,500,000,000.00----2,500,000,000.0016华泰G3(4)
人民币
5,000,000,000.002016/12/143年人民币5,000,000,000.003.79%5,000,000,000.00----5,000,000,000.0016华泰G4(4)
人民币
3,000,000,000.002016/12/145年人民币3,000,000,000.003.97%3,000,000,000.00----3,000,000,000.0017华泰01(5)
人民币
6,000,000,000.002017/2/241.5年人民币6,000,000,000.004.50%-6,000,000,000.00---6,000,000,000.0017华泰02(5)
人民币
2,000,000,000.002017/2/243年人民币2,000,000,000.004.65%-2,000,000,000.00---2,000,000,000.0017华泰03(6)
人民币
4,000,000,000.002017/5/152年人民币4,000,000,000.005.00%-4,000,000,000.00---4,000,000,000.0017华泰04(6)
人民币
6,000,000,000.002017/5/153年人民币6,000,000,000.005.25%-6,000,000,000.00---6,000,000,000.00
小计30,583,195,051.2118,000,000,000.003,397,998.38--48,586,593,049.59
次级债15华泰01(7)
人民币
600,0000,000.002015/1/222年人民币6,000,000,000.005.90%6,000,000,000.00-(6,000,000,000.00)--
15华泰03(8)
人民币
5,000,000,000.002015/4/205年人民币5,000,000,000.005.80%5,000,000,000.00----5,000,000,000.0015华泰04(9)
人民币
18,000,000,0002015/6/252年人民币18,000,000,000.005.50%18,000,000,000.00--(18,000,000,000.00)--
16华泰C1(10)
人民币
5,000,000,000.002016/10/145年人民币5,000,000,000.003.30%5,000,000,000.00----5,000,000,000.0016华泰C2(11)
人民币
3,000,000,000.002016/10/213年人民币3,000,000,000.003.12%3,000,000,000.00----3,000,000,000.0016华泰期(12)
人民币
600,000,000.002016/7/183年人民币600,000,000.003.94%600,000,000.00----600,000,000.00
小计37,600,000,000.00--(24,000,000,000.00)-13,600,000,000.00
境外债
HUATAIB1910(13)
美元
400,000,000.002014/10/85年美元399,664,600.003.625%2,764,621,371.23-1,823,965.67-(64,139,639.52)2,702,305,697.38
收益凭

收益凭证(14)
人民币
4,900,000,000.00
注(14)注(14)人民币4,900,000,000.003.40%-
3.50%
4,900,000,000.00--(4,000,000,000.00)-900,000,000.00
合计75,847,816,422.4418,000,000,000.005,221,964.05(28,000,000,000.00)(64,139,639.52)65,788,898,746.97

(1)经证监会核准,本公司于
2013年
6月
5日发行了
5年期面值总额为人民币
40亿元和
10年期面值总额为人民币
60亿元的公司债

该两笔公司债
2013年
7月
17日在上海证券交易所上市。

(2)经证监会核准,本公司于
2015年
6月
29日发行了
3年期面值总额为人民币
66亿元的公司债券。

(3)经证监会核准,本公司于
2016年
12月
6日发行了
3年期面值总额为人民币
35亿元和
5年期面值总额为人民币
25亿元的公
司债券。

(4)经证监会核准,本公司于
2016年
12月
14日发行了
3年期面值总额为人民币
50亿元和
5年期面值总额为人民币
30亿元的公
司债券。

(5)经证监会批准,本公司于
2017年
2月
24日发行了
1.5年期面值总额为人民币
60亿元和
3年期面值总额为人民币
20亿元的
公司债券。

(6)经证监会批准,本公司于
2017年
5月
15日发行了
2年期面值总额为人民币
40亿元和
3年期面值总额为人民币
60亿元的公
司债券。

(7)经董事会批准,本公司于
2015年
1月
22日发行了
2年期面值总额为人民币
60亿元的次级债。2017年
1月
23日,公司对到
期的
15华泰
01次级债进行兑付。

(8)经董事会批准,本公司于
2015年
4月
20日发行了
5年期面值总额为人民币
50亿元的次级债
(附第
3年末发行人赎回选择权)。

(9)经董事会批准,本公司于
2015年
6月
25日发行了
2年期面值总额为人民币
180亿元的次级债。2017年
6月
26日,公司对
到期的
15华泰
04次级债进行兑付。

(10)经董事会批准,本公司于
2016年
10月
14日发行了
5年期面值总额为人民币
50亿元的次级债
(附第
3年末发行人赎回选择权)。

(11)经董事会批准,本公司于
2016年
10月
21日发行了
3年期面值总额为人民币
30亿元的次级债
(附第
2年末发行人赎回选择权)。

(12)经华泰期货有限公司董事会批准,本公司子公司华泰期货有限公司于
2016年
7月
18日发行了
4年期面值总额为人民币
6亿
元的次级债券
(附第
1年末发行人赎回选择权)。截至
2017年
6月
30日,华泰期货计划将该笔次级债券在一年内全部赎回。

(13)Huatai
International
FinanceI
Limited(本公司间接全资附属公司
)于
2014年
10月
8日发行了
5年期面值总额为
4亿美元
的债券。该笔债券由中国银行股份有限公司进行担保,本公司向中国银行股份有限公司提供了反担保。

(14)公司于本期未发行期限大于一年的收益凭证,未到期产品的收益率为
3.40%至3.50%。

36 长期应付职工薪酬

附注2017年6月30日2016年12月31日
其他长期职工福利5,937,033,598.345,641,869,705.70
以现金结算的股份支付14,241,055.613,645,719.54
小计5,951,274,653.955,645,515,425.24
减:一年内支付的部分五、30(812,656,296.59)(657,162,867.23)
合计5,138,618,357.364,988,352,558.01
37递延收益

年初余额本期增加本期减少期末余额
政府补助12,581,571.44--12,581,571.44

38 其他负债


(1) 其他负债按类别分析如下
注2017年6月30日2016年12月31日
合并结构化主体形成的其他金融负债(a)60,289,754,320.2968,380,571,981.94
其他应付款(b)1,350,098,995.921,437,756,383.25
期货风险准备金(c)91,594,813.54107,403,775.64
代理兑付证券款9,746,130.429,750,490.52
其他318,076,658.34341,547,643.36
合计62,059,270,918.5170,277,030,274.71
(a)合并结构化主体形成的其他金融负债
合并结构化主体形成的其他金融负债为本集团纳入合并范围内结构化主体产生的应付其他权益持有人享有的权益。纳入合并范围的
结构化主体信息详见附注七、4。


(b)其他应付款
金额较大的其他应付款分析如下
金额款项性质
办公楼工程款687,794,036.81华泰证券河西办公楼应付工程款
应付证券投资者保护基金款项120,883,712.30应付保护基金款项
应付经纪人佣金25,500,000.00经纪人佣金款项
应付经纪人风险金28,834,229.97经纪人业务风险款项
合计863,011,979.08
(c)期货风险准备金
本集团下设子公司华泰期货有限公司根据《商品期货交易财务管理暂行规定》按商品和金融期货经纪业务手续费收入的
5%计提期
货风险准备并计入当期损益,动用风险准备金弥补因自身原因造成的损失或是按规定核销难以收回的垫付风险损失款时,冲减期货
风险准备金余额。




39 股本

年初余额
本期变动增减期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
有限售条件股份
1.国家持股-------
2.国有法人持股-------
3.其他内资持股-------
4.外资持股-------
有限售条件股份合计-------
无限售条件股份
1.人民币普通股5,443,723,120.00-----5,443,723,120.002.境内上市外资股-------
3.境外上市外资股1,719,045,680.00-----1,719,045,680.004.其他-------
无限售条件股份合计7,162,768,800.00-----7,162,768,800.00
股份总数7,162,768,800.00-----7,162,768,800.00
40 资本公积

年初余额本期增加本期减少期末余额
股本溢价45,836,029,215.49--45,836,029,215.49
其他资本公积1,733,175.40--1,733,175.40
合计45,837,762,390.89--45,837,762,390.89
41 其他综合收益

项目
归属于母公司
股东的其他综合
收益年初余额
本期发生额
本期所得税前
发生额
减:前期计入
其他综合收益
当期转入损益
减:所得税费用
税后归属于
于母公司
税后归属于
少数股东
归属于母公司
股东的其他综合
收益期末余额
以后将重分类进损益的其
他综合收益
其中:-权益法下在被
投资单位以后
将重分类进损
益的其他综合
收益中享有的
份额
215,613,030.1916,602,112.58-(3,064,276.40)13,537,836.18-229,150,866.37-可供出售金融
资产公允价值
变动损益
3,579,071,707.621,466,342,327.57(933,062,113.36)(148,088,267.73)402,537,584.35(17,345,637.87)3,981,609,291.97-外币财务报表
折算差额
352,490,657.39(189,903,228.76)--(189,787,203.75)(116,025.01)162,703,453.64
合计4,147,175,395.201,293,041,211.39(933,062,113.36)(151,152,544.13)226,288,216.78(17,461,662.88)4,373,463,611.98

42 盈余公积

年初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积3,071,194,747.49--3,071,194,747.49
根据《公司法》以及本公司章程的规定,本公司税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后,按
10%的比例提取法定盈余公积金。法
定盈余公积金累计额为注册资本
50%以上的,可不再提取。



43一般风险准备

年初余额本期增加本期减少期末余额
一般风险准备4,041,875,074.90--4,041,875,074.90
交易风险准备3,901,744,174.27--3,901,744,174.27
合计7,943,619,249.17--7,943,619,249.17
一般风险准备包括本公司及本公司下属子公司根据相关规定计提的一般风险准备和交易风险准备
(参见附注三、33)。



44 未分配利润

注2017年6月30日2016年6月30日
调整前上年年末未分配利润16,194,935,779.3715,232,022,703.47
调整年初未分配利润合计数--
调整后年初未分配利润16,194,935,779.3715,232,022,703.47
加:本期归属于母公司股东的净利润2,993,249,919.722,841,253,347.88
减:提取法定盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利(1)(3,581,384,400.00)(3,581,384,400.00)
期末未分配利润15,606,801,299.0914,491,891,651.35

1:根据
2017年
6月
21日股东大会的批准,本公司宣告向普通股股东派发现金股利,每
10股人民币
5.00元
(2016年:每
10股人民币
5.00元),共人民币
3,581,384,400.00元
(2016年:人民币
3,581,384,400.00元)。




45手续费及佣金净收入

附注本期金额上期金额
手续费及佣金收入
经纪业务收入2,922,837,218.774,123,354,972.91
其中:证券经纪业务收入2,784,075,059.304,009,416,601.30
其中:代理买卖证券业务2,536,564,415.133,652,375,214.75
交易单元席位租赁175,498,469.17245,274,299.78
代销金融产品业务(i)72,012,175.00111,767,086.77
期货经纪业务收入138,762,159.47113,938,371.61
投资银行业务收入684,253,677.69875,585,267.47
其中:证券承销业务375,650,830.35605,003,429.03
证券保荐业务35,918,186.3319,464,150.95
财务顾问业务(ii)272,684,661.01251,117,687.49
投资咨询服务收入18,094,408.8093,076,667.97
资产管理业务收入(iii)1,935,642,721.36173,345,244.53
基金管理业务收入108,721,258.8777,338,449.21
其他43,272,883.2238,839,994.64
手续费及佣金收入小计5,712,822,168.715,381,540,596.73
手续费及佣金支出
经纪业务支出(893,825,996.68)(1,233,839,945.81)
其中:证券经纪业务支出(887,951,033.63)(1,225,362,182.03)
其中:代理买卖证券业务(887,951,033.63)(1,225,361,749.34)
交易单元席位租赁--
代销金融产品业务(i)-(432.69)
期货经纪业务支出(5,874,963.05)(8,477,763.78)
投资银行业务支出(11,352,281.89)(41,025,516.53)
其中:证券承销业务(11,352,281.89)(11,433,258.91)
证券保荐业务-(14,132,257.62)
财务顾问业务(ii)-(15,460,000.00)
投资咨询服务支出-(5,845.35)
资产管理业务支出(iii)(905,057,492.22)(126,790,849.59)
其他(1,532,729.18)(2,086,333.15)
手续费及佣金支出小计(1,811,768,499.97)(1,403,748,490.43)
手续费及佣金净收入3,901,053,668.743,977,792,106.30
(i)代销金融产品业务
本期金额上期金额
销售总金额销售总收入销售总金额销售总收入
基金5,712,523,497.3066,955,255.9712,836,701,527.37109,339,173.91
信托1,589,850,700.002,122,641.51--
其他1,555,487,982,933.902,934,277.522,031,085,046,783.482,427,480.17
合计1,562,790,367,131.2072,012,175.002,043,921,748,310.85111,766,654.08

(ii)财务顾问业务净收入
本期金额上期金额
并购重组财务顾问净收入224,647,544.72212,105,612.01
 -境内上市公司224,647,544.72195,864,438.70
 -其他-16,241,173.31
其他财务顾问业务净收入48,037,116.2923,552,075.48
合计272,684,661.01235,657,687.49
(iii)资产管理业务
集合资产管理业务定向资产管理业务专项资产管理业务
期末产品数量14974950
期末客户数量1,230,365371544
其中:个人客户1,227,9441627
机构客户2,421209537
年初受托资金139,885,618,989.78710,397,809,115.1435,378,628,037.63
其中:自有资金投入2,694,984,838.333,044,448,153.362,900,000.00
个人客户95,412,543,835.533,611,922,623.5014,476,431.00
机构客户41,778,090,315.92703,741,438,338.2835,364,251,606.63
期末受托资金124,359,932,702.70793,367,788,936.6447,252,156,551.73
其中:自有资金投入2,659,750,195.682,848,273,460.942,900,000.00
个人客户91,216,865,489.598,346,186,832.7718,373,740.73
机构客户30,483,317,017.43782,173,328,642.9347,230,882,811.00
期末主要受托资产初始成本133,164,309,107.78815,053,406,282.1447,296,821,771.71
其中:股票8,251,170,196.2711,727,780,466.468,680,506.17
基金24,406,915,774.995,574,263,908.462,656,992.46
债券59,917,368,178.0790,118,319,186.95-
银行理财产品401,000,000.0016,315,285,100.00-
信托计划-44,774,899,729.925,309,000,000.00
资产收益权-67,529,987,452.1541,976,484,273.08
银行承兑汇票-346,953,713,648.97-
协议或定期存款15,827,771,063.687,977,913,333.67-
期货3,571,532.0021,442,100.00-
其他24,356,512,362.77224,059,801,355.56-
当期资产管理业务抵销前净收入879,495,000.46199,693,977.9629,732,265.39
结构化主体合并抵销影响数(671,676,069.41)(1,914,002.94)(43,329.09)
当期资产管理业务净收入207,818,931.05197,779,975.0229,688,936.30

46 利息净收入

本期金额上期金额
利息收入
融资融券利息收入1,996,855,977.772,134,595,147.54
存放金融同业利息收入1,421,961,413.431,604,000,520.96
其中:自有资金存款利息收入605,763,623.40587,915,100.08
客户资金存款利息收入816,197,790.031,016,085,420.88
买入返售金融资产利息收入986,744,156.24743,513,582.74
其中:约定购回利息收入-2,270.00
股票质押回购利息收入888,777,181.06706,319,605.17
其他24,399,217.45350,842.06
利息收入小计4,429,960,764.894,482,460,093.30
利息支出
卖出回购金融资产利息支出(376,899,040.28)(610,995,123.22)
其中:报价回购利息支出-(706,584.02)
次级债券利息支出(793,071,205.35)(1,131,550,377.45)
应付债券利息支出(951,322,417.54)(687,260,234.12)
短期融资券利息支出(68,379,083.38)(13,655,534.19)
客户资金存款利息支出(162,677,886.88)(225,001,882.50)
黄金租赁利息支出(169,962,896.65)(169,368,163.85)
拆入资金利息支出(138,205,996.69)(25,046,107.33)
其中:转融通利息支出(111,731,011.85)-
短期借款利息支出(10,051,659.56)(13,608,017.02)
其他(37,613,430.59)(58,133,122.14)
利息支出小计(2,708,183,616.92)(2,934,618,561.82)
利息净收入1,721,777,147.971,547,841,531.48
47投资收益


(1) 投资收益按类别列示
本期金额上期金额
成本法核算的长期股权投资收益--
权益法核算的长期股权投资收益229,290,650.68185,634,297.39
处置长期股权投资产生的投资收益105,661.07-
金融工具投资收益2,272,893,634.161,337,660,539.04
其中:持有期间取得的收益1,528,932,248.741,671,507,143.34
   -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,261,680,437.531,461,719,436.34
   -持有至到期投资107,237.10111,924.33
   -可供出售金融资产267,144,574.11209,675,782.67
   处置金融工具取得的收益743,961,385.42(333,846,604.30)
   -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(398,110,284.47)(398,745,062.87)
   -可供出售金融资产1,128,075,222.49(456,456,672.05)
   -衍生金融工具556,295,451.941,778,833,578.42
   -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(542,299,004.54)(1,257,478,447.80)
合计2,502,289,945.911,523,294,836.43

(2) 对联营合营企业的投资收益
被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因
南方基金管理有限公司191,151,046.46133,313,044.30被投资单位净利润变化
华泰柏瑞基金管理有限公司37,513,652.3758,739,974.97被投资单位净利润变化
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)(844,334.05)(5,626,073.12)被投资单位净利润变化
江苏工业和信息产业投资基金(有限合伙)262,574.43(912,106.62)被投资单位净利润变化
华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)2,269,162.52153,521.86被投资单位净利润变化
其他(1,061,451.05)(39,223.05)被投资单位净利润变化
合计229,290,650.68185,634,297.39
(3)本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

48 公允价值变动
(损失
)/收益

本期金额上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产259,813,796.56(377,457,004.00)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(114,091,068.98)(1,729,026,297.55)
衍生金融工具(241,534,553.80)2,353,527,594.51
合计(95,811,826.22)247,044,292.96
49 其他业务收入

本期金额上期金额
租赁收入33,231,517.5735,167,145.56
贸易销售收入-11,327,745.43
酒店经营收入43,210,360.8127,090,085.00
其他12,033,859.009,652,251.85
合计88,475,737.3883,237,227.84
50 其他收益

附注本期金额上期金额
财政补贴与资金补助(i)7,380,000.00-
扶持资金(ii)4,781,696.84-
其他1,114,300.03-
合计13,275,996.87-
以上其他收益均计入当期非经常性损益。

本集团于
2017年上半年度取得的政府补助详情如下:


(i)本公司子公司华泰紫金投资有限责任公司获得的财政补贴。

(ii)本公司上海分公司证券营业部获得的财政扶持资金。


51税金及附加

本期金额上期金额
营业税-289,658,573.63
城建税26,420,436.3529,514,804.59
教育费附加20,849,964.2322,558,601.98
其他20,296,348.272,011,717.83
合计67,566,748.85343,743,698.03
52业务及管理费

本期金额上期金额
安全防范费3,726,499.793,901,844.31
物业管理费21,454,553.3918,725,609.83
员工成本2,853,531,805.912,356,853,433.18
租赁费149,420,321.16109,871,593.18
固定资产折旧106,574,076.7696,495,331.07
办公及后勤事务费用155,698,526.94140,560,206.63
业务招待费46,999,173.2539,198,457.86
差旅费63,934,917.5644,019,714.95
无形资产摊销140,649,515.7251,962,819.80
证券投资者保护基金112,477,366.5736,320,404.18
咨询费51,431,300.0226,700,339.07
长期待摊费用摊销17,617,097.8621,725,089.43
其他290,696,768.25217,805,822.45
合计4,014,211,923.183,164,140,665.94
53资产减值损失

本期金额上期金额
坏账准备(转回)/计提(195,537.11)(507,420.07)
融出资金减值损失(1,343,653.68)(8,157,733.14)
买入返售金融资产减值损失8,729,520.573,400,022.47
其他(1,245,366.56)-
合计5,944,963.22(5,265,130.74)

54其他业务成本

本期金额上期金额
投资性房地产折旧15,103,631.1317,497,657.21
贸易销售成本1,219,935.869,876,928.60
酒店经营成本25,475,945.2616,792,165.59
其他2,358,522.41218,370.37
合计44,158,034.6644,385,121.77
55营业外收入

本期金额上期金额本期计入非经常性损益的金额
政府补助-18,586.862.18-
非流动资产处置利得合计194,362.50969,250.24194,362.50
 其中:固定资产处置利得194,362.50969,250.24194,362.50
  无形资产处置利得---
税收返还9,929,837.5538,322,512.629,929,837.55
其他2,737,427.2514,915,152.582,737,427.25
合计12,861,627.3072,793,777.6212,861,627.30
56营业外支出

本期金额上期金额本期计入非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计346,656.84429,612.98346,656.84
 其中:固定资产处置损失346,656.84429,612.98346,656.84
捐赠支出9,425,500.001,812,200.009,425,500.00
罚款、违约和赔偿损失193,631.14163,933.92193,631.14
其他742,877.151,144,293.52742,877.15
合计10,708,665.133,550,040.4210,708,665.13
57所得税费用

本期金额上期金额
按税法及相关规定计算的当年所得税1,498,293,604.221,049,183,734.76
汇算清缴差异调整(9,935,899.28)(11,126,822.86)
递延所得税的变动(556,061,632.69)(103,598,136.29)
合计932,296,072.25934,458,775.61
167



(1) 所得税费用与会计利润的关系如下:
本期金额上期金额
税前利润3,986,863,131.293,878,012,006.35
按税率25%计算的预期所得税996,715,782.85969,503,001.59
子公司适用不同税率的影响7,451,098.64-
调整以前年度所得税的影响(9,935,899.28)(11,126,822.86)
非应税收入的影响(99,162,177.62)(53,441,921.98)
不可抵扣的成本、费用和损失的影响19,409,555.852,812,462.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响14,789,817.29-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响435,126.8738,798,451.81
其他2,592,767.65(12,086,395.89)
本期所得税费用932,296,072.25934,458,775.61
58基本每股收益和稀释每股收益的计算过程


(1) 基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

本期金额上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润2,993,249,919.722,841,253,347.88
本公司发行在外普通股的加权平均数7,162,768,800.007,162,768,800.00
基本每股收益(元/股)0.41790.3967
普通股的加权平均数计算过程如下:

本期金额上期金额
年初已发行普通股股数7,162,768,800.007,162,768,800.00
本期新增普通股加权平均数--
期末普通股的加权平均数7,162,768,800.007,162,768,800.00
(2) 稀释每股收益
本公司不存在稀释性潜在普通股,因此稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。




59现金流量表项目注释


(1) 收到其他与经营活动有关的现金
本期金额上期金额
合并结构化主体收到的现金-2,947,106,817.80
其他业务收入88,475,737.3883,237,227.84
存出保证金净流入2,583,988.0016,362,932.45
营业外收入26,137,624.1776,214,527.38
使用受限制货币资金的变动10,649,977,071.67-
收到的往来款项285,590,778.10-
合计11,052,765,199.323,122,921,505.47
(2) 支付其他与经营活动有关的现金
本期金额上期金额
使用受限制货币资金的变动-12,711,658,565.88
合并结构化主体支付的现金8,090,817,661.65-
支付的其他费用770,238,874.32594,402,165.40
支付的往来款项-5,260,100,539.55
合计8,861,056,535.9718,566,161,270.83
(3) 收到其他与投资活动有关的现金
本期金额上期金额
应付私募基金份额持有人及有限合伙人净资产净增加额245,620,301.595,204,068,185.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金633,903.332,180,244.28
合计246,254,204.925,206,248,429.50
(4) 支付其他与筹资活动有关的现金
本期金额上期金额
债券发行兑息费用-644,062.73
短期融资券发行费用1,532,729.18-
发行港股支付的发行费用577,280.2385,281,904.04
合计2,110,009.4185,925,966.77

(5) 将净利润调节为经营活动现金流量
本期金额上期金额
净利润3,054,567,059.042,943,553,230.74
加:资产减值损失5,944,963.22(5,265,130.74)
固定资产及投资性房地产折旧121,677,707.89113,992,988.28
无形资产摊销140,649,515.7251,962,819.80
长期待摊费用摊销17,617,097.8621,725,089.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)152,294.34(539,637.26)
公允价值变动损失/(收益)95,811,826.22(203,672,303.31)
利息支出1,695,426,472.251,869,903,859.78
汇兑收益14,468,831.6223,437,370.86
投资收益(1,624,617,684.38)51,237,727.51
递延所得税资产(增加)/减少25,980,544.09(316,074,970.03)
递延所得税负债减少(430,889,632.70)212,609,584.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的(增加)/减少(11,962,608,494.26)36,302,899,036.40
经营性应收项目的(增加)/减少10,751,387,050.54(2,753,383,663.97)
经营性应付项目的(减少)/增加(25,033,913,183.64)(33,087,508,593.12)
经营活动产生的现金流量净额
(23,128,345,632.19)5,224,877,408.61
(6) 现金及现金等价物净变动情况
本期金额上期金额
现金的期末余额93,360,127,974.89130,445,860,817.39
减:现金的期初余额118,287,743,869.30148,567,782,701.18
加:现金等价物的期末余额5,231,552,914.932,418,866,560.73
减:现金等价物的期初余额7,932,804,057.991,972,501,110.00
现金及现金等价物净增加额(27,628,867,037.47)(17,675,556,433.06)
(7) 现金及现金等价物构成
2017年6月30日2016年6月30日
现金93,360,127,974.89130,445,860,817.39
其中:库存现金393,138.91361,800.77
可随时用于支付的银行存款79,946,954,757.08117,046,898,595.50
可随时用于支付的其他货币资金1,400,420.0971,815.50
结算备付金13,411,379,658.8113,398,528,605.62
现金等价物5,231,552,914.932,418,866,560.73
现金及现金等价物余额98,591,680,889.82132,864,727,378.12
(8) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

2017上半年度,本集团无不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。


(9)本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息
2017年上半年度止期间,除现金出资新设子公司外,本集团无重大购买或处置子公司的交易。




60外币货币性项目


(1)外币货币性项目
2017年6月30日
期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金
其中:美元524,912,633.066.77443,555,968,141.41
港币1,935,765,495.060.86791,680,050,873.16
其他21,573,113.75
结算备付金
其中:美元16,844,495.506.7744114,111,350.32
港币107,966,249.070.867993,703,907.57
应收款项
其中:美元35,203,123.126.7744238,480,037.26
港币45,325,824.920.867939,338,283.45
其他3,636,328.13
存出保证金
其中:美元1,435,122.396.77449,722,093.12
港币19,947,585.430.867917,312,509.40
其他313,366.95
其他应收款
其中:美元7,957,382.456.774453,906,491.67
港币23,688,146.690.867920,558,942.51
代理买卖证券款
其中:美元
港币(168,489,546.38)6.7744(1,141,415,583.00)
其他(1,163,287,672.54)0.8679(1,009,617,371.00)
应付款项
其中:美元(117,481,851.88)6.7744(795,869,057.38)
港币(113,413,300.46)0.8679(98,431,403.47)
其他(11,489,431.64)
应付债券
其中:美元(398,899,636.48)6.7744(2,702,305,697.38)
其他应付款
其中:美元(6,921,420.99)6.7744(46,888,474.35)
港币(80,644,829.53)0.8679(69,991,647.55)

外币货币性项目
(续
)

2016年12月31日
期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金
其中:美元539,128,880.756.93703,739,937,045.70
港币1,907,644,906.440.89451,706,388,368.81
其他3,255,454.17
结算备付金
其中:美元11,462,895.096.937079,518,103.28
港币34,141,564.630.894530,539,629.56
应收款项
其中:美元43,080,473.186.9370298,849,242.45
港币66,699,195.240.894559,662,430.14
其他13,945,680.49
存出保证金
其中:美元70,000.006.9370485,590.00
港币7,000,252.340.89456,261,725.72
其他应收款
其中:美元9,811,813.966.937068,064,553.44
港币3,934,265.770.89453,519,200.73
短期借款
其中:美元-6.9370-
代理买卖证券款
其中:美元(167,116,550.03)6.9370(1,159,287,507.54)
港币(961,960,113.39)0.8945(860,473,321.43)
其他(2,534,024.82)
应付款项
其中:美元(32,498,412.32)6.9370(225,441,486.26)
港币(258,211,112.90)0.8945(230,969,840.49)
其他(4,254.84)
应付债券
其中:美元(398,531,871.41)6.9370(2,764,621,371.23)
其他应付款
其中:美元(121,000.00)6.9370(839,377.00)
港币(150,882,531.75)0.8945(134,964,424.65)
(2)境外经营实体说明
本公司主要境外经营实体为本公司子公司华泰金融控股
(香港
)有限公司及
AssetMark
Financial
Holdings,
Inc.,其经营地分别
在香港和美国,记账本位币分别为港币和美元。记账本位币依据境外经营实体的主要经济环境决定,本期未发生变化。




六、合并范围的变更


1新设子公司导致的合并范围变动


2017年
6月
30日,本集团合并范围包括了于本期新设立的子公司。本公司管理层认为本公司对这些新设立的子公司具有实际控
制,故采用长期股权投资成本法对其进行核算。新设立子公司的详情如下:

子公司名称
主要经
营地
注册地业务性质币种注册/认缴资本持股比例(%)(或类似权益比例)取得方式
直接间接
西藏泰盈创业投资管理有限责任公司西藏西藏投资管理人民币10,000,000.00 -100.00设立
2本期不纳入合并范围的子公司

本期处置的子公司

子公司名称南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)
股权处置价款99,385,470.15
股权处置比例(%)13.99
处置方式注1
丧失控制权时点2017年2月28日
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额44,071.35
丧失控制权之日剩余股权的比例(%)19.55
丧失控制权之日剩余股权的账面价值138,829,604.82
丧失控制权之日剩余股权的公允价值138,891,194.54
按照公允价值重新计量剩余股权产生利得或损失61,589.72
丧失控制权之日剩余股权公允价值确定方法及主要假设注2
与原子公司股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额-

1:本集团子公司华泰紫金投资有限责任公司于
2017年
2月
28日缩减对原子公司南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限
合伙)认缴出资人民币
2亿元和实缴出资人民币
1亿元,根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报(2017)
3001号评估报告,该部分股权作价人民币
99,385,470.15元。本次缩减出资后,华泰紫金投资有限责任公司对原子公司南
京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)的持股比例从
33.54%下降为
19.55%,从而丧失对其的控制权。后因南
京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)引入新投资者,本集团持股比例进一步下降为19.15%。



2:丧失控制权之日剩余股权的公允价值基于江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报(2017)3001号评估报告并
综合考虑控制权溢价,少数股权折价等因素后确定。



3 纳入合并范围结构化主体的增加而导致的合并范围变更

本集团对同时作为结构化主体的管理人或投资顾问和投资人,且综合评估本集团因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体
管理人的管理人报酬将使本集团面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并
(主要是资产管理计划
)。本集团本期结构化主体
纳入合并报表范围较上年增加
2个,详见附注七、4。



173



七、在其他主体中的权益

1在子公司中的权益

(1)企业集团的构成
子公司名称注释主要经营地注册地业务性质币种注册/认缴资本
持股比例(%)
(或类似权益比例)取得方式
直接间接
华泰联合证券有限责任公司深圳深圳投资银行人民币997,480,000.0099.72-购买
华泰期货有限公司注(1)广州广州期货经纪人民币1,609,000,000.0060.00-购买
华泰紫金投资有限责任公司南京南京股权投资人民币6,000,000,000.00100.00-设立
华泰金融控股(香港)有限公司香港香港证券经纪港币8,800,000,000.00100.00-设立
江苏股权交易中心有限责任公司南京南京股权交易服务人民币200,000,000.0052.00-设立
华泰创新投资有限公司北京北京创新投资人民币500,000,000.00100.00-设立
华泰证券(上海)资产管理有限公司上海上海资产管理人民币2,600,000,000.00100.00-设立
南京华泰瑞通投资管理有限公司南京南京投资管理人民币5,000,000.00-54.00设立
江苏省新兴产业投资管理有限公司南京南京投资管理人民币30,000,000.00-51.00设立
华泰瑞联基金管理有限公司注(2)北京北京投资管理人民币101,000,000.00-42.33设立
西藏泰盈创业投资管理有限责任公司西藏西藏投资管理人民币10,000,000.00-100.00设立
华泰金控投资咨询(深圳)有限公司深圳深圳管理咨询港币10,000,000.00-100.00设立
深圳市华泰君信基金投资管理有限公司深圳深圳投资管理人民币5,000,000.00-51.00设立
华泰长城资本管理有限公司上海深圳基差及仓单交易人民币350,000,000.00-100.00设立
华泰长城国际贸易有限公司上海上海风险管理人民币100,000,000.00-100.00设立
北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)注(3)北京北京股权投资人民币1,000,000,000.00-32.00设立
深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业(有限合伙)深圳深圳投资管理人民币30,000,000.00-52.00设立
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)注(3)深圳深圳股权投资人民币1,000,000,000.00-31.00设立
深圳前海瑞联一号投资中心(有限合伙)深圳深圳股权投资人民币200,000,000.00-100.00设立
深圳前海瑞联二号投资中心(有限合伙)深圳深圳股权投资人民币500,000,000.00-100.00设立
深圳前海瑞联三号投资中心(有限合伙)深圳深圳股权投资人民币200,000,000.00-100.00设立
深圳前海瑞联四号投资中心(有限合伙)深圳深圳股权投资人民币200,000,000.00-100.00设立
深圳前海瑞联六号投资中心(有限合伙)深圳深圳股权投资人民币200,000,000.00-100.00设立
深圳前海瑞联七号投资中心(有限合伙)深圳深圳股权投资人民币3,001,000,000.00-50.02设立

子公司名称注释主要经营地注册地业务性质币种注册/认缴资本
持股比例(%)
(或类似权益比例)取得方式
直接间接
上海京瑞投资中心(有限合伙)上海上海股权投资人民币200,000,000.00-100.00设立
北京瑞联京深投资中心(有限合伙)北京北京股权投资人民币200,000,000.00-100.00设立
北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)注(3)北京北京股权投资人民币1,000,000,000.00-45.00设立
深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)注(3)深圳深圳股权投资人民币220,010,000.00-25.00设立
华泰瑞新(上海)投资有限公司上海上海投资管理人民币100,000,000.00-100.00设立
北京华泰同信投资基金管理有限公司北京北京投资管理人民币3,000,000.00-51.00设立
北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业 (有限合伙)北京北京投资管理人民币30,000,000.00-52.00设立
南京华泰瑞鑫股权投资管理有限公司南京南京投资管理人民币1,000,000.00-51.00设立
南京华泰瑞泰股权投资管理中心(有限合伙)南京南京投资管理人民币1,000,000.00-52.00设立
江苏华泰瑞联基金管理有限公司南京南京投资管理人民币100,000,000.00-100.00设立
江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)南京南京股权投资人民币7,100,000,000.00-60.49设立
南京华泰瑞联并购基金一号(有限合伙)注(3)南京南京股权投资人民币5,442,000,000.00-48.94设立
南京华泰瑞联股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)南京南京投资管理人民币71,000,000.00-100.00设立
南京瑞联一号投资中心(有限合伙)南京南京股权投资人民币1,851,000,000.00-62.47设立
南京瑞联二号投资中心(有限合伙)注(3)南京南京股权投资人民币500,000,000.00-45.50设立
南京瑞联三号投资中心(有限合伙)南京南京股权投资人民币701,000,000.00-71.47设立
上海瀛翊投资中心(有限合伙)注(3)上海上海股权投资人民币500,000,000.00-21.18设立
上海瑞澹投资中心(有限合伙)上海上海股权投资人民币1,000,000,000.00-100.00设立
ShanghaiYingyiInvestmentCo.,Ltd.(上海瀛翊投资有限公司)上海英属维尔京群岛股权投资美元--100.00设立
TiandirenHoldingCo.,Ltd.(天地人控股有限公司)上海英属维尔京群岛股权投资美元--100.00设立
TiandirenGroupsCo.,Ltd.(天地人集团有限公司)上海英属维尔京群岛股权投资美元--100.00设立
HTSCLIMITED香港香港控股投资港币1.00-100.00设立
HuataiHKInvestment(Cayman)Limited开曼群岛开曼群岛投资管理美元0.01-100.00设立
HuataiHKSPC开曼群岛开曼群岛基金管理美元1.00-100.00设立
HuataiInternationalFinanceILimited(华泰国际财务I有限公司)英属维尔京群岛英属维尔京群岛融资业务美元1.00-100.00设立
HuataiInternationalFinanceLimited(华泰国际财务有限公司)英属维尔京群岛英属维尔京群岛融资业务美元1.00-100.00设立
HuataiCapitalFinanceLimited(华泰资本财务有限公司)香港香港财务业务港币2.00-100.00设立
HuataiCapitalInvestmentLimited(华泰资本投资有限公司)香港香港自营投资港币2.00-100.00设立
PrincipleSolutionGroupLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
LucidElegantLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
子公司名称注释主要经营地注册地业务性质币种注册/认缴资本
持股比例(%)
(或类似权益比例)取得方式
直接间接
上海京瑞投资中心(有限合伙)上海上海股权投资人民币200,000,000.00-100.00设立
北京瑞联京深投资中心(有限合伙)北京北京股权投资人民币200,000,000.00-100.00设立
北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)注(3)北京北京股权投资人民币1,000,000,000.00-45.00设立
深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)注(3)深圳深圳股权投资人民币220,010,000.00-25.00设立
华泰瑞新(上海)投资有限公司上海上海投资管理人民币100,000,000.00-100.00设立
北京华泰同信投资基金管理有限公司北京北京投资管理人民币3,000,000.00-51.00设立
北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业 (有限合伙)北京北京投资管理人民币30,000,000.00-52.00设立
南京华泰瑞鑫股权投资管理有限公司南京南京投资管理人民币1,000,000.00-51.00设立
南京华泰瑞泰股权投资管理中心(有限合伙)南京南京投资管理人民币1,000,000.00-52.00设立
江苏华泰瑞联基金管理有限公司南京南京投资管理人民币100,000,000.00-100.00设立
江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)南京南京股权投资人民币7,100,000,000.00-60.49设立
南京华泰瑞联并购基金一号(有限合伙)注(3)南京南京股权投资人民币5,442,000,000.00-48.94设立
南京华泰瑞联股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)南京南京投资管理人民币71,000,000.00-100.00设立
南京瑞联一号投资中心(有限合伙)南京南京股权投资人民币1,851,000,000.00-62.47设立
南京瑞联二号投资中心(有限合伙)注(3)南京南京股权投资人民币500,000,000.00-45.50设立
南京瑞联三号投资中心(有限合伙)南京南京股权投资人民币701,000,000.00-71.47设立
上海瀛翊投资中心(有限合伙)注(3)上海上海股权投资人民币500,000,000.00-21.18设立
上海瑞澹投资中心(有限合伙)上海上海股权投资人民币1,000,000,000.00-100.00设立
ShanghaiYingyiInvestmentCo.,Ltd.(上海瀛翊投资有限公司)上海英属维尔京群岛股权投资美元--100.00设立
TiandirenHoldingCo.,Ltd.(天地人控股有限公司)上海英属维尔京群岛股权投资美元--100.00设立
TiandirenGroupsCo.,Ltd.(天地人集团有限公司)上海英属维尔京群岛股权投资美元--100.00设立
HTSCLIMITED香港香港控股投资港币1.00-100.00设立
HuataiHKInvestment(Cayman)Limited开曼群岛开曼群岛投资管理美元0.01-100.00设立
HuataiHKSPC开曼群岛开曼群岛基金管理美元1.00-100.00设立
HuataiInternationalFinanceILimited(华泰国际财务I有限公司)英属维尔京群岛英属维尔京群岛融资业务美元1.00-100.00设立
HuataiInternationalFinanceLimited(华泰国际财务有限公司)英属维尔京群岛英属维尔京群岛融资业务美元1.00-100.00设立
HuataiCapitalFinanceLimited(华泰资本财务有限公司)香港香港财务业务港币2.00-100.00设立
HuataiCapitalInvestmentLimited(华泰资本投资有限公司)香港香港自营投资港币2.00-100.00设立
PrincipleSolutionGroupLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
LucidElegantLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立

子公司名称注释主要经营地注册地业务性质币种注册/认缴资本
持股比例(%)
(或类似权益比例)取得方式
直接间接
PioneerRewardLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
PioneerRewardInvestmentLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
PioneerReturnLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
PioneerReturnHoldingsLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
PioneerFestiveLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
HuataiPrincipalInvestmentIlimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
LeadTalentEnterprisesLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
HuataiPrincipalInvestmentGroupLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
华泰资本管理(香港)有限公司香港香港期货经纪管理港币33,300,000.00-70.00设立
伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司伊宁伊宁投资管理人民币2,000,000.00-51.00设立
伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)伊宁伊宁股权投资人民币2,000,000.00-52.00设立
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)注(3)伊宁伊宁股权投资人民币1,900,000,000.00-24.73设立
南京华泰瑞兴投资管理有限公司南京南京投资管理人民币1,000,000.00-51.00设立
南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业(有限合伙)南京南京股权投资人民币1,000,000.00-52.00设立
HuataiFinancialUSAInc美国美国期货经纪美元2,000,000.00-100.00设立
华泰(香港)期货有限公司香港香港期货经纪港币33,300,000.00-100.00设立
HuataiInternationalInvestmentHoldingsLimited香港开曼股权投资美元1.00-100.00设立
南京丰同投资中心(有限合伙)南京南京股权投资人民币506,000,000.00-89.27设立
RelianInvestmentLimited(瑞联投资有限公司)上海英属维尔京群岛股权投资美元--100.00设立
AssetMarkHoldings,LLC美国美国投资管理美元776,558,642.00-98.60设立
AssetMarkFinancialHoldings,Inc.美国美国资产管理美元1,000.00-100.00购买
AssetMarkFinancial,Inc.美国美国投资管理美元1,087,718.00-100.00购买
AssetMarkTrustCompany美国美国资产托管美元60,000.00-100.00购买
AssetMarkRetirementServices,Inc.注(4)美国美国投资咨询美元100.00-100.00购买
AssetMark,Inc.美国美国投资咨询美元1,000.00-100.00购买
AssetMarkBrokerage,LLC美国美国基金经纪美元245,000.00-100.00购买
注1:于2017年5月26日,本公司子公司华泰期货有限公司的注册资本由原人民币10.09亿元增加至人民币16.09亿元,本公司持股比例不变。

注2:截至2017年6月30日,本公司间接持有华泰瑞联基金管理有限公司42.33%的股权比例。根据华泰瑞联基金管理有限公司的章程,本公司可以控制董事会的投资决策。因此,本公
子公司名称注释主要经营地注册地业务性质币种注册/认缴资本
持股比例(%)
(或类似权益比例)取得方式
直接间接
PioneerRewardLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
PioneerRewardInvestmentLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
PioneerReturnLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
PioneerReturnHoldingsLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
PioneerFestiveLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
HuataiPrincipalInvestmentIlimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
LeadTalentEnterprisesLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
HuataiPrincipalInvestmentGroupLimited香港英属维尔京群岛控股投资美元1.00-100.00设立
华泰资本管理(香港)有限公司香港香港期货经纪管理港币33,300,000.00-70.00设立
伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司伊宁伊宁投资管理人民币2,000,000.00-51.00设立
伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)伊宁伊宁股权投资人民币2,000,000.00-52.00设立
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)注(3)伊宁伊宁股权投资人民币1,900,000,000.00-24.73设立
南京华泰瑞兴投资管理有限公司南京南京投资管理人民币1,000,000.00-51.00设立
南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业(有限合伙)南京南京股权投资人民币1,000,000.00-52.00设立
HuataiFinancialUSAInc美国美国期货经纪美元2,000,000.00-100.00设立
华泰(香港)期货有限公司香港香港期货经纪港币33,300,000.00-100.00设立
HuataiInternationalInvestmentHoldingsLimited香港开曼股权投资美元1.00-100.00设立
南京丰同投资中心(有限合伙)南京南京股权投资人民币506,000,000.00-89.27设立
RelianInvestmentLimited(瑞联投资有限公司)上海英属维尔京群岛股权投资美元--100.00设立
AssetMarkHoldings,LLC美国美国投资管理美元776,558,642.00-98.60设立
AssetMarkFinancialHoldings,Inc.美国美国资产管理美元1,000.00-100.00购买
AssetMarkFinancial,Inc.美国美国投资管理美元1,087,718.00-100.00购买
AssetMarkTrustCompany美国美国资产托管美元60,000.00-100.00购买
AssetMarkRetirementServices,Inc.注(4)美国美国投资咨询美元100.00-100.00购买
AssetMark,Inc.美国美国投资咨询美元1,000.00-100.00购买
AssetMarkBrokerage,LLC美国美国基金经纪美元245,000.00-100.00购买
注1:于2017年5月26日,本公司子公司华泰期货有限公司的注册资本由原人民币10.09亿元增加至人民币16.09亿元,本公司持股比例不变。

注2:截至2017年6月30日,本公司间接持有华泰瑞联基金管理有限公司42.33%的股权比例。根据华泰瑞联基金管理有限公司的章程,本公司可以控制董事会的投资决策。因此,本公

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(2)重要的非全资子公司
子公司名称少数股东的持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
华泰期货有限公司40.00%32,292,114.75-932,885,764.71
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
下表列示了上述子公司的主要财务信息,该子公司的主要财务信息是集团内部交易抵销前的金额:

华泰期货有限公司
2017年6月30日2016年12月31日
资产合计19,142,967,121.0623,617,003,148.51
负债合计(16,815,349,946.72)(21,970,839,945.17)
2017年1-6月2016年1-6月
营业收入352,543,712.77516,861,799.55
净利润84,044,303.75100,009,506.79
其他综合收益(2,590,332.75)(330,651.96)
综合收益总额81,453,971.0099,678,854.83
经营活动现金流量(5,805,805,815.76)(1,013,345,692.17)
2 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期未发生子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。



3 在合营企业和联营企业中的权益

项目2017年6月30日2016年12月31日
合营企业
-重要的合营企业305,610,928.97301,756,304.72
联营企业
-重要的联营企业2,870,917,000.872,821,148,905.89-不重要的联营企业404,088,487.24254,372,248.67
小计3,580,616,417.083,377,277,459.28
减:减值准备--
合计3,580,616,417.083,377,277,459.28

(1)重要合营企业和联营企业
企业名称
主要
经营地
注册地业务性质
持股比例(%)对联营企业
投资的会计
处理方法
注册/认缴资本
(人民币万元)
对集团活动是否具有战略性
直接间接
合营企业
华泰招商(江苏)资本市场投资母
基金(有限合伙)
南京南京股权投资-10.00权益法1,002,000.00是
联营企业
南方基金管理有限公司深圳深圳基金管理45.00-权益法30,000.00是
华泰柏瑞基金管理有限公司上海上海基金管理49.00-权益法20,000.00是
华泰紫金(江苏)股权投资基金
(有限合伙)
南京南京股权投资-48.25权益法100,000.00是
(2)重要合营企业的主要财务信息
下表列示了本集团重要合营企业的主要财务信息,这些合营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计
政策调整后的金额。此外,下表还列示了这些财务信息按照权益法调整至本集团对合营企业投资账面价值的调节过程:

华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)
2017年6月30日/2017年1-6月2016年12月31日/2016年1-6月
资产3,056,506,471.303,021,369,940.49
 其中:现金及现金等价物788,946,630.4821,736,487.27
负债(397,181.58)(3,806,893.32)
净资产3,056,109,289.723,017,563,047.17
按持股比例计算的净资份额305,610,928.97301,756,304.72
对合营企业投资的账面价值305,610,928.97301,756,304.72
营业收入27,946,410.712,214,278.59
净利润22,691,625.211,535,218.58
其他综合收益15,854,617.34-
综合收益总额38,546,242.551,535,218.58
本期收到的来自合营企业的股利--
截至
2017年
6月
30日,本集团持有华泰招商
(江苏
)资本市场投资母基金
(有限合伙
)
10.00%的股权。根据该有限合伙基金的
合伙协议,本集团与第三方约定分享该基金的控制权,并有权拥有该基金的净资产。因此,本集团管理层认为本集团与第三方共同
对该基金具有实际控制,故将其作为本集团的合营企业核算。



179



180


重要联营企业的主要财务信息:(3)
下表列示了本集团重要联营企业的主要财务信息,这些联营企业的主要财务信息是在按投资时公允价值为基础的调整以及统一会计政策调整后的金额。此外,下表还列示了这些财务信息按
照权益法调整至本集团对联营企业投资账面价值的调节过程:

南方基金管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)合计
2017年6月30日
2017年1-6月
2016年12月31日
2016年1-6月
2017年6月30日
2017年1-6月
2016年12月31日
2016年1-6月
2017年6月30日
2017年1-6月
2016年12月31日
2016年1-6月
2017年6月30日
2017年1-6月
2016年12月31日
2016年1-6月
资产6,236,924,233.696,374,666,914.97924,268,055.161,025,918,297.001,391,318,202.581,361,858,159.848,552,510,491.438,762,443,371.81
其中:现金及现金等价物2,699,979,924.62445,051,489.11390,930,216.7468,511,398.0012,777,550.113,262,293.223,103,687,691.47516,825,180.33
负债(2,005,565,972.50)(2,238,235,858.81)(153,986,211.21)(271,207,721.00)(9,759,882.39)(255,050.37)(2,169,312,066.10)(2,509,698,630.18)
净资产4,231,358,261.194,136,431,056.16770,281,843.95754,710,576.001,381,558,320.191,361,603,109.476,383,198,425.336,252,744,741.63
少数股东权益204,283,273.47181,021,190.01----204,283,273.47181,021,190.01
归属于母公司股东权益4,027,074,987.723,955,409,866.15770,281,843.95754,710,576.001,381,558,320.191,361,603,109.476,178,915,151.866,071,723,551.62
按持股比例计算的净资产份额1,812,183,744.471,779,934,439.77377,438,103.54369,808,182.24666,601,889.50656,973,500.312,856,223,737.512,806,716,122.32
其他调整---(260,479.79)14,693,263.3614,693,263.3614,693,263.3614,432,783.57
对联营企业投资的账面价值1,812,183,744.471,779,934,439.77377,438,103.54369,547,702.45681,295,152.86671,666,763.672,870,917,000.872,821,148,905.89
营业收入1,518,068,356.301,397,199,712.00281,309,862.06392,155,205.135,351,869.238,538,443.471,804,730,087.591,797,893,360.606
净利润/(亏损)448,042,186.70309,690,042.6276,558,474.22119,877,499.99(1,749,915.13)(11,660,255.18)522,850,745.79417,907,287.43
其他综合收益6,885,018.32(46,249,656.86)2,544,385.15(18,046,855.56)21,705,125.8549,857,136.6131,134,529.32(14,439,375.81)
综合收益总额454,927,205.02263,440,385.7679,102,859.37101,830,644.4319,955,210.7238,196,881.43553,985,275.11403,467,911.62
本期收到的来自联营
企业的股利
--30,870,000.0049,000,000.00--30,870,000.0049,000,000.00

(4)不重要联营企业的汇总财务信息如下:
2017年6月30日2016年12月31日
联营企业:
投资账面价值合计404,088,487.24254,372,248.67
下列各项按持股比例计算的合计数
-净(亏损)/利润(798,876.62)(946,170.62)
-其他综合收益198,920.65134,983.81-综合收益总额(599,955.97)(811,186.81)
4本集团在合并的结构化主体中的权益

本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本集团因持有的份
额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大,并据此判断本集团是否
为资产管理计划的主要责任人。



2017年
6月
30日,本集团共合并
31个结构化主体
(2016年
12月
31日:29个结构化主体
),合并结构化主体的总资产为人
民币
76,149,439,576.82元
(2016年
12月
31日:人民币
84,733,107,796.78元
)。本集团持在上述合并结构化主体中的权益
体现在资产负债表中可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的总金额为人民币
6,687,882,204.30

(2016年
12月
31日:人民币
6,808,104,756.43元
)。



5在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本集团作为结构化主体的管理者,在报告期间对资产管理计划拥有管理权。除已于附注七、4所述本集团已合并的结构化主体外,本
集团因在结构化主体中拥有的权益而享有可变回报并不重大,因此,本集团并未合并该等结构化主体。



2017年
6月
30日,上述由本集团管理的未合并结构化主体的资产总额为人民币
891,426,947,018.44元
(2016年
12月
31
日:人民币
835,989,086,961.78元
)。于
2017年
6月
30日,本集团于上述未合并结构化主体中所持权益账面价值为人民币
983,053,000.55元
(2016年
12月
31日:人民币
570,174,325.71元
)。



2017年
1-6月,本集团在上述结构化主体中获得的收益包括管理费收入及业绩报酬共计人民币
436,272,082.36元
(2016年
1-6
月:人民币
173,345,244.53元)。




6 本集团在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益

本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益,这些结构化主体未纳入本集团的合并财务报表范围,
主要包括信托计划、基金、银行理财产品与其他理财产品。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费,
其融资方式是向投资者发行投资产品。



2017年
6月
30日,合并资产负债表中上述投资的账面金额等同于本集团因持有第三方机构发行的未合并结构化主体而可能存在
的最大风险敞口,详情载列如下:

2017年6月30日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产合计
基金20,244,529,571.2739,312,151.8020,283,841,723.07
信托计划-51,125,000.0051,125,000.00
银行理财产品200,000,000.00260,655,732.19460,655,732.19
其他3,154,968,094.4110,471,542,779.8813,626,510,874.29
合计23,599,497,665.6810,822,635,663.8734,422,133,329.55
2016年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产合计
基金22,744,644,893.46688,970,390.1323,433,615,283.59
信托计划-51,125,000.0051,125,000.00
证券公司理财产品---
银行理财产品310,000,000.00234,180,034.64544,180,034.64
其他5,193,590,185.9224,332,096,869.3529,525,687,055.27
合计28,248,235,079.3825,306,372,294.1253,554,607,373.50

2017年
6月
30日,本集团因投资上述信托计划、基金、证券公司理财产品与其他理财产品而可能遭受损失的最大风险敞口为其
在报告日的公允价值。


八、与金融工具相关的风险


1 风险管理政策及组织架构


(1)风险管理政策
为了提高集团管理和运营的科学性、规范性和有效性,增强对金融风险的防范能力,保障集团各项业务持续、稳定、快速发展,根
据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司全面风险管理规范》等有关
规定并结合业务和管理实际情况,本集团制定了《风险管理基本制度
(修订稿)》并经董事会审议通过,明确了风险管理目标、原则、
公司总体及各风险类型的风险偏好及容忍度、风险管理流程、相关资源保障及考核机制。经营管理层方面,制定并发布了信用风险、
市场风险、操作风险和流动性风险管理指引,明确了各类风险的管理流程及措施、风险指标及限额;此外,经营层面还制定了《风
险控制指标管理办法》、《风险报告制度》、《压力测试实施方案及实施细则》等政策。具体业务层面,集团根据各业务和管理条
线自身的风险点,建立了业务风险管理制度或风险管理手册。


本集团在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动风险、市场风险、操作风险和合规风险等。本集团制定了相应的政策


182



183

团最大信用风险敞口金额列示如下:

2017年6月30日2016年12月31日
货币资金92,038,400,646.98113,666,936,520.39
结算备付金13,411,379,658.8127,360,449,313.86
融出资金51,846,886,417.8856,605,103,863.69
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
60,115,782,473.8552,345,113,238.14
衍生金融资产186,380,450.78106,591,783.45
买入返售金融资产47,152,847,989.6646,331,181,915.68
应收款项962,491,431.44991,412,621.81
应收利息4,790,232,042.944,154,102,529.57
存出保证金8,148,885,593.798,158,628,131.26
可供出售金融资产4,777,933,941.54980,430,066.96
持有至到期投资5,000,000.005,000,000.00
其他资产(金融资产)813,983,511.30661,835,587.56
合计284,250,204,158.97311,366,785,572.37
(b)债券投资的信用风险评级状况
本集团采用信用评级方法来监控债券投资组合的信用风险。下表列示了于资产负债表日本集团债券投资的信用评级情况。其中,未
评级的债券投资主要包括国债、同业存单、政策性金融债及私募债。


(i)按短期信用评级列示的债券投资
2017年6月30日2016年12月31日
A-1639,116,999.06704,924,540.00
未评级1,340,416,480.00339,168,740.00
合计1,979,533,479.061,044,093,280.00
(ii)按长期信用评级列示的债券投资
2017年6月30日2016年12月31日
AAA11,057,961,366.896,341,888,679.89A至AA+16,006,746,206.6517,285,585,191.36A及以下3,979,040.0018,176,706.54
未评级35,259,862,729.3226,589,177,318.89
合计62,328,549,342.8650,234,827,896.68
(2) 流动性风险管理
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司已建立并健全了资金业
务的风险评估和监测制度,严格控制资金流动性风险。日常头寸调度外的每笔资金业务在使用前均需进行严格的风险收益评估,使
各项资金比例严格控制在公司可承受风险范围之内。本公司对自营业务规模需经董事会下属投资决策委员会审核批准,严格控制自
营业务投资规模。




于资产负债表日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
2017年6月30日
即期偿还1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上无期限合计
资产负债表
账面价值
短期借款--460,812,506.85----460,812,506.85457,000,000.00
应付短期融资款-188,097,399.701,682,567,541.925,270,460,631.64---7,141,125,573.266,922,790,000.00
拆入资金--5,623,410,958.90----5,623,410,958.905,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
46,938,200.751,162,631,793.75-7,669,714,100.378,534,369,624.835,433,783,895.74-22,847,437,615.4422,676,297,810.47
衍生金融负债-72,457,625.15157,046,748.62273,793,044.01612,763,332.84--1,116,060,750.621,116,060,750.62
卖出回购金融资产款-20,704,607,243.32-755,197,216.441,714,449,364.3146,695,313.05-23,220,949,137.1223,068,378,143.06
代理买卖证券款69,192,779,927.93------69,192,779,927.9369,192,779,927.93
代理承销证券款312,110,035.64------312,110,035.64312,110,035.64
信用交易代理买卖证券款8,446,800,070.50------8,446,800,070.508,446,800,070.50
应付款项3,003,502,080.48------3,003,502,080.483,003,502,080.48
应付债券-623,640,000.00-14,354,778,800.0053,142,603,200.006,306,000,000.00-74,427,022,000.0065,788,898,746.97
其他负债(金融负债)61,371,476,881.70--687,794,036.81---62,059,270,918.5162,059,270,918.51
合计142,373,607,197.0022,751,434,061.927,923,837,756.2929,011,737,829.2764,004,185,521.9811,786,479,208.79-277,851,281,575.25268,543,888,484.182017年6月30日
即期偿还1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上无期限合计
资产负债表
账面价值
短期借款--460,812,506.85----460,812,506.85457,000,000.00
应付短期融资款-188,097,399.701,682,567,541.925,270,460,631.64---7,141,125,573.266,922,790,000.00
拆入资金--5,623,410,958.90----5,623,410,958.905,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
46,938,200.751,162,631,793.75-7,669,714,100.378,534,369,624.835,433,783,895.74-22,847,437,615.4422,676,297,810.47
衍生金融负债-72,457,625.15157,046,748.62273,793,044.01612,763,332.84--1,116,060,750.621,116,060,750.62
卖出回购金融资产款-20,704,607,243.32-755,197,216.441,714,449,364.3146,695,313.05-23,220,949,137.1223,068,378,143.06
代理买卖证券款69,192,779,927.93------69,192,779,927.9369,192,779,927.93
代理承销证券款312,110,035.64------312,110,035.64312,110,035.64
信用交易代理买卖证券款8,446,800,070.50------8,446,800,070.508,446,800,070.50
应付款项3,003,502,080.48------3,003,502,080.483,003,502,080.48
应付债券-623,640,000.00-14,354,778,800.0053,142,603,200.006,306,000,000.00-74,427,022,000.0065,788,898,746.97
其他负债(金融负债)61,371,476,881.70--687,794,036.81---62,059,270,918.5162,059,270,918.51
合计142,373,607,197.0022,751,434,061.927,923,837,756.2929,011,737,829.2764,004,185,521.9811,786,479,208.79-277,851,281,575.25268,543,888,484.18

2016年12月31日
即期偿还1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上无期限合计
资产负债表
账面价值
短期借款-3,270,038.994,969,875.00461,969,875.00---470,209,788.99460,255,000.00
应付短期融资款-1,392,049,068.49161,743,287.6783,383,013.70---1,637,175,369.861,621,000,000.00
拆入资金-1,167,441,666.665,583,416,666.67----6,750,858,333.336,650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债358,230,824.1629,251,450.001,313,184,500.001,065,095,731.2520,479,074,289.935,215,892,150.39-28,460,728,945.7327,919,978,030.69
衍生金融负债-2,307,958.51108,454,865.01114,993,455.81638,254,444.15--864,010,723.48864,010,723.48
卖出回购金融资产款-12,295,686,605.181,140,430,676.716,219,758,705.33---19,655,875,987.2219,463,375,010.06
代理买卖证券款82,617,055,934.25------82,617,055,934.2582,617,055,934.25
代理承销证券款522,500.00------522,500.00522,500.00
信用交易代理买卖证券款10,111,781,264.67------10,111,781,264.6710,111,781,264.67
应付款项6,827,815,809.37------6,827,815,809.376,827,815,809.37
应付债券-6,354,000,000.001,016,767,123.2921,972,662,253.4249,237,793,000.006,612,000,000.00-85,193,222,376.7175,847,816,422.44
其他负债(金融负债)68,380,571,981.941,096,904,132.21-799,554,160.56---70,277,030,274.7170,277,030,274.71
合计168,295,978,314.3922,340,910,920.049,328,966,994.3530,717,417,195.0770,355,121,734.0811,827,892,150.39-312,866,287,308.32302,660,640,969.672016年12月31日
即期偿还1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上无期限合计
资产负债表
账面价值
短期借款-3,270,038.994,969,875.00461,969,875.00---470,209,788.99460,255,000.00
应付短期融资款-1,392,049,068.49161,743,287.6783,383,013.70---1,637,175,369.861,621,000,000.00
拆入资金-1,167,441,666.665,583,416,666.67----6,750,858,333.336,650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债358,230,824.1629,251,450.001,313,184,500.001,065,095,731.2520,479,074,289.935,215,892,150.39-28,460,728,945.7327,919,978,030.69
衍生金融负债-2,307,958.51108,454,865.01114,993,455.81638,254,444.15--864,010,723.48864,010,723.48
卖出回购金融资产款-12,295,686,605.181,140,430,676.716,219,758,705.33---19,655,875,987.2219,463,375,010.06
代理买卖证券款82,617,055,934.25------82,617,055,934.2582,617,055,934.25
代理承销证券款522,500.00------522,500.00522,500.00
信用交易代理买卖证券款10,111,781,264.67------10,111,781,264.6710,111,781,264.67
应付款项6,827,815,809.37------6,827,815,809.376,827,815,809.37
应付债券-6,354,000,000.001,016,767,123.2921,972,662,253.4249,237,793,000.006,612,000,000.00-85,193,222,376.7175,847,816,422.44
其他负债(金融负债)68,380,571,981.941,096,904,132.21-799,554,160.56---70,277,030,274.7170,277,030,274.71
合计168,295,978,314.3922,340,910,920.049,328,966,994.3530,717,417,195.0770,355,121,734.0811,827,892,150.39-312,866,287,308.32302,660,640,969.67
186



(3) 市场风险管理
市场风险指市场价格变动,如外汇汇率、利率和证券价格的变动等,影响本集团收入或持有的金融工具的价值而形成的风险。市场
风险管理的目标是在可接受范围内管理和控制市场风险,并使风险报酬率最大化。


(a)汇率风险
汇率风险是指本集团进行的外币业务因外汇汇率变动所产生的风险。本集团除了境外子公司持有以港币或美元为记账本位币的资产
及负债外,其他外币资产及负债主要为
B股业务交易手续费等佣金费用及子公司所购买外币金融资产,该部分外币金融资产及负债
占整体资产及负债的比重不重大。对于不是以记账本位币计价的货币资金、结算备付金、存出保证金、应收款项、代理买卖证券款、
信用交易代理买卖证券款、应付款项、应付债券等外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本集团会在必要时按市场汇率买卖外币,
以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本集团的外币资产及外币负债详见附注五、60(1)。


敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变,于
2017年
6月
30日和
2016年
12月
31日人民币对美元和港币的汇率变动使人民币升值
1%
将导致本集团股东权益和净利润的变动情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。


2017年6月30日股东权益净利润
美元(12,731,277.68)(9,665,847.56)
港币(10,272,539.49)(5,534,131.71)
合计(23,003,817.17)(15,199,979.27)
2016年12月31日股东权益净利润
美元(5,671,529.65)197,745.47
港币(5,444,234.11)(5,444,234.11)
合计
(11,115,763.76)(5,246,488.64)

2017年
6月
30日和
2016年
12月
31日,在假定其他变量保持不变的前提下,人民币对美元和港币的汇率变动使人民币贬值
1%
将导致本集团股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。


上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行
重新计量得出的。


(b)利率风险
利率风险是指公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、融
出资金、买入返售金融资产、存出保证金及债券投资等,付息负债主要为短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资
产款、代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款、长期借款、应付债券等。


对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具,本集团利用敏感性分析作为监控利率风险的主要方法。采用
敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,将对净利润和股东权益产生的影响。



187



下表列示于各资产负债表日本集团的利率风险。表内的金融资产和金融负债项目,按合约重新定价日与到期日两者较早者分类,以账面价值列示:
2017年6月30日
1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上不计息合计
金融资产
货币资金77,443,758,675.736,394,641,971.258,200,000,000.00--393,138.9192,038,793,785.89
结算备付金13,411,379,658.81-----13,411,379,658.81
融出资金1,745,967,704.768,544,473,109.8841,556,445,603.24---51,846,886,417.88
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
22,256,687,309.689,649,627,956.7619,142,925,455.8725,463,745,661.552,974,536,268.079,873,732,494.1689,361,255,146.09
衍生金融资产-4,971,685.69---181,408,765.09186,380,450.78
买入返售金融资产6,719,043,467.083,771,253,327.7128,362,793,062.608,225,035,689.7374,722,442.54-47,152,847,989.66
应收款项-----962,491,431.44962,491,431.44
存出保证金1,887,711,043.93----6,261,174,549.868,148,885,593.79
可供出售金融资产-706,199,000.002,125,731,000.001,893,935,426.07-38,760,409,425.9143,486,274,851.98
持有至到期投资--5,000,000.00---5,000,000.00
其他资产(金融资产)-----813,983,511.30813,983,511.30
金融资产合计123,464,547,859.9929,071,167,051.2999,392,895,121.7135,582,716,777.353,049,258,710.6156,853,593,316.67347,414,178,837.622017年6月30日
1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上不计息合计
金融资产
货币资金77,443,758,675.736,394,641,971.258,200,000,000.00--393,138.9192,038,793,785.89
结算备付金13,411,379,658.81-----13,411,379,658.81
融出资金1,745,967,704.768,544,473,109.8841,556,445,603.24---51,846,886,417.88
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
22,256,687,309.689,649,627,956.7619,142,925,455.8725,463,745,661.552,974,536,268.079,873,732,494.1689,361,255,146.09
衍生金融资产-4,971,685.69---181,408,765.09186,380,450.78
买入返售金融资产6,719,043,467.083,771,253,327.7128,362,793,062.608,225,035,689.7374,722,442.54-47,152,847,989.66
应收款项-----962,491,431.44962,491,431.44
存出保证金1,887,711,043.93----6,261,174,549.868,148,885,593.79
可供出售金融资产-706,199,000.002,125,731,000.001,893,935,426.07-38,760,409,425.9143,486,274,851.98
持有至到期投资--5,000,000.00---5,000,000.00
其他资产(金融资产)-----813,983,511.30813,983,511.30
金融资产合计123,464,547,859.9929,071,167,051.2999,392,895,121.7135,582,716,777.353,049,258,710.6156,853,593,316.67347,414,178,837.62
188



2017年6月30日
1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上不计息合计
金融负债
短期借款-(457,000,000.00)----(457,000,000.00)
应付短期融资款(186,270,000.00)(1,658,240,000.00)(5,078,280,000.00)---(6,922,790,000.00)
拆入资金-(5,500,000,000.00)----(5,500,000,000.00)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
(1,161,783,790.00)-(7,533,227,770.50)(2,016,041,702.24)-(11,965,244,547.73)(22,676,297,810.47)
衍生金融负债-(16,377,620.83)---(1,099,683,129.79)(1,116,060,750.62)
卖出回购金融资产款(20,692,767,712.27)-(732,000,000.00)(1,596,915,117.74)(46,695,313.05)-(23,068,378,143.06)
代理买卖证券款(69,192,779,927.93)-----(69,192,779,927.93)
代理承销证券款(312,110,035.64)-----(312,110,035.64)
信用交易代理买卖证券款(8,446,800,070.50)-----(8,446,800,070.50)
应付款项-----(3,003,502,080.48)(3,003,502,080.48)
应付债券(600,000,000.00)-(11,494,873,798.91)(47,702,305,697.38)(5,991,719,250.68)-(65,788,898,746.97)
其他负债(金融负债)-----(62,059,270,918.51)(62,059,270,918.51)
金融负债合计(100,592,511,536.34)(7,631,617,620.83)(24,838,381,569.41)(51,315,262,517.36)(6,038,414,563.73)(78,127,700,676.51)(268,543,888,484.18)
利率敏感度敞口合计22,872,036,323.6521,439,549,430.4674,554,513,552.30(15,732,545,740.01)(2,989,155,853.12)(21,274,107,359.84)78,870,290,353.442017年6月30日
1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上不计息合计
金融负债
短期借款-(457,000,000.00)----(457,000,000.00)
应付短期融资款(186,270,000.00)(1,658,240,000.00)(5,078,280,000.00)---(6,922,790,000.00)
拆入资金-(5,500,000,000.00)----(5,500,000,000.00)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
(1,161,783,790.00)-(7,533,227,770.50)(2,016,041,702.24)-(11,965,244,547.73)(22,676,297,810.47)
衍生金融负债-(16,377,620.83)---(1,099,683,129.79)(1,116,060,750.62)
卖出回购金融资产款(20,692,767,712.27)-(732,000,000.00)(1,596,915,117.74)(46,695,313.05)-(23,068,378,143.06)
代理买卖证券款(69,192,779,927.93)-----(69,192,779,927.93)
代理承销证券款(312,110,035.64)-----(312,110,035.64)
信用交易代理买卖证券款(8,446,800,070.50)-----(8,446,800,070.50)
应付款项-----(3,003,502,080.48)(3,003,502,080.48)
应付债券(600,000,000.00)-(11,494,873,798.91)(47,702,305,697.38)(5,991,719,250.68)-(65,788,898,746.97)
其他负债(金融负债)-----(62,059,270,918.51)(62,059,270,918.51)
金融负债合计(100,592,511,536.34)(7,631,617,620.83)(24,838,381,569.41)(51,315,262,517.36)(6,038,414,563.73)(78,127,700,676.51)(268,543,888,484.18)
利率敏感度敞口合计22,872,036,323.6521,439,549,430.4674,554,513,552.30(15,732,545,740.01)(2,989,155,853.12)(21,274,107,359.84)78,870,290,353.44

2016年12月31日
1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上不计息合计
金融资产
货币资金87,745,271,342.9410,520,950,177.4515,000,715,000.00400,000,000.00-380,576.53113,667,317,096.92
结算备付金27,360,449,313.86-----27,360,449,313.86
融出资金3,168,276,666.316,338,673,726.9247,053,199,399.1644,954,071.30--56,605,103,863.69
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
21,709,237,386.153,979,318,417.5519,863,618,428.2925,050,734,205.432,754,688,172.709,749,635,416.6883,107,232,026.80
衍生金融资产-6,236,031.504,834,086.30--95,521,665.65106,591,783.45
买入返售金融资产8,829,846,776.754,333,892,131.2724,237,047,162.668,930,395,845.00--46,331,181,915.68
应收款项-----991,412,621.81991,412,621.81
存出保证金2,524,843,560.49----5,633,784,570.778,158,628,131.26
可供出售金融资产1,012,285,820.26178,869,761.84147,930,448.52561,319,856.60-41,836,155,755.7743,736,561,642.99
持有至到期投资--5,000,000.00---5,000,000.00
其他资产(金融资产)-----661,835,587.56661,835,587.56
金融资产合计152,350,210,866.7625,357,940,246.53106,312,344,524.9334,987,403,978.332,754,688,172.7058,968,726,194.77380,731,313,984.022016年12月31日
1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上不计息合计
金融资产
货币资金87,745,271,342.9410,520,950,177.4515,000,715,000.00400,000,000.00-380,576.53113,667,317,096.92
结算备付金27,360,449,313.86-----27,360,449,313.86
融出资金3,168,276,666.316,338,673,726.9247,053,199,399.1644,954,071.30--56,605,103,863.69
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
21,709,237,386.153,979,318,417.5519,863,618,428.2925,050,734,205.432,754,688,172.709,749,635,416.6883,107,232,026.80
衍生金融资产-6,236,031.504,834,086.30--95,521,665.65106,591,783.45
买入返售金融资产8,829,846,776.754,333,892,131.2724,237,047,162.668,930,395,845.00--46,331,181,915.68
应收款项-----991,412,621.81991,412,621.81
存出保证金2,524,843,560.49----5,633,784,570.778,158,628,131.26
可供出售金融资产1,012,285,820.26178,869,761.84147,930,448.52561,319,856.60-41,836,155,755.7743,736,561,642.99
持有至到期投资--5,000,000.00---5,000,000.00
其他资产(金融资产)-----661,835,587.56661,835,587.56
金融资产合计152,350,210,866.7625,357,940,246.53106,312,344,524.9334,987,403,978.332,754,688,172.7058,968,726,194.77380,731,313,984.02
190



2016年12月31日
1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上不计息合计
金融负债
短期借款(3,255,000.00)-(457,000,000.00)---(460,255,000.00)
应付短期融资款(1,381,000,000.00)(160,000,000.00)(80,000,000.00)---(1,621,000,000.00)
拆入资金(1,150,000,000.00)(5,500,000,000.00)----(6,650,000,000.00)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
(29,251,450.00)(1,313,184,500.00)(1,055,600,000.00)(13,722,800,000.00)-(11,799,142,080.69)(27,919,978,030.69)
衍生金融负债(2,014,890.24)(19,095,559.09)(3,286,417.56)--(839,613,856.59)(864,010,723.48)
卖出回购金融资产款(12,281,375,010.06)(1,050,000,000.00)(6,132,000,000.00)---(19,463,375,010.06)
代理买卖证券款(82,617,055,934.25)-----(82,617,055,934.25)
代理承销证券款-----(522,500.00)(522,500.00)
信用交易代理买卖证券款(10,111,781,264.67)-----(10,111,781,264.67)
应付款项-----(6,827,815,809.37)(6,827,815,809.37)
应付债券(6,000,000,000.00)(1,000,000,000.00)(18,900,000,000.00)(43,956,751,760.25)(5,991,064,662.19)-(75,847,816,422.44)
其他负债(金融负债)-----(70,277,030,274.71)(70,277,030,274.71)
金融负债合计(113,575,733,549.22)(9,042,280,059.09)(26,627,886,417.56)(57,679,551,760.25)(5,991,064,662.19)(89,744,124,521.36)(302,660,640,969.67)
利率敏感度敞口合计38,774,477,317.5416,315,660,187.4479,684,458,107.37(22,692,147,781.92)(3,236,376,489.49)(30,775,398,326.59)78,070,673,014.352016年12月31日
1个月内1个月至3个月3个月至1年1年至5年5年以上不计息合计
金融负债
短期借款(3,255,000.00)-(457,000,000.00)---(460,255,000.00)
应付短期融资款(1,381,000,000.00)(160,000,000.00)(80,000,000.00)---(1,621,000,000.00)
拆入资金(1,150,000,000.00)(5,500,000,000.00)----(6,650,000,000.00)
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
(29,251,450.00)(1,313,184,500.00)(1,055,600,000.00)(13,722,800,000.00)-(11,799,142,080.69)(27,919,978,030.69)
衍生金融负债(2,014,890.24)(19,095,559.09)(3,286,417.56)--(839,613,856.59)(864,010,723.48)
卖出回购金融资产款(12,281,375,010.06)(1,050,000,000.00)(6,132,000,000.00)---(19,463,375,010.06)
代理买卖证券款(82,617,055,934.25)-----(82,617,055,934.25)
代理承销证券款-----(522,500.00)(522,500.00)
信用交易代理买卖证券款(10,111,781,264.67)-----(10,111,781,264.67)
应付款项-----(6,827,815,809.37)(6,827,815,809.37)
应付债券(6,000,000,000.00)(1,000,000,000.00)(18,900,000,000.00)(43,956,751,760.25)(5,991,064,662.19)-(75,847,816,422.44)
其他负债(金融负债)-----(70,277,030,274.71)(70,277,030,274.71)
金融负债合计(113,575,733,549.22)(9,042,280,059.09)(26,627,886,417.56)(57,679,551,760.25)(5,991,064,662.19)(89,744,124,521.36)(302,660,640,969.67)
利率敏感度敞口合计38,774,477,317.5416,315,660,187.4479,684,458,107.37(22,692,147,781.92)(3,236,376,489.49)(30,775,398,326.59)78,070,673,014.35

市场利率的波动主要影响本集团持有的以公允价值计量的生息资产的估值。假设收益率曲线平行移动
100个基点,对本集团各资产
负债表日的股东权益和净利润的潜在影响分析如下:

2017年6月30日2016年12月31日
股东权益净利润股东权益净利润
收益率曲线向上平移100个基点(613,159,929.09)(582,333,526.92)(487,656,597.07)(486,256,874.73)
收益率曲线向下平移100个基点636,752,319.54605,118,739.11505,528,990.40504,108,660.36
(c)其他价格风险
其他价格风险是指本集团所持权益类金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生
波动的风险。本集团主要投资于证券交易所上市的股票、债券及基金等,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值
决定。下表汇总了本集团的其他价格风险敞口:

2017年6月30日2016年12月31日
公允价值占净资产比例公允价值占净资产比例
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-股票5,778,366,910.137%4,000,614,140.705%
-基金20,244,529,571.2724%22,744,644,893.4627%
-债券59,577,217,395.8570%50,293,491,109.7259%
-其他1,917,574,766.972%4,209,145,742.775%
可供出售金融资产
-股票15,626,623,785.6818%15,975,303,881.0619%
-基金39,312,151.801%688,970,390.131%
-债券4,725,865,426.076%980,430,066.961%
-证券公司理财产品1,136,173,171.831%1,474,455,400.851%
-银行理财产品260,655,732.190%234,180,034.641%
-信托计划51,125,000.001%51,125,000.001%
-其他股权投资11,174,976,804.5313%10,361,223,678.7412%
-其他10,471,542,779.8812%13,970,873,190.6116%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-股票(544,263.01)0%(758,659.82)-1%
-债券(453,417,262.74)-1%(1,547,707,268.87)-2%
-黄金租赁(10,257,636,000.00)-12%(14,778,400,000.00)-17%
-其他(11,964,700,284.72)-14%(11,593,112,102.00)-14%
合计108,327,665,685.73128%97,064,479,498.95114%
截至
2017年
6月
30日,若本集团持有的上述投资的公允价值上升
5%且其他市场变量保持不变,本集团净资产将相应增加
4.7%
(2016年
12月
31日:4%);反之,若本集团持有金融工具的公允价值下降
5%且其他市场变量保持不变,本集团净资产则将相应
下降
4.7%
(2016年
12月
31日:4%)。



(4)操作风险管理
操作风险是指由于公司内部流程设置不合理,员工操作失误或未严格执行流程等导致公司损失的风险。风险管理部是本公司操作风险的牵头管
理部门,各业务部门、支持部门等按照职能分工,分别执行本业务领域的操作风险管控。公司利用技术手段覆盖各项业务及管理流程,防范关



193

194



6

30日,本集团已转移但未终止确认的金融资产及相关负债如下:

2017年6月30日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产融出资金买入返售金融资产
合计
卖出回购协议融出证券融出证券债权收益权回购资产证券化股票质押式回购
转让资产的账面金额261,633,248.31-52,068,515.472,618,132,252.25-35,600,000.002,967,434,016.03
相关负债的账面金额(252,564,032.88)--(2,200,000,000.00)-(32,000,000.00)(2,484,564,032.88)
净头寸9,069,215.43-52,068,515.47418,132,252.25-3,600,000.00482,869,983.15
2016年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产融出资金买入返售金融资产
合计
卖出回购协议融出证券融出证券债权收益权回购资产证券化股票质押式回购
转让资产的账面金额---7,431,807,456.30-1,366,900,000.008,798,707,456.30
相关负债的账面金额---(5,800,000,000.00)-(1,252,000,000.00)(7,052,000,000.00)
净头寸---1,631,807,456.30-114,900,000.001,746,707,456.30
金融资产和金融负债的抵销(6)
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互
抵销后的金额列示。

本集团已就衍生金融工具应用了可执行的总抵销协议进行了抵销列示。

根据本集团与客户签订的权益类收益互换协议,与同一客户间的应收及应付款项于同一结算日以净额结算。

在本集团与香港中央结算有限公司进行持续净额结算的情况下,与该公司间同一结算日内应收及应付款项以净额结算





2017年6月30日
金融资产
已确认
金融资产总额
于合并资产负债表
抵销所确认金融负债总额
于合并资产负债表
列示的金融资产净额
未于合并资产负债表抵销的金额
净额
金融工具收到的现金抵押
衍生金融资产218,512,867.73(32,132,416.95)186,380,450.78--186,380,450.78
合计218,512,867.73(32,132,416.95)186,380,450.78--186,380,450.782017年6月30日
金融资产
已确认
金融资产总额
于合并资产负债表
抵销所确认金融负债总额
于合并资产负债表
列示的金融资产净额
未于合并资产负债表抵销的金额
净额
金融工具收到的现金抵押
衍生金融资产218,512,867.73(32,132,416.95)186,380,450.78--186,380,450.78
合计218,512,867.73(32,132,416.95)186,380,450.78--186,380,450.78
金融负债
已确认
金融负债总额
于合并资产负债表
抵销所确认金融资产总额
于合并资产负债表
列示的金融负债净额
未于合并资产负债表抵销的金额
净额
金融工具收到的现金抵押
衍生金融负债(1,135,040,024.91)18,979,274.29(1,116,060,750.62)--(1,116,060,750.62)
应付权益类收益互换(742,216,067.43)66,777,448.50(675,438,618.93)(675,438,618.93)
应付款项(763,733,750.24)156,047,089.65(607,686,660.59)--(607,686,660.59)
合计(2,640,989,842.58)241,803,812.44(2,399,186,030.14)--(2,399,186,030.14)
2016年12月31日
金融资产
已确认
金融资产总额
于合并资产负债表
抵销所确认金融负债总额
于合并资产负债表
列示的金融资产净额
未于合并资产负债表抵销的金额
净额
金融工具收到的现金抵押
衍生金融资产164,518,575.23(57,926,791.78)106,591,783.45--106,591,783.45
应收款项171,169,991.30(1,129,134.51)170,040,856.79--170,040,856.79
合计335,688,566.53(59,055,926.29)276,632,640.24--276,632,640.24
金融负债
已确认
金融负债总额
于合并资产负债表
抵销所确认金融资产总额
于合并资产负债表
列示的金融负债净额
未于合并资产负债表抵销的金额
净额
金融工具收到的现金抵押
衍生金融负债(874,764,859.29)10,754,135.81(864,010,723.48)--(864,010,723.48)
应付款项(813,204,476.58)99,784,106.40(713,420,370.18)--(713,420,370.18)
合计(1,687,969,335.87)110,538,242.21(1,577,431,093.66)--(1,577,431,093.66)

九、金融工具的公允价值

下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量
的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;
第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。



1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

附注
2017年6月30日
第一层次第二层次第三层次合计
持续的公允价值计量
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
交易性金融资产五、449,332,331,647.9937,864,160,166.26671,430,000.0087,867,921,814.25
  -交易性债券投资23,380,553,382.3536,196,664,013.50-59,577,217,395.85
 -交易性其他债务工具投资----
 -交易性权益工具25,951,778,265.641,667,496,152.76671,430,000.0028,290,704,418.40
指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
五、4-1,493,333,331.84-1,493,333,331.84
 -权益工具投资-1,493,333,331.84-1,493,333,331.84
衍生金融资产五、516,793,165.0054,738,990.01114,848,295.77186,380,450.78
可供出售金融资产五、1013,132,329,081.8618,952,481,365.5911,401,464,404.5343,486,274,851.98-可供出售债券4,499,577,826.07199,800,000.0026,487,600.004,725,865,426.07-可供出售其他债务工具----
-可供出售权益工具8,632,751,255.7918,752,681,365.5911,374,976,804.5338,760,409,425.91
持续以公允价值计量的资产总额62,481,453,894.8558,364,713,853.7012,187,742,700.30133,033,910,448.85
负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
交易性金融负债五、25(453,961,525.75)--(453,961,525.75)
指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
五、25-(10,304,029,937.74)(11,918,306,346.98)(22,222,336,284.72)
衍生金融负债五、5(20,236,814.00)(1,042,017,749.53)(53,806,187.09)(1,116,060,750.62)
持续以公允价值计量的负债总额(474,198,339.75)(11,346,047,687.27)(11,972,112,534.07)(23,792,358,561.09)

附注
2016年12月31日
第一层次第二层次第三层次合计
持续的公允价值计量
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
交易性金融资产五、448,621,834,566.9732,459,523,016.68731,430,000.0081,812,787,583.65
  -交易性债券投资18,974,811,218.5531,318,679,891.17-50,293,491,109.72
 -交易性其他债务工具投资1,830,558,286.29221,063,842.13-2,051,622,128.42
 -交易性权益工具27,816,465,062.13919,779,283.38731,430,000.0029,467,674,345.51
指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产五、4-1,294,444,443.15-1,294,444,443.15
 -权益工具投资-1,294,444,443.15-1,294,444,443.15
衍生金融资产五、58,004,389.8678,345,252.1920,242,141.40106,591,783.45
可供出售金融资产五、1010,830,081,826.2122,251,554,234.8710,654,925,581.9143,736,561,642.99-可供出售债券886,728,163.79-93,701,903.17980,430,066.96-可供出售其他债务工具----
-可供出售权益工具9,943,353,662.4222,251,554,234.8710,561,223,678.7442,756,131,576.03
持续以公允价值计量的资产总额59,459,920,783.0456,083,866,946.8911,406,597,723.31126,950,385,453.24
负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
交易性金融负债五、25(1,548,465,928.69)--(1,548,465,928.69)
指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债五、25-(14,930,600,845.47)(11,440,911,256.53)(26,371,512,102.00)
衍生金融负债五、5(6,240,149.56)(847,361,168.58)(10,409,405.34)(864,010,723.48)
持续以公允价值计量的负债总额(1,554,706,078.25)(15,777,962,014.05)(11,451,320,661.87)(28,783,988,754.17)
附注
2016年12月31日
第一层次第二层次第三层次合计
持续的公允价值计量
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
交易性金融资产五、448,621,834,566.9732,459,523,016.68731,430,000.0081,812,787,583.65
  -交易性债券投资18,974,811,218.5531,318,679,891.17-50,293,491,109.72
 -交易性其他债务工具投资1,830,558,286.29221,063,842.13-2,051,622,128.42
 -交易性权益工具27,816,465,062.13919,779,283.38731,430,000.0029,467,674,345.51
指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产五、4-1,294,444,443.15-1,294,444,443.15
 -权益工具投资-1,294,444,443.15-1,294,444,443.15
衍生金融资产五、58,004,389.8678,345,252.1920,242,141.40106,591,783.45
可供出售金融资产五、1010,830,081,826.2122,251,554,234.8710,654,925,581.9143,736,561,642.99-可供出售债券886,728,163.79-93,701,903.17980,430,066.96-可供出售其他债务工具----
-可供出售权益工具9,943,353,662.4222,251,554,234.8710,561,223,678.7442,756,131,576.03
持续以公允价值计量的资产总额59,459,920,783.0456,083,866,946.8911,406,597,723.31126,950,385,453.24
负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
交易性金融负债五、25(1,548,465,928.69)--(1,548,465,928.69)
指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债五、25-(14,930,600,845.47)(11,440,911,256.53)(26,371,512,102.00)
衍生金融负债五、5(6,240,149.56)(847,361,168.58)(10,409,405.34)(864,010,723.48)
持续以公允价值计量的负债总额(1,554,706,078.25)(15,777,962,014.05)(11,451,320,661.87)(28,783,988,754.17)
2 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债、可供出售金融资产,其公允价值是按资产负债表日的市
场报价确定的。此市场报价取自活跃市场中与交易价,经销商及交易对手以及公平切磋商为基础的市场交易。



3 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中的债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构
估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中不存在公开市场的债务及权益工具投资,如管理人定
期对相应结构化主体的净值进行报价,则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。所采用的折现率为报告期末相关的可观察收益
率曲线。


衍生金融资产和负债的公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合约的条款和到期日,采用类似衍生金融工具的市场利率将未
来现金流折现,以验证报价的合理性。权益互换合约中嵌入的衍生工具的公允价值是采用相关证券交易所报价计算的相关权益证券
回报来确定的。股指期权的公允价值是通过期权定价模型来确定的,标的权益工具的波动率反映了对应期权的可观察输入值。


2017年
1-6月,本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。



197



4 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本集团定期复核相关流程以及公允价值确
定的合适性。


第三层次公允价值计量的量化信息如下:

2017年6月30日的公允价值估值技术不可观察输入值对公允价值影响
理财产品及私募配售债券871,430,000.00贴现现金流量模型经风险调整的贴现率经风险调整的贴现率越高,公允价值越低
私募可转换债券26,487,600.00
贴现现金流量模型
期权定价模型
经风险调整的贴现率
股价波动率
经风险调整的贴现率越高,公允价值越低
股价波动越大,公允价值越高
未上市股权投资11,174,976,804.53市场可比公司法缺乏市场流通性贴现率贴现率越高,公允价值越低
场外期权61,042,108.68
布莱克-斯科尔斯
期权定价模型
标的资产的价格
标的资产的价格波动率
不适用
不适用
私募基金其他合伙人于合并
结构化主体享有的权益
(11,918,306,346.98)
投资标的市场
可比较公司
缺乏市场流通性贴现率贴现率越高,公允价值越低
本集团采用第三层次估值的金融工具主要为以公允价值计量的非上市股权投资和理财产品等。

2017年
1-6月,上述持续第三层次公允价值计量的资产和负债的公允价值的估值技术并未发生变更。




5 持续以第三层次公允价值计量项目,年初与期末账面价值间的调节信息
2016年12月31日余额
转入第
三层次
转出第
三层次
本期利得或损失总额购买、发行、出售和结算
2017年6月30日余额
对于期末持有的资产和承
担的负债,计入损益的当
期未实现利得或损失计入损益(i)
计入其他
综合收益(i)
购买


出售结算
资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产
731,430,000.00-------(60,000,000.00)671,430,000.00-
-交易性债券投资-----------
-交易性权益工具731,430,000.00-------(60,000,000.00)671,430,000.00-
可供出售金融资产10,654,925,581.91--(499,638.94)309,685,059.95582,167,157.68-(72,234,664.23)(72,579,091.84)11,401,464,404.53-
-可供出售债券93,701,903.17--(499,638.94)-5,420,000.00-(72,134,664.23)-26,487,600.00-
-可供出售其他债务工具-----------
-可供出售权益工具10,561,223,678.74---309,685,059.95576,747,157.68-(100,000.00)(72,579,091.84)11,374,976,804.53-
衍生金融资产20,242,141.40--86,175,723.87-8,755,910.00-(325,479.50)-114,848,295.7780,583,021.45
负债
衍生金融负债(10,409,405.34)--(39,288,908.92)-(13,081,127.50)-8,973,254.67-(53,806,187.09)(39,288,908.92)
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债
(11,440,911,256.53)--(351,349,302.12)-(126,045,788.33)---(11,918,306,346.98)(351,349,302.12)
合计(44,722,938.56)--(304,962,126.11)309,685,059.95451,796,151.85-(63,586,889.06)(132,579,091.84)215,630,166.23(310,055,189.59)
2016年12月31日余额
转入第
三层次
转出第
三层次
本期利得或损失总额购买、发行、出售和结算
2017年6月30日余额
对于期末持有的资产和承
担的负债,计入损益的当
期未实现利得或损失计入损益(i)
计入其他
综合收益(i)
购买


出售结算
资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产
731,430,000.00-------(60,000,000.00)671,430,000.00-
-交易性债券投资-----------
-交易性权益工具731,430,000.00-------(60,000,000.00)671,430,000.00-
可供出售金融资产10,654,925,581.91--(499,638.94)309,685,059.95582,167,157.68-(72,234,664.23)(72,579,091.84)11,401,464,404.53-
-可供出售债券93,701,903.17--(499,638.94)-5,420,000.00-(72,134,664.23)-26,487,600.00-
-可供出售其他债务工具-----------
-可供出售权益工具10,561,223,678.74---309,685,059.95576,747,157.68-(100,000.00)(72,579,091.84)11,374,976,804.53-
衍生金融资产20,242,141.40--86,175,723.87-8,755,910.00-(325,479.50)-114,848,295.7780,583,021.45
负债
衍生金融负债(10,409,405.34)--(39,288,908.92)-(13,081,127.50)-8,973,254.67-(53,806,187.09)(39,288,908.92)
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债
(11,440,911,256.53)--(351,349,302.12)-(126,045,788.33)---(11,918,306,346.98)(351,349,302.12)
合计(44,722,938.56)--(304,962,126.11)309,685,059.95451,796,151.85-(63,586,889.06)(132,579,091.84)215,630,166.23(310,055,189.59)

2015年12月31日余

转入第
三层次
转出第
三层次
本期利得或损失总额购买、发行、出售和结算
2016年6月
30日余额
对于期末持有的
资产和承担的负债,计
入损益的当期未实
现利得或损失
计入损益(i)
计入其他
综合收益(i)
购买发行出售结算
资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融
资产1,444,571,300.36--5,522,204.63----(2,466,948.00)1,447,626,556.993,055,256.63-交易性债券投资250,911,300.36--5,522,204.63----(2,466,948.00)253,966,556.993,055,256.63-交易性权益工具1,193,660,000.00-------1,193,660,000.00-
可供出售金融资产9,298,723,257.39--(1,282,717.54)(487,301,719.49)2,754,554,946.51-(29,200,296.63)(946,133.27)11,534,547,336.97-
-可供出售债券134,786,817.39--(1,282,717.54)774,815.59129,381,896.53-(29,200,296.63)(946,133.27)233,514,382.07-
-可供出售其他债务工具
----------
-可供出售权益工具
9,163,936,440.00---(488,076,535.08)2,625,173,049.98--11,301,032,954.90-
衍生金融资产156,585,102.00--(17,538,510.00)--(68,326,879.81)70,719,712.19-
衍生金融负债(295,279.74)--2,550,206.31-(3,574,784.66)--(2,646,178.01)(3,966,036.10)(3,574,784.66)
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融
负债---32,323,945.29-(5,223,413,785.22)---(5,191,089,839.93)32,323,945.29
合计10,899,584,380.01--21,575,128.69(487,301,719.49)(2,472,433,623.37)-(97,527,176.44)(6,059,259.28)7,857,837,730.1231,804,417.262015年12月31日余

转入第
三层次
转出第
三层次
本期利得或损失总额购买、发行、出售和结算
2016年6月
30日余额
对于期末持有的
资产和承担的负债,计
入损益的当期未实
现利得或损失
计入损益(i)
计入其他
综合收益(i)
购买发行出售结算
资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融
资产1,444,571,300.36--5,522,204.63----(2,466,948.00)1,447,626,556.993,055,256.63-交易性债券投资250,911,300.36--5,522,204.63----(2,466,948.00)253,966,556.993,055,256.63-交易性权益工具1,193,660,000.00-------1,193,660,000.00-
可供出售金融资产9,298,723,257.39--(1,282,717.54)(487,301,719.49)2,754,554,946.51-(29,200,296.63)(946,133.27)11,534,547,336.97-
-可供出售债券134,786,817.39--(1,282,717.54)774,815.59129,381,896.53-(29,200,296.63)(946,133.27)233,514,382.07-
-可供出售其他债务工具
----------
-可供出售权益工具
9,163,936,440.00---(488,076,535.08)2,625,173,049.98--11,301,032,954.90-
衍生金融资产156,585,102.00--(17,538,510.00)--(68,326,879.81)70,719,712.19-
衍生金融负债(295,279.74)--2,550,206.31-(3,574,784.66)--(2,646,178.01)(3,966,036.10)(3,574,784.66)
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融
负债---32,323,945.29-(5,223,413,785.22)---(5,191,089,839.93)32,323,945.29
合计10,899,584,380.01--21,575,128.69(487,301,719.49)(2,472,433,623.37)-(97,527,176.44)(6,059,259.28)7,857,837,730.1231,804,417.26
200



(i)上述本集团于本期确认的利得或损失计入损益或其他综合收益的具体项目情况如下:
2017年1-6月
项目金额
本期计入损益的已实现利得或损失投资收益5,093,063.48
本期计入损益的未实现利得或损失公允价值变动损益(310,055,189.59)
合计(304,962,126.11)
计入其他综合收益的利得或损失
可供出售金融资产
公允价值变动损益
309,685,059.952016年1-6月
项目金额
本期计入损益的已实现利得或损失投资收益(10,229,288.55)
本期计入损益的未实现利得或损失公允价值变动损益31,804,417.26
合计21,575,128.71
计入其他综合收益的利得或损失
可供出售金融资产
公允价值变动损益
(487,301,719.49)
6 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

对于持续的以公允价值计量的资产和负债,本集团在每个报告期末通过重新评估分类
(基于对整体公允价值计量有重大影响的最低层
级输入值),判断各层级之间是否存在转换。


于财务报告期间,本集团持有的按公允价值计量的金融工具在第一层次和第二层次之间无重大转换。


于财务报告期间,本集团持有的按公允价值计量的金融工具在第二层次和第三层次之间存在重大转换,主要系集团所持有非上市股
权投资上市流通所致。



7 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、存出保证金、应收款项、
短期借款、应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项、应付债券和其他金融负债等。于
2017年
6月
30日,
除应付债券外,其他金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。截至
2017年
6月
30日,本集团所持有应付债券
账面价值为人民币
65,788,898,746.97元,公允价值为人民币
65,426,353,200.00元。


十、资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营,能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得
融资的方式,持续为股东提供回报。


本集团定期复核和管理自身的资本结构,力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括:本集团未来的资金需求、
资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团,本集团将会调整资
本结构。



2016年
6月
16日,证监会颁布了《证券公司风险控制指标管理办法》(证监会令第
125号
)及《证券公司风险控制指标计算标
准规定》(证监会公告
[2016]10号
),对证券公司必须持续符合的风险控制指标体系及标准进行了修改,并要求于
2016年
10月
1


201



日起施行,本公司须就风险控制指标持续达到下列标准:

1.净资本与各项风险资本准备之和的比率不得低于
100%(“比率1”);
2.净资本与净资产的比率不得低于
20%(“比率
2”);
3.净资本与负债的比率不得低于
8%(“比率3”);
4.净资产与负债的比率不得低于
10%(“比率4”);
5.自营权益类证券及证券衍生品与净资本的比率不得超过
100%(“比率5”);
6.自营非权益类证券及证券衍生品与净资本的比率不得超过
500%(“比率6”);
7.核心净资本与表内外资产总额的比率不得少于
8%(“比率7”);
8.优质流动性资产与未来
30天现金净流出量的比率不得少于
100%(“比率8”);
9.可用稳定资金与所需稳定资金的比率不得少于
100%(“比率9”);及
10.融资
(含融券
)的金额与净资本的比率不得超过
400%(“比率10”)。

2017年6月30日2016年12月31日
净资本(人民币元)43,571,425,222.1045,122,195,552.96
比率1197.00%206.71%
比率256.63%59.42%
比率338.10%38.09%
比率467.28%64.10%
比率552.17%55.38%
比率688.76%65.95%
比率722.20%21.35%
比率8331.53%246.05%
比率9145.10%139.68%
比率10203.31%193.75%
十一、关联方及关联交易


1 主要股东:

持有本公司
5%
(含
5%)以上表决权股份的股东单位情况如下

股东名称注册地业务性质注册资本
母公司
对本公司
的持股
比例(%)
母公司
对本公司
的表决权
比例(%)
本公司
最终控制方
江苏省国信资产管理集团有限公司南京国有资产管理等人民币200亿元17.46417.464否
江苏交通控股有限公司南京国有资产管理等人民币168亿元6.1526.152否
本公司的实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。




2 本公司的子公司情况

本公司的子公司信息详见附注七、1。



3 本公司的合营和联营企业情况

本集团及本公司的合营和联营企业详见附注七、3。



4 其他关联方

名称关联关系
江苏省苏豪控股集团有限公司本公司董事为该公司总裁
江苏高科技投资集团有限公司本公司董事为该公司副总裁
5 关联交易情况


(1)佣金收入
本集团

关联方关联交易内容2017年1-6月2016年1-6月
南方基金管理有限公司席位费分仓佣金及销售服务费22,510,813.1810,093,176.60
华泰柏瑞基金管理有限公司席位费分仓佣金及销售服务费14,133,910.386,393.45
南方基金管理有限公司证券代理买卖交易佣金33,161.9819,225.39
华泰柏瑞基金管理有限公司证券代理买卖交易佣金8,760.85-
江苏交通控股有限公司证券代理买卖交易佣金20.67-
江苏省国信资产管理集团有限公司证券代理买卖交易佣金32,252.3938,648.36
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)基金管理费收入6,665,711.2319,714,233.37
江苏工业和信息产业投资基金(有限合伙)基金管理费收入564,192.31594,384.14
江苏华泰互联网产业投资基金(有限合伙)基金管理费收入4,678,679.23-
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)基金管理费收入23,391,524.92-
南京华泰瑞联并购基金二号(有限合伙)基金管理费收入27,943,184.46-
南京华泰瑞联并购基金三号(有限合伙)基金管理费收入5,796,621.36-
南京华泰瑞联并购基金四号(有限合伙)基金管理费收入500,704.86-
华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)基金管理费收入4,912,122.00633,238.57
北京华泰新产业成长投资基金(有限合伙)基金管理费收入23,277,900.79-
南京华泰大健康一号股权投资基金(有限合伙)基金管理费收入10,020,145.43-
南京华泰大健康二号股权投资基金(有限合伙)基金管理费收入970,472.28-

(2)投资收益
本集团

关联方关联交易内容2017年1-6月2016年1-6月
江苏省国信资产管理集团有限公司持有及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益229,697.631,459,487.03
江苏交通控股有限公司持有及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益2,756,212.708,989,365.84
华泰柏瑞基金管理有限公司购买的基金产品分红21,365,514.4111,531,798.31
南方基金管理有限公司购买的基金产品分红19,598,222.7512,187,484.76
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)处置的资管计划-459,711.56
(3)关联租赁
出租
本集团

承租方名称租赁资产种类2017年1-6月确认的租赁收入2016年1-6月确认的租赁收入
南方基金管理有限公司房屋建筑物1,163,875.59552,194.25
(4)本集团及本公司认购关联方管理的基金情况
本集团

关联方认购基金名称
2017年6月30日
年初持有
份额(万份)
本期新增
份额(万份)
本期减少
份额(万份)
期末持有
份额(万份)
期末余额
(万元)
投资收益
(万元)
南方基金管理南方现金B200,000.0090,000.00(160,000.00)130,000.00130,000.00275.92
有限公司南方收益宝货币B163,212.60-(117,199.92)46,012.6846,012.68421.01
南方天天利B-39,951.76-39,951.7639,951.76451.76
理财金H1,222.1846,919.03(27,527.84)20,613.3864,812.97811.14
南方中证500ETF-107.56(107.56)--3.77
合计364,434.78176,978.35(304,835.32)236,577.82280,777.411,963.60
华泰柏瑞基金华泰柏瑞货币B373,686.3420,000.00(270,227.23)123,459.11123,459.11274.35
管理有限公司华泰柏瑞沪深300ETF-8.46(8.46)--(0.11)
华泰柏瑞上证红利ETF-16,281.74(16,143.42)138.31402.6363.81
华泰柏瑞天添宝货币B120,001.03-(120,001.03)--33.60
华泰柏瑞交易货币A611.203,759.30(2,264.58)2,105.92174,398.031,879.57
合计494,298.5740,049.50(408,644.72)125,703.34298,259.772,251.22

本集团

关联方认购基金名称
2016年6月30日
年初持有
份额(万份)
本期新增
份额(万份)
本期减少
份额(万份)
期末持有
份额(万份)
期末余额
(万元)
投资收益
(万元)
南方基金管理深成ETF8.87-(6.87)2.002.22(0.26)
有限公司南方50017.95-(17.95)--0.02
南方现金B2,043.4829.35-2,072.832,072.83-
南方收益宝货币B100,008.46-(50,008.46)50,000.0050,000.00-
理财金H167.34147,012.95-147,180.29147,180.2967.84
南方500ETF241.57-(241.57)--0.68
合计102,487.67147,042.30(50,274.85)199,255.12199,255.3468.28
华泰柏瑞基金华泰柏瑞沪深
管理有限公司300ETF126.06-(114.00)12.0638.1218.71
华泰柏瑞货币B16,232.1774,950.00-91,182.1791,182.17-
华泰柏瑞量化增强混合A2,155.10-(2,155.10)--632.59
华泰柏瑞交易货币A6.762,320.17-2,326.932,326.93(5.73)
合计18,520.0977,270.17(2,269.10)93,521.1693,547.22645.57
(5)本集团及本公司净
(赎回
)
/认购关联方发行债券情况
本集团

关联方关联交易内容2017年1-6月2016年1-6月
江苏省国信资产管理集团有限公司净(赎回)/认购企业债(164,050.00)63,049,318.00
江苏交通控股有限公司净(赎回)/认购企业债986,070.00502,949,525.92
(6)与关联方相关取得的股利收益
本集团

关联方关联交易内容2017年1-6月2016年1-6月
华泰柏瑞基金管理有限公司收到股利分红30,870,000.0049,000,000.00
(7)净
(处置
)
/投资本集团发行的资产管理计划
本集团

关联方关联交易内容2017年1-6月2016年1-6月
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)净(处置)/投资集合资管计划-(402,971,750.00)

(8)对关联方投资增资
/
(投资减少
)
本集团

关联方关联交易内容2017年1-6月2016年1-6月
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)对联营企业投资增资138,891,194.54-
南京华泰大健康二号股权投资合伙企业(有限合伙)对联营企业投资增资10,000,000.00-
深圳市松禾产业成长基金管理有限公司对联营企业投资增资1,425,000.00-
华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)对合营企业投资增资-100,000,000.00
苏州股权交易中心有限责任公司对联营企业投资增资-10,000,000.00
南京华泰瑞联并购基金二号(有限合伙)对联营企业投资增资-2,000,000.00
南京华泰瑞联并购基金三号(有限合伙)对联营企业投资增资-2,000,000.00
南京华泰瑞联并购基金四号(有限合伙)对联营企业投资增资-2,000,000.00
江苏华泰互联网产业投资基金(有限合伙)对联营企业投资增资-50,000.00
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)对联营企业投资增资-50,000.00
(9)关键管理人员报酬
本公司

关联交易内容2017年1-6月2016年1-6月
关键管理人员报酬30,636,980.8025,559,438.00
6 关联方款项余额


(1)应收关联方款项
本集团

关联方关联方交易内容
2017年6月30日2016年12月31日
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
华泰柏瑞基金管理有限公司基金分仓佣金及销售服务费435,551.16(2,177.76)18,407,783.28(92,038.92)
南方基金管理有限公司基金分仓佣金及销售服务费5,267,700.81(26,338.50)15,864,424.14(79,322.12)
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)应收管理费7,065,653.90(35,328.27)--
江苏工业和信息产业投资基金(有限合伙)应收管理费598,043.85(2,990.22)--
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)应收管理费24,795,016.42(123,975.08)--
江苏华泰互联网产业投资基金(有限合伙)应收管理费4,959,400.00(24,797.00)--
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)应收管理费8,122,438.45(40,612.19)--
南京华泰大健康二号股权投资合伙企业(有限合伙)应收管理费498,630.62(2,493.15)--
北京华泰新产业成长投资基金(有限合伙)应收管理费12,226,410.96(61,132.05)8,330,082.19(41,650.41)
华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)应收管理费--3,461,643.82(17,308.22)
华泰柏瑞基金管理有限公司押金--462,773.28(1,388.32)

(2)应收利息
本集团

关联方关联方交易内容2017年6月30日2016年12月31日
江苏省国信资产管理集团有限公司应收债券投资利息143,643.84391,231.46
江苏交通控股有限公司应收债券投资利息4,018,075.321,017,238.58
合计4,161,719.161,408,470.04
(3) 应收股利
本集团

关联方关联方交易内容2017年6月30日2016年12月31日
南方基金管理有限公司应收股利162,000,000.00-
(4)应付关联方款项
本集团

关联方关联方交易内容2017年6月30日2016年12月31日
江苏省国信资产管理集团有限公司应付款项3,211,190.783,211,190.78
江苏省国信资产管理集团有限公司代理买卖证券款50,000.0050,000.00
江苏交通控股有限公司代理买卖证券款-29,423.38
华泰柏瑞基金管理有限公司代理买卖证券款4,172.01-
南方基金管理有限公司代理买卖证券款71,954.2964,848.38
十二、子公司股份支付


1 子公司股份支付总体情况

本期发生的股份支付费用如下:

2017年6月30日
年初账面余额本期增加额本期支付额期末账面余额
以现金结算的股份支付
 -美元等值人民币3,645,719.5410,595,336.07-14,241,055.61
2 以现金结算的股份支付情况

本集团子公司
AssetMark
Holdings,
LLC于
2016年
11月
1日向其子公司
AssetMark
Financial
Holdings,
Inc的所有高级管
理人员实施了一项股份支付计划。该股份支付计划为以
AssetMark
Holdings,
LLC的
C级普通股股份为基础计算确定的利润激励
股份支付计划。该激励计划行权条件为完成等待期内服务或达到规定业绩条件。该计划规定,C级普通股股份授予后三年内不得行权,


207



208
华泰证券华泰证券

1 业务分部

2017年1-6月
经纪及财富管理投资银行资产管理投资与交易海外业务及其他分部间抵销合计
营业收入
手续费及佣金净收入2,065,364,391.99653,818,399.04544,009,101.247,227,973.24645,157,928.91(14,524,125.68)3,901,053,668.74
利息净收入/(支出)2,060,016,798.4972,401,267.05192,922,774.40(520,756,014.76)(82,807,677.21)-1,721,777,147.97
投资收益(287,796.37)13,379,582.72510,286,403.981,367,482,701.87611,258,998.16170,055.552,502,289,945.91
公允价值变动(损失)/收益(1,253,510.36)-(61,323,114.76)103,437,585.12(136,672,786.22)-(95,811,826.22)
其他22,020,628.815,172,203.57175,549.33-84,080,519.87(24,165,998.95)87,282,902.63
营业收入合计4,145,860,512.56744,771,452.381,186,070,714.19957,392,245.471,121,016,983.51(注)(38,520,069.08)8,116,591,839.03
营业支出(1,598,283,695.25)(492,626,263.71)(487,884,212.57)(123,554,726.29)(1,467,814,089.39)38,281,317.30(4,131,881,669.91)
营业利润/(亏损)2,547,576,817.31252,145,188.67698,186,501.62833,837,519.18(346,797,105.88)(238,751.78)3,984,710,169.12
利润/(亏损)总额2,560,970,010.50252,024,723.78706,385,674.30834,155,082.20(366,433,607.71)(238,751.78)3,986,863,131.29
分部资产172,712,911,939.803,137,222,568.4395,523,366,392.1649,061,924,949.01169,637,072,097.11(121,242,485,860.35)368,830,012,086.16
分部负债(166,134,109,009.94)(1,353,062,848.38)(80,852,790,162.89)(46,236,466,120.42)(109,894,340,545.71)121,242,485,860.35(283,228,282,826.99)
补充信息
利息收入3,685,625,041.1772,401,272.15281,562,944.436,137,403.84384,234,103.30-4,429,960,764.89
利息支出(1,625,608,242.68)(5.10)(88,640,170.03)(526,893,418.60)(467,041,780.51)-(2,708,183,616.92)
折旧与摊销费用(43,725,518.83)(5,478,907.72)(3,002,127.05)(6,458,771.14)(221,278,996.73)-(279,944,321.47)
资本性支出69,347,496.611,479,441.332,493,426.523,865,196.14117,618,743.59-194,804,304.19
资产减值(损失)/转回(5,706,211.44)----(238,751.78)(5,944,963.22)
注:本期海外业务及其他分部含美国子公

AssetMark营业收

594,535,241.18元





2016年1-6月
经纪及财富管理投资银行资产管理投资与交易海外业务及其他分部间抵销合计
营业收入
手续费及佣金净收入2,906,101,359.64863,701,968.59119,813,467.9858,582,615.4330,059,932.76467,238.103,977,792,106.30
利息净收入/(支出)2,348,814,752.9185,228,435.14266,730,110.24(156,862,811.95)(996,068,954.86)-1,547,841,531.48
投资收益4,936,368.4813,777,256.33934,954,329.87314,187,569.84255,227,160.02(212,151.89)1,523,294,836.43
公允价值变动(损失)/收益263,532.23-(90,647,742.68)340,117,928.04(2,689,424.63)247,044,292.96
其他14,512,925.262,724,653.86(18,796,174.02)54,199,497.7214,128,641.926,969,687.7659,799,856.98
营业收入合计5,274,628,938.52965,432,313.921,212,053,991.39610,224,799.08(699,342,644.79)7,224,773.977,355,772,624.15
营业支出(2,131,742,787.37)(553,538,498.23)(361,301,719.48)(189,189,481.31)(318,317,386.04)(7,085,517.43)(3,547,004,355.00)
营业利润/(亏损)3,142,886,151.15411,893,815.69850,752,271.91421,035,317.77(1,017,660,030.83)139,256.543,808,768,269.15
利润/(亏损)总额3,183,334,565.72429,148,198.57860,384,534.68421,042,297.72(1,015,758,333.80)139,256.543,878,012,006.35
分部资产191,299,475,856.313,847,005,992.06121,815,617,935.6249,910,454,007.39139,685,435,298.94103,878,672,350.57402,679,316,739.75
分部负债(184,824,812,378.81)(1,022,667,281.78)(109,886,749,730.10)(49,375,870,784.51)(81,710,532,897.20)(103,878,672,350.57)(322,941,960,721.83)
补充信息
利息收入3,852,562,377.8585,228,544.68336,360,326.0072,096,080.65136,212,764.12-4,482,460,093.30
利息支出(1,503,747,624.94)(109.54)(69,630,215.76)(228,958,892.60)(1,132,281,718.98)-(2,934,618,561.82)
折旧与摊销费用(51,890,803.22)(5,920,611.74)(1,333,017.81)(4,969,200.61)(123,567,264.13)-(187,680,897.51)
资本性支出51,683,147.022,135,352.803,865,461.854,145,326.99136,146,969.08-197,976,257.74
资产减值(损失)/转回3,338,018.162,211,100.00(144,730.88)-(139,256.54)-5,265,130.742016年1-6月
经纪及财富管理投资银行资产管理投资与交易海外业务及其他分部间抵销合计
营业收入
手续费及佣金净收入2,906,101,359.64863,701,968.59119,813,467.9858,582,615.4330,059,932.76467,238.103,977,792,106.30
利息净收入/(支出)2,348,814,752.9185,228,435.14266,730,110.24(156,862,811.95)(996,068,954.86)-1,547,841,531.48
投资收益4,936,368.4813,777,256.33934,954,329.87314,187,569.84255,227,160.02(212,151.89)1,523,294,836.43
公允价值变动(损失)/收益263,532.23-(90,647,742.68)340,117,928.04(2,689,424.63)247,044,292.96
其他14,512,925.262,724,653.86(18,796,174.02)54,199,497.7214,128,641.926,969,687.7659,799,856.98
营业收入合计5,274,628,938.52965,432,313.921,212,053,991.39610,224,799.08(699,342,644.79)7,224,773.977,355,772,624.15
营业支出(2,131,742,787.37)(553,538,498.23)(361,301,719.48)(189,189,481.31)(318,317,386.04)(7,085,517.43)(3,547,004,355.00)
营业利润/(亏损)3,142,886,151.15411,893,815.69850,752,271.91421,035,317.77(1,017,660,030.83)139,256.543,808,768,269.15
利润/(亏损)总额3,183,334,565.72429,148,198.57860,384,534.68421,042,297.72(1,015,758,333.80)139,256.543,878,012,006.35
分部资产191,299,475,856.313,847,005,992.06121,815,617,935.6249,910,454,007.39139,685,435,298.94103,878,672,350.57402,679,316,739.75
分部负债(184,824,812,378.81)(1,022,667,281.78)(109,886,749,730.10)(49,375,870,784.51)(81,710,532,897.20)(103,878,672,350.57)(322,941,960,721.83)
补充信息
利息收入3,852,562,377.8585,228,544.68336,360,326.0072,096,080.65136,212,764.12-4,482,460,093.30
利息支出(1,503,747,624.94)(109.54)(69,630,215.76)(228,958,892.60)(1,132,281,718.98)-(2,934,618,561.82)
折旧与摊销费用(51,890,803.22)(5,920,611.74)(1,333,017.81)(4,969,200.61)(123,567,264.13)-(187,680,897.51)
资本性支出51,683,147.022,135,352.803,865,461.854,145,326.99136,146,969.08-197,976,257.74
资产减值(损失)/转回3,338,018.162,211,100.00(144,730.88)-(139,256.54)-5,265,130.74
210



2 地区信息

本集团按不同地区列示的有关
(i)取得的对外交易收入及
(ii)固定资产、在建工程、投资性房地产、商誉、无形资产、长期待摊费用
及长期股权投资等非流动资产
(简称“非流动资产”)的信息如下。对外交易收入的地区分布是按接受服务的客户所在地进行划分。

非流动资产是按资产实物所在地
(对于固定资产、在建工程、投资性房地产和长期待摊费用而言
)或被分配到相关业务的所在地
(对
商誉和无形资产而言
)或联营与合营企业的所在地进行划分。


国家或地区
对外交易收入总额非流动资产总额
2017年1-6月2016年1-6月2017年6月30日2016年12月31日
中国大陆7,389,486,026.187,345,380,434.678,647,156,774.478,575,058,498.06
海外(注)727,105,812.8510,392,189.487,056,614,362.557,179,283,896.01
合计8,116,591,839.037,355,772,624.1515,703,771,137.0215,754,342,394.07
注:海外主要是中国香港及美国。



3 主要客户


2017年
1-6月及
2016年
1-6月,本集团来自各单一客户的收入均低于本集团总收入的10%。


十四、或有事项


1 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至
2017年
6月
30日及
2016年
12月
31日,本集团作为被告人涉及若干未决诉讼,因未决诉讼形成的或有负债为人民币
4,557,924.41元及人民币
4,471,705.80元。



2 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响


2014年,中国银行股份有限公司向华泰证券香港子公司
Huatai
International
Finance
I
Limited发行的
4亿美元境外债券提
供了担保,本公司为该笔担保向中国银行股份有限公司提供了反担保。反担保金额不超过上述债券本金、利息及其他相关费用合计
人民币
30亿元等值美元。



3 其他或有负债及其财务影响

截至
2017年
6月
30日,本集团不存在其他或有负债。



4 或有资产

截至
2017年
6月
30日,本集团不存在或有资产。




十五、承诺事项


1 重大承诺事项


(1)资本承担
项目2017年6月30日2016年12月31日
已签约但未拨付323,077,223.4373,040,871.28
上述资本承担主要为本集团包销承诺和建造办公楼承诺的资本承担。



(2)经营租赁承担
根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议,本集团于
6月
30日以后应支付的最低租赁付款额如下:

项目2017年6月30日2016年12月31日
1年以内(含1年)230,895,521.53223,518,726.801年以上2年以内(含2年)187,566,629.31154,874,325.712年以上3年以内(含3年)115,720,161.89131,189,353.733年以上96,789,959.6461,361,735.88
合计630,972,272.37570,944,142.12
十六、其他重要事项


1 资产负债表日后事项

无。



2 资产负债表日后利润分配情况说明

项目金额
经审议批准宣告发放的利润或股利3,581,384,400.00
公司股东大会于
2017年
6月
21日通过本公司向普通股股东派发现金股利,以
2016年
12月
31日总股本
7,162,768,800.00股
为基数,2016年度公司利润分配方案为每
10股分配现金股利
5.00元
(含税),分红金额为人民币
3,581,384,400.00元
(2015年:
人民币
3,581,384,400.00元
),于
2017年
8月
8日发放完毕。



3 新设证券营业部

截至
2017年
6月
30日,本公司无新获准设立营业部。




4 其他需要披露的重要事项


(1)截至
2017年
6月
30日,公司未办理产权证的投资性房地产及固定资产原值为人民币
264,442,943.04元,
账面价值为人民币
178,556,623.46元,明细情况详见附注五、13(2)及附注五、14(2)。

(2)融资融券业务
(i)融资融券业务明细情况
核算科目2017年6月30日2016年12月31日
融出资金51,846,886,417.8856,605,103,863.69
融出证券52,068,515.47-
合计51,898,954,933.3556,605,103,863.69
融出资金详见附注五、3。


(ii)融券业务明细情况
2017年6月30日2016年12月31日
融出证券
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--
-可供出售金融资产52,068,515.47-
-转融通融入证券57,203,070.43-
融出证券总额109,271,585.90-
转融通融入证券总额93,215,810.00-
(iii)融出资金及融出证券担保物公允价值
2017年6月30日2016年12月31日
股票143,285,990,328.51156,933,396,424.82
资金8,328,970,493.9412,944,432,808.32
基金361,625,583.58234,571,413.74
债券14,580,506.8913,044,461.66
合计151,991,166,912.92170,125,445,108.54
(iv)本期融券业务无违约情况。

(3)本集团为履行社会责任,在公益项目、慈善捐赠、扶贫捐赠等方面的支出
9,425,500.00元。


(4)以公允价值计量的资产和负债
2017年6月30日

年初余额
本期公允
价值变动损益
计入权益的累计
公允价值变动
本期计提的减值期末余额
金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
83,107,232,026.80259,813,796.56--89,361,255,146.09
衍生金融资产106,591,783.4574,118,894.07--186,380,450.78
可供出售金融资产43,736,561,642.99-7,654,815,221.91-43,486,274,851.98
金融资产小计126,950,385,453.24333,932,690.637,654,815,221.91-133,033,910,448.85
金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
(27,919,978,030.69)(114,091,068.98)--(22,676,297,810.47)
衍生金融负债(864,010,723.48)(315,653,447.87)--(1,116,060,750.62)
金融负债小计(28,783,988,754.17)(429,744,516.85)--(23,792,358,561.09)
注:本表不存在必然的勾稽关系。



(5) 外币金融资产和金融负债
2017年6月30日

年初余额
本期公允
价值变动损益
计入权益的累计
公允价值变动
本期计提的减值期末余额
金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
1,523,146,622.5023,043,761.23--2,247,893,440.49
衍生金融资产6,862,937.592,110,150.57--2,110,150.57
可供出售金融资产956,944,240.57-662,096,465.37-1,069,664,608.83
应收款项396,265,474.16---311,665,639.05
金融资产小计2,883,219,274.8225,153,911.80662,096,465.37-3,631,333,838.94
金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
(205,271,318.87)(367,498.34)--(384,033,472.74)
衍生金融负债(4,182,367.66)(5,549,879.27)--(2,909,818.17)
金融负债小计(209,453,686.53)(5,917,377.61)--(386,943,290.91)
注:本表不存在必然的勾稽关系。



(6) 所有权或使用权受到限制的资产
2017年6月30日2016年12月31日
货币资金894,203,469.81634,336,035.75
融出资金2,618,132,252.257,431,807,456.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产25,299,191,325.7115,882,313,251.90
买入返售金融资产35,600,000.001,366,900,000.00
可供出售金融资产18,975,969,959.6420,442,582,897.09
其他资产-3,445,907.13
合计47,823,097,007.4145,761,385,548.17

十七、母公司财务报表主要项目注释


1 应收款项


(1)应收款项按类别分析如下
2017年6月30日2016年12月31日
应收手续费及佣金24,127,610.08117,955,046.89
应收开放式基金赎回款6,249,789.3435,109,697.12
债券股票承销款55,679,400.00-
其他1,283,183.30826,220.53
减:坏账准备(2,393,977.23)(2,393,977.23)
合计84,946,005.49151,496,987.31
(2)应收款项按账龄分析如下
2017年6月30日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
1年以内(含1年)41,873,382.7247.9498,243.230.231至2年(含2年)42,622,500.0048.801,939,324.005.002至3年(含3年)2,664,100.003.05266,410.0010.003年以上180,000.000.2190,000.0050.00
合计87,339,982.72100.002,393,977.232.742016年12月31日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
1年以内(含1年)119,224,364.5477.47416,442.230.351至2年(含2年)31,222,500.0020.291,561,125.005.002至3年(含3年)3,264,100.002.12326,410.0010.003年以上180,000.000.1290,000.0050.00
合计153,890,964.54100.002,393,977.231.56
账龄自应收款项确认日起开始计算。



(3)按评估方式列示
2017年6月30日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
组合计提减值准备87,339,982.72100.002,393,977.232.74

2016年12月31日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
组合计提减值准备153,890,964.54100.002,393,977.231.562016年12月31日
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
组合计提减值准备153,890,964.54100.002,393,977.231.56
本公司并未就上述已计提坏账准备的应收款项持有任何抵押品。



(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
2017年6月30日2016年12月31日
年初余额2,393,977.231,219,475.79
本期计提-1,174,501.44
本期收回或转回--
期末余额2,393,977.232,393,977.23
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项情况
单位名称与本公司关系金额账龄占应收款项总额的比例(%)
中国城市建设控股集团有限公司第三方22,400,000.001-2年25.65
北京首钢股份有限公司第三方12,500,000.001-2年14.31
湖南省高速公路建设开发总公司第三方9,000,000.001-2年10.30
南方基金管理有限公司联营企业5,267,700.811年以内6.03
漳州市九龙江集团有限公司第三方4,500,000.001-2年5.15
合计53,667,700.8161.44
(6)本期应收款项中无持有公司
5%
(含
5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7)本期应收款项中应收关联方款项情况
单位名称与本公司关系金额账龄占应收款项总额的比例(%)
华泰柏瑞基金管理有限公司联营企业5,267,700.811年以内6.03
南方基金管理有限公司联营企业435,551.161年以内0.05
合计5,703,251.976.53
2 长期股权投资


(1)按类别列示
2017年6月30日
账面余额减值准备账面价值
对子公司投资17,661,631,935.68-17,661,631,935.68
对联营企业投资2,189,621,848.01-2,189,621,848.01
合计19,851,253,783.69-19,851,253,783.69

2016年12月31日
账面余额减值准备账面价值
对子公司投资17,301,631,935.68-17,301,631,935.68
对联营企业投资2,149,482,142.22-2,149,482,142.22
合计19,451,114,077.90-19,451,114,077.902016年12月31日
账面余额减值准备账面价值
对子公司投资17,301,631,935.68-17,301,631,935.68
对联营企业投资2,149,482,142.22-2,149,482,142.22
合计19,451,114,077.90-19,451,114,077.90
(2)对子公司的投资
单位名称年初余额本期增加本期减少期末余额减值准备期末余额
华泰联合证券有限责任公司1,275,056,039.63--1,275,056,039.63-
华泰期货有限公司611,998,085.65360,000,000.00-971,998,085.65-
华泰紫金投资有限责任公司4,700,000,000.00--4,700,000,000.00-
华泰金融控股(香港)有限公司7,510,577,810.40--7,510,577,810.40-
江苏股权交易中心有限责任公司104,000,000.00--104,000,000.00-
华泰创新投资有限公司500,000,000.00--500,000,000.00-
华泰证券(上海)资产管理有限公司2,600,000,000.00--2,600,000,000.00-
合计17,301,631,935.68--17,661,631,935.68-
本公司子公司的相关信息参见附注七。




(3)对联营企业的投资
联营企业年初余额追加投资
本期增减变动
减值准备期末余额
减少投资
权益法下
确认的投资收益
其他综合收益其他权益变动
宣告发放
现金股利或利润
计提减值准备其他调整期末余额
南方基金管理有限公司1,779,934,439.77--191,151,046.463,098,258.24-(162,000,000.00)--1,812,183,744.47-
华泰柏瑞基金管理有限公司369,547,702.45--37,513,652.371,246,748.72-(30,870,000.00)--377,438,103.54-
合计2,149,482,142.22--228,664,698.834,345,006.96-(192,870,000.00)--2,189,621,848.01-
联营企业年初余额追加投资
本期增减变动
减值准备期末余额
减少投资
权益法下
确认的投资收益
其他综合收益其他权益变动
宣告发放
现金股利或利润
计提减值准备其他调整期末余额
南方基金管理有限公司1,779,934,439.77--191,151,046.463,098,258.24-(162,000,000.00)--1,812,183,744.47-
华泰柏瑞基金管理有限公司369,547,702.45--37,513,652.371,246,748.72-(30,870,000.00)--377,438,103.54-
合计2,149,482,142.22--228,664,698.834,345,006.96-(192,870,000.00)--2,189,621,848.01-
218



3 手续费及佣金净收入

附注2017年1-6月2016年1-6月
手续费及佣金收入
经纪业务收入2,778,372,589.173,999,653,713.64
其中:证券经纪业务收入2,778,372,589.173,999,653,713.64
其中:代理买卖证券业务2,530,695,860.063,999,653,713.64
交易单元席位租赁175,691,906.42245,529,385.99
代销金融产品业务(i)71,984,822.69113,044,959.49
投资银行业务收入(ii)63,457,141.4974,931,497.60
其中:证券承销业务63,457,141.4974,931,497.60
投资咨询服务收入15,010,142.0153,241,213.68
资产管理业务收入--
其中:受托资产管理业务收入--
其他34,980,902.9419,313,730.27
手续费及佣金收入小计2,891,820,775.614,147,140,155.19
手续费及佣金支出
经纪业务支出(886,820,185.72)(1,224,490,728.29)
其中:证券经纪业务支出(886,820,185.72)(1,224,490,728.29)
其中:代理买卖证券业务(886,820,185.72)(1,224,490,295.60)
交易单元席位租赁--
代销金融产品业务-(432.69)
投资银行业务支出(ii)(2,042,385.98)(1,703,200.00)
其中:证券承销业务(2,042,385.98)(1,703,200.00)
投资咨询服务支出-(5,845.35)
资产管理业务支出--
其中:受托资产管理业务支出--
其他(1,532,729.18)(644,062.73)
手续费及佣金支出小计(890,395,300.88)(1,226,843,836.37)
手续费及佣金净收入2,001,425,474.732,920,296,318.82
(i)代销金融产品业务
本期金额上期金额
销售总金额销售总收入销售总金额销售总收入
基金5,710,189,682.4566,927,903.6612,836,701,527.37109,339,173.91
信托1,589,850,700.002,122,641.51--
其他1,555,487,982,933.902,934,277.522,031,085,046,783.482,427,480.17
合计1,562,788,023,316.3571,984,822.692,043,921,748,310.85111,766,654.08
219



(ii)投资银行业务净收入
2017年1-6月2016年1-6月
投资银行业务收入63,457,141.4974,931,497.60
其中:证券承销业务63,457,141.4974,931,497.60
投资银行业务支出(2,042,385.98)(1,703,200.00)
其中:证券承销业务(2,042,385.98)(1,703,200.00)
投资银行业务净收入61,414,755.5173,228,297.60
4 投资收益


(1)投资收益按类别列示
2017年1-6月2016年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益1,989,340,000.00-
权益法核算的长期股权投资收益228,664,698.83192,053,019.27
金融工具投资收益1,743,939,812.95344,393,449.68
 持有期间取得的分红和利息821,223,778.19926,942,609.64
其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产660,775,419.74779,272,315.45
可供出售金融资产160,341,121.35147,558,369.86
持有至到期金融资产107,237.10111,924.33
 处置金融工具取得的收益922,716,034.76(582,549,159.96)
其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(21,209,457.83)(516,442,303.48)
可供出售金融资产864,309,405.44(485,150,113.08)
衍生金融工具559,907,732.431,677,618,572.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(480,291,645.28)(1,258,575,315.67)
合计3,961,944,511.78536,446,468.95
(2)对联营企业的投资收益
本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因
南方基金管理有限公司191,151,046.46133,313,044.30被投资单位净利润变化
华泰柏瑞基金管理有限公司37,513,652.3758,739,974.97被投资单位净利润变化
合计228,664,698.83192,053,019.27
(3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。


5 现金流量表补充资料


(1) 将净利润调节为经营活动现金流量
2017年1-6月2016年1-6月
净利润4,369,206,994.152,158,890,564.23
加:资产减值损失6,951,578.01(21,371,780.66)
固定资产及投资性房地产折旧100,946,218.53103,111,091.62
无形资产摊销63,025,905.6449,767,573.68
长期待摊费用摊销14,776,732.5819,349,827.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的(收益)/损失181,574.85(556,155.51)
公允价值变动(收益)/损失33,993,588.28(295,352,627.29)
利息支出1,748,671,597.251,765,961,595.39
汇兑收益27,268,780.45(4,749,030.32)
投资收益(3,242,762,462.72)145,426,799.62
递延所得税资产减少(增加)(224,488.79)(304,049,320.57)
递延所得税负债增加(减少)(400,576,063.19)216,150,678.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的减少/(增加)(12,715,608,207.71)29,923,350,680.91
经营性应收项目的减少/(增加)7,703,562,870.7012,709,771,488.83
经营性应付项目的(减少)/增加(10,318,004,799.23)(47,109,815,610.38)
经营活动产生的现金流量净额(12,608,590,181.20)(644,114,223.59)
(2)现金及现金等价物净变动情况
2017年1-6月2016年1-6月
现金的期末余额71,794,186,091.69104,201,968,500.29
减:现金的年初余额87,210,964,194.04130,617,931,523.58
现金及现金等价物净(减少)/增加(15,416,778,102.35)(26,415,963,023.29)
十八、补充资料
1 2017半年度非经常性损益明细表

金额
非流动资产处置损益(152,294.34)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,275,996.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,305,256.51
所得税影响额(3,857,239.76)
少数股东权益影响额(税后)44,634.75
合计11,616,354.03

本集团持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融工具
产生的公允价值变动损益,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产投资期间取得的投资收益,
以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融工具及
可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目,原因为本集团作为证券公司,上述业务均
属于本集团的正常经营业务。



2 境内外会计准则下会计数据差异

本公司按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的
2017年
1-6月及
2016

1-6月的净利润、2017年
06月
30日及
2016年
12月
31日的净资产无差异。



3 净资产收益率及每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第
9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订
)
以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下:

加权平均
报告期利润加权平均净资产收益率(%)基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润3.500.41790.4179
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.490.41630.4163
因本公司不存在稀释性潜在股,故本公司稀释每股收益等于基本每股收益。


十九、主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目2017年06月30日2016年12月31日变动幅度变动原因
结算备付金13,411,379,658.8127,360,449,313.86-50.98%交易量减少导致的客户资金减少,结算备付金也相应减少所致
衍生金融资产186,380,450.78106,591,783.4574.85%场外期权浮盈增加
其他资产1,205,699,881.17916,380,063.7431.57%联营企业分红及存货增加所至
应付短期融资款6,922,790,000.001,621,000,000.00327.07%短期收益凭证规模增加
代理承销证券款312,110,035.64522,500.0059633.98%承销结算资金余额增加
应付职工薪酬1,537,231,848.842,517,089,820.05-38.93%支付职工薪酬所致
应付款项3,003,502,080.486,827,815,809.37-56.01%客户开放式基金申、认购款减少
应付利息1,255,690,467.462,155,235,927.17-41.74%次级债到期兑付
应付股利3,594,481,040.0013,096,640.0027345.83%宣告但未发放的2016年度应付股利

利润表项目2017年1-6月2016年1-6月变动幅度变动原因
投资收益2,502,289,945.911,523,294,836.4364.27%金融工具处置所得增加所致
公允价值变动收益(95,811,826.22)247,044,292.96-138.78%金融工具浮亏增加所致
汇兑收益(14,468,831.62)(23,437,370.86)-38.27%汇兑损失减少所致
其他收益13,275,996.87-不适用政府补助
税金及附加67,566,748.85343,743,698.03-80.34%营改增所致
资产减值损失5,944,963.22(5,265,130.74)-212.91%减值损失增加所致
营业外收入12,861,627.3072,793,777.62-82.33%税收返还减少所致
营业外支出10,708,665.133,550,040.42201.65%捐赠支出增加所致
其他综合收益208,826,553.90(1,241,997,192.89)-116.81%可供出售金融资产浮盈所致
利润表项目2017年1-6月2016年1-6月变动幅度变动原因
投资收益2,502,289,945.911,523,294,836.4364.27%金融工具处置所得增加所致
公允价值变动收益(95,811,826.22)247,044,292.96-138.78%金融工具浮亏增加所致
汇兑收益(14,468,831.62)(23,437,370.86)-38.27%汇兑损失减少所致
其他收益13,275,996.87-不适用政府补助
税金及附加67,566,748.85343,743,698.03-80.34%营改增所致
资产减值损失5,944,963.22(5,265,130.74)-212.91%减值损失增加所致
营业外收入12,861,627.3072,793,777.62-82.33%税收返还减少所致
营业外支出10,708,665.133,550,040.42201.65%捐赠支出增加所致
其他综合收益208,826,553.90(1,241,997,192.89)-116.81%可供出售金融资产浮盈所致
二十、财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会于
2017年
8月
11日批准报出。




224
华泰证券华泰证券

附录



一、 信息披露索引

1、报告期内,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以
及上交所网站
(www.sse.com.cn)上披露的信息如下:

序号日期公告事项
12017-01-11
华泰证券2016年12月份经营情况主要财务信息、华泰证券关于张涛先生辞任公司副总裁和公司子公司主要负责人变动的
公告
22017-01-16华泰证券非公开发行2015年第一期次级债券2017年本息兑付和摘牌公告
32017-01-20华泰证券关于公司及控股子公司收到中国证监会行政监管措施决定书的公告
42017-02-08华泰证券2017年1月份经营情况主要财务信息
52017-03-02华泰证券第四届董事会第二次会议决议公告
62017-03-06华泰证券关于控股子公司利润分配的公告
72017-03-07华泰证券2017年2月份经营情况主要财务信息
82017-03-08华泰证券非公开发行2017年公司债券(第一期)在上海证券交易所挂牌的公告
92017-03-18华泰证券关于首席风险官任职的公告
102017-03-31
华泰证券2016年年度报告、华泰证券2016年度内部控制评价报告、华泰证券2016年年度报告摘要、华泰证券2016年
企业社会责任报告、2016年度审计报告、内部控制审计报告、2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明、华泰证券第四届董事会第四次会议决议公告、华泰证券第四届监事会第二次会议决议公告、华泰证券关于预计2017
年度日常关联交易的公告、华泰证券董事会审计委员会2016年度履职情况报告、华泰证券独立董事2016年度履职报告、
华泰证券独立董事关于公司2016年年度报告相关事项的独立意见、华泰证券独立董事关于公司董事候选人的独立意见
112017-04-12华泰证券2017年3月份经营情况主要财务信息、华泰证券2015年第二期次级债券2017年付息公告
122017-04-18华泰证券关于公司《章程》变更的公告、华泰证券公司章程(2017修订)
132017-04-26华泰证券2013年公司债券受托管理事务报告(2016年度)
142017-04-27
华泰证券2017年第一季度报告、华泰证券第四届董事会第五次会议决议公告、华泰证券独立董事关于聘任公司高级管理人
员的独立意见、华泰证券董事会专门委员会工作细则(2017年修订)、华泰证券风险管理基本制度(2017年修订)
152017-05-03华泰证券关于香港子公司董事和首席执行官变动的公告
162017-05-05华泰证券关于召开2016年年度股东大会的通知、华泰证券2016年度股东大会文件
172017-05-06华泰证券2017年4月份经营情况主要财务信息
182017-05-11
华泰证券关于2013年、2015年、2016年公司债券和2015年次级债券跟踪评级结果的公告、华泰证券2013年、2015
年、2016年公司债券跟踪评级报告、华泰证券2015年次级债券跟踪评级报告
192017-05-17华泰证券非公开发行2017年公司债券(第二期)发行结果公告
202017-05-23华泰证券关于张海波先生辞任公司副总裁的公告

序号日期公告事项
212017-05-24华泰证券2013年公司债券2017年付息公告
222017-05-27
华泰证券第四届董事会第六次会议决议公告、华泰证券非公开发行A股股票预案、华泰证券关于本次非公开发行A股股票
摊薄即期回报及填补措施的公告、华泰证券中期股东回报规划(2017-2019年)、华泰证券非公开发行A股股票募集资
金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告、华泰证券独立董事关于公司中期股东回报规划(2017-
2019年)的独立意见
232017-06-02华泰证券关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告、华泰证券2016年度股东大会文件
242017-06-06华泰证券关于召开2016年年度股东大会的第二次通知
252017-06-07
华泰证券2017年5月份经营情况主要财务数据、华泰证券关于非公开发行A股股票有关事项获得江苏省国资委批复的公

262017-06-19华泰证券2015年第三期次级债券2017年本息兑付和摘牌公告
272017-06-21华泰证券2015年公司债券(第一期)2017年付息公告
282017-06-22
华泰证券2016年年度股东大会决议公告、华泰证券独立董事工作制度(2017年修订)、华泰证券2016年年度股东大会
的法律意见书
292017-06-23华泰证券2015年第三期次级债券债券受托管理人报告(2016年度)
302017-06-24华泰证券2015年第二期次级债券受托管理事务报告(2016年度)
312017-06-27华泰证券第四届董事会第七次会议决议公告
322017-06-28
华泰证券2016年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)、华泰证券2016年公司债券(第二期)受托管理
事务报告(2016年度)、华泰证券2016年次级债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)、华泰证券2016年次
级债券(第二期)受托管理事务报告(2016年度)
332017-06-29华泰证券2015年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)
序号日期公告事项
212017-05-24华泰证券2013年公司债券2017年付息公告
222017-05-27
华泰证券第四届董事会第六次会议决议公告、华泰证券非公开发行A股股票预案、华泰证券关于本次非公开发行A股股票
摊薄即期回报及填补措施的公告、华泰证券中期股东回报规划(2017-2019年)、华泰证券非公开发行A股股票募集资
金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告、华泰证券独立董事关于公司中期股东回报规划(2017-
2019年)的独立意见
232017-06-02华泰证券关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告、华泰证券2016年度股东大会文件
242017-06-06华泰证券关于召开2016年年度股东大会的第二次通知
252017-06-07
华泰证券2017年5月份经营情况主要财务数据、华泰证券关于非公开发行A股股票有关事项获得江苏省国资委批复的公

262017-06-19华泰证券2015年第三期次级债券2017年本息兑付和摘牌公告
272017-06-21华泰证券2015年公司债券(第一期)2017年付息公告
282017-06-22
华泰证券2016年年度股东大会决议公告、华泰证券独立董事工作制度(2017年修订)、华泰证券2016年年度股东大会
的法律意见书
292017-06-23华泰证券2015年第三期次级债券债券受托管理人报告(2016年度)
302017-06-24华泰证券2015年第二期次级债券受托管理事务报告(2016年度)
312017-06-27华泰证券第四届董事会第七次会议决议公告
322017-06-28
华泰证券2016年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)、华泰证券2016年公司债券(第二期)受托管理
事务报告(2016年度)、华泰证券2016年次级债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)、华泰证券2016年次
级债券(第二期)受托管理事务报告(2016年度)
332017-06-29华泰证券2015年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)

2、报告期内,公司在香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)上披露的信息如下:

序号日期公告事项
1

2017-01-06

截至二零一六年十二月三十一日止股份发行人的证券变动月报表


2

2017-01-10

2016年
12月之主要财务资料公告,海外监管公告
----华泰证券关于张涛先生辞任公司副总裁和公司子公司
主要负责人变动的公告


2017-01-13

海外监管公告
----华泰证券关于公司及控股子公司收到中国证监会行政监管措施决定书的公告


2017-01-19

关于收到中国证监会行政监管措施决定书的公告


2017-02-03

截至二零一七年一月三十一日止股份发行人的证券变动月报表


2017-02-07

2017年
1月之主要财务资料公告


2017-03-01

海外监管公告
----华泰证券第四届董事会第二次会议决议公告


2017-03-03

截至二零一七年二月二十八日止股份发行人的证券变动月报表


2017-03-05

华泰证券关于控股子公司利润分配的公告


2017-03-06

华泰证券
2017年
2月之主要财务资料公告


2017-03-16

董事会召开日期


2017-03-17

海外监管公告
----华泰证券关于首席风险官任职的公告


2017-03-31

截至
2016年
12月
31日止年度之业绩公告,董事会会议决议公告,海外监管公告--华泰证券第四届董事
会第四次会议决议公告、华泰证券第四届监事会第二次会议决议公告、华泰证券关于预计
2017年度日常关联
交易的公告、华泰证券
2016年度内部控制评价报告、华泰证券董事会审计委员会
2016年度履职情况报告、
华泰证券独立董事关于公司
2016年年度报告相关事项的独立意见、华泰证券独立董事关于公司董事候选人的
独立意见、华泰证券董事会审计委员会
2016年度履职情况报告、华泰证券
2016年企业社会责任报告、内部
控制审计报告、2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明


2017-04-07

截至二零一七年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表


2017-04-11

2017年
3月之主要财务资料公告,海外监管公告
----华泰证券
2015年第二期次级债券
2017年付息公告


2017-04-12

董事会召开日期


2017-04-18

华泰证券公司章程(2017修订),海外监管公告
----华泰证券关于公司《章程》变更的公告


2017-04-25

海外监管公告
----华泰证券
2013年公司债券受托管理事务报告(2016年度)


2017-04-26

2016年年度报告,华泰证券
2017年第一季度报告,董事会会议决议公告,致登记持有人的通知信函及申请
表格,致非登记持有人的通知信函及申请表格,董事会专门委员会工作细则,海外监管公告
----华泰证券董事
会专门委员会工作细则(2017年修订)、华泰证券第四届董事会第五次会议决议公告、华泰证券风险管理基
本制度(2017年修订)


20

2017-04-27

委任联席公司秘书之进展公告,海外监管公告
----华泰证券独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见


21

2017-05-02

海外监管公告
----华泰证券关于香港子公司董事和首席执行官变动的公告


22

2017-05-04

截至二零一七年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表,2016年度股东大会通函,年度股东大会通告,
H股股东出席
2017年
6月
21日举行的年度股东大会回条,致登记股东的通知信函及申请表格,致非登记持
有人的通知信函及申请表格,2017年
6月
21日举行的年度股东大会
H股股东代表委任表格,海外监管公告
---华
泰证券
2016年度股东大会文件



序号日期公告事项序号日期公告事项
23

2017-05-05

2017年
4月之主要财务资料公告


24

2017-05-10

海外监管公告
----华泰证券关于
2013年、2015年、2016年公司债券和
2015年次级债券跟踪评级结果的公告、
华泰证券
2015年次级债券跟踪评级报告、华泰证券
2013年、2015年、2016年公司债券跟踪评级报告


25

2017-05-16

海外监管公告
----华泰证券非公开发行
2017年公司债券(第二期)发行结果公告


2017-05-22

海外监管公告
----华泰证券关于张海波先生辞任公司副总裁的公告


2017-05-23

海外监管公告
----华泰证券
2013年公司债
2017年付息公告


2017-05-26

建议非公开发行新
A股及建议提请授权事宜,海外监管公告
----华泰证券第四届董事会第六次会议决议公告、
华泰证券非公开发行
A股股票预案、华泰证券中期股东回报规划(2017-2019年)、华泰证券非公开发行
A股股票募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告、华泰证券关于本次非公开发

A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告、华泰证券独立董事关于公司中期股东回报规划(2017-2019年)
的独立意见


2017-06-01

经修订年度股东大会通告、海外监管公告
----华泰证券
2016年度股东大会文件、华泰证券关于
2016年年度
股东大会增加临时提案的公告


2017-06-05

关于召开
2016年年度股东大会的第二次通知,截至二零一七年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表


2017-06-06

关于非公开发行
A股股票有关事项获得江苏省国资委批覆的公告、2017年
5月之主要财务资料公告


2017-06-07

授予发行股份之一般性授权、建议非公开发行新
A股、建议修订公司章程及经修订年度股东大会通告,经修订
委任代表表格,致登记股东的通知信函及申请表格,致非登记持有人的通知信函及申请表格


2017-06-18

海外监管公告
----华泰证券
2015年第三期次级债券
2017年本息兑付和摘牌公告


2017-06-20

2017-06-21

2017-06-22

2017-06-22

2017-06-23

海外监管公告
----华泰证券
2015年公司债券(第一期)2017年付息公告


海外监管公告
----华泰证券独立董事工作制度(2017年修订)、华泰证券
2016年年度股东大会的法律意见



2016年度股东大会之投票表决结果、执行董事变更、派付末期股息及非公开发行新
A股股票的批准及公司章
程的核准生效


董事名单与其角色和职能,海外监管公告
----华泰证券
2015年第三期次级债券债券受托管理人报告(2016
年度)


海外监管公告
----华泰证券
2015年第二期次级债券受托管理事务报告(2016年度)


2017-06-26

调整提名委员会及薪酬与考核委员会组成,董事名单与其角色和职能


2017-06-27

海外监管公告
----华泰证券
2016年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)、华泰证券
2016
公司债券(第二期)受托管理事务报告(2016年度)、华泰证券
2016年次级债券(第一期)受托管理事
务报告(2016年度)、华泰证券
2016年次级债券(第二期)受托管理事务报告(2016年度)


41

2017-06-28

2016环境、社会及管治报告


42

2017-06-29

海外监管公告
----华泰证券
2015年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016年度)



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