湾区基金 : 基金产品资料概要更新

时间:2020年10月18日 16:56:11 中财网
原标题:湾区基金 : 基金产品资料概要更新


南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新



编制日期:2020年10月15日

送出日期:2020年10月19日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、产品概况

基金简称

南方粤港澳大湾区
ETF

基金代码

159984

基金管理人

南方基金管理股份
有限公司

基金托管人

招商银行股份有限
公司

基金合同生效日

2019年11月29日

上市交易所

深圳证券交易所

上市日期

2020年1月17日

基金类型

股票型

交易币种

人民币

运作方式

交易型开放式

开放频率

每个开放日

基金经理

崔蕾

开始担任本基金基
金经理的日期

2019年11月29日

证券从业日期

2015年2月2日

其他

基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同可以终
止。基金份额上市后,当基金发生交易所规定的因不再具备上市条
件而应当终止上市的情形时,本基金将变更为非上市的开放式指数
基金。




二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

注:详见《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第
十一部分“基金的投资”。


投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。


投资范围

本基金标的指数为粤港澳大湾区创新100指数,及其未来可能发生的变
更。


本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖
的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规
定范围内的香港联合交易所上市的股票)。为更好地实现投资目标,本
基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会
核准发行的股票)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融
债、企业债、公司债、地方政府债券、公开发行的次级债、可分离交易




可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资
产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金管理人根据相关规定可
参与转融通证券出借业务。


本基金可投资存托凭证。


在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例
不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。


主要投资策略

1、资产配置策略:

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成
份股和备选成份股。本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照
成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整。


2、股票投资策略

本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成
份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进
行相应调整。本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证
投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市
场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证
的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。


3、债券投资策略

在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人
行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的
实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、
税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定
价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作
中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取
超额的投资收益。


4、股指期货等投资策略

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基
金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统
性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活
跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操
作。


5、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基
金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化
模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。


6、转融通证券出借业务投资策略。


本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法
规允许的范围和比例内,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与转
融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。


业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为粤港澳大
湾区创新100指数,及其未来可能发生的变更。





风险收益特征

本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金具有与标的指数以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证
券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。




(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

截至相关披露时点,本基金尚未完成建仓。


三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

费用类型

份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)

收费方式/费率

备注

认购费

M< 50万元

0.08%

-

50万元≤M< 100万


0.05%

-

100万元≤M

每笔500元

-



投资者在申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金,其中包
含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。


投资者在赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包
含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。


(二) 基金运作相关费用

费用类别

收费方式

年费率

管理费

-

0.30%

托管费

-

0.10%

销售服务费

-

-

其他费用

基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约
定的指数使用费;《基金合同》生效后与基金相关的信息披




露费用;会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;
基金份额持有人大会费用;基金的证券/期货交易费用;基
金的银行汇划费用;基金上市费及年费;基金相关账户的
开户及维护费用;因参与转融通证券出借业务而产生的各
项合理费用;投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产
中列支的其他费用。




注:基金合同生效后的指数许可使用费

在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指
数许可使用费每日计算,逐日累计。


许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天
数按比例计算。许可使用费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起,于每年
1月、4月、7月、10月的前10个工作日内支付上一季度的指数许可使用费。


本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场
的风险。


本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险及其他
风险等。


本基金特有的风险:

1、投资港股通股票的风险

本基金投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港
市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险,包括但不
限于:

(1)汇率风险(2)香港市场风险(3)香港交易市场制度或规则不同带来的风险(4)
港股通制度限制或调整带来的风险(5)法律和政治风险(6)会计制度风险(7)税务风险

2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市
场的平均回报率可能存在偏离。


3、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心
理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,
产生风险。


4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导
致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停


牌或摘牌、股流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用
等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。


5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值
的情形,即存在价格折溢价的风险。


6、IOPV计算错误的风险

证券交易所发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参
考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考
IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资人自行承担后果。


7、投资人赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能
导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、
赎回单位全部赎回。若基金管理人设置当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单
个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限,投资人可能无法赎回的风
险。


8、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中,由
于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的
价值有差异,存在变现风险。


9、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提
前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。


10、本基金投资流通受限证券的风险

本基金可投资于流通受限证券,因此可能面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出
的风险,同时由于流通受限证券的非流通特性,在本基金参与投资后将在一定期限内无法
流通,在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。目前,本基
金管理人已建立了健全的内部控制体系,全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、内
部审批流程、信息披露、日常风险监控等环节,做好危机处理预案,确保流通受限证券投
资的合法合规。


11、本基金参与转融通证券出借业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务,可能存在转融通
业务特有风险,包括但不限于以下风险:

(1)流动性风险(2)信用风险(3)市场风险(4)操作风险

12、投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证(“中国存托凭证”),除与其他
仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大
幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭
证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的
风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托
协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;
存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行
人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差
异可能导致的其他风险。



(二) 重要提示

南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经
中国证监会2019年8月22日证监许可〔2019〕1541号文注册募集。中国证监会对本基金
募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。


基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。


与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的
一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院仲裁,
仲裁地点为深圳市。


基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。


五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899]

●《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、

《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》、

《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金招募说明书》

●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

暂无。





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