[年报]博时新兴消费主题混合 : 博时新兴消费主题混合型证券投资基金2019年年度报告

时间:2020年03月27日 10:18:14 中财网
原标题:博时新兴消费主题混合 : 博时新兴消费主题混合型证券投资基金2019年年度报告


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告
2019年
12月
31日


基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年三月二十七日


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


§1重要提示及目录


1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2020年
3月
25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。


本报告期自
2019年
1月
1日起至
12月
31日止。


1


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


1.2目录
§1重要提示及目录
........................................................................................................................................1
1.1重要提示
..........................................................................................................................................1
1.2目录
...................................................................................................................................................2
§2基金简介
....................................................................................................................................................4
2.1基金基本情况
..................................................................................................................................4
2.2基金产品说明
..................................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人
...............................................................................................................4
2.4信息披露方式
..................................................................................................................................5
2.5其他相关资料
..................................................................................................................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
.....................................................................................5
3.1主要会计数据和财务指标
...............................................................................................................5
3.2基金净值表现
..................................................................................................................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况
.......................................................................................................7
§4管理人报告
................................................................................................................................................7
4.1基金管理人及基金经理情况
...........................................................................................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
.................................................................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
.............................................................................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
.............................................................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
.............................................................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
.............................................................................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
.........................................................................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
.............................................................................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
.....................................15
§5托管人报告
..............................................................................................................................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
.................................................................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
.............15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
.................................16
§6审计报告
..................................................................................................................................................16
6.1审计意见
........................................................................................................................................16
6.2形成审计意见的基础
.....................................................................................................................16
6.3管理层和治理层对财务报表的责任
.............................................................................................16
6.4注册会计师对财务报表审计的责任
.............................................................................................17
§7年度财务报表
..........................................................................................................................................18
7.1资产负债表
....................................................................................................................................18
7.2利润表
............................................................................................................................................19
7.3所有者权益(基金净值)变动表
.................................................................................................20
7.4报表附注
........................................................................................................................................21
§8投资组合报告
..........................................................................................................................................45
8.1期末基金资产组合情况
.................................................................................................................45
8.2期末按行业分类的股票投资组合
.................................................................................................45
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
.....................................46
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
.............................................................................................48
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
.........................................................................................53
2


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
.................................53
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
.....................54
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
.....................54
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
.................................54
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
.......................................................................54
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
........................................................................54
8.12投资组合报告附注
.......................................................................................................................54
§9基金份额持有人信息
...............................................................................................................................55
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
.....................................................................................55
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
.........................................................................55
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
......................................55
§10开放式基金份额变动
.............................................................................................................................55
§11重大事件揭示
........................................................................................................................................56
11.1基金份额持有人大会决议
...........................................................................................................56
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
...........................................56
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...............................................................56
11.4基金投资策略的改变
...................................................................................................................56
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
.......................................................................................56
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.......................................................56
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
...................................................................................57
11.8其他重大事件
...............................................................................................................................58
§12影响投资者决策的其他重要信息
.........................................................................................................60
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
...........................................60
12.2影响投资者决策的其他重要信息
...............................................................................................61
§13备查文件目录
........................................................................................................................................61
13.1备查文件目录
...............................................................................................................................61
13.2存放地点
......................................................................................................................................61
13.3查阅方式
......................................................................................................................................61
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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
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§2基金简介


2.1基金基本情况
基金名称博时新兴消费主题混合型证券投资基金
基金简称博时新兴消费主题混合
基金主代码
004505
交易代码
004505
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2017年
6月
5日
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,232,803,522.16份
基金合同存续期不定期


2.2基金产品说明
投资目标
本基金通过精选新兴消费主题的优质上市公司进行投资,力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的
方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调
通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性
的决策。

业绩比较基准沪深
300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%。

风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。



2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称博时基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名孙麒清许俊
联系电话
0755-83169999 010-66594319
电子邮箱
service@bosera.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
95105568 95566
传真
0755-83195140 010-66594942
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社区
益田路
5999号基金大厦
21层
北京市西城区复兴门内大街
1号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦
21层
北京市西城区复兴门内大街
1号
邮政编码
518040 100818
法定代表人张光华刘连舸

4


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人住所


2.5其他相关资料
项目名称办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路
202号领展
企业广场
2座普华永道中心
11楼
注册登记机构博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街
18号恒基
中心
1座
23层


§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元


3.1.1期间数据和指标
2019年
2018年
2017年
6月
5日
(基金合同生效日)

2017年
12月
31日
本期已实现收益
210,532,385.97 -32,846,329.27 18,219,296.39
本期利润
436,003,265.72 -48,073,398.41 39,023,907.97
加权平均基金份额本期利润
0.7496 -0.1909 0.1928
本期加权平均净值利润率
50.21% -16.90% 17.96%
本期基金份额净值增长率
64.46% -12.67% 19.20%
3.1.2期末数据和指标
2019年末
2018年末
2017年末
期末可供分配利润
497,957,597.10 -13,827,027.66 21,998,127.70
期末可供分配基金份额利润
0.4039 -0.0551 0.0858
期末基金资产净值
2,110,091,881.98 261,274,944.00 305,354,834.62
期末基金份额净值
1.712 1.041 1.192
3.1.3累计期末指标
2019年末
2018年末
2017年末
基金份额累计净值增长率
71.20% 4.10% 19.20%

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。


5


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率

份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率

业绩比较基
准收益率标
准差

①-③②-④
过去三个月
13.30% 0.74% 5.61% 0.51% 7.69% 0.23%
过去六个月
21.07% 0.83% 5.89% 0.60% 15.18% 0.23%
过去一年
64.46% 1.18% 26.19% 0.86% 38.27% 0.32%
自基金合同生
效起至今
71.20% 1.17% 17.89% 0.82% 53.31% 0.35%

注:本基金的业绩比较基准为:沪深
300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%。由
于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要
求,基准指数每日按照
70%、30%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时
间序列。



3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时新兴消费主题混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


(2017年
6月
5日至
2019年
12月
31日)


3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时新兴消费主题混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

6


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告



注:本基金的基金合同于
2017年
6月
5日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然
年度进行折算。



3.3过去三年基金的利润分配情况
无。



§4管理人报告


4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博
时的使命,“做投资价值的发现者”是博时的理念。截至
2019年
12月
31日,博时基金公司共管理
199只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职
业年金及特定专户,管理资产总规模逾
10668亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,
博时基金公募资产管理总规模逾
3270亿元人民币,累计分红逾
1206亿元人民币,是目前我国资产
管理规模最大的基金公司之一。



1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,截至
2019年
4季末:

博时旗下权益类基金业绩表现优异,70只产品(各类份额分开计算,不含
QDII,下同)
2019年净值增长率超过
30%,38只产品净值增长率超过
40%,10只产品净值增长率超过
60%,
4只产品净值增长率超过
80%,2只产品净值增长率超过
90%;从相对排名来看,62只产品

7


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


2019年净值增长率银河证券同类排名在前
1/2,32只产品同类排名在前
1/4,13只产品同类排名在

10,2只产品同类排名第
1。


其中,博时回报混合、博时医疗保健混合
2019年净值增长率均同类排名第
1,博时弘泰定期
开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类)同类排名第
2,博时文体娱乐主题混合、博
时丝路主题股票(C类)、博时乐臻定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博
时弘盈定期开放混合(C类)、博时特许价值混合(A类)、博时中证银联智惠大数据
100指数(C类)、
博时量化平衡混合、博时中证淘金大数据
100指数(I类)同类排名分别为第
4、第
4、第
7、第
7、

7、第
8、第
8、第
10、第
10,博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合
(C类)、博时裕益灵活配置混合同类排名均在前
1/10,博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时厚泽回
报灵活配置混合(C类)、博时互联网主题灵活配置混合、博时新兴消费主题混合、博时沪港深优质
企业灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时创新
驱动灵活配置混合(C类)、博时颐泰混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时新兴成长混
合、博时颐泰混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合(A类)、博
时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时战略新兴产业混合、博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时
沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时策略灵活配置混合等产品
2019年来净值增长率同类排名
均在前
1/4。此外,博时裕隆灵活配置混合、博时主题行业混合(LOF)、博时汇智回报灵活配置混合、
博时外延增长主题灵活配置混合、博时产业新动力灵活配置混合(A类)等产品不仅
2019年业绩表现
较好,成立以来年化回报亦可观,长期投资价值凸显。


博时固定收益类基金表现同样可圈可点,67只产品(各类份额分开计算,不含
QDII,下同)
2019年净值增长率超过
4%,19只产品净值增长率超过
6%,8只产品净值增长率超过
10%,2只
产品净值增长率超过
30%;从相对排名来看,68只产品
2019年净值增长率银河证券同类排名在前
1/2,40只产品同类排名在前
1/4,18只产品同类排名在前
1/10,6只产品同类排名前
5,1只产品
同类排名第
1。


其中,博时安康
18个月定期开放债券(LOF)2019年净值增长率同类排名第
1,博时安盈债券
(A类)、博时安盈债券(C类)、博时月月薪定期支付债券、博时转债增强债券(C类)、博时安心收益
定期开放债券(C类)同类排名分别在第
2、第
3、第
4、第
4、第
5,博时富瑞纯债债券(A类)、博时
转债增强债券(A类)、博时信用债券(C类)、博时安心收益定期开放债券(A类)、博时裕顺纯债债券、
博时合惠货币(B类)、博时信用债券(A/B类)同类排名分别在第
6、第
6、第
7、第
8、第
9、第
9、

9,博时裕腾纯债债券、博时裕泰纯债债券、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债
券、博时裕盈纯债
3个月定期开放债券发起式、博时富祥纯债债券、博时富兴纯债
3个月定期开放

8


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


债券发起式、博时信用债纯债债券(A类)、博时信用债纯债债券(C类)同类排名均在前
1/10,博时
稳健回报债券(LOF)(C类)、博时合惠货币(A类)、博时裕安纯债债券、博时稳健回报债券
(LOF)(A类)、博时合鑫货币、博时聚瑞纯债
6个月定期开放债券发起式、博时现金宝货币(B类)、
博时现金宝货币(A类)、博时外服货币博时富业纯债
3个月定期开放债券发起式、博时安丰
18个
月定期开放债券(A类-LOF)、博时裕盛纯债债券、博时富腾纯债债券、博时天颐债券(A类)、博时
宏观回报债券(A/B类)、博时安瑞
18个月定期开放债券(A类)、博时天颐债券(C类)、博时安泰
18个月定期开放债券(A类)、博时宏观回报债券(C类)、博时景兴纯债债券、博时裕达纯债债券等
产品同类排名均在前
1/4。


博时旗下
QDII基金继续表现突出,博时标普
500ETF、博时标普
500ETF联接(C类)、博时
标普
500ETF联接(A类)2019年净值增长率分别超过或接近
30%,同类排名分别为第
4、第
6、

14;博时亚洲票息收益债券(人民币)2019年净值增长率超过
10%,同类排名第
7。


商品型基金当中,博时黄金
ETF、博时黄金
ETF联接(A类)、博时黄金
ETF联接(C类)2019年
均较好地跟上了黄金上涨行情,净值增长率均超过
18%,其中博时黄金
ETF净值增长率同类排名

3。



2、其他大事件 


2019年
12月
26日,界面新闻在京举办“2019中国优金融奖”颁奖盛典,博时基金凭借“政策响
应、行业领先、实体支持、创新赋能”等方面的综合卓越表现,荣获“年度基金公司”大奖以及
“2019中国好品牌”。



2019年
12月
21日,和讯网“第十七届财经风云榜金融峰会”在上海举办,博时基金荣获“年度
卓越影响力基金公司”,博时基金葛晨获“年度卓越公募基金经理”。



2019年
12月
20日,华夏时报“华夏机构投资者年会暨第十三届金蝉奖颁奖典礼”在北京举办。

博时基金荣获“年度投研领先公募基金公司”。



2019年
12月
12日,投资者网“2019中国投资年度排名颁奖典礼”在上海隆重举行。博时基金
荣获“年度值得信任卓越基金公司”。



2019年
12月
10日,投资时报“见未来”——2019第二届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖
盛典在京举办,博时基金荣获投资时报颁发的
2019年度金禧奖“2019最佳公募基金公司奖”。



2019年
12月
5日,金融界“大变局.大视野.大未来” ——第四届智能金融国际论坛暨
2019金融
界“领航中国”年度盛典在北京举行,博时基金斩获四项大奖,博时基金荣获“杰出年度基金公司奖”

,凭借在金融科技方面的杰出贡献,获得“杰出年度智能金融品牌奖”,博时基金总经理江向阳荣获
“杰出年度基金领袖奖”,博时基金王俊荣获“杰出年度基金经理奖”。


9


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


2019年
12月
5日,21世纪财经“金帆奖”颁奖典礼在广州举行,博时基金凭借在业内所取得的
突出成就与贡献,获得“2019年度基金管理公司金帆奖”。



2019年
11月
29日,《经济观察报》在北京举办了
“卓越金融企业”颁奖典礼,博时基金荣获
“年度卓越综合实力基金公司”奖项。



2019年
11月
29日,北京商报“寻路未来金融”——2019年度北京金融论坛在京举办,博时基
金凭借优秀的投研能力及全面的产品布局,荣获“北京金融业十大金融品牌——产品创新奖”。



2019年
11月
28日,新浪财经
2019新浪金麒麟论坛.ESG峰会在北京举办,会上公布了
2019中国企业
ESG“金责奖”评选名单,意在嘉奖那些对中国
ESG事业做出卓越贡献的企业和机构,
博时基金荣获
2019中国企业
ESG金责奖——“责任投资最佳基金公司奖”。



2019年
11月
22日,2019年度中国金融发展论坛暨金鼎奖颁奖典礼在北京举行,在资产管理
领域甄选出了一批优质的标杆企业。群雄逐鹿百舸争流,博时基金跻身新资管时代的佼佼者,成功
斩获“普惠金融奖”和“最佳海外固收产品奖”两项荣誉。



2019年
11月
15日,中国经济网“2019中国金融服务于创新论坛”在北京举办,博时基金荣获
“金融服务
100强”及“金融创新
100强”称号。



2019年
11月
15日,2019年度第一财经金融价值榜(CFV)颁奖典礼在上海举行,博时基金
凭借优秀的资产管理能力摘得“年度金融机构”奖项。



2019年
11月
9日,人民日报社《国际金融报》和河南省商丘市人民政府共同主办的
“第三届
资本市场扶贫高峰论坛”在商丘市举办,博时基金荣获“年度扶贫企业奖”。



2019年
10月,由中国网主办的
2019年度第二届“中国网之优秀金融扶贫先锋榜”评选活动圆满
结束,经过多轮线上投票和业内专家、学者的专业评审,博时基金荣获
“精准扶贫先锋机构”奖。



2019年
9月
27日,《证券时报》主办的
“2019中国
AI金融探路者峰会暨第三届中国金融科技
先锋榜”颁奖典礼在深圳举行,博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目,获登“中国公募基金
智能投研先锋榜”。



2019年
8月
17日,第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,博时基金斩获基金公
司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”,基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、“QDII基金管理
奖”以及
2项“五星基金明星奖”等
7项大奖,彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴。



2019年
7月
5日,2019金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行,
博时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”奖项,两位
各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)和博时信用债纯债债券(050027)分别荣
获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。


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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


2019年
6月
20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时
基金在此次英华奖中揽获
6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳
基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最
佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资
最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。



2019年
4月
25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金
在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金.TOP公司”奖,博时主题行业(160505)
继去年获得“三年期金基金分红”奖,后拿下“2018年度金基金.十年期偏股混合型基金”奖,同时,
博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金.一年期债券基金”奖。



2019年
4月
14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主
题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债
券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。



2019年
3月
21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京
隆重举行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金
凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得
“2018年度十大明星基金公司”称号。在英
华奖的评选中,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博时基金
20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时慈善基金
会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企结构转型和改
革的博时央企结构调整
ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞纯债债券获得
“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获
“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双
以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报
QDII明星基金”、“五年持续回报普通债
券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”奖。



2019年
2月
25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业投资
奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于
2018年
5月
10日共同成
立的“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。



2019年
1月
23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的
“香蜜湖金融科技创新奖”颁奖
典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖,
博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。



2019年
1月
11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《
2018年度

11


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度
“优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有
10家。



4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期离任日期
王诗瑶基金经理
2017-06-05 -7.6
王诗瑶女士,硕士。2012年
从北京大学硕士研究生毕业后
加入博时基金管理有限公司。

历任研究员、高级研究员、高
级研究员兼基金经理助理。现
博时新兴消费主题混合型证
券投资基金(2017年
6月
5日
—至今)的基金经理。

王俊
研究部总经理
/基金经理
2017-06-05 -11.8
王俊先生,硕士。2008年从
上海交通大学硕士研究生毕业
后加入博时基金管理有限公司。

历任研究员、金融地产与公用
事业组组长、研究部副总经理
兼金融地产与公用事业组组长、
研究部总经理兼金融地产与公
用事业组组长、博时国企改革
主题股票型证券投资基金
(2015年
5月
20日-2016年
6月
8日)、博时丝路主题股
票型证券投资基金(2015年
5月
22日-2016年
6月
8日)
、博时沪港深价值优选灵活配
置混合型证券投资基金
(2017年
1月
25日-2018年
3月
14日)、博时沪港深成长
企业混合型证券投资基金
(2016年
11月
9日-2019年
6月
10日)的基金经理。现任
研究部总经理兼博时主题行业
混合型证券投资基金
(LOF)(2015年
1月
22日—至
今)、博时沪港深优质企业灵
活配置混合型证券投资基金
(2016年
11月
9日—至今)、
博时新兴消费主题混合型证券
投资基金(2017年
6月
5日—

12


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


至今)、博时优势企业
3年封
闭运作灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)(2019年
6月
3日—至今)的基金经理。


注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动
等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基
金份额持有人利益未造成损害。



4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完
善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类
及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化
事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。



4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。



4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易共
144次,均为指数量化投资组合因投资策略需要
和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。



4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内增持了化工/有色等行业个股。


13


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至
2019年
12月
31日,本基金基金份额净值为
1.712元,份额累计净值为
1.712元。报告期
内,本基金基金份额净值增长率为
64.46%,同期业绩基准增长率
26.19%。



4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年
4季度宏观经济出现企稳的迹象,当前市场对于猪价上涨导致的
CPI上升已经充分预
期。


展望
2020年
1季度,我们对
A股市场的看法变为乐观。1季度最值得投资的机会在于传统行
业的龙头公司。



4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部
控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管
理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟
踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情
况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和
监管部门出具监察稽核报告。



2019年,我公司根据法律、法规的规定,制定了《基金中基金投资管理办法》、《科创板投
资管理制度》、《反洗钱政策手册》等制度文件。修订了《博时基金管理有限公司章程》、《法定
信息披露制度及流程》等制度文件,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断
建设及完善“新一代投资决策支持系统”、“博时客户关系管理系统”等管理平台,加强了公司的市场
体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范
基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格的
代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。



4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的
公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值
委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值
委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有
5年以上专

14


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包
括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值
时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。


参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。



4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关
另有规定的,从其规定。


根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收
益分配。



4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。



§5托管人报告


5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在博时新兴消费主题混合型证券投
资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。


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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎
回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额
持有人利益的行为。



5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。



§6审计报告

普华永道中天审字(2020)第
23093号
博时新兴消费主题混合型证券投资基金全体基金份额持有人:


6.1审计意见
(一)我们审计的内容

我们审计了博时新兴消费主题混合型证券投资基金(以下简称“博时新兴消费主题混合”)的财务
报表,包括
2019年
12月
31日的资产负债表,2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。



(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了博时新兴消费主题混合
2019年
12月
31日的财务状况以及
2019年度的经营成果和基金净值变动情况。



6.2形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充
分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博时新兴消费主题混合,并履行了职业道德方

16


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


面的其他责任。



6.3管理层和治理层对财务报表的责任
博时新兴消费主题混合的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。


在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估博时新兴消费主题混合的持续经营能力,披露
与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算博时新兴
消费主题混合、终止运营或别无其他现实的选择。


基金管理人治理层负责监督博时新兴消费主题混合的财务报告过程。



6.4注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。


在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也
执行以下工作:


(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这
些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。



(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。



(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,
就可能导致对博时新兴消费主题混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基

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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致博时新兴消费主题混合不能持
续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。


普华永道中天注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)———————————
张振波


中国.上海市
注册会计师


———————————

2020年
3月
26日沈兆杰


§7年度财务报表


7.1资产负债表
会计主体:博时新兴消费主题混合型证券投资基金
报告截止日:2019年
12月
31日


单位:人民币元

资产附注号
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
资产:
--
银行存款
7.4.7.1 406,939,003.59 13,798,190.13
结算备付金
31,436,380.15 5,332,010.47
存出保证金
784,520.14 141,057.01
交易性金融资产
7.4.7.2 1,757,997,833.49 201,574,438.09
其中:股票投资
1,750,661,079.59 196,946,380.94
基金投资
--
债券投资
7,336,753.90 4,628,057.15
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产
7.4.7.3 --
买入返售金融资产
7.4.7.4 -20,000,000.00

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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


应收证券清算款
5,542,929.19 -
应收利息
7.4.7.5 85,915.25 147,472.64
应收股利
--
应收申购款
15,675,383.59 25,120,053.10
递延所得税资产
--
其他资产
7.4.7.6 --
资产总计
2,218,461,965.40 266,113,221.44
负债和所有者权益附注号
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
负债:
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
-3,277,343.36
应付赎回款
102,295,766.38 262,554.23
应付管理人报酬
3,183,141.84 316,951.52
应付托管费
530,523.67 52,825.26
应付销售服务费
--
应付交易费用
7.4.7.7 2,031,552.95 577,777.36
应交税费
66.51 17.02
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
7.4.7.8 329,032.07 350,808.69
负债合计
108,370,083.42 4,838,277.44
所有者权益:
--
实收基金
7.4.7.9 1,232,803,522.16 250,961,492.21
未分配利润
7.4.7.10 877,288,359.82 10,313,451.79
所有者权益合计
2,110,091,881.98 261,274,944.00
负债和所有者权益总计
2,218,461,965.40 266,113,221.44

注:报告截止日
2019年
12月
31日,基金份额净值
1.712元,基金份额总额
1,232,803,522.16份。



7.2利润表
会计主体:博时新兴消费主题混合型证券投资基金
本报告期:2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
单位:人民币元

项目附注号
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
一、收入
458,752,212.05 -38,641,889.91

19


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


1.利息收入
3,720,629.84 966,622.76
其中:存款利息收入
7.4.7.11 884,756.07 257,767.92
债券利息收入
27,822.56 33,550.50
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
2,808,051.21 675,304.34
证券出借利息收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益(损失以“-”填列)
218,959,866.72 -25,683,276.41
其中:股票投资收益
7.4.7.12 214,412,017.35 -29,361,216.98
基金投资收益
--
债券投资收益
7.4.7.13 -873,884.15 -24,450.09
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益
7.4.7.14 --
股利收益
7.4.7.15 5,421,733.52 3,702,390.66
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
7.4.7.16 225,470,879.75 -15,227,069.14
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
--
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.17 10,600,835.74 1,301,832.88
减:二、费用
22,748,946.33 9,431,508.50
1.管理人报酬
12,857,498.02 4,267,125.60
2.托管费
2,142,916.38 711,187.64
3.销售服务费
--
4.交易费用
7.4.7.18 7,525,887.39 4,073,631.86
5.利息支出
--
其中:卖出回购金融资产支出
--
6.税金及附加
62.61 11.31
7.其他费用
7.4.7.19 222,581.93 379,552.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
436,003,265.72 -48,073,398.41
减:所得税费用
--
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
436,003,265.72 -48,073,398.41

7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时新兴消费主题混合型证券投资基金
本报告期:2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日


单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
250,961,492.21 10,313,451.79 261,274,944.00

20


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
-436,003,265.72 436,003,265.72
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
981,842,029.95 430,971,642.31 1,412,813,672.26
其中:1.基金申购款
2,394,585,593.76 1,240,639,954.95 3,635,225,548.71
2.基金赎回款
-1,412,743,563.81 -809,668,312.64 -2,222,411,876.45
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
---
五、期末所有者权益(基金净
值)
1,232,803,522.16 877,288,359.82 2,110,091,881.98
项目
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
256,239,172.67 49,115,661.95 305,354,834.62
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
--48,073,398.41 -48,073,398.41
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-5,277,680.46 9,271,188.25 3,993,507.79
其中:1.基金申购款
346,605,344.28 59,050,535.63 405,655,879.91
2.基金赎回款
-351,883,024.74 -49,779,347.38 -401,662,372.12
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
---
五、期末所有者权益(基金净
值)
250,961,492.21 10,313,451.79 261,274,944.00

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码(序号)从
7.1至
7.4,财务报表由下列负责人签署:


_______________________ ______________________ _______________________
基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江
7.4报表附注


7.4.1基金基本情况
博时新兴消费主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2015]2443号《关于准予博时新兴消费主题混合型证券投资基金注册的批
复》及机构部函
[2016]2901号《关于博时新兴消费主题混合型证券投资基金延期募集备案的回函》
核准,由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时新兴消费主题混

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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募
集不包括认购资金利息共募集
207,236,194.34元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2017)第
362号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博时新兴消费主题
混合型证券投资基金基金合同》于
2017年
6月
5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
207,364,454.65份基金份额,其中认购资金利息折合
128,260.31份基金份额。本基金的基金管理人
为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时新兴消费主题混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以
及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可
交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资
券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合中股票资
产占基金资产的
60%-95%,其中投资于本基金所界定的新兴消费主题证券的比例不低于非现金资
产的
80%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于
20%;每个交易日日终在扣除股指期货保
证金以后,本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的
0-3%。股指期
货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:沪深
300指数收益
率×70%+中国债券总指数收益率×30%。


本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于
2020年
3月
26日批准报出。



7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于
2006年
2月
15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露
XBRL模板第
3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会
(以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时新兴消费主题混合型证券投资基
金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


22


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金
2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2019年
12月
31日的财务状况以及
2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历
1月
1日起至
12月
31日止。



7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。



7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。



(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。



7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应

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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;


(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者
(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终

止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。



7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值:


(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进
行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价
值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果
该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调
整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金
1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且
2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。



7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购

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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。



7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。



7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。



7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。



7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部
分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。


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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。



7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件
的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。



7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票
投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协
(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指
数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限
股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值
扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价
值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中
国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于
2015年
1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证
券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)
,按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定
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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。



7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。



7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。



7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。



7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的
通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金
融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照
3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在
2018年
1月
1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,
不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018年
1月
1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年
12月
31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以
2017年最
后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。



(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收
27


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。



(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在
1个月以内(含
1个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在
1个月以上至
1年(含
1年)的,暂减按
50%计
入应纳税所得额;持股期限超过
1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解
禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按
0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元

项目
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
活期存款
406,939,003.59 13,798,190.13
定期存款
--
其中:存款期限
1个月以

--
存款期限
1-3个月
--
存款期限
3个月以

--
其他存款
--
合计
406,939,003.59 13,798,190.13

7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元

项目
本期末
2019年
12月
31日
成本公允价值公允价值变动
股票
1,520,777,281.09 1,750,661,079.59 229,883,798.50
贵金属投资-金交所黄金合约
---
债券
交易所市场
6,172,130.21 7,336,753.90 1,164,623.69
银行间市场
---
合计
6,172,130.21 7,336,753.90 1,164,623.69
资产支持证券
---
基金
---

28


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


其他
---
合计
1,526,949,411.30 1,757,997,833.49 231,048,422.19
项目
上年度末
2018年
12月
31日
成本公允价值公允价值变动
股票
191,324,546.65 196,946,380.94 5,621,834.29
贵金属投资-金交所黄金合约
---
债券
交易所市场
4,672,349.00 4,628,057.15 -44,291.85
银行间市场
---
合计
4,672,349.00 4,628,057.15 -44,291.85
资产支持证券
---
基金
---
其他
---
合计
195,996,895.65 201,574,438.09 5,577,542.44

7.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。



7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元

项目
本期末
2019年
12月
31日
账面余额其中:买断式逆回购
交易所市场
--
银行间市场
--
合计
--
项目
上年度末
2018年
12月
31日
账面余额其中:买断式逆回购
交易所市场
20,000,000.00 -
银行间市场
--
合计
20,000,000.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。



7.4.7.5应收利息
单位:人民币元

项目
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
应收活期存款利息
60,953.27 7,429.00
应收定期存款利息
--

29


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


应收其他存款利息
--
应收结算备付金利息
15,561.04 2,639.34
应收债券利息
9,012.64 109,104.22
应收资产支持证券利息
--
应收买入返售证券利息
-28,230.23
应收申购款利息
--
应收黄金合约拆借孳息
--
应收出借证券利息
--
其他
388.30 69.85
合计
85,915.25 147,472.64

7.4.7.6其他资产
无余额。



7.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元

项目
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
交易所市场应付交易费用
2,031,552.95 577,777.36
银行间市场应付交易费用
--
合计
2,031,552.95 577,777.36

7.4.7.8其他负债
单位:人民币元

项目
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
应付券商交易单元保证金
--
应付赎回费
149,032.07 808.69
应付证券出借违约金
--
其他应付款
--
预提费用
180,000.00 350,000.00
合计
329,032.07 350,808.69

7.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
基金份额(份)账面金额
上年度末
250,961,492.21 250,961,492.21
本期申购
2,394,585,593.76 2,394,585,593.76
本期赎回(以“-”号填列)
-1,412,743,563.81 -1,412,743,563.81
本期末
1,232,803,522.16 1,232,803,522.16

注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。


30


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


7.4.7.10未分配利润
单位:人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末
-13,827,027.66 24,140,479.45 10,313,451.79
本期利润
210,532,385.97 225,470,879.75 436,003,265.72
本期基金份额交易产生的变
动数
301,252,238.79 129,719,403.52 430,971,642.31
其中:基金申购款
776,486,658.58 464,153,296.37 1,240,639,954.95
基金赎回款
-475,234,419.79 -334,433,892.85 -809,668,312.64
本期已分配利润
---
本期末
497,957,597.10 379,330,762.72 877,288,359.82

7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
活期存款利息收入
720,625.25 202,663.25
定期存款利息收入
--
其他存款利息收入
--
结算备付金利息收入
148,146.71 49,952.11
其他
15,984.11 5,152.56
合计
884,756.07 257,767.92

7.4.7.12股票投资收益
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
卖出股票成交总额
2,483,650,618.14 1,551,558,479.18
减:卖出股票成本总额
2,269,238,600.79 1,580,919,696.16
买卖股票差价收入
214,412,017.35 -29,361,216.98

7.4.7.13债券投资收益
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
卖出债券(债转股及债券
到期兑付)成交总额
35,071,239.80 5,344,479.80
减:卖出债券(债转股及
债券到期兑付)成本总额
35,804,572.26 5,360,280.51
减:应收利息总额
140,551.69 8,649.38

31


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


买卖债券差价收入
-873,884.15 -24,450.09

7.4.7.14衍生工具收益
无发生额。



7.4.7.15股利收益
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
股票投资产生的股利收益
5,421,733.52 3,702,390.66
其中:证券出借权益补偿收

--
基金投资产生的股利收益
--
合计
5,421,733.52 3,702,390.66

7.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元

项目名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
1.交易性金融资产
225,470,879.75 -15,227,069.14
——股票投资
224,261,964.21 -15,182,777.29
——债券投资
1,208,915.54 -44,291.85
——资产支持证券投资
--
——基金投资
--
——贵金属投资
--
——其他
--
2.衍生工具
--
——权证投资
--
3.其他
--
减:应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
--
合计
225,470,879.75 -15,227,069.14

7.4.7.17其他收入
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
基金赎回费收入
10,309,789.98 1,273,694.38
基金转换费收入
291,045.76 28,138.50
合计
10,600,835.74 1,301,832.88

注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的
25%归入基金资产。

32


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成,其中不低于赎回费部分的
25%归入转
出基金的基金资产。

7.4.7.18交易费用
单位:人民币元

项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
交易所市场交易费用
7,525,887.39 4,073,631.86
银行间市场交易费用
--
合计
7,525,887.39 4,073,631.86

7.4.7.19其他费用
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
审计费用
60,000.00 50,000.00
信息披露费
120,000.00 300,000.00
证券出借违约金
--
银行汇划费
42,581.93 29,552.09
其他
--
合计
222,581.93 379,552.09

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。



7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。



7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
中国长城资产管理股份有限公司基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司基金管理人的股东
博时资本管理有限公司基金管理人的子公司
博时基金(国际)有限公司基金管理人的子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


33


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
招商证券
3,502,504,359.95 57.91% 1,914,842,840.23 62.27%

7.4.10.1.2权证交易
无。



7.4.10.1.3债券交易
金额单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
招商证券
47,003,224.49 92.43% 3,512,249.00 25.74%

7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券
10,270,500,000.00 50.84% 3,543,200,000.00 84.90%

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券
2,561,384.30 57.91% 889,046.48 43.76%
关联方名称
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例

34


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


招商证券1,400,341.88 62.27% 192,813.77 33.37%
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。



2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。

7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费
12,857,498.02 4,267,125.60
其中:支付销售机构的客户维护

4,391,078.39 1,383,229.82

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值
X 1.50% /当年天数。



7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,142,916.38 711,187.64

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值
X 0.25% /当年天数。



7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。



7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。



7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。



7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。


35


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。



7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
12月
31日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
12月
31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行
406,939,003.59 720,625.25 13,798,190.13 202,663.25

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。



7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。



7.4.10.8其他关联交易事项的说明
无。



7.4.11利润分配情况
无。



7.4.12期末(2019年
12月
31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元


7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券证券成功可流流通受认购期末估数量(单位:期末期末备
代码名称认购日通日限类型价格值单价股)成本总额估值总额注
601658
邮储
银行
201912-
02
202006-
10
首次公
开发行
限售
5.50 5.71 796,578.00 4,381,179.00 4,548,460.38 -
003816
中国
广核
201908-
14
202002-
27
首次公
开发行
限售
2.49 3.53 562,958.00 1,401,765.42 1,987,241.74 -
688029
南微
医学
201907-
15
202001-
22
首次公
开发行
限售
52.45 157.76 10,568.00 554,291.60 1,667,207.68 -
601916
浙商
银行
201911-
18
202005-
26
首次公
开发行
限售
4.94 4.66 294,195.00 1,453,323.30 1,370,948.70 -
601077
渝农
商行
201910-
16
202004-
29
首次公
开发行
限售
7.36 6.26 147,778.00 1,087,646.08 925,090.28 -
688015交控
20192020
首次公
16.18 32.32 12,549.00 203,042.82 405,583.68 -

36


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


科技
07-16 01-22开发行
限售
688023
安恒
信息
201910-
29
202005-
06
首次公
开发行
限售
56.50 122.53 2,728.00 154,132.00 334,261.84 -
688166
博瑞
医药
201910-
29
202005-
08
首次公
开发行
限售
12.71 25.64 8,041.00 102,201.11 206,171.24 -
688039
当虹
科技
201912-
04
202006-
11
首次公
开发行
限售
50.48 73.40 2,805.00 141,596.40 205,887.00 -
688181
八亿
时空
201912-
27
202001-
06
新股未
上市
43.98 43.98 4,306.00 189,377.88 189,377.88 -
688128
中国
电研
201910-
29
202005-
06
首次公
开发行
限售
18.79 17.52 9,027.00 169,617.33 158,153.04 -
688218
江苏
北人
201911-
29
202006-
11
首次公
开发行
限售
17.36 23.48 5,790.00 100,514.40 135,949.20 -
688098
申联
生物
201910-
18
202004-
28
首次公
开发行
限售
8.80 12.14 9,792.00 86,169.60 118,874.88 -
688081
兴图
新科
201912-
26
202001-
06
新股未
上市
28.21 28.21 3,153.00 88,946.13 88,946.13 -
002973
侨银
环保
201912-
27
202001-
06
新股未
上市
5.74 5.74 1,146.00 6,578.04 6,578.04 -
7.4.12.1.2受限证券类别:债券
证券证券成功可流流通受认购期末估数量(单位:期末期末备
代码名称认购日通日限类型价格值单价张)成本总额估值总额注
128085
鸿达
转债
201912-
18
202001-
08
新债未
上市
100.0
0
100.00 3,040.00 304,000.00 304,000.00 -
128084
木森
转债
201912-
18
202001-
10
新债未
上市
100.0
0
100.00 2,360.00 236,000.00 236,000.00 -
113029
明阳
转债
201912-
18
202001-
07
新债未
上市
100.0
0
100.00 1,890.00 189,000.00 189,000.00 -
110065
淮矿
转债
201912-
25
202001-
13
新债未
上市
100.0
0
100.00 1,680.00 168,000.00 168,000.00 -
113554
仙鹤
转债
201912-
18
202001-
10
新债未
上市
100.0
0
100.00 1,090.00 109,000.00 109,000.00 -

注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非
公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起
12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳
/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》,基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起
12个月内,通
过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的
50%;采取大宗交易方式的,

37


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


在任意连续
90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的
2%。此外,基金通过大宗交易方式
受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后
6个月内,不得转让所受让的股
份。



2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股
上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。



3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》,基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市
之日起
6个月。



4、本基金在持有上述受限证券期间,若获得送股配股等权益,其数量与金额也包含在上述披
露的相应受限证券数据中。



7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。



7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。



7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。



7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
无。



7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,
属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,通过
精选新兴消费主题的优质上市公司进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。


本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在
董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以
及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会

38


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。



7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。



7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元

短期信用评级
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
A-1 --
A-1以下
--
未评级
-3,502,800.00
合计
-3,502,800.00

注:未评级债券为国债。


39


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。



7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
无余额。



7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元

长期信用评级
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
AAA 3,138,758.50 -
AAA以下
4,197,995.40 1,125,257.15
未评级
--
合计
7,336,753.90 1,125,257.15

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。



7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
无余额。



7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。



2019年
12月
31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。



7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(自
2017年
10月
1日起施行)等法规的要求

40


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的
监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%,且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的
15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的
开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注
7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资和资产支持证券投资的公允价值。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于
2019年
12月
31日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的
15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过
7个工作日可变现资产的可变现价值。于
2019年
12月
31日,本基金确认的净赎回申请未超过
7个工作日可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押
品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。



7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。



7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性

41


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金及买入返售等。



7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元

本期末
2019年
12月
31日
1年以内
1-5年
5年以上不计息合计
资产
银行存款
406,939,003.59 ---406,939,003.59
结算备付金
31,436,380.15 ---31,436,380.15
存出保证金
784,520.14 ---784,520.14
交易性金融资产
-1,389,370.80 5,947,383.10 1,750,661,079.59 1,757,997,833.49
应收证券清算款
---5,542,929.19 5,542,929.19
买入返售金融资产
-----
应收利息
---85,915.25 85,915.25
应收申购款
---15,675,383.59 15,675,383.59
应收股利
-----
其他资产
-----
资产总计
439,159,903.88 1,389,370.80 5,947,383.10 1,771,965,307.62 2,218,461,965.40
负债
卖出回购金融资产款
-----
应付赎回款
---102,295,766.38 102,295,766.38
应付证券清算款
-----
应付管理人报酬
---3,183,141.84 3,183,141.84
应付托管费
---530,523.67 530,523.67
应付销售服务费
-----
应交税费
---66.51 66.51
应付交易费用
---2,031,552.95 2,031,552.95
应付利息
-----
其他负债
---329,032.07 329,032.07
负债总计
---108,370,083.42 108,370,083.42
利率敏感度缺口
439,159,903.88 1,389,370.80 5,947,383.10 1,663,595,224.20 2,110,091,881.98
上年度末
2018年
12月
31日
1年以内
1-5年
5年以上不计息合计
资产

42


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


银行存款
13,798,190.13 ---13,798,190.13
结算备付金
5,332,010.47 ---5,332,010.47
存出保证金
141,057.01 ---141,057.01
交易性金融资产
3,502,800.00 453,497.72 671,759.43 196,946,380.94 201,574,438.09
应收证券清算款
-----
买入返售金融资产
20,000,000.00 ---20,000,000.00
应收利息
---147,472.64 147,472.64
应收申购款
---25,120,053.10 25,120,053.10
应收股利
-----
其他资产
-----
资产总计
42,774,057.61 453,497.72 671,759.43 222,213,906.68 266,113,221.44
负债
卖出回购金融资产款
-----
应付赎回款
---262,554.23 262,554.23
应付证券清算款
---3,277,343.36 3,277,343.36
应付管理人报酬
---316,951.52 316,951.52
应付托管费
---52,825.26 52,825.26
应付销售服务费
-----
应交税费
---17.02 17.02
应付交易费用
---577,777.36 577,777.36
应付利息
-----
其他负债
---350,808.69 350,808.69
负债总计
---4,838,277.44 4,838,277.44
利率敏感度缺口
42,774,057.61 453,497.72 671,759.43 217,375,629.24 261,274,944.00

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。



7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

2019年
12月
31日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资
产净值的比例为
0.35%(2018年
12月
31日:1.77%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2018年
12月
31日:同)。



7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。



7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,

43


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结
合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,
选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。



7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元

项目
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-股票投资
1,750,661,079.59 82.97 196,946,380.94 75.38
交易性金融资产—基金投资
----
交易性金融资产-债券投资
7,336,753.90 0.35 1,125,257.15 0.43
交易性金融资产-贵金属投资
----
衍生金融资产-权证投资
----
合计
1,757,997,833.49 83.31 198,071,638.09 75.81

注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。



7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准(附注
7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
分析
相关风险变量的变动
本期末
2019年
12月
31日
上年度末
2018年
12月
31日
1.业绩比较基准(附注
7.4.1)上升
5%增加约
8,151增加约
9722.业绩比较基准(附注
7.4.1)下降
5%减少约
8,151减少约
972

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


44


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。



(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值

2019年
12月
31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为
1,744,643,101.78元,属于第二层次的余额为
13,354,731.71元,无属于第三层
次的余额(2018年
12月
31日:第一层次
197,558,733.81元,第二层次
4,015,704.28元,无第三层次
)。



(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。



(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

2019年
12月
31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年
12月
31日:
同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价
值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告


8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

序号项目金额
占基金总资产的比例
(%)
45


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


1权益投资
1,750,661,079.59 78.91
其中:股票
1,750,661,079.59 78.91
2基金投资
--
3固定收益投资
7,336,753.90 0.33
其中:债券
7,336,753.90 0.33
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售金融资产
--
7银行存款和结算备付金合计
438,375,383.74 19.76
8其他各项资产
22,088,748.17 1.00
9合计
2,218,461,965.40 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值
占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业
2,353,600.00 0.11
B采矿业
179,000,000.00 8.48
C制造业
1,114,567,860.77 52.82
D电力、热力、燃气及水生产和供应业
74,367,241.74 3.52
E建筑业
--
F批发和零售业
17,979,694.34 0.85
G交通运输、仓储和邮政业
--
H住宿和餐饮业
--
I信息传输、软件和信息技术服务业
135,860,894.16 6.44
J金融业
23,018,699.36 1.09
K房地产业
186,024,601.88 8.82
L租赁和商务服务业
--
M科学研究和技术服务业
191,897.10 0.01
N水利、环境和公共设施管理业
6,578.04 0.00
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--
R文化、体育和娱乐业
17,240,000.00 0.82
S综合
50,012.20 0.00
合计
1,750,661,079.59 82.97

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)

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2019年年度报告


600438通威股份
12,000,000 157,560,000.00 7.47
300118东方日升
10,000,000 138,500,000.00 6.56
002624完美世界
3,035,000 133,964,900.00 6.35
002078太阳纸业
12,522,600 123,222,384.00 5.84
600426华鲁恒升
5,274,300 104,800,341.00 4.97
603806福斯特
2,099,910 102,055,626.00 4.84
601899紫金矿业
20,000,000 91,800,000.00 4.35
603993洛阳钼业
20,000,000 87,200,000.00 4.13
000708中信特钢
3,500,000 80,255,000.00 3.80
600732 ST爱旭
9,600,022 74,784,171.38 3.54
600167联美控股
5,500,000 72,380,000.00 3.43
600340华夏幸福
2,500,015 71,750,430.50 3.40
300724捷佳伟创
1,500,000 56,835,000.00 2.69
600309万华化学
1,000,000 56,170,000.00 2.66
600885宏发股份
1,500,041 51,676,412.45 2.45
600933爱柯迪
3,650,075 50,882,045.50 2.41
600812华北制药
4,500,048 44,280,472.32 2.10
002709天赐材料
1,999,940 41,398,758.00 1.96
000031大悦城
5,500,000 39,490,000.00 1.87
000717韶钢松山
5,000,000 23,700,000.00 1.12
603666亿嘉和
300,040 21,242,832.00 1.01
600153建发股份
1,999,966 17,979,694.34 0.85
000681视觉中国
1,000,000 17,240,000.00 0.82
603786科博达
300,816 15,687,554.40 0.74
601939建设银行
1,900,000 13,737,000.00 0.65
002311海大集团
344,180 12,390,480.00 0.59
600519贵州茅台
4,100 4,850,300.00 0.23
000651格力电器
70,900 4,649,622.00 0.22
601658邮储银行
796,578 4,548,460.38 0.22
002732燕塘乳业
200,000 4,396,000.00 0.21
002557洽洽食品
110,000 3,736,700.00 0.18
603919金徽酒
201,900 3,575,649.00 0.17
002701奥瑞金
800,000 3,528,000.00 0.17
600887伊利股份
100,000 3,094,000.00 0.15
002216三全食品
180,000 2,574,000.00 0.12
601688华泰证券
120,000 2,437,200.00 0.12
000998隆平高科
160,000 2,353,600.00 0.11
003816中国广核
562,958 1,987,241.74 0.09
688029南微医学
10,568 1,667,207.68 0.08
601916浙商银行
294,195 1,370,948.70 0.06
603444吉比特
4,000 1,193,960.00 0.06
601077渝农商行
147,778 925,090.28 0.04
600195中牧股份
50,000 577,500.00 0.03

47


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


44 688015交控科技
12,549 405,583.68 0.02
45 688023安恒信息
2,728 334,261.84 0.02
46 688166博瑞医药
8,041 206,171.24 0.01
47 688039当虹科技
2,805 205,887.00 0.01
48 688181八亿时空
4,306 189,377.88 0.01
49 688118普元信息
4,028 161,885.32 0.01
50 688128中国电研
9,027 158,153.04 0.01
51 688218江苏北人
5,790 135,949.20 0.01
52 688098申联生物
9,792 118,874.88 0.01
53 688081兴图新科
3,153 88,946.13 0.00
54 603995甬金股份
1,888 51,278.08 0.00
55 601512中新集团
3,598 50,012.20 0.00
56 300797钢研纳克
1,582 33,744.06 0.00
57 300802矩子科技
519 26,157.60 0.00
58 002972科安达
1,075 21,532.25 0.00
59 603109神驰机电
684 18,105.48 0.00
60 002973侨银环保
1,146 6,578.04 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值
2%或前
20名的股票明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600438通威股份
209,622,715.33 80.23
2 300118东方日升
189,947,532.87 72.70
3 002624完美世界
167,364,887.52 64.06
4 002078太阳纸业
140,438,986.15 53.75
5 600340华夏幸福
113,865,414.59 43.58
6 601688华泰证券
109,444,048.58 41.89
7 601899紫金矿业
99,877,307.60 38.23
8 000708中信特钢
91,711,830.69 35.10
9 600426华鲁恒升
90,089,136.11 34.48
10 603993洛阳钼业
77,544,559.67 29.68
11 603806福斯特
76,066,324.94 29.11
12 300724捷佳伟创
68,165,112.16 26.09
13 002600领益智造
68,049,728.01 26.05
14 600732 ST爱旭
67,291,634.39 25.76
15 300360炬华科技
62,961,263.16 24.10
16 600167联美控股
60,851,591.40 23.29
17 002110三钢闽光
49,911,889.57 19.10
18 600309万华化学
49,488,579.00 18.94
19 000031大悦城
48,759,245.84 18.66
20 601601中国太保
48,421,491.42 18.53

48


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


21 000063中兴通讯
47,970,190.02 18.36
22 300498温氏股份
44,812,761.13 17.15
23 600885宏发股份
43,595,395.15 16.69
24 600933爱柯迪
41,151,162.46 15.75
25 603000人民网
40,107,772.07 15.35
26 000717韶钢松山
40,096,166.00 15.35
27 600048保利地产
39,554,262.38 15.14
28 300274阳光电源
38,016,127.53 14.55
29 002709天赐材料
36,947,389.60 14.14
30 300043星辉娱乐
35,864,285.00 13.73
31 601818光大银行
34,558,835.00 13.23
32 002299圣农发展
33,231,213.63 12.72
33 600812华北制药
32,269,860.53 12.35
34 300383光环新网
31,785,996.59 12.17
35 600115东方航空
31,328,074.00 11.99
36 000651格力电器
29,457,241.33 11.27
37 603556海兴电力
28,706,064.97 10.99
38 601111中国国航
26,280,059.00 10.06
39 002602世纪华通
24,609,393.96 9.42
40 000401冀东水泥
24,358,374.14 9.32
41 000932华菱钢铁
24,009,416.03 9.19
42 000963华东医药
23,650,811.93 9.05
43 000681视觉中国
23,635,744.72 9.05
44 603888新华网
22,562,765.13 8.64
45 000988华工科技
22,203,323.70 8.50
46 300308中际旭创
21,786,679.53 8.34
47 601800中国交建
21,409,494.00 8.19
48 600549厦门钨业
21,145,188.44 8.09
49 002311海大集团
21,122,512.26 8.08
50 000975银泰黄金
20,438,335.45 7.82
51 603666亿嘉和
20,332,276.80 7.78
52 300251光线传媒
19,676,508.00 7.53
53 300059东方财富
18,984,901.55 7.27
54 601939建设银行
17,592,507.00 6.73
55 000725京东方
A 17,447,076.00 6.68
56 603444吉比特
17,131,778.56 6.56
57 000950重药控股
17,010,880.48 6.51
58 000858五粮液
16,739,743.54 6.41
59 601128常熟银行
16,279,957.92 6.23
60 600153建发股份
15,846,676.25 6.07
61 002185华天科技
15,597,444.00 5.97
62 000650仁和药业
15,360,627.00 5.88
63 600282南钢股份
15,118,472.00 5.79

49


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


64 603786科博达
14,889,986.32 5.70
65 601398工商银行
14,824,837.00 5.67
66 600066宇通客车
14,730,988.80 5.64
67 600996贵广网络
14,649,232.34 5.61
68 000002万科
A 13,823,680.45 5.29
69 601233桐昆股份
13,167,010.42 5.04
70 002146荣盛发展
13,157,589.48 5.04
71 300033同花顺
13,002,867.62 4.98
72 002234民和股份
12,629,814.56 4.83
73 000601韶能股份
12,188,615.43 4.67
74 601336新华保险
12,057,904.84 4.62
75 600155华创阳安
11,983,342.00 4.59
76 600352浙江龙盛
11,968,303.21 4.58
77 600136当代明诚
11,603,178.73 4.44
78 002459晶澳科技
11,544,423.00 4.42
79 300316晶盛机电
11,456,246.80 4.38
80 600346恒力石化
10,854,258.00 4.15
81 601225陕西煤业
10,840,064.00 4.15
82 601288农业银行
10,800,000.00 4.13
83 000001平安银行
10,753,929.00 4.12
84 000066中国长城
10,257,777.55 3.93
85 300571平治信息
9,656,481.50 3.70
86 300761立华股份
9,634,189.48 3.69
87 000543皖能电力
9,427,030.22 3.61
88 300113顺网科技
9,367,840.71 3.59
89 002786银宝山新
9,181,200.54 3.51
90 300751迈为股份
9,141,208.00 3.50
91 601992金隅集团
9,132,329.00 3.50
92 603986兆易创新
8,761,211.20 3.35
93 000703恒逸石化
8,675,373.94 3.32
94 000892欢瑞世纪
8,645,089.18 3.31
95 600131岷江水电
8,470,258.88 3.24
96 002938鹏鼎控股
8,455,388.00 3.24
97 002001新和成
8,447,782.00 3.23
98 002155湖南黄金
8,370,058.00 3.20
99 002746仙坛股份
7,939,266.20 3.04
100 300446乐凯新材
7,250,984.00 2.78
101 600887伊利股份
6,997,947.42 2.68
102 002555三七互娱
6,967,683.90 2.67
103 000603盛达资源
6,361,061.24 2.43
104 601658邮储银行
6,258,824.00 2.40
105 603626科森科技
6,256,880.96 2.39
106 600741华域汽车
6,241,634.00 2.39

50


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


107 600547山东黄金
6,050,692.00 2.32
108 300773拉卡拉
5,882,890.28 2.25
109 600528中铁工业
5,666,150.00 2.17

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费
用。



8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值
2%或前
20名的股票明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601688华泰证券
136,640,105.84 52.30
2 002624完美世界
100,021,116.03 38.28
3 300118东方日升
74,076,649.10 28.35
4 300360炬华科技
72,606,260.75 27.79
5 002600领益智造
69,274,195.29 26.51
6 603000人民网
62,643,560.52 23.98
7 002110三钢闽光
59,531,487.20 22.78
8 600438通威股份
57,224,404.04 21.90
9 600340华夏幸福
52,268,990.37 20.01
10 000063中兴通讯
51,818,980.71 19.83
11 601601中国太保
50,035,303.68 19.15
12 300498温氏股份
42,889,694.12 16.42
13 300043星辉娱乐
41,650,003.49 15.94
14 300383光环新网
40,125,802.90 15.36
15 600048保利地产
39,394,738.83 15.08
16 300274阳光电源
39,246,503.60 15.02
17 002078太阳纸业
36,495,047.37 13.97
18 002299圣农发展
36,286,371.77 13.89
19 000708中信特钢
36,037,255.25 13.79
20 601818光大银行
35,767,341.00 13.69
21 600115东方航空
34,849,906.00 13.34
22 601899紫金矿业
31,783,364.55 12.16
23 603888新华网
29,836,687.93 11.42
24 601111中国国航
28,383,949.02 10.86
25 603556海兴电力
28,058,263.24 10.74
26 300724捷佳伟创
27,890,088.00 10.67
27 000401冀东水泥
25,948,931.15 9.93
28 000651格力电器
25,487,827.19 9.76
29 300308中际旭创
25,167,251.48 9.63
30 002602世纪华通
24,133,197.54 9.24
31 603444吉比特
24,122,995.81 9.23
32 000963华东医药
23,735,155.37 9.08
33 000717韶钢松山
23,599,548.79 9.03

51


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


34 000932华菱钢铁
23,574,876.00 9.02
35 000975银泰黄金
23,428,629.16 8.97
36 002234民和股份
22,606,029.06 8.65
37 601800中国交建
22,272,720.25 8.52
38 300059东方财富
21,917,327.00 8.39
39 000988华工科技
21,483,708.43 8.22
40 300251光线传媒
21,423,795.40 8.20
41 300033同花顺
20,745,183.51 7.94
42 000858五粮液
20,457,644.74 7.83
43 000725京东方
A 18,650,673.00 7.14
44 300751迈为股份
18,384,071.00 7.04
45 600549厦门钨业
18,305,058.98 7.01
46 600547山东黄金
18,248,805.60 6.98
47 601128常熟银行
18,184,802.27 6.96
48 600352浙江龙盛
17,407,132.05 6.66
49 600136当代明诚
17,198,922.80 6.58
50 300316晶盛机电
17,039,752.71 6.52
51 000543皖能电力
16,816,549.01 6.44
52 601336新华保险
16,543,925.64 6.33
53 601992金隅集团
15,812,101.80 6.05
54 002185华天科技
15,669,434.50 6.00
55 000892欢瑞世纪
15,588,068.67 5.97
56 600282南钢股份
15,432,906.40 5.91
57 000650仁和药业
15,289,770.00 5.85
58 600996贵广网络
14,652,206.10 5.61
59 600066宇通客车
14,378,190.00 5.50
60 000950重药控股
13,906,742.28 5.32
61 601398工商银行
13,482,919.00 5.16
62 000002万科
A 13,055,598.84 5.00
63 600528中铁工业
12,982,773.58 4.97
64 601233桐昆股份
12,561,491.33 4.81
65 002146荣盛发展
12,555,950.68 4.81
66 000066中国长城
12,187,622.04 4.66
67 600155华创阳安
12,064,762.79 4.62
68 002459晶澳科技
11,646,404.00 4.46
69 600489中金黄金
11,639,260.00 4.45
70 002129中环股份
11,545,881.04 4.42
71 600491龙元建设
11,495,154.79 4.40
72 000601韶能股份
11,383,990.17 4.36
73 600346恒力石化
11,233,122.00 4.30
74 000001平安银行
11,120,175.27 4.26
75 600373中文传媒
11,034,534.33 4.22
76 000031大悦城
10,843,229.40 4.15

52


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


77 603806福斯特
10,827,781.80 4.14
78 600845宝信软件
10,768,537.16 4.12
79 600131岷江水电
10,522,656.64 4.03
80 601225陕西煤业
10,483,141.00 4.01
81 002786银宝山新
10,408,742.00 3.98
82 601288农业银行
10,198,001.00 3.90
83 002746仙坛股份
10,093,049.40 3.86
84 600031三一重工
9,703,610.01 3.71
85 002155湖南黄金
9,600,448.09 3.67
86 002938鹏鼎控股
9,558,482.00 3.66
87 300761立华股份
9,483,625.19 3.63
88 002311海大集团
9,356,487.00 3.58
89 603986兆易创新
9,219,924.60 3.53
90 300571平治信息
9,214,711.92 3.53
91 002001新和成
8,460,987.50 3.24
92 000703恒逸石化
8,156,603.00 3.12
93 300113顺网科技
7,167,566.66 2.74
94 300446乐凯新材
7,154,264.56 2.74
95 300496中科创达
6,551,815.15 2.51
96 002555三七互娱
6,449,134.56 2.47
97 300773拉卡拉
6,354,953.23 2.43
98 000603盛达资源
6,130,575.64 2.35
99 603626科森科技
5,801,024.76 2.22
100 600741华域汽车
5,483,848.15 2.10
101 000750国海证券
5,394,053.00 2.06

注:本项
“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费
用。



8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额
3,598,691,335.23
卖出股票的收入(成交)总额
2,483,650,618.14

注:本项
“买入股票成本”、
“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填
列,不考虑相关交易费用。



8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券
--
2央行票据
--
3金融债券
--

53


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


其中:政策性金融债
--
4企业债券
--
5企业短期融资券
--
6中期票据
--
7可转债(可交换债)
7,336,753.90 0.35
8同业存单
--
9其他
--
10合计
7,336,753.90 0.35

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 110054通威转债
24,000 3,012,720.00 0.14
2 132021 19中电
EB 11,490 1,389,370.80 0.07
3 110062烽火转债
5,400 685,638.00 0.03
4 128085鸿达转债
3,040 304,000.00 0.01
5 128081海亮转债
2,260 262,092.20 0.01

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。



8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。



8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。



8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。



8.12投资组合报告附注
8.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券中除东方日升(300118)的发行主体外,没有出现
被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2019年
3月
23日,因违反《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,中国证券监督管理委

54


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


员会宁波监管局对东方日升新能源股份有限公司处以采取责令改正的行政监管措施。

对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,
结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。



8.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元

序号名称金额
1存出保证金
784,520.14
2应收证券清算款
5,542,929.19
3应收股利
-
4应收利息
85,915.25
5应收申购款
15,675,383.59
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
22,088,748.17

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1 110054通威转债
3,012,720.00 0.14
2 113028环境转债
166,441.30 0.01
3 110057现代转债
158,415.40 0.01
4 113026核能转债
134,143.20 0.01
5 110056亨通转债
85,183.20 0.00
6 113022浙商转债
82,261.80 0.00

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



§9基金份额持有人信息


9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数户均持有的基金持有人结构

55


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


(户)份额机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
31,366 39,303.82 290,975,485.58 23.60% 941,828,036.58 76.40%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
518,265.89 0.04%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
-

注:本公司基金经理未持有本基金。



§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2017年
6月
5日)基金份额总额
207,364,454.65
本报告期期初基金份额总额
250,961,492.21
本报告期基金总申购份额
2,394,585,593.76
减:本报告期基金总赎回份额
1,412,743,563.81
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
1,232,803,522.16

§11重大事件揭示


11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。



11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:基金管理人于
2019年
8月
24日发布了《博时基
金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,董良泓先生不再担任博时基金管理有限公司副总
经理职务。


基金托管人在本报告期内重大人事变动情况:
2019年
5月,陈四清先生因工作调动,辞去中
国银行股份有限公司董事长职务,上述人事变动已按相关规定备案、公告。2019年
6月,刘连舸

56


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


先生任中国银行股份有限公司董事长职务,上述人事变动已按相关规定备案、公告。



11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。



11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费
60,000元。



11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。



11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元

券商名称
交易单
元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券
3 3,502,504,359.95 57.91% 2,561,384.30 57.91% -
平安证券
2 1,625,985,014.43 26.89% 1,189,082.90 26.89% -
广发证券
1 788,247,635.02 13.03% 576,446.75 13.03% -
第一创业
1 131,051,478.02 2.17% 95,834.31 2.17% -
海通证券
3 -----

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》(证监基字
[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。



1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析
能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模
型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。

57


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


2、基金专用交易席位的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元

券商名称
债券交易回购交易权证交易
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期回购成交
总额的比例
成交金

占当期权证
成交总额的
比例
招商证券
47,003,224.49 92.43% 10,270,500,000.00 50.84% --
平安证券
3,746,181.60 7.37% 9,932,000,000.00 49.16% --
广发证券
------
第一创业
102,806.73 0.20% ----
海通证券
------

11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1
博时基金管理有限公司根据《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》
修改旗下博时新兴消费主题混合型证
券投资基金法律文件的公告
中国证券报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网站
2019-12-31
2
博时新兴消费主题混合型证券投资基
金更新招募说明书(正文)
中国证券报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网站
2019-12-31
3
博时新兴消费主题混合型证券投资基
金基金合同
中国证券报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网站
2019-12-31
4
博时新兴消费主题混合型证券投资基
金更新招募说明书(摘要)
中国证券报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网站
2019-12-31
5
博时新兴消费主题混合型证券投资基
金托管协议
中国证券报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网站
2019-12-31
6
博时新兴消费主题混合型证券投资基

2019年第
3季度报告
中国证券报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网站
2019-10-23
7
关于博时旗下部分开放式基金增加上
海朝阳永续基金销售有限公司为代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-08-31
8
关于博时旗下部分开放式基金增加华
瑞保险销售有限公司为代销机构并参
加其费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-08-30
9
博时新兴消费主题混合型证券投资基

2019年半年度报告(正文)
中国证券报、基金管理人网站
2019-08-27
10
博时新兴消费主题混合型证券投资基

2019年半年度报告(摘要)
中国证券报、基金管理人网站
2019-08-27

58


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


11
关于博时旗下部分开放式基金增加西
东方财富证券股份有限公司为代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-08-16
12
关于深圳前海微众银行股份有限公司
开通博时旗下部分开放式基金定投业
务的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-08-16
13
关于博时旗下部分开放式基金增加浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公
司为代销机构并参加其费率优惠活动
的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-08-15
14
关于博时旗下部分开放式基金增加湖
北银行股份有限公司为代销机构并参
加其费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-08-14
15
20190812关于博时旗下部分开放式基
金增加玄元保险代理有限公司为代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-08-12
16
关于博时新兴消费主题混合基金增加
民生银行为代销机构的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-08-06
17
关于博时新兴消费主题混合型证券投
资基金增加河北银行股份有限公司为
代销机构并参加其费率优惠活动的公

中国证券报、基金管理人网站
2019-08-05
18
关于博时旗下部分开放式基金增加北
京展恒基金销售股份有限公司为代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-08-05
19
关于博时旗下部分开放式基金增加洪
泰财富(青岛)基金销售有限责任公
司为代销机构并参加其费率优惠活动
的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-07-25
20
关于博时旗下部分开放式基金增加江
苏江南农村商业银行股份有限公司为
代销机构的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-07-23
21
博时新兴消费主题混合型证券投资基
金更新招募说明书
2019年第
2号(正
文)
中国证券报、基金管理人网站
2019-07-20
22
博时新兴消费主题混合型证券投资基
金更新招募说明书
2019年第
2号(摘
要)
中国证券报、基金管理人网站
2019-07-20
23
关于博时旗下部分开放式基金增加厦
门国际银行股份有限公司为代销机构
并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-07-19
24
关于博时旗下部分开放式基金增加中
国人寿保险股份有限公司为代销机构
并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-07-18

59


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


25
博时新兴消费主题混合型证券投资基

2019年第
2季度报告
中国证券报、基金管理人网站
2019-07-18
26
关于博时旗下部分开放式基金增加江
苏天鼎证券投资咨询有限公司为代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-07-10
27
博时基金管理有限公司关于调整博时
新兴消费主题混合型证券投资基金的
申购、转换、定投及最低持有数量限
制的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-07-03
28
关于博时新兴消费主题混合型证券投
资基金增加弘业期货股份有限公司为
代销机构并参加其费率优惠活动的公

中国证券报、基金管理人网站
2019-05-31
29
关于博时旗下部分开放式基金增加浦
领基金销售有限公司为代销机构并参
加其费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-05-29
30
关于博时旗下部分开放式基金增加部
分券商为代销机构的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-05-24
31
关于博时旗下部分开放式基金增加北
京汇成基金销售有限公司为代销机构
并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-05-22
32
关于博时旗下部分开放式基金增加北
京唐鼎耀华基金销售有限公司为代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-05-16
33
关于博时旗下部分开放式基金增加郑
州银行股份有限公司为代销机构的公

中国证券报、基金管理人网站
2019-04-29
34
博时新兴消费主题混合型证券投资基

2019年第
1季度报告
中国证券报、基金管理人网站
2019-04-22
35
博时新兴消费主题混合型证券投资基

2018年年度报告(摘要)
中国证券报、基金管理人网站
2019-03-29
36
博时新兴消费主题混合型证券投资基

2018年年度报告(正文)
中国证券报、基金管理人网站
2019-03-29
37
关于博时基金管理有限公司旗下部分
基金参加交通银行股份有限公司手机
银行申购及定投业务费率优惠活动的
公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-03-29
38
关于博时旗下部分开放式基金增加江
苏汇林保大基金销售有限公司为代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-03-25
39
关于博时旗下部分基金增加浙江民泰
商业银行为代销机构的公告
中国证券报、基金管理人网站
2019-03-14
40
关于博时旗下部分开放式基金增加广
发银行股份有限公司为代销机构的公
中国证券报、基金管理人网站
2019-02-26

60


博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告



41
博时新兴消费主题混合型证券投资基
金更新招募说明书
2019年第
1号(正
文)
中国证券报、基金管理人网站
2019-01-19
42
博时新兴消费主题混合型证券投资基
金更新招募说明书
2019年第
1号(摘
要)
中国证券报、基金管理人网站
2019-01-19
43
博时新兴消费主题混合型证券投资基

2018年第
4季度报告
中国证券报、基金管理人网站
2019-01-19

§12影响投资者决策的其他重要信息


12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
无。



12.2影响投资者决策的其他重要信息
无。



§13备查文件目录


13.1备查文件目录
13.1.1中国证券监督管理委员会批准博时新兴消费主题混合型证券投资基金设立的文件
13.1.2《博时新兴消费主题混合型证券投资基金基金合同》
13.1.3《博时新兴消费主题混合型证券投资基金托管协议》
13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5博时新兴消费主题混合型证券投资基金各年度审计报告正本
13.1.6报告期内博时新兴消费主题混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
13.2存放地点
基金管理人、托管人住所


13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2019年年度报告


博时基金管理有限公司
二〇二〇年三月二十七日

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