[年报]博时银智大数据100 : 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金2019年年度报告

时间:2020年03月27日 10:12:56 中财网
原标题:博时银智大数据100 : 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金2019年年度报告


博时中证银联智惠大数据
100指数型证
券投资基金
2019年年度报告
2019年
12月
31日


基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年三月二十七日


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


§1重要提示及目录


1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2020年
3月
25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。


本报告期自
2019年
1月
1日起至
12月
31日止。


1


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


1.2目录
§1重要提示及目录
.........................................................1


1.1重要提示
..........................................................................................................................................1
1.2目录
................................................................................................................................................2
§2基金简介................................................................4


2.1基金基本情况
..................................................................................................................................4
2.2基金产品说明
..................................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人
...............................................................................................................4
2.4信息披露方式
..................................................................................................................................5
2.5其他相关资料
..................................................................................................................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................5


3.1主要会计数据和财务指标
...............................................................................................................5
3.2基金净值表现
..................................................................................................................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况
.......................................................................................................9
§4管理人报告..............................................................9


4.1基金管理人及基金经理情况
...........................................................................................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
.................................................................15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
.............................................................................15
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
.............................................................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
.............................................................16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
.............................................................................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
.........................................................................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
.............................................................................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
.....................................17
§5托管人报告.............................................................18


5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
.................................................................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
.............18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
.................................18
§6审计报告...............................................................18


6.1审计意见
........................................................................................................................................18
6.2形成审计意见的基础
.....................................................................................................................19
6.3管理层和治理层对财务报表的责任
.............................................................................................19
6.4注册会计师对财务报表审计的责任
.............................................................................................19
§7年度财务报表...........................................................20


7.1资产负债表
....................................................................................................................................20
7.2利润表
............................................................................................................................................22
7.3所有者权益(基金净值)变动表
.................................................................................................23
7.4报表附注
........................................................................................................................................24
§8投资组合报告...........................................................47


8.1期末基金资产组合情况
.................................................................................................................47
8.2期末按行业分类的股票投资组合
.................................................................................................48
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
.....................................48
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
.............................................................................................51
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
.........................................................................................62
2


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
.................................62
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
.....................62
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
.....................62
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
.................................62
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
.......................................................................63
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
........................................................................63
8.12投资组合报告附注
.......................................................................................................................63
§9基金份额持有人信息.....................................................64


9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
.....................................................................................64
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
.........................................................................64
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
......................................64
§10开放式基金份额变动....................................................64
§11重大事件揭示..........................................................65


11.1基金份额持有人大会决议
...........................................................................................................65
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
...........................................65
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...............................................................65
11.4基金投资策略的改变
...................................................................................................................65
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
.......................................................................................65
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.......................................................65
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
...................................................................................65
11.8其他重大事件
...............................................................................................................................67
§12影响投资者决策的其他重要信息..........................................69


12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
...........................................69
12.2影响投资者决策的其他重要信息
...............................................................................................70
§13备查文件目录..........................................................70


13.1备查文件目录
...............................................................................................................................70
13.2存放地点
......................................................................................................................................70
13.3查阅方式
......................................................................................................................................70
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博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


§2基金简介


2.1基金基本情况
基金名称博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
基金简称博时银智大数据
100
基金主代码
002588
交易代码
002588
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2016年
5月
20日
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
70,746,119.81份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称博时银智大数据
100A博时银智大数据
100C
下属分级基金的交易代码
002588 004416
报告期末下属分级基金的份额总额
64,574,775.25份
6,171,344.56份


2.2基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量
化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度小于
0.50%,年跟踪误差不超过
6%,实现对中证银联智惠大数据
100指数的有效跟踪。

投资策略
本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在
中证银联智惠大数据
100指数中的基准权重构建指数化投资组
合。

业绩比较基准
95%×中证银联智惠大数据
100指数收益率+5%×银行活期存款
利率(税后)。

风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用
完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。



2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称博时基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名孙麒清郭明
联系电话
0755-83169999 010-66105799
电子邮箱
service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
95105568 95588
传真
0755-83195140 010-66105798

4


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社区益
田路
5999号基金大厦
21层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦
21层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码
518040 100140
法定代表人张光华陈四清


2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处


2.5其他相关资料
项目名称办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路
202号领展企业广

2座普华永道中心
11楼
注册登记机构博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街
18号恒基中心
1座
23层


§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元


3.1.1期间数据
和指标
2019年
2018年
2017年
博时银智大数据
100A
博时银智大数据
100C
博时银智大数据
100A
博时银智大数据
100C
博时银智大数据
100A
博时银智大数据
100C
本期已实现
收益
13,671,297.65 637,490.63 -7,911,632.92 -67,731.22 15,651,029.30 18.59
本期利润
25,176,657.66 1,385,187.43 -14,524,633.75 -111,773.90 18,893,576.95 559.66
加权平均基
金份额本期
利润
0.4895 0.5067 -0.3585 -0.4830 0.1797 0.0414
本期加权平
均净值利润

37.40% 38.52% -28.20% -40.14% 14.50% 2.99%
本期基金份
额净值增长

43.32% 42.37% -26.20% -26.64% 18.97% 4.76%
3.1.2期末
数据和指标
2019年末
2018年末
2017年末
博时银智大数据
100A
博时银智大数据
100C
博时银智大数据
100A
博时银智大数据
100C
博时银智大数据
100A
博时银智大数据
100C

5


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


期末可供分
配利润
30,980,400.47 2,832,385.17 1,290,933.73 9,893.75 17,904,740.68 11,256.31
期末可供分
配基金份额
利润
0.4798 0.4590 0.0325 0.0248 0.3990 0.3970
期末基金资
产净值
95,555,175.72 9,003,729.73 41,054,356.78 409,339.27 62,778,092.39 39,609.03
期末基金份
额净值
1.4798 1.4590 1.0325 1.0248 1.3990 1.3970
3.1.3累计
期末指标
2019年末
2018年末
2017年末
博时银智大数据
100A
博时银智大数据
100C
博时银智大数据
100A
博时银智大数据
100C
博时银智大数据
100A
博时银智大数据
100C
基金份额累
计净值增长

47.98% 9.41% 3.25% -23.15% 39.90% 4.76%

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。



3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时银智大数据
100A:
阶段
份额净值增
长率

份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率

业绩比较基
准收益率标
准差

①-③②-④
过去三个月
10.91% 0.77% 8.59% 0.76% 2.32% 0.01%
过去六个月
14.99% 0.86% 9.89% 0.88% 5.10% -0.02%
过去一年
43.32% 1.22% 36.07% 1.23% 7.25% -0.01%
过去三年
25.84% 1.16% 17.60% 1.16% 8.24% 0.00%
自基金合同生
效起至今
47.98% 1.13% 44.05% 1.14% 3.93% -0.01%

2.博时银智大数据
100C:
阶段
份额净值增
长率

份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率

业绩比较基
准收益率标
准差

①-③②-④
过去三个月
10.75% 0.77% 8.59% 0.76% 2.16% 0.01%
过去六个月
14.64% 0.86% 9.89% 0.88% 4.75% -0.02%
过去一年
42.37% 1.22% 36.07% 1.23% 6.30% -0.01%
自基金合同生
效起至今
9.41% 1.27% 7.82% 1.26% 1.59% 0.01%

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博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


本基金的业绩比较基准为:95%×中证银联智惠大数据
100指数收益率+5%×银行活期存款利率
(税后)。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合
基金合同要求,基准指数每日按照
95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基
准指数的时间序列。



3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


(2016年
5月
20日至
2019年
12月
31日)

1、博时银智大数据
100A


2、博时银智大数据
100C


3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


1、博时银智大数据
100A


2、博时银智大数据
100C


注:本基金的基金合同于
2016年
5月
20日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自
然年度进行折算。



3.3过去三年基金的利润分配情况
无。


8


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


§4管理人报告


4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博
时的使命,“做投资价值的发现者”是博时的理念。截至
2019年
12月
31日,博时基金公司共管理
199只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职
业年金及特定专户,管理资产总规模逾
10668亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,
博时基金公募资产管理总规模逾
3270亿元人民币,累计分红逾
1206亿元人民币,是目前我国资产
管理规模最大的基金公司之一。



1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,截至
2019年
4季末:

博时旗下权益类基金业绩表现优异,70只产品(各类份额分开计算,不含
QDII,下同)
2019年净值增长率超过
30%,38只产品净值增长率超过
40%,10只产品净值增长率超过
60%,
4只产品净值增长率超过
80%,2只产品净值增长率超过
90%;从相对排名来看,62只产品
2019年净值增长率银河证券同类排名在前
1/2,32只产品同类排名在前
1/4,13只产品同类排名在

10,2只产品同类排名第
1。


其中,博时回报混合、博时医疗保健混合
2019年净值增长率均同类排名第
1,博时弘泰定期
开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类)同类排名第
2,博时文体娱乐主题混合、博
时丝路主题股票(C类)、博时乐臻定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博
时弘盈定期开放混合(C类)、博时特许价值混合(A类)、博时中证银联智惠大数据
100指数(C类)、
博时量化平衡混合、博时中证淘金大数据
100指数(I类)同类排名分别为第
4、第
4、第
7、第
7、

7、第
8、第
8、第
10、第
10,博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合
(C类)、博时裕益灵活配置混合同类排名均在前
1/10,博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时厚泽回
报灵活配置混合(C类)、博时互联网主题灵活配置混合、博时新兴消费主题混合、博时沪港深优质
企业灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时创新
驱动灵活配置混合(C类)、博时颐泰混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时新兴成长混
合、博时颐泰混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合(A类)、博
时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时战略新兴产业混合、博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时

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博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时策略灵活配置混合等产品
2019年来净值增长率同类排名
均在前
1/4。此外,博时裕隆灵活配置混合、博时主题行业混合(LOF)、博时汇智回报灵活配置混合、
博时外延增长主题灵活配置混合、博时产业新动力灵活配置混合(A类)等产品不仅
2019年业绩表现
较好,成立以来年化回报亦可观,长期投资价值凸显。


博时固定收益类基金表现同样可圈可点,67只产品(各类份额分开计算,不含
QDII,下同)
2019年净值增长率超过
4%,19只产品净值增长率超过
6%,8只产品净值增长率超过
10%,2只
产品净值增长率超过
30%;从相对排名来看,68只产品
2019年净值增长率银河证券同类排名在前
1/2,40只产品同类排名在前
1/4,18只产品同类排名在前
1/10,6只产品同类排名前
5,1只产品
同类排名第
1。


其中,博时安康
18个月定期开放债券(LOF)2019年净值增长率同类排名第
1,博时安盈债券
(A类)、博时安盈债券(C类)、博时月月薪定期支付债券、博时转债增强债券(C类)、博时安心收益
定期开放债券(C类)同类排名分别在第
2、第
3、第
4、第
4、第
5,博时富瑞纯债债券(A类)、博时
转债增强债券(A类)、博时信用债券(C类)、博时安心收益定期开放债券(A类)、博时裕顺纯债债券、
博时合惠货币(B类)、博时信用债券(A/B类)同类排名分别在第
6、第
6、第
7、第
8、第
9、第
9、

9,博时裕腾纯债债券、博时裕泰纯债债券、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债
券、博时裕盈纯债
3个月定期开放债券发起式、博时富祥纯债债券、博时富兴纯债
3个月定期开放
债券发起式、博时信用债纯债债券(A类)、博时信用债纯债债券(C类)同类排名均在前
1/10,博时
稳健回报债券(LOF)(C类)、博时合惠货币(A类)、博时裕安纯债债券、博时稳健回报债券
(LOF)(A类)、博时合鑫货币、博时聚瑞纯债
6个月定期开放债券发起式、博时现金宝货币(B类)、
博时现金宝货币(A类)、博时外服货币博时富业纯债
3个月定期开放债券发起式、博时安丰
18个
月定期开放债券(A类-LOF)、博时裕盛纯债债券、博时富腾纯债债券、博时天颐债券(A类)、博时
宏观回报债券(A/B类)、博时安瑞
18个月定期开放债券(A类)、博时天颐债券(C类)、博时安泰
18个月定期开放债券(A类)、博时宏观回报债券(C类)、博时景兴纯债债券、博时裕达纯债债券等
产品同类排名均在前
1/4。


博时旗下
QDII基金继续表现突出,博时标普
500ETF、博时标普
500ETF联接(C类)、博时
标普
500ETF联接(A类)2019年净值增长率分别超过或接近
30%,同类排名分别为第
4、第
6、

14;博时亚洲票息收益债券(人民币)2019年净值增长率超过
10%,同类排名第
7。


商品型基金当中,博时黄金
ETF、博时黄金
ETF联接(A类)、博时黄金
ETF联接(C类)2019年
均较好地跟上了黄金上涨行情,净值增长率均超过
18%,其中博时黄金
ETF净值增长率同类排名

3。


10


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


2、其他大事件 


2019年
12月
26日,界面新闻在京举办“2019中国优金融奖”颁奖盛典,博时基金凭借“政策响
应、行业领先、实体支持、创新赋能”等方面的综合卓越表现,荣获“年度基金公司”大奖以及
“2019中国好品牌”。



2019年
12月
21日,和讯网“第十七届财经风云榜金融峰会”在上海举办,博时基金荣获“年度
卓越影响力基金公司”,博时基金葛晨获“年度卓越公募基金经理”。



2019年
12月
20日,华夏时报“华夏机构投资者年会暨第十三届金蝉奖颁奖典礼”在北京举办。

博时基金荣获“年度投研领先公募基金公司”。



2019年
12月
12日,投资者网“2019中国投资年度排名颁奖典礼”在上海隆重举行。博时基金
荣获“年度值得信任卓越基金公司”。



2019年
12月
10日,投资时报“见未来”——2019第二届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖
盛典在京举办,博时基金荣获投资时报颁发的
2019年度金禧奖“2019最佳公募基金公司奖”。



2019年
12月
5日,金融界“大变局.大视野.大未来” ——第四届智能金融国际论坛暨
2019金融
界“领航中国”年度盛典在北京举行,博时基金斩获四项大奖,博时基金荣获“杰出年度基金公司奖”

,凭借在金融科技方面的杰出贡献,获得“杰出年度智能金融品牌奖”,博时基金总经理江向阳荣获
“杰出年度基金领袖奖”,博时基金王俊荣获“杰出年度基金经理奖”。



2019年
12月
5日,21世纪财经“金帆奖”颁奖典礼在广州举行,博时基金凭借在业内所取得的
突出成就与贡献,获得“2019年度基金管理公司金帆奖”。



2019年
11月
29日,《经济观察报》在北京举办了
“卓越金融企业”颁奖典礼,博时基金荣获
“年度卓越综合实力基金公司”奖项。



2019年
11月
29日,北京商报“寻路未来金融”——2019年度北京金融论坛在京举办,博时基
金凭借优秀的投研能力及全面的产品布局,荣获“北京金融业十大金融品牌——产品创新奖”。



2019年
11月
28日,新浪财经
2019新浪金麒麟论坛.ESG峰会在北京举办,会上公布了
2019中国企业
ESG“金责奖”评选名单,意在嘉奖那些对中国
ESG事业做出卓越贡献的企业和机构,
博时基金荣获
2019中国企业
ESG金责奖——“责任投资最佳基金公司奖”。



2019年
11月
22日,2019年度中国金融发展论坛暨金鼎奖颁奖典礼在北京举行,在资产管理
领域甄选出了一批优质的标杆企业。群雄逐鹿百舸争流,博时基金跻身新资管时代的佼佼者,成功
斩获“普惠金融奖”和“最佳海外固收产品奖”两项荣誉。



2019年
11月
15日,中国经济网“2019中国金融服务于创新论坛”在北京举办,博时基金荣获
“金融服务
100强”及“金融创新
100强”称号。


11


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


2019年
11月
15日,2019年度第一财经金融价值榜(CFV)颁奖典礼在上海举行,博时基金
凭借优秀的资产管理能力摘得“年度金融机构”奖项。



2019年
11月
9日,人民日报社《国际金融报》和河南省商丘市人民政府共同主办的
“第三届
资本市场扶贫高峰论坛”在商丘市举办,博时基金荣获“年度扶贫企业奖”。



2019年
10月,由中国网主办的
2019年度第二届“中国网之优秀金融扶贫先锋榜”评选活动圆满
结束,经过多轮线上投票和业内专家、学者的专业评审,博时基金荣获
“精准扶贫先锋机构”奖。



2019年
9月
27日,《证券时报》主办的
“2019中国
AI金融探路者峰会暨第三届中国金融科技
先锋榜”颁奖典礼在深圳举行,博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目,获登“中国公募基金
智能投研先锋榜”。



2019年
8月
17日,第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,博时基金斩获基金公
司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”,基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、“QDII基金管理
奖”以及
2项“五星基金明星奖”等
7项大奖,彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴。



2019年
7月
5日,2019金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行,
博时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”奖项,两位
各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)和博时信用债纯债债券(050027)分别荣
获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。



2019年
6月
20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时
基金在此次英华奖中揽获
6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳
基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最
佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资
最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。



2019年
4月
25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金
在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金.TOP公司”奖,博时主题行业(160505)
继去年获得“三年期金基金分红”奖,后拿下“2018年度金基金.十年期偏股混合型基金”奖,同时,
博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金.一年期债券基金”奖。



2019年
4月
14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主
题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债
券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。



2019年
3月
21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京
隆重举行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金

12


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100指数型证券投资基金
2019年年度报告


凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得
“2018年度十大明星基金公司”称号。在英
华奖的评选中,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博时基金
20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时慈善基金
会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企结构转型和改
革的博时央企结构调整
ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞纯债债券获得
“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获
“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双
以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报
QDII明星基金”、“五年持续回报普通债
券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”奖。



2019年
2月
25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业投资
奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于
2018年
5月
10日共同成
立的“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。



2019年
1月
23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的
“香蜜湖金融科技创新奖”颁奖
典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖,
博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。



2019年
1月
11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《
2018年度
中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度
“优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有
10家。



4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期离任日期
杨振建基金经理
2018-12-03 -6.4
杨振建先生,博士。2013年至
2015年在中证指数有限公司工
作(期间借调中国证监会任产
品审核员)。2015年加入博时
基金管理有限公司。历任研究
员、研究员兼基金经理助理、
基金经理助理。现任博时中证
银联智惠大数据
100指数型证
券投资基金(2018年
12月
3日
—至今)、博时中证淘金大数据
100指数型证券投资基金
(2018年
12月
3日—至今)、博
时中证央企创新驱动交易型开

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放式指数证券投资基金
(2019年
9月
20日—至今)、博
时中证央企创新驱动交易型开
放式指数证券投资基金联接基
金(2019年
11月
13日—至今)
的基金经理。

桂征辉
指数与量化投
资部投资副总
监/基金经理
2016-05-20 -10.5
桂征辉先生,硕士。2006年起
先后在松下电器、美国在线公
司、百度公司工作。2009年加
入博时基金管理有限公司。历
任高级程序员、高级研究员、
基金经理助理、博时富时中国
A股指数证券投资基金
(2018年
6月
12日-2019年
9月
5日)基金经理。现任指数
与量化投资部投资副总监兼博
时裕富沪深
300指数证券投资
基金(2015年
7月
21日—至今)
、博时中证淘金大数据
100指
数型证券投资基金(2015年
7月
21日—至今)、博时中证银
联智惠大数据
100指数型证券
投资基金(2016年
5月
20日—
至今)、博时中证
500指数增强
型证券投资基金(2017年
9月
26日—至今)的基金经理。


注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动
等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基
金份额持有人利益未造成损害。



4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完
善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类

14


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2019年年度报告


及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化
事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。



4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。



4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易共
144次,均为指数量化投资组合因投资策略需要
和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。



4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年全年,A股市场先扬后抑,下半年步入震荡,最终收于
3050点左右。风格方面,前期
上涨中,科技板块及小盘涨幅更加明显;而后期下跌,大盘相对抗跌,反转效应明显。行业方面食
品饮料、家电、电子等行业大幅跑赢市场,建筑及钢铁行业表现落后。本基金作为指数基金,为保
证对于业绩基准的紧密跟踪,我们本着勤勉尽责的态度,严格按照基金合同要求,在月度指数成份
股变动时,尽量降低交易成本、减少市场冲击,力求组合成份股紧密跟踪指数,并在最小化交易成
本的同时适时调仓,取得了较低的跟踪误差。



4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至
2019年
12月
31日,本基金
A类基金份额净值为
1.4798元,份额累计净值为
1.4798元,
本基金
C类基金份额净值为
1.4590元,份额累计净值为
1.4590元。报告期内,本基金
A类基金份
额净值增长率为
43.32%,本基金
C类基金份额净值增长率为
42.37%,同期业绩基准增长率


36.07%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望
2020年一季度,我国经济下行的压力依旧存在,经济中长期下行的趋势没有改变。政策
方面,中央经济工作会议继续提积极财政政策和稳健的货币政策,这也确定了全年基调。货币方面,
央行宣布降准,预计
1季度社融增长和结构持续改善,结合近期
PMI回升,1季度经济增速有望企
稳。行业及板块方面,“核心资产”中的周期股、金融地产值得重视,同时科技创新作为经济转型的

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2019年年度报告


重要支点将进一步得到加强。市场方面,春季躁动已经开始,同时密切关注中美贸易战进展。



4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部
控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管
理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟
踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情
况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和
监管部门出具监察稽核报告。



2019年,我公司根据法律、法规的规定,制定了《基金中基金投资管理办法》、《科创板投
资管理制度》、《反洗钱政策手册》等制度文件。修订了《博时基金管理有限公司章程》、《法定
信息披露制度及流程》等制度文件,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断
建设及完善“新一代投资决策支持系统”、“博时客户关系管理系统”等管理平台,加强了公司的市场
体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范
基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格的
代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。



4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的
公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值
委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值
委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有
5年以上专
业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包
括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值
时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。


参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


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本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。



4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。


根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收
益分配。



4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内,曾于
2019年
4月
10日至
2019年
7月
4日出现了连续
20个工作日资产
净值低于五千万元的情形。



§5托管人报告


5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。



5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公
司在中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基
金未进行利润分配。


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2019年年度报告


5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中证银联智惠大数据
100指数型基金管理有限公司编制和披露的中证银联智惠
大数据
100指数型证券投资基金
2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。



§6审计报告

普华永道中天审字(2020)第
22986号
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金全体基金份额持有人::


6.1审计意见
(一)我们审计的内容

我们审计了博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金(以下简称“博时银智大数据
100”)的
财务报表,包括
2019年
12月
31日的资产负债表,2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变
动表以及财务报表附注。



(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了博时银智大数据
1002019年
12月
31日的财务状况以及
2019年度的经营成果和基金净值变动情况。



6.2形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充
分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博时银智大数据
100,并履行了职业道德方面
的其他责任。



6.3管理层和治理层对财务报表的责任
博时银智大数据
100的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责
按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制

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100指数型证券投资基金
2019年年度报告


财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。


在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估博时银智大数据
100的持续经营能力,披露与
持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算博时银智大
数据
100、终止运营或别无其他现实的选择。


基金管理人治理层负责监督博时银智大数据
100的财务报告过程。



6.4注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。


在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也
执行以下工作:


(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这
些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。



(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。



(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,
就可能导致对博时银智大数据
100持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致博时银智大数据
100不能持续经
营。



(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。


我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括

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博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。


普华永道中天注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙)———————————
张振波


中国.上海市
注册会计师


———————————

2020年
3月
26日沈兆杰


§7年度财务报表


7.1资产负债表
会计主体:博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
报告截止日:2019年
12月
31日


单位:人民币元

资产附注号
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
资产:
--
银行存款
7.4.7.1 5,338,564.76 2,630,768.11
结算备付金
397,859.96 147,381.60
存出保证金
39,482.67 11,603.45
交易性金融资产
7.4.7.2 99,459,577.46 39,182,521.90
其中:股票投资
98,855,077.46 39,182,521.90
基金投资
--
债券投资
604,500.00 -
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产
7.4.7.3 --
买入返售金融资产
7.4.7.4 --
应收证券清算款
--
应收利息
7.4.7.5 10,093.84 661.77
应收股利
--
应收申购款
54,674.46 23,183.03

20


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


递延所得税资产
--
其他资产
7.4.7.6 --
资产总计
105,300,253.15 41,996,119.86
负债和所有者权益附注号
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
负债:
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
268,128.42 38,269.35
应付管理人报酬
69,144.12 28,861.03
应付托管费
8,642.98 3,607.64
应付销售服务费
4,355.83 208.62
应付交易费用
7.4.7.7 218,573.03 71,443.45
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
7.4.7.8 172,503.32 390,033.72
负债合计
741,347.70 532,423.81
所有者权益:
--
实收基金
7.4.7.9 70,746,119.81 40,162,868.57
未分配利润
7.4.7.10 33,812,785.64 1,300,827.48
所有者权益合计
104,558,905.45 41,463,696.05
负债和所有者权益总计
105,300,253.15 41,996,119.86

注:报告截止日
2019年
12月
31日,基金份额总额
70,746,119.81份。其中
A类基金份额净值


1.4798元,基金份额总额
64,574,775.25份;C类基金份额净值
1.4590元,基金份额总额
6,171,344.56份。

7.2利润表
会计主体:博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
本报告期:2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
单位:人民币元

项目附注号
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
一、收入
28,666,000.15 -12,940,800.23
1.利息收入
40,895.82 31,011.17
其中:存款利息收入
7.4.7.11 38,535.50 28,119.51
债券利息收入
2,360.32 1,779.59

21


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100指数型证券投资基金
2019年年度报告


资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
-1,112.07
证券出借利息收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益(损失以“-”填列)
16,345,012.88 -6,339,323.45
其中:股票投资收益
7.4.7.12 15,415,828.38 -7,336,386.51
基金投资收益
--
债券投资收益
7.4.7.13 16,250.84 11,938.90
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益
7.4.7.14 --
股利收益
7.4.7.15 912,933.66 985,124.16
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
7.4.7.16 12,253,056.81 -6,657,043.51
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
--
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.17 27,034.64 24,555.56
减:二、费用
2,104,155.06 1,695,607.42
1.管理人报酬
567,450.98 414,455.97
2.托管费
70,931.40 51,806.98
3.销售服务费
21,341.88 1,661.70
4.交易费用
7.4.7.18 1,118,834.49 682,593.09
5.利息支出
--
其中:卖出回购金融资产支出
--
6.税金及附加
-0.04
7.其他费用
7.4.7.19 325,596.31 545,089.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
26,561,845.09 -14,636,407.65
减:所得税费用
--
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
26,561,845.09 -14,636,407.65

7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
本报告期:2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日


单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
40,162,868.57 1,300,827.48 41,463,696.05
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
-26,561,845.09 26,561,845.09

22


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2019年年度报告


三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
30,583,251.24 5,950,113.07 36,533,364.31
其中:1.基金申购款
84,599,175.11 21,668,728.10 106,267,903.21
2.基金赎回款
-54,015,923.87 -15,718,615.03 -69,734,538.90
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
---
五、期末所有者权益
(基金净值)
70,746,119.81 33,812,785.64 104,558,905.45
项目
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
44,901,704.43 17,915,996.99 62,817,701.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
--14,636,407.65 -14,636,407.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-4,738,835.86 -1,978,761.86 -6,717,597.72
其中:1.基金申购款
31,807,477.66 8,050,885.35 39,858,363.01
2.基金赎回款
-36,546,313.52 -10,029,647.21 -46,575,960.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
---
五、期末所有者权益
(基金净值)
40,162,868.57 1,300,827.48 41,463,696.05

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码(序号)从
7.1至
7.4,财务报表由下列负责人签署:


基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江


7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2251号《关于准予博时中证银联智惠大数据
100指数

23


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型证券投资基金募集的批复》核准,由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集
218,502,305.50元,业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第
409号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案,《博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金基金合同》于
2016年
5月
20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
218,526,964.07份基金份额,其中认购资金
利息折合
24,658.57份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中
工商银行股份有限公司。


根据基金管理人基金管理有限公司
2017年
9月
15日《关于博时中证银联智惠大数据
100指数
型证券投资基金增加
C类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的公告》的规定,经与基金托
管人协商一致并报中国证监会备案,自
2017年
9月
15日起对本基金增加
C类份额并相应修改基金
合同。本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者
申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别基金资
产中计提销售服务费的,称为
A类基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为
C类基金份
额。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基
金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证银联智惠大数

100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量
投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券(含中小企业私募债)、债券
回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与转融通证券出借交易业务。本基
金投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于
90%,其中,投资标的指数成份股及其备选
成份股的比例不低于非现金基金资产的
80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的标的指数为:中证银联智惠大数据
100指数。

本基金业绩比较基准为:95%×中证银联智惠大数据
100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)



本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于
2020年
3月
26日批准报出。


24


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2019年年度报告


7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于
2006年
2月
15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露
XBRL模板第
3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会
(以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时中证银联智惠大数据
100指数型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。



7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金
2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2019年
12月
31日的财务状况以及
2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历
1月
1日起至
12月
31日止。



7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。



7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股
指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融
资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。



(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
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负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。



7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;


(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者
(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终

止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。



7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如
下原则确定公允价值并进行估值:


(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进
行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价
值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果
该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

26


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(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行
调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金
1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且
2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。



7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。



7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。



7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。



7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法

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逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。



7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若
期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分
配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未
实现部分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。



7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件
的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。



7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票
投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协
(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指
数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限
28


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2019年年度报告


股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值
扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价
值进行估值。



(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中
国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于
2015年
1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证
券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)
,按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定
收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。



7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。



7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。



7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的
通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金
融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
29


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100指数型证券投资基金
2019年年度报告


品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照
3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在
2018年
1月
1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,
不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018年
1月
1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年
12月
31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。



(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在
1个月以内(含
1个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在
1个月以上至
1年(含
1年)的,暂减按
50%计
入应纳税所得额;持股期限超过
1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解
禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按
0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元

项目
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
活期存款
5,338,564.76 2,630,768.11
定期存款
--
其中:存款期限
1个月以内
--
存款期限
1-3个月
--
存款期限
3个月以上
--
其他存款
--
合计
5,338,564.76 2,630,768.11

30


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元

项目
本期末
2019年
12月
31日
成本公允价值公允价值变动
股票
90,146,162.58 98,855,077.46 8,708,914.88
贵金属投资-金交所黄金合约
---
债券
交易所市场
603,660.00 604,500.00 840.00
银行间市场
---
合计
603,660.00 604,500.00 840.00
资产支持证券
---
基金
---
其他
---
合计
90,749,822.58 99,459,577.46 8,709,754.88
项目
上年度末
2018年
12月
31日
成本公允价值公允价值变动
股票
42,725,823.83 39,182,521.90 -3,543,301.93
贵金属投资-金交所黄金合约
---
债券
交易所市场
---
银行间市场
---
合计
---
资产支持证券
---
基金
---
其他
---
合计
42,725,823.83 39,182,521.90 -3,543,301.93

7.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。



7.4.7.4买入返售金融资产
无余额。



7.4.7.5应收利息
单位:人民币元

项目
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
应收活期存款利息
1,100.10 583.12
应收定期存款利息
--
应收其他存款利息
--
应收结算备付金利息
196.57 72.93
应收债券利息
8,777.59 -
应收资产支持证券利息
--

31


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2019年年度报告


应收买入返售证券利息
--
应收申购款利息
--
应收黄金合约拆借孳息
--
应收出借证券利息
--
其他
19.58 5.72
合计
10,093.84 661.77

7.4.7.6其他资产
无余额。



7.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元

项目
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
交易所市场应付交易费用
218,573.03 71,443.45
银行间市场应付交易费用
--
合计
218,573.03 71,443.45

7.4.7.8其他负债
单位:人民币元

项目
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
应付券商交易单元保证金
--
应付赎回费
3.32 33.72
应付证券出借违约金
--
其他应付款
--
应付指数使用费
50,000.00 50,000.00
预提费用
122,500.00 340,000.00
合计
172,503.32 390,033.72

7.4.7.9实收基金
博时银智大数据
100A
金额单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
基金份额(份)账面金额
上年度末
39,763,423.05 39,763,423.05
本期申购
67,578,062.70 67,578,062.70
本期赎回(以“-”号填列)
-42,766,710.50 -42,766,710.50
本期末
64,574,775.25 64,574,775.25

博时银智大数据
100C

金额单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日

32


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100指数型证券投资基金
2019年年度报告


基金份额(份)账面金额
上年度末
399,445.52 399,445.52
本期申购
17,021,112.41 17,021,112.41
本期赎回(以“-”号填列)
-11,249,213.37 -11,249,213.37
本期末
6,171,344.56 6,171,344.56

注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。



7.4.7.10未分配利润
博时银智大数据
100A
单位:人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末
8,269,626.92 -6,978,693.19 1,290,933.73
本期利润
13,671,297.65 11,505,360.01 25,176,657.66
本期基金份额交易产生的变
动数
9,334,447.45 -4,821,638.37 4,512,809.08
其中:基金申购款
25,112,266.73 -6,342,288.18 18,769,978.55
基金赎回款
-15,777,819.28 1,520,649.81 -14,257,169.47
本期已分配利润
---
本期末
31,275,372.02 -294,971.55 30,980,400.47

博时银智大数据
100C

单位:人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末
79,719.49 -69,825.74 9,893.75
本期利润
637,490.63 747,696.80 1,385,187.43
本期基金份额交易产生的变
动数
2,148,992.70 -711,688.71 1,437,303.99
其中:基金申购款
4,615,982.73 -1,717,233.18 2,898,749.55
基金赎回款
-2,466,990.03 1,005,544.47 -1,461,445.56
本期已分配利润
---
本期末
2,866,202.82 -33,817.65 2,832,385.17

7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
活期存款利息收入
33,301.91 24,130.24
定期存款利息收入
--
其他存款利息收入
--
结算备付金利息收入
4,794.08 3,444.56
其他
439.51 544.71
合计
38,535.50 28,119.51

33


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


7.4.7.12股票投资收益
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
卖出股票成交总额
355,543,807.22 246,684,388.30
减:卖出股票成本总额
340,127,978.84 254,020,774.81
买卖股票差价收入
15,415,828.38 -7,336,386.51

7.4.7.13债券投资收益
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
卖出债券(债转股及债券到
期兑付)成交总额
4,753,362.27 815,882.86
减:卖出债券(债转股及债
券到期兑付)成本总额
4,672,493.40 782,010.00
减:应收利息总额
64,618.03 21,933.96
买卖债券差价收入
16,250.84 11,938.90

7.4.7.14衍生工具收益
无发生额。



7.4.7.15股利收益
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
股票投资产生的股利收益
912,933.66 985,124.16
其中:证券出借权益补偿收

--
基金投资产生的股利收益
--
合计
912,933.66 985,124.16

7.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元

项目名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
1.交易性金融资产
12,253,056.81 -6,657,043.51
——股票投资
12,252,216.81 -6,657,103.51
——债券投资
840.00 60.00
——资产支持证券投资
--

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100指数型证券投资基金
2019年年度报告


——基金投资
--
——贵金属投资
--
——其他
--
2.衍生工具
--
——权证投资
--
3.其他
--
减:应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
--
合计
12,253,056.81 -6,657,043.51

7.4.7.17其他收入
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
基金赎回费收入
18,422.57 23,636.56
基金转换费收入
8,612.07 919.00
合计
27,034.64 24,555.56

注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的
25%归入基金资产。



2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回
费的
25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.18交易费用
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
交易所市场交易费用
1,118,834.49 682,593.09
银行间市场交易费用
--
交易基金产生的费用
--
基金交易费用
--
合计
1,118,834.49 682,593.09

7.4.7.19其他费用
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
审计费用
40,000.00 40,000.00
信息披露费
82,500.00 300,000.00
证券出借违约金
--
银行汇划费
3,096.31 2,089.64
指数使用费
200,000.00 200,000.00
开户费
--

35


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中债登账户维护费
-3,000.00
合计
325,596.31 545,089.64

注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,每日计算,逐日累计,按季支
付,标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币
50,000.00元。



7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。



7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。



7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金管理人的股东
中国长城资产管理股份有限公司基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司基金管理人的股东
博时资本管理有限公司基金管理人的子公司
博时基金(国际)有限公司基金管理人的子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
招商证券
23,931,083.96 3.26% 65,851,800.95 13.52%

7.4.10.1.2权证交易
无。


36


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2019年年度报告


7.4.10.1.3债券交易
金额单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
招商证券
--43,807.21 3.52%

7.4.10.1.4债券回购交易
无。



7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券
22,286.15 3.31% --
关联方名称
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券
61,328.67 15.62% --

注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。



2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。

7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费
567,450.98 414,455.97
其中:支付销售机构的客户维护

102,673.35 122,598.39

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.80%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。


其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值
X 0.80% /当年天数。


37


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7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费
70,931.40 51,806.98

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值
0.1%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值
X 0.1% /当年天数。



7.4.10.2.3销售服务费
单位:人民币元

获得销售服务费的
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
博时银智大数据
100A博时银智大数据
100C合计
博时基金
-18,345.75 18,345.75
合计
-18,345.75 18,345.75
获得销售服务费的
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
博时银智大数据
100A博时银智大数据
100C合计
博时基金
-1,589.30 1,589.30
合计
-1,589.30 1,589.30

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日
C类基金份额的基金资产净值
0.60%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为:

日销售服务费=前一日
C类基金份额的基金资产净值
X 0.60%/当年天数。



7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。



7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。



7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。



7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。


38


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2019年年度报告


7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。



7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银

5,338,564.76 33,301.91 2,630,768.11 24,130.24

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息


7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。



7.4.10.8其他关联交易事项的说明
无。



7.4.11利润分配情况
无。



7.4.12期末(2019年
12月
31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元


7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券证券成功可流流通受认购期末估数量(单位:期末期末备
代码名称认购日通日限类型价格值单价股)成本总额估值总额注
688111
金山
办公
201911-
11
202005-
18
首次公
开发行
限售
45.86 128.63 14,659.00 672,261.74 1,885,587.17 -
003816
中国
广核
201908-
14
202002-
27
首次公
开发行
限售
2.49 3.53 379,385.00 944,668.65 1,339,229.05 -
601916
浙商
银行
201911-
18
202005-
26
首次公
开发行
限售
4.94 4.66 122,581.00 605,550.14 571,227.46 -
601077
渝农
商行
201910-
16
202004-
29
首次公
开发行
限售
7.36 6.26 73,889.00 543,823.04 462,545.14 -
688116
天奈
科技
201909-
18
202003-
25
首次公
开发行
限售
16.00 30.47 13,739.00 219,824.00 418,627.33 -
688139海尔
20192020
首次公
15.53 24.00 9,407.00 146,090.71 225,768.00 -

39


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生物
10-18 04-27开发行
限售
688123
聚辰
股份
201912-
16
202006-
23
首次公
开发行
限售
33.25 58.12 2,072.00 68,894.00 120,424.64 -
688068
热景
生物
201909-
20
202003-
30
首次公
开发行
限售
29.46 44.59 2,641.00 77,803.86 117,762.19 -
688078
龙软
科技
201912-
20
202006-
30
首次公
开发行
限售
21.59 41.95 2,061.00 44,496.99 86,458.95 -
688181
八亿
时空
201912-
27
202001-
06
新股未
上市
43.98 43.98 1,315.00 57,833.70 57,833.70 -
688081
兴图
新科
201912-
26
202001-
06
新股未
上市
28.21 28.21 1,787.00 50,411.27 50,411.27 -
002973
侨银
环保
201912-
27
202001-
06
新股未
上市
5.74 5.74 1,146.00 6,578.04 6,578.04 -

注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非
公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起
12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳
/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》,基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起
12个月内,通
过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的
50%;采取大宗交易方式的,
在任意连续
90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的
2%。此外,基金通过大宗交易方式
受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后
6个月内,不得转让所受让的股
份。



2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股
上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。



3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》,基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市
之日起
6个月。



4、本基金在持有上述受限证券期间,若获得送股配股等权益,其数量与金额也包含在上述披
露的相应受限证券数据中。



7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。



7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。


40


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7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。



7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
无。



7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证银联智惠大数据
100指数中
的基准权重构建指数化投资组合。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证银联智
惠大数据
100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.50%,年跟踪误差不超过
6%,实现对中证银联智惠
大数据
100指数的有效跟踪。


本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在
董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以
及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会
提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。



7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出

41


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现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性
很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。



2019年
12月
31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支
持证券占基金资产净值的比例为
0.00%(2018年
12月
31日:0.00%)。



7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。



2019年
12月
31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。



7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(自
2017年
10月
1日起施行)等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的
监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%,且本基金与由本基金的基

42


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金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的
15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的
开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注
7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资和资产支持证券投资的公允价值。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于
2019年
12月
31日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的
15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过
7个工作日可变现资产的可变现价值。于
2019年
12月
31日,本基金确认的净赎回申请未超过
7个工作日可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押
品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。



7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。



7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。


43


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本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金及买入返售等。



7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元

本期末
2019年
12月
31日
1年以内
1-5年
5年以上不计息合计
资产
银行存款
5,338,564.76 ---5,338,564.76
结算备付金
397,859.96 ---397,859.96
存出保证金
39,482.67 ---39,482.67
交易性金融资产
604,500.00 --98,855,077.46 99,459,577.46
应收证券清算款
-----
买入返售金融资产
-----
应收利息
---10,093.84 10,093.84
应收申购款
---54,674.46 54,674.46
应收股利
-----
其他资产
-----
资产总计
6,380,407.39 --98,919,845.76 105,300,253.15
负债
卖出回购金融资产款
-----
应付赎回款
---268,128.42 268,128.42
应付证券清算款
-----
应付管理人报酬
---69,144.12 69,144.12
应付托管费
---8,642.98 8,642.98
应付销售服务费
---4,355.83 4,355.83
应交税费
-----
应付交易费用
---218,573.03 218,573.03
应付利息
-----
其他负债
---172,503.32 172,503.32
负债总计
---741,347.70 741,347.70
利率敏感度缺口
6,380,407.39 --98,178,498.06 104,558,905.45
上年度末
2018年
12月
31日
1年以内
1-5年
5年以上不计息合计
资产
银行存款
2,630,768.11 ---2,630,768.11
结算备付金
147,381.60 ---147,381.60
存出保证金
11,603.45 ---11,603.45
交易性金融资产
---39,182,521.90 39,182,521.90
应收证券清算款
-----
买入返售金融资产
-----
应收利息
---661.77 661.77

44


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应收申购款
---23,183.03 23,183.03
应收股利
-----
其他资产
-----
资产总计
2,789,753.16 --39,206,366.70 41,996,119.86
负债
卖出回购金融资产款
-----
应付赎回款
---38,269.35 38,269.35
应付证券清算款
-----
应付管理人报酬
---28,861.03 28,861.03
应付托管费
---3,607.64 3,607.64
应付销售服务费
---208.62 208.62
应交税费
-----
应付交易费用
---71,443.45 71,443.45
应付利息
-----
其他负债
---390,033.72 390,033.72
负债总计
---532,423.81 532,423.81
利率敏感度缺口
2,789,753.16 --38,673,942.89 41,463,696.05

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。



7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

2019年
12月
31日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资
产净值的比例为
0.58%(2018年
12月
31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2018年
12月
31日:同)。



7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。



7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,
也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结
合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,
选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。


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本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。



7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元

项目
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-股票投资
98,855,077.46 94.54 39,182,521.90 94.50
交易性金融资产—基金投资
----
交易性金融资产-贵金属投资
----
衍生金融资产-权证投资
----
合计
98,855,077.46 94.54 39,182,521.90 94.50

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准(附注
7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
分析
相关风险变量的变动
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
1.业绩比较基准(附注
7.4.1)上升
5%增加约
512增加约
1802.业绩比较基准(附注
7.4.1)下降
5%减少约
512减少约
180

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值

2019年
12月
31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为
93,512,624.52元,属于第二层次的余额为
5,946,952.94元,无属于第三层次的
余额(2018年
12月
31日:第一层次
38,798,281.90元,第二层次
384,240.00元,无第三层次)。


46


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(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。



(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

2019年
12月
31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年
12月
31日:
同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价
值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告


8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

序号项目金额
占基金总资产的比例
(%)
1权益投资
98,855,077.46 93.88
其中:股票
98,855,077.46 93.88
2基金投资
--
3固定收益投资
604,500.00 0.57
其中:债券
604,500.00 0.57
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售金融资

--
7银行存款和结算备付金合计
5,736,424.72 5.45

47


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100指数型证券投资基金
2019年年度报告


8其他各项资产
104,250.97 0.10
9合计
105,300,253.15 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值
占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业
1,790,640.00 1.71
B采矿业
2,085,234.00 1.99
C制造业
43,271,913.36 41.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供应

3,163,813.05 3.03
E建筑业
3,860,109.00 3.69
F批发和零售业
2,845,209.00 2.72
G交通运输、仓储和邮政业
2,882,491.00 2.76
H住宿和餐饮业
--
I信息传输、软件和信息技术服务业
5,660,277.12 5.41
J金融业
26,600,998.89 25.44
K房地产业
5,799,274.00 5.55
L租赁和商务服务业
--
M科学研究和技术服务业
--
N水利、环境和公共设施管理业
6,578.04 0.01
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--
R文化、体育和娱乐业
888,540.00 0.85
S综合
--
合计
98,855,077.46 94.54

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
1 688111金山办公
14,659 1,885,587.17 1.80
2 003816中国广核
379,385 1,339,229.05 1.28
3 600801华新水泥
42,100 1,112,703.00 1.06
4 601899紫金矿业
232,600 1,067,634.00 1.02
5 600720祁连山
84,700 1,062,985.00 1.02
6 600383金地集团
72,100 1,045,450.00 1.00
7 300618寒锐钴业
12,600 1,038,114.00 0.99
8 600486扬农化工
15,100 1,036,313.00 0.99
9 600426华鲁恒升
52,100 1,035,227.00 0.99
10 601233桐昆股份
68,600 1,028,314.00 0.98

48


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2019年年度报告


11 601808中海油服
53,000 1,017,600.00 0.97
12 600597光明乳业
80,000 1,015,200.00 0.97
13 600261阳光照明
213,700 1,015,075.00 0.97
14 600030中信证券
40,100 1,014,530.00 0.97
15 601688华泰证券
49,800 1,011,438.00 0.97
16 601377兴业证券
142,100 1,006,068.00 0.96
17 600031三一重工
58,800 1,002,540.00 0.96
18 601788光大证券
76,400 1,000,840.00 0.96
19 601111中国国航
103,200 1,000,008.00 0.96
20 002624完美世界
22,500 993,150.00 0.95
21 601319中国人保
129,900 985,941.00 0.94
22 601668中国建筑
174,500 980,690.00 0.94
23 600846同济科技
105,100 978,481.00 0.94
24 600466蓝光发展
132,300 975,051.00 0.93
25 002555三七互娱
36,100 972,173.00 0.93
26 601881中国银河
83,700 971,757.00 0.93
27 601838成都银行
107,100 971,397.00 0.93
28 600760中航沈飞
30,700 970,120.00 0.93
29 600340华夏幸福
33,800 970,060.00 0.93
30 002311海大集团
26,900 968,400.00 0.93
31 600837海通证券
62,600 967,796.00 0.93
32 000002万科
A 30,000 965,400.00 0.92
33 601607上海医药
52,100 957,077.00 0.92
34 601336新华保险
19,453 956,114.95 0.91
35 601006大秦铁路
116,200 954,002.00 0.91
36 600153建发股份
106,000 952,940.00 0.91
37 601186中国铁建
93,800 951,132.00 0.91
38 000725京东方
A 209,400 950,676.00 0.91
39 601390中国中铁
159,900 949,806.00 0.91
40 600048保利地产
58,700 949,766.00 0.91
41 000338潍柴动力
59,800 949,624.00 0.91
42 601009南京银行
108,200 948,914.00 0.91
43 601211国泰君安
51,300 948,537.00 0.91
44 600519贵州茅台
800 946,400.00 0.91
45 601601中国太保
25,000 946,000.00 0.90
46 603986兆易创新
4,600 942,494.00 0.90
47 600000浦发银行
76,000 940,120.00 0.90
48 601229上海银行
98,740 937,042.60 0.90
49 603368柳药股份
27,800 935,192.00 0.89
50 600038中直股份
19,600 935,116.00 0.89
51 601328交通银行
166,000 934,580.00 0.89
52 600919江苏银行
129,000 933,960.00 0.89
53 600809山西汾酒
10,400 932,880.00 0.89

49


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


54 600104上汽集团
39,100 932,535.00 0.89
55 600926杭州银行
101,800 932,488.00 0.89
56 601997贵阳银行
97,400 931,144.00 0.89
57 601166兴业银行
47,000 930,600.00 0.89
58 601288农业银行
251,800 929,142.00 0.89
59 601998中信银行
150,500 928,585.00 0.89
60 600350山东高速
189,100 928,481.00 0.89
61 601058赛轮轮胎
207,700 928,419.00 0.89
62 600887伊利股份
30,000 928,200.00 0.89
63 600276恒瑞医药
10,600 927,712.00 0.89
64 601818光大银行
210,100 926,541.00 0.89
65 600036招商银行
24,600 924,468.00 0.88
66 601318中国平安
10,800 922,968.00 0.88
67 000425徐工机械
168,600 922,242.00 0.88
68 601012隆基股份
36,800 913,744.00 0.87
69 600900长江电力
49,700 913,486.00 0.87
70 300308中际旭创
17,500 912,625.00 0.87
71 000860顺鑫农业
17,300 911,364.00 0.87
72 600025华能水电
215,900 911,098.00 0.87
73 000568泸州老窖
10,400 901,472.00 0.86
74 002367康力电梯
113,200 899,940.00 0.86
75 601628中国人寿
25,762 898,320.94 0.86
76 002714牧原股份
10,100 896,779.00 0.86
77 300118东方日升
64,600 894,710.00 0.86
78 002234民和股份
28,100 893,861.00 0.85
79 002146荣盛发展
90,900 893,547.00 0.85
80 000651格力电器
13,600 891,888.00 0.85
81 300251光线传媒
75,300 888,540.00 0.85
82 002508老板电器
26,200 885,822.00 0.85
83 000166申万宏源
173,000 885,760.00 0.85
84 300059东方财富
55,940 882,173.80 0.84
85 002007华兰生物
25,000 878,750.00 0.84
86 000858五粮液
6,600 877,866.00 0.84
87 000848承德露露
111,200 875,144.00 0.84
88 603501韦尔股份
6,100 874,740.00 0.84
89 600845宝信软件
26,500 871,850.00 0.83
90 603160汇顶科技
4,200 866,460.00 0.83
91 000988华工科技
42,500 862,325.00 0.82
92 300033同花顺
7,800 851,058.00 0.81
93 000333美的集团
14,530 846,372.50 0.81
94 300122智飞生物
17,000 844,220.00 0.81
95 002821凯莱英
6,500 841,750.00 0.81
96 002475立讯精密
23,050 841,325.00 0.80

50


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


97 300760迈瑞医疗
4,600 836,740.00 0.80
98 002241歌尔股份
41,600 828,672.00 0.79
99 300433蓝思科技
59,800 826,436.00 0.79
100 300014亿纬锂能
16,200 812,592.00 0.78
101 000066中国长城
51,700 804,452.00 0.77
102 600745闻泰科技
7,900 730,750.00 0.70
103 601916浙商银行
122,581 571,227.46 0.55
104 601077渝农商行
73,889 462,545.14 0.44
105 688116天奈科技
13,739 418,627.33 0.40
106 688139海尔生物
9,407 225,768.00 0.22
107 688123聚辰股份
2,072 120,424.64 0.12
108 688068热景生物
2,641 117,762.19 0.11
109 688078龙软科技
2,061 86,458.95 0.08
110 688181八亿时空
1,315 57,833.70 0.06
111 688081兴图新科
1,787 50,411.27 0.05
112 002972科安达
1,075 21,532.25 0.02
113 603109神驰机电
684 18,105.48 0.02
114 002973侨银环保
1,146 6,578.04 0.01

8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值
2%或前
20名的股票明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600466蓝光发展
3,729,898.00 9.00
2 601319中国人保
3,225,057.00 7.78
3 601117中国化学
3,125,218.00 7.54
4 600153建发股份
2,930,512.84 7.07
5 601899紫金矿业
2,833,417.00 6.83
6 600340华夏幸福
2,831,123.11 6.83
7 600030中信证券
2,805,319.00 6.77
8 002353杰瑞股份
2,790,153.00 6.73
9 600779水井坊
2,690,588.00 6.49
10 600801华新水泥
2,680,536.34 6.46
11 600919江苏银行
2,616,694.08 6.31
12 603160汇顶科技
2,547,312.00 6.14
13 300014亿纬锂能
2,536,037.19 6.12
14 601233桐昆股份
2,523,311.20 6.09
15 600926杭州银行
2,516,656.00 6.07
16 600025华能水电
2,494,515.12 6.02
17 300118东方日升
2,414,392.00 5.82
18 601166兴业银行
2,405,335.58 5.80
19 000338潍柴动力
2,378,954.00 5.74

51


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


20 601838成都银行
2,377,700.00 5.73
21 600000浦发银行
2,354,721.70 5.68
22 601607上海医药
2,324,879.80 5.61
23 002458益生股份
2,310,193.00 5.57
24 000166申万宏源
2,280,748.00 5.50
25 600062华润双鹤
2,280,329.12 5.50
26 600900长江电力
2,265,122.00 5.46
27 000661长春高新
2,260,292.76 5.45
28 002234民和股份
2,257,331.00 5.44
29 600511国药股份
2,238,056.00 5.40
30 600261阳光照明
2,232,587.00 5.38
31 002508老板电器
2,211,847.04 5.33
32 600104上汽集团
2,204,454.00 5.32
33 601997贵阳银行
2,187,951.20 5.28
34 600398海澜之家
2,139,804.00 5.16
35 603368柳药股份
2,119,794.24 5.11
36 600566济川药业
2,077,668.83 5.01
37 002242九阳股份
2,070,937.40 4.99
38 000063中兴通讯
2,065,460.00 4.98
39 000783长江证券
2,056,080.00 4.96
40 002311海大集团
2,017,478.56 4.87
41 000001平安银行
2,002,984.55 4.83
42 002463沪电股份
1,990,363.39 4.80
43 600373中文传媒
1,977,361.00 4.77
44 601857中国石油
1,973,028.00 4.76
45 601668中国建筑
1,920,739.00 4.63
46 000656金科股份
1,793,871.00 4.33
47 601288农业银行
1,791,795.00 4.32
48 002415海康威视
1,784,774.00 4.30
49 002475立讯精密
1,780,435.37 4.29
50 603369今世缘
1,770,837.20 4.27
51 600048保利地产
1,765,401.00 4.26
52 000895双汇发展
1,762,025.00 4.25
53 600276恒瑞医药
1,740,559.91 4.20
54 002555三七互娱
1,710,868.00 4.13
55 002179中航光电
1,710,463.70 4.13
56 600887伊利股份
1,710,286.00 4.12
57 600170上海建工
1,698,399.00 4.10
58 603288海天味业
1,685,940.68 4.07
59 600958东方证券
1,675,264.00 4.04
60 000596古井贡酒
1,667,140.22 4.02
61 600066宇通客车
1,653,641.70 3.99
62 600588用友网络
1,648,493.00 3.98

52


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


63 600271航天信息
1,639,031.10 3.95
64 002236大华股份
1,634,053.00 3.94
65 002746仙坛股份
1,633,284.50 3.94
66 601881中国银河
1,633,225.01 3.94
67 601555东吴证券
1,624,839.00 3.92
68 002916深南电路
1,620,596.00 3.91
69 000069华侨城
A 1,618,862.00 3.90
70 000961中南建设
1,603,540.00 3.87
71 601012隆基股份
1,601,778.76 3.86
72 300122智飞生物
1,588,139.00 3.83
73 300498温氏股份
1,588,040.00 3.83
74 000543皖能电力
1,586,236.00 3.83
75 600565迪马股份
1,582,879.98 3.82
76 000513丽珠集团
1,578,742.33 3.81
77 000100 TCL集团
1,567,954.00 3.78
78 601229上海银行
1,557,631.24 3.76
79 600009上海机场
1,556,843.72 3.75
80 600406国电南瑞
1,547,115.00 3.73
81 601633长城汽车
1,540,989.00 3.72
82 600352浙江龙盛
1,539,964.00 3.71
83 601009南京银行
1,539,422.00 3.71
84 600845宝信软件
1,538,742.00 3.71
85 600741华域汽车
1,535,603.00 3.70
86 601111中国国航
1,528,255.00 3.69
87 000059华锦股份
1,522,890.00 3.67
88 603658安图生物
1,520,495.00 3.67
89 002594比亚迪
1,519,564.00 3.66
90 000858五粮液
1,512,423.00 3.65
91 000568泸州老窖
1,499,669.26 3.62
92 601006大秦铁路
1,490,380.80 3.59
93 601901方正证券
1,478,806.00 3.57
94 000002万科
A 1,470,582.00 3.55
95 601211国泰君安
1,464,021.00 3.53
96 002299圣农发展
1,463,268.00 3.53
97 600426华鲁恒升
1,443,032.50 3.48
98 000333美的集团
1,439,673.86 3.47
99 601988中国银行
1,431,278.00 3.45
100 002099海翔药业
1,427,310.00 3.44
101 601377兴业证券
1,420,948.00 3.43
102 601186中国铁建
1,419,423.41 3.42
103 600519贵州茅台
1,405,224.00 3.39
104 601688华泰证券
1,383,494.00 3.34
105 601717郑煤机
1,381,876.98 3.33

53


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


106 600606绿地控股
1,374,189.00 3.31
107 600585海螺水泥
1,369,581.00 3.30
108 600570恒生电子
1,368,660.00 3.30
109 600115东方航空
1,368,304.00 3.30
110 601998中信银行
1,363,787.00 3.29
111 003816中国广核
1,349,525.22 3.25
112 603444吉比特
1,342,750.00 3.24
113 300059东方财富
1,331,374.00 3.21
114 600015华夏银行
1,330,457.00 3.21
115 600809山西汾酒
1,314,201.15 3.17
116 002152广电运通
1,305,521.00 3.15
117 600050中国联通
1,300,257.00 3.14
118 000963华东医药
1,297,598.59 3.13
119 601058赛轮轮胎
1,291,434.00 3.11
120 601788光大证券
1,288,895.00 3.11
121 601390中国中铁
1,288,393.00 3.11
122 600068葛洲坝
1,286,113.00 3.10
123 601939建设银行
1,277,676.00 3.08
124 600863内蒙华电
1,269,281.00 3.06
125 600036招商银行
1,267,022.00 3.06
126 000951中国重汽
1,266,582.00 3.05
127 000031大悦城
1,244,941.00 3.00
128 300628亿联网络
1,240,988.00 2.99
129 601888中国国旅
1,232,554.90 2.97
130 601677明泰铝业
1,227,225.79 2.96
131 600873梅花生物
1,222,062.00 2.95
132 000776广发证券
1,221,934.00 2.95
133 601198东兴证券
1,220,678.00 2.94
134 600745闻泰科技
1,210,729.00 2.92
135 000651格力电器
1,201,812.95 2.90
136 600029南方航空
1,195,396.00 2.88
137 601818光大银行
1,194,335.00 2.88
138 600837海通证券
1,193,979.00 2.88
139 000987越秀金控
1,190,474.00 2.87
140 002007华兰生物
1,187,814.00 2.86
141 000878云南铜业
1,185,318.00 2.86
142 002304洋河股份
1,178,541.00 2.84
143 002736国信证券
1,171,017.00 2.82
144 600350山东高速
1,169,690.00 2.82
145 600901江苏租赁
1,166,982.00 2.81
146 000601韶能股份
1,158,890.00 2.79
147 000028国药一致
1,151,856.00 2.78
148 002146荣盛发展
1,151,746.00 2.78

54


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


149 603986兆易创新
1,139,801.00 2.75
150 300760迈瑞医疗
1,136,375.00 2.74
151 603882金域医学
1,134,729.00 2.74
152 601328交通银行
1,131,964.00 2.73
153 601618中国中冶
1,131,297.00 2.73
154 601336新华保险
1,130,397.00 2.73
155 000921海信家电
1,125,832.00 2.72
156 600061国投资本
1,125,787.00 2.72
157 000501鄂武商
A 1,123,580.00 2.71
158 000686东北证券
1,118,616.99 2.70
159 603019中科曙光
1,116,714.80 2.69
160 601601中国太保
1,113,189.00 2.68
161 603277银都股份
1,112,161.00 2.68
162 600012皖通高速
1,109,873.00 2.68
163 600535天士力
1,109,566.15 2.68
164 002230科大讯飞
1,109,252.30 2.68
165 002697红旗连锁
1,108,070.00 2.67
166 601098中南传媒
1,106,498.00 2.67
167 601811新华文轩
1,103,023.00 2.66
168 600346恒力石化
1,101,448.00 2.66
169 300601康泰生物
1,100,366.50 2.65
170 600557康缘药业
1,098,950.00 2.65
171 600862中航高科
1,098,438.00 2.65
172 601318中国平安
1,098,035.00 2.65
173 600028中国石化
1,096,763.00 2.65
174 300529健帆生物
1,096,575.20 2.64
175 601919中远海控
1,093,816.00 2.64
176 000401冀东水泥
1,093,478.00 2.64
177 600486扬农化工
1,091,044.22 2.63
178 601808中海油服
1,084,861.00 2.62
179 600376首开股份
1,083,793.00 2.61
180 002649博彦科技
1,083,231.00 2.61
181 600580卧龙电驱
1,080,445.00 2.61
182 601369陕鼓动力
1,079,289.00 2.60
183 603298杭叉集团
1,076,160.82 2.60
184 000786北新建材
1,073,326.00 2.59
185 002462嘉事堂
1,071,387.00 2.58
186 300212易华录
1,067,892.74 2.58
187 300130新国都
1,067,405.22 2.57
188 600886国投电力
1,067,308.00 2.57
189 600383金地集团
1,066,521.00 2.57
190 002049紫光国微
1,066,416.01 2.57
191 600309万华化学
1,061,310.00 2.56

55


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


192 600063皖维高新
1,060,900.00 2.56
193 603355莱克电气
1,059,486.00 2.56
194 601628中国人寿
1,058,301.00 2.55
195 600583海油工程
1,052,743.00 2.54
196 002568百润股份
1,051,363.00 2.54
197 600031三一重工
1,037,217.00 2.50
198 002705新宝股份
1,036,863.00 2.50
199 000725京东方
A 1,021,980.00 2.46
200 000425徐工机械
1,019,103.00 2.46
201 600760中航沈飞
996,580.00 2.40
202 300033同花顺
994,626.88 2.40
203 002241歌尔股份
975,743.00 2.35
204 002202金风科技
972,733.72 2.35
205 600846同济科技
972,098.00 2.34
206 300433蓝思科技
965,112.00 2.33
207 000418小天鹅
A 959,688.00 2.31
208 002624完美世界
958,836.00 2.31
209 300251光线传媒
957,882.00 2.31
210 000988华工科技
957,356.45 2.31
211 002367康力电梯
956,379.00 2.31
212 600038中直股份
954,208.00 2.30
213 600704物产中大
949,751.00 2.29
214 600597光明乳业
946,732.00 2.28
215 600720祁连山
944,218.00 2.28
216 000066中国长城
941,411.00 2.27
217 000848承德露露
941,251.00 2.27
218 300308中际旭创
940,917.60 2.27
219 002821凯莱英
937,738.00 2.26
220 300618寒锐钴业
935,009.40 2.26
221 002714牧原股份
934,356.00 2.25
222 600339中油工程
928,511.00 2.24
223 603501韦尔股份
926,352.00 2.23
224 000600建投能源
920,797.00 2.22
225 601138工业富联
908,270.40 2.19
226 600790轻纺城
900,828.94 2.17
227 002233塔牌集团
900,268.00 2.17
228 600967内蒙一机
898,929.00 2.17
229 002841视源股份
898,245.00 2.17
230 000860顺鑫农业
894,383.73 2.16
231 600795国电电力
883,553.00 2.13
232 000027深圳能源
870,201.00 2.10
233 601916浙商银行
865,068.10 2.09
234 000999华润三九
863,769.70 2.08

56


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费
用。



8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值
2%或前
20名的股票明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600466蓝光发展
3,414,645.34 8.24
2 601117中国化学
3,166,940.00 7.64
3 002353杰瑞股份
2,910,079.37 7.02
4 002463沪电股份
2,904,227.00 7.00
5 600062华润双鹤
2,731,153.00 6.59
6 002458益生股份
2,673,884.00 6.45
7 600779水井坊
2,552,566.92 6.16
8 000001平安银行
2,527,870.42 6.10
9 600030中信证券
2,526,001.00 6.09
10 000656金科股份
2,402,573.00 5.79
11 600801华新水泥
2,358,306.39 5.69
12 600153建发股份
2,301,300.00 5.55
13 603369今世缘
2,278,789.00 5.50
14 002475立讯精密
2,260,856.80 5.45
15 000661长春高新
2,241,439.00 5.41
16 600511国药股份
2,239,305.00 5.40
17 000783长江证券
2,234,326.34 5.39
18 300014亿纬锂能
2,216,116.59 5.34
19 002242九阳股份
2,192,263.00 5.29
20 600566济川药业
2,161,331.00 5.21
21 000895双汇发展
2,147,452.99 5.18
22 600588用友网络
2,145,372.83 5.17
23 600585海螺水泥
2,133,450.16 5.15
24 600271航天信息
2,132,426.15 5.14
25 603160汇顶科技
2,065,219.00 4.98
26 601319中国人保
2,056,904.11 4.96
27 600926杭州银行
2,045,825.84 4.93
28 600398海澜之家
2,034,981.00 4.91
29 601717郑煤机
1,977,619.61 4.77
30 600340华夏幸福
1,972,145.00 4.76
31 600373中文传媒
1,962,501.08 4.73
32 601899紫金矿业
1,943,392.00 4.69
33 000063中兴通讯
1,942,160.00 4.68
34 600050中国联通
1,924,133.00 4.64
35 601857中国石油
1,916,032.00 4.62
36 600000浦发银行
1,907,992.00 4.60

57


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


37 601166兴业银行
1,906,385.00 4.60
38 000338潍柴动力
1,890,077.00 4.56
39 601988中国银行
1,868,891.00 4.51
40 002415海康威视
1,868,703.00 4.51
41 603288海天味业
1,863,895.27 4.50
42 601607上海医药
1,851,507.00 4.47
43 000166申万宏源
1,818,036.00 4.38
44 000961中南建设
1,809,322.00 4.36
45 600068葛洲坝
1,793,240.00 4.32
46 600958东方证券
1,789,074.00 4.31
47 600900长江电力
1,784,257.99 4.30
48 002152广电运通
1,781,856.32 4.30
49 600606绿地控股
1,776,106.63 4.28
50 600919江苏银行
1,776,090.00 4.28
51 603444吉比特
1,758,472.00 4.24
52 600015华夏银行
1,749,005.00 4.22
53 000963华东医药
1,735,326.20 4.19
54 600104上汽集团
1,729,519.00 4.17
55 002179中航光电
1,726,690.12 4.16
56 600741华域汽车
1,725,790.13 4.16
57 000596古井贡酒
1,720,827.00 4.15
58 000776广发证券
1,697,207.00 4.09
59 601939建设银行
1,691,470.00 4.08
60 000069华侨城
A 1,688,722.00 4.07
61 000100 TCL集团
1,680,044.00 4.05
62 600066宇通客车
1,674,947.01 4.04
63 600170上海建工
1,649,657.00 3.98
64 300498温氏股份
1,648,351.00 3.98
65 600873梅花生物
1,647,315.00 3.97
66 002236大华股份
1,640,016.00 3.96
67 603658安图生物
1,639,902.72 3.96
68 000513丽珠集团
1,620,602.52 3.91
69 002304洋河股份
1,618,618.00 3.90
70 000951中国重汽
1,598,722.80 3.86
71 600352浙江龙盛
1,596,656.00 3.85
72 002916深南电路
1,587,944.24 3.83
73 600570恒生电子
1,587,197.80 3.83
74 002746仙坛股份
1,567,404.00 3.78
75 600009上海机场
1,552,173.00 3.74
76 600025华能水电
1,538,247.64 3.71
77 601233桐昆股份
1,533,613.00 3.70
78 300628亿联网络
1,533,508.00 3.70
79 000921海信家电
1,524,043.30 3.68

58


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100指数型证券投资基金
2019年年度报告


80 600886国投电力
1,513,574.00 3.65
81 601901方正证券
1,502,036.00 3.62
82 600406国电南瑞
1,492,656.49 3.60
83 600704物产中大
1,489,545.06 3.59
84 000543皖能电力
1,482,413.00 3.58
85 601555东吴证券
1,463,215.40 3.53
86 002555三七互娱
1,455,809.96 3.51
87 600565迪马股份
1,455,725.00 3.51
88 601838成都银行
1,442,095.00 3.48
89 000059华锦股份
1,436,785.00 3.47
90 300118东方日升
1,435,469.69 3.46
91 002234民和股份
1,429,640.05 3.45
92 600028中国石化
1,408,034.00 3.40
93 601633长城汽车
1,404,599.00 3.39
94 002594比亚迪
1,399,059.00 3.37
95 601618中国中冶
1,386,683.00 3.34
96 601668中国建筑
1,382,790.00 3.33
97 000999华润三九
1,375,792.00 3.32
98 601288农业银行
1,370,757.00 3.31
99 002508老板电器
1,368,321.00 3.30
100 600261阳光照明
1,361,780.00 3.28
101 000568泸州老窖
1,353,715.00 3.26
102 002099海翔药业
1,353,324.00 3.26
103 600048保利地产
1,349,401.00 3.25
104 601888中国国旅
1,346,256.00 3.25
105 600115东方航空
1,343,933.00 3.24
106 000858五粮液
1,343,189.09 3.24
107 601677明泰铝业
1,328,916.17 3.21
108 002299圣农发展
1,328,497.00 3.20
109 600376首开股份
1,328,258.91 3.20
110 000878云南铜业
1,315,785.00 3.17
111 601997贵阳银行
1,313,212.60 3.17
112 600863内蒙华电
1,293,629.00 3.12
113 000333美的集团
1,262,239.53 3.04
114 000987越秀金控
1,261,576.06 3.04
115 601198东兴证券
1,258,201.00 3.03
116 603019中科曙光
1,249,291.92 3.01
117 000601韶能股份
1,235,949.00 2.98
118 000031大悦城
1,233,388.00 2.97
119 600901江苏租赁
1,224,471.00 2.95
120 603355莱克电气
1,224,368.00 2.95
121 600346恒力石化
1,198,913.00 2.89
122 002697红旗连锁
1,193,277.00 2.88

59


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2019年年度报告


123 603368柳药股份
1,190,572.99 2.87
124 601369陕鼓动力
1,181,785.50 2.85
125 600862中航高科
1,175,720.00 2.84
126 300601康泰生物
1,173,006.00 2.83
127 000786北新建材
1,172,818.22 2.83
128 600276恒瑞医药
1,172,122.62 2.83
129 000651格力电器
1,170,836.00 2.82
130 002736国信证券
1,170,308.08 2.82
131 600535天士力
1,156,069.00 2.79
132 300529健帆生物
1,155,359.14 2.79
133 600012皖通高速
1,152,183.00 2.78
134 600309万华化学
1,148,202.00 2.77
135 600557康缘药业
1,147,504.00 2.77
136 601098中南传媒
1,145,530.00 2.76
137 600583海油工程
1,141,687.00 2.75
138 000028国药一致
1,137,915.00 2.74
139 600580卧龙电驱
1,137,617.00 2.74
140 603277银都股份
1,130,498.00 2.73
141 002311海大集团
1,125,142.76 2.71
142 603298杭叉集团
1,119,095.00 2.70
143 603882金域医学
1,107,404.00 2.67
144 002230科大讯飞
1,105,429.50 2.67
145 000686东北证券
1,102,775.00 2.66
146 600029南方航空
1,093,691.00 2.64
147 601009南京银行
1,089,264.37 2.63
148 600061国投资本
1,078,269.00 2.60
149 601811新华文轩
1,074,124.00 2.59
150 601919中远海控
1,073,573.00 2.59
151 300212易华录
1,072,067.62 2.59
152 000501鄂武商
A 1,068,964.47 2.58
153 002202金风科技
1,064,974.89 2.57
154 002462嘉事堂
1,054,088.00 2.54
155 002649博彦科技
1,053,052.00 2.54
156 601229上海银行
1,045,812.00 2.52
157 002705新宝股份
1,035,466.73 2.50
158 600660福耀玻璃
1,032,089.98 2.49
159 300130新国都
1,030,650.00 2.49
160 000401冀东水泥
1,022,482.00 2.47
161 601006大秦铁路
1,020,752.00 2.46
162 601928凤凰传媒
1,012,297.00 2.44
163 000600建投能源
994,281.00 2.40
164 002049紫光国微
990,787.73 2.39
165 600063皖维高新
986,772.00 2.38

60


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2019年年度报告


166 002568百润股份
981,511.00 2.37
167 600837海通证券
972,905.00 2.35
168 601211国泰君安
959,189.03 2.31
169 002841视源股份
957,684.40 2.31
170 600339中油工程
955,848.00 2.31
171 601186中国铁建
954,439.00 2.30
172 600887伊利股份
950,061.69 2.29
173 600790轻纺城
948,310.00 2.29
174 600967内蒙一机
943,972.00 2.28
175 601628中国人寿
942,281.00 2.27
176 000623吉林敖东
931,735.00 2.25
177 601998中信银行
930,491.36 2.24
178 601138工业富联
922,255.00 2.22
179 600031三一重工
920,754.00 2.22
180 002233塔牌集团
917,231.00 2.21
181 600260凯乐科技
915,777.00 2.21
182 601788光大证券
910,570.00 2.20
183 600036招商银行
906,109.67 2.19
184 600795国电电力
901,258.00 2.17
185 600623华谊集团
892,204.00 2.15
186 600057厦门象屿
888,794.53 2.14
187 600757长江传媒
874,624.02 2.11
188 000719中原传媒
871,898.08 2.10
189 600426华鲁恒升
870,897.05 2.10
190 601688华泰证券
868,707.00 2.10
191 600332白云山
867,763.07 2.09
192 000650仁和药业
859,234.00 2.07
193 000027深圳能源
856,034.90 2.06
194 002456欧菲光
852,171.00 2.06
195 601818光大银行
849,018.00 2.05
196 000425徐工机械
840,027.00 2.03

注:本项
“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费
用。



8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额387,548,317.59
卖出股票的收入(成交)总额355,543,807.22
注:本项
“买入股票成本”、
“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填
列,不考虑相关交易费用。


61


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2019年年度报告


8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券
--
2央行票据
--
3金融债券
604,500.00 0.58
其中:政策性金融债
604,500.00 0.58
4企业债券
--
5企业短期融资券
--
6中期票据
--
7可转债(可交换债)
--
8同业存单
--
9其他
--
10合计
604,500.00 0.58

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 018007国开
1801 6,000 604,500.00 0.58

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。



8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。



8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。



8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。


62


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8.12投资组合报告附注
8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元

序号名称金额
1存出保证金
39,482.67
2应收证券清算款
-
3应收股利
-
4应收利息
10,093.84
5应收申购款
54,674.46
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
104,250.97

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说

1 688111金山办公
1,885,587.17 1.80
首次公开发行限

2 003816中国广核
1,339,229.05 1.28
首次公开发行限



8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



§9基金份额持有人信息


9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

63


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份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
博时银智大数

100A
2,127 30,359.56 39,166,955.71 60.65% 25,407,819.54 39.35%
博时银智大数

100C
172 35,879.91 5,271,578.03 85.42% 899,766.53 14.58%
合计
2,299 30,772.56 44,438,533.74 62.81% 26,307,586.07 37.19%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理人所博时银智大数据
100A 139,658.74 0.22%
有从业人员持博时银智大数据
100C 164,237.04 2.66%
有本基金合计
303,895.78 0.43%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人博时银智大数据
100A 0~10
员、基金投资和研博时银智大数据
100C 10~50
究部门负责人持有
本开放式基金
合计
10~50
本基金基金经理持
有本开放式基金
博时银智大数据
100A -
博时银智大数据
100C -
合计
-

注:本基金的基金经理未持有本基金。



§10开放式基金份额变动

单位:份

项目博时银智大数据
100A博时银智大数据
100C
基金合同生效日(2016年
5月
20日)基金份额总额
218,526,964.07 -
本报告期期初基金份额总额
39,763,423.05 399,445.52
本报告期基金总申购份额
67,578,062.70 17,021,112.41
减:本报告期基金总赎回份额
42,766,710.50 11,249,213.37
本报告期基金拆分变动份额
--
本报告期期末基金份额总额
64,574,775.25 6,171,344.56

64


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§11重大事件揭示


11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。



11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:基金管理人于
2019年
8月
24日发布了《博时基
金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,董良泓先生不再担任博时基金管理有限公司副总
经理职务。本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。



11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。



11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费
40,000元。



11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。



11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元

券商名称
交易
单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券
1 -----
东方证券
1 -----
国金证券
1 -----
西部证券
1 -----

65


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方正证券
1 -----
华创证券
1 -----
长江证券
1 -----
中泰证券
1 -----
中金公司
2 275,676,046.79 37.61% 256,720.38 38.11%新增
1个
海通证券
1 111,706,347.32 15.24% 104,025.94 15.44% -
东吴证券
1 79,852,113.12 10.89% 74,367.71 11.04% -
平安证券
1 61,962,462.52 8.45% 57,706.87 8.57%新增
1个
中信建投
1 45,759,982.91 6.24% 33,465.10 4.97% -
兴业证券
1 39,014,817.87 5.32% 36,336.18 5.39% -
华泰证券
2 29,017,187.75 3.96% 27,024.34 4.01%新增
1个
招商证券
2 23,931,083.96 3.26% 22,286.15 3.31% -
光大证券
2 23,887,761.33 3.26% 22,247.38 3.30% -
申万宏源
1 22,392,037.65 3.05% 20,854.44 3.10%新增
1个
广发证券
2 19,161,026.60 2.61% 17,844.15 2.65% -
银河证券
1 711,896.28 0.10% 662.99 0.10%新增
1个

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》(证监基字
[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。



1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

券商名称
债券交易回购交易权证交易
占当期债券成占当期回购成成交占当期权证成
成交金额成交金额
交总额的比例交总额的比例金额交总额的比例
中信证券
------
东方证券
------
国金证券
------
西部证券
------
方正证券
------
华创证券
------
长江证券
------
中泰证券
------

66


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


中金公司
8,977,426.60 93.46% ----
海通证券
------
东吴证券
------
平安证券
399,940.00 4.16% ----
中信建投
68,623.23 0.71% ----
兴业证券
------
华泰证券
------
招商证券
------
光大证券
160,032.00 1.67% ----
申万宏源
------
广发证券
------
银河证券
------

11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金托管
协议
证券时报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2019-12-31
2
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金更新
招募说明书(正文)
证券时报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2019-12-31
3
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金更新
招募说明书(摘要)
证券时报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2019-12-31
4
博时基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》修改旗下博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金法律文件的公告
证券时报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2019-12-31
5
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金基金
合同
证券时报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2019-12-31
6
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金恢复
大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
证券时报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2019-11-28
7
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年第
3季度报告
证券时报、基
金管理人网站、
证监会基金电
2019-10-23

67


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


子披露网站
8
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年半年度报告(摘要)
证券时报、基
金管理人网站
2019-08-27
9
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年半年度报告(正文)
证券时报、基
金管理人网站
2019-08-27
10
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金暂停
大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-08-20
11
关于博时旗下部分开放式基金增加西藏东方财富证券股
份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-08-16
12
关于华瑞保险销售有限公司开通博时旗下部分开放式基
金定投、转换业务的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-08-16
13
关于博时旗下部分开放式基金增加浙江绍兴瑞丰农村商
业银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动
的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-08-15
14
20190812关于博时旗下部分开放式基金增加玄元保险代
理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-08-12
15
关于博时旗下部分开放式基金增加洪泰财富(青岛)基
金销售有限责任公司为代销机构并参加其费率优惠活动
的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-07-25
16
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年第
2季度报告
证券时报、基
金管理人网站
2019-07-18
17
关于博时旗下部分开放式基金增加中国人寿保险股份有
限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-07-18
18
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加上
海长量基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠
活动的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-07-12
19
关于博时旗下部分开放式基金增加江苏天鼎证券投资咨
询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-07-10
20
关于博时旗下部分开放式基金增加华瑞保险销售有限公
司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-07-08
21
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金更新
招募说明书
2019年第
2号(正文)
证券时报、基
金管理人网站
2019-07-04
22
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金更新
招募说明书
2019年第
2号(摘要)
证券时报、基
金管理人网站
2019-07-04
23
关于博时旗下部分开放式基金增加中信建投证券为代销
机构的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-06-25
24
关于博时旗下部分开放式基金增加部分券商为代销机构
的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-05-24
25
关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成基金销售有
限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-05-22
26
关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华基金销
售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-05-16
27
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年第
1季度报告
证券时报、基
金管理人网站
2019-04-22

68


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


28
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行
股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的
公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-03-29
29
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年年度报告(摘要)
证券时报、基
金管理人网站
2019-03-29
30
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年年度报告(正文)
证券时报、基
金管理人网站
2019-03-29
31
关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林保大基金销
售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-03-25
32
关于博时旗下部分开放式基金参加泉州银行费率优惠活
动的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-02-28
33
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳众禄基金销售股
份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-02-15
34
关于博时旗下部分开放式基金增加浙江同花顺基金销售
有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
证券时报、基
金管理人网站
2019-01-29
35
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
4季度报告
证券时报、基
金管理人网站
2019-01-19
36
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金更新
招募说明书
2019年第
1号(摘要)
证券时报、基
金管理人网站
2019-01-04
37
博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金更新
招募说明书
2019年第
1号(正文)
证券时报、基
金管理人网站
2019-01-04

§12影响投资者决策的其他重要信息


12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况


持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额申购份额赎回份额持有份额
份额占

机构
1
2019-0805~
2019-12-31
-30,517,223.09 -30,517,223.09 43.14%
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过
20%的情况,当该基金份额持有人选择大比例赎回
时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投
资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进
行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款
项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影
响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过
20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向
基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要
独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有

69


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


人揭示议案的相关风险。


在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规
模连续六十个工作日低于
5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转
换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过
50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基
金份额提出的申购及转换转入申请。



12.2影响投资者决策的其他重要信息
无。



§13备查文件目录


13.1备查文件目录
13.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金设立的
文件
13.1.2《博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金基金合同》
13.1.3《博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金托管协议》
13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金各年度审计报告正本
13.1.6报告期内博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿
13.2存放地点
基金管理人、基金托管人处


13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)


70


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2019年年度报告


博时基金管理有限公司
二〇二〇年三月二十七日

71


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